Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Динамические каналы регрессии" 16.03.2009
+ Подписаться
Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По немецким гос. облигациям FGBM с закрытием четырехчасовой свечи появился сигнал на продажу: при нисходящем канале регрессии цена пробила верхнюю границу и сформировала медвежью свечу с телом внутри канала. На минимуме 116.135 этой свечи выставляем ордер на продажу.
    Определение уровня стоп-лосса выполняем по второму варианту, поскольку предшествующих касаний (пробитий) нижней границы канала не было. Предыдущее тестирование верхней границы от 06.03.09 с максимумом 118.175, от него к максимуму 116.135 текущего пробития строим уровни Фибоначчи. Согласно правилам выставляем стоп-лосс на уровне 23.6 этого построения на 116.935.
    Тейк-профит выставим на уровне текущего значения 115.030 нижней границы канала.



    Выставлен ордер sell limit объемом 0.2 лота по контракту FGBMM9 на уровне 116.135 со стоп-лоссом 116.935 и тейк-профитом 115.030.
    Размер стоп-лосса 160пп (1.12% от депо), тейк-профита 221пп, соотношение TP/SL = 1.38.
  2. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По британскому фунту 6В четырехчасовая свеча закрылась за пределами канала регрессии, к тому же сам канал начал разворачиваться вверх. Сделка по этому контракту отменена.

  3. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FDAX позиция была закрыта по стопу 13:42 (терм. время), убыток составил $342.99 (1.715% от депо)
  4. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По золоту GC четырехчасовая свеча пробила верхнюю границу канала регрессии и затем продолжился рост, к тому же сам канал начал разворачиваться вверх. Сделка по этому контракту отменена.

  5. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Сегодня одна сделка по FDAX закрылась по стоп-лоссу, а также был исполнен выставленный сегодня отложенный ордер по FGBM. По инструменту FGBS было принято решение ордер не выставлять, поскольку к моменту получения сигнала на продажу цена на этом контракте слишком сильно ушла вниз.

    Открытые ордеры

    sell 12672587 // FGBMM9 // 0.2 lot // PO 116.150 // SL 116.935 (риск 1.1%) // TP 115.030 // Profit +28pp (+0.19%)

    sell 12572688 // FSTXH9 // 0.1 lot // PO 1753 // SL 1821 (риск 0.43%) // TP 1535 // Loss -12pp (-0.08%)

    sell 12585855 // FTSEM9 // 0.1 lot // PO 3786.0 // SL 3945.0 (риск 1.1%) // TP 3308.0 // Profit +26pp (+0.09%)

    Общий риск 2.63% от депо, в том числе по группе коррелирующих инструментов (FTSE, FSTX) 1.53% от депо.

    Отложенные ордеры

    Отложенных ордеров нет
  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    В связи со сменой срока поставки ордер по фьючерсному контракту FSTXH9 был закрыт по окончании вчерашней сессии. Убыток составил $5.09 (0.02% от депо). Восстанавливать позицию необходимости нет, так как канал регрессии по контракту развернулся вверх.

    На данный момент торговых сигналов на открытие позиций пока нет и скорее всего сегодня сигналы получены не будут.
  7. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По FGBM тейк-профит переносится с уровня 115.030 (темно-зеленый на графике) на текущее значение нижней границы канала 114.940 (светло-зеленый цвет).



    Стоп-лоссы пока не переносим, поскольку по открытым позициям цены не достигли еще средних линий каналов.
  8. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По контракту FTSE разворот канала вверх на следующей четырехчасовой свече затрагивает текущее ценовое движение, соответственно на закрытии текущей свечи ликвидируем открытую позицию по данному контракту.



    В течение ближайших часов может быть сформирован сигнал на продажу по немецким казначейским бумагам FGBS (коррелирует с FGBM), ждем формирования медвежьей свечи внутри нисходящего канала.
  9. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FTSE позиция была закрыта принудительно в связи с разворотом канала в 21:01 (терм. время), прибыль составила $45.93 (0.23% от депо)
  10. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Со следующей недели ввожу небольшие изменения в ТС с целью получения большего числа сигналов на покупку/продажу по некоррелирующим инструментам.

    В качестве рабочего таймфрейма будет также использоваться Н1, что позволит наряду с долгосрочными (по Н4) входить еще и в краткосрочные позиции продолжительностью менее 1 недели.
    Правила входа в позицию и расстановки стоп-лоссов и тейк-профитов на часовых графиках такие же, как и на четырехчасовых. Единственное дополнение - при открытии позиции по часовому графику направление канала регресси должно совпадать на обоих таймфреймах (т.е. и на Н1 и на Н4).
    Касательно риск-менеджмента изменений нет. Риск в сделках максимально 2% от депо, ориентировочно в долгосрочных 1 - 2%, в краткосрочных до 1%.

    Изменения внесены в правила ТС в соответствующие посты в начале темы.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать