Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Динамические каналы регрессии" 16.03.2009
+ Подписаться
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FDAX с открытием торговой сессии появился сигнал на продажу: при нисходящем канале регрессии цена коснулась верхней границы и сформировала медвежью свечу с телом внутри канала. На минимуме 3998.5 выставляем ордер на продажу объемом 0.1 лота.
    Определение уровня стоп-лосса выполняем по второму варианту, поскольку предшествующих касаний (пробитий) нижней границы канала не было. Предыдущее тестирование верхней границы видно от 09.02.09 с максимумом 4694.0, от него к максимуму 4071.5 текущего касания строим уровни Фибоначчи. Согласно правилам мы должны выставить стоп-лосс на уровне 23.6 этого построения на 4220.0, но при объеме позиции 0.1 лота и ценой пункта $1.65 размер такого стоп-лосса в 443пп ($731) будет превышать 2%-ный порог риска. Поэтому стоп-лосс подтягиваем поближе к уровню 4100.0 (203пп и 1.67% от депо).
    Тейк-профит выставим на уровне текущего значения 3370.0 нижней границы канала.



    Выставлен ордер sell stop объемом 0.1 лота по контракту FDAXM9 на уровне 3998.5 со стоп-лоссом 4100.0 и тейк-профитом 3370.0.
    Размер стоп-лосса 203пп (1.675% от депо), тейк-профита 1257пп, соотношение TP/SL = 6.192.
  2. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По какао KC выставление позиции отменяется, поскольку канал регрессии развернулся вверх. Буду ждать новых сигналов по этому контракту.
  3. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Отложенный ордер по FDAXM9 исполнен в 10:11 (терм. время).

    Переносить стоп-лоссы и тейк-профиты по FDAX сегодня не будем (рано еще), по золоту GC канал регрессии немного сдвинулся и текущее значение нижней границы канала 860.0, что немного выше установленного ранее тейк-профита в сделке, поэтому его мы переносить тоже не будем.
  4. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По британскому фунту 6B получен сигнал на продажу: при нисходящем канале была пробита верхняя граница с максимумом 1.4239, затем цена вернулась в канал и сформировала медвежью свечу с телом внутри него.
    От минимума 1.4027 этой свечи выставляем отложенный ордер на продажу объемом 0.1 лота по инструменту 6ВМ9.
    Для получения уровня стоп-лосса строим расширение Фибо от минимума 1.3653 предшествующего пробития нижней границы канала к текущему максимуму 1.4239. Стоп-лосс выставляем на уровне 61.8 этого построения на 1.4303.
    Тейк-профит выставляем на уровне текущего значения 1.3550 нижней границы канала.



    Выставлен ордер sell stop объемом 0.1 лота по контракту 6ВM9 на уровне 1.4027 со стоп-лоссом 1.4303 и тейк-профитом 1.3550.
    Размер стоп-лосса 276пп (0.862% от депо), тейк-профита 477пп, соотношение TP/SL = 1.728.
  5. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FSTX получен сигнал на продажу: нисходящий канал регрессии был пробит с максимумом 1796, затем цена вернулась в канал и сформировала медвежью свечу с телом внутри него. На минимуме 1758 этой свечи устанавливаем отложенный ордер на продажу объемом 0.1 лота по контракту FSTXH9.
    Уровень стоп-лосса выставляем на 1821 или на 61.8 расширения Фибо, построенного от минимума 1581 предшествующего тестирования нижней границы канала к текущему максимуму 1796.
    Тейк-профит выставляем на уровне текущего значения 1535 нижней границы канала.



    Выставлен ордер sell stop объемом 0.1 лота по контракту FSTXH9 на уровне 1758 со стоп-лоссом 1821 и тейк-профитом 1535.
    Размер стоп-лосса 63пп (0.41% от депо), тейк-профита 223пп, соотношение TP/SL = 3.54.

    Общий риск в группе коррелирующих контрактов (индексы FDAX и FSTX) = 2.085%
  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FTSE на закрытии часа появился сигнал на продажу: верхняя граница нисходящего канала регрессии была накануне протестирована с максимумом 3890.0, затем сформирована медвежья свеча с телом внутри канала. На минимуме 3788.5 этой свечи выставляем отложенный ордер на продажу.
    Стоп-лосс выставляем на уровне 61.8 расширения Фибоначчи (т.е. на 3945.0), построенного от минимума 3456.0 предшествующего касания нижней границы канала к текущему максимуму 3890.0.
    Тейк-профит выставляем на текущем значении нижней границы канала регрессии на 3308.0.



    Выставлен ордер sell stop объемом 0.1 лота по контракту FTSEM9 на уровне 3788.5 со стоп-лоссом 3945.0 и тейк-профитом 3308.0.
    Размер стоп-лосса 313пп (1.095% от депо), тейк-профита 961пп, соотношение TP/SL = 3.07.

    Поскольку график контракта FTSEM9 имеет небольшой ценовой сдвиг вниз по отношению к общему склееному графику и текущая цена находится вблизи 3788.5, то отложенный ордер явился практически входом в продажу по текущей рыночной цене.

    Общий риск в группе коррелирующих контрактов (индексы FDAX, FTSE и FSTX) = 3.18%
  7. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    На сегодня открытия позиций больше не предвидится, а посему можно провести промежуточный мониторинг счета.

    Итак, все выставленные сегодня отложенные ордеры исполнены и на данный момент отложенных ордеров нет.

    Открытые ордеры

    sell 12530688 // GCJ9 // 0.1 lot // PO 923.3 // SL 945.8 (риск 1.125%) // TP 853.8 // Profit +58pp (0.29%)
    sell 12565439 // FDAXM9 // 0.1 lot // PO 3998.5 // SL 4100.0 (риск 1.675%) // TP 3370.0 // Profit +60pp (0.48%)
    sell 12571412 // 6BM9 // 0.1 lot // PO 1.4027 // SL 1.4303 (риск 0.862%) // TP 1.3550 // Profit +40pp (0.125%)
    sell 12572688 // FSTXH9 // 0.1 lot // PO 1753 // SL 1821 (риск 0.43%) // TP 1535 // Loss -10pp (-0.06%)
    sell 12585855 // FTSEM9 // 0.1 lot // PO 3786.0 // SL 3945.0 (риск 1.098%) // TP 3308.0 // Loss -13pp (-0.00045%)

    Общий риск 5.19% от депо, в том числе по группе коррелирующих инструментов (FDAX, FTSE, FSTX) 3.2% от депо.

    Отложенные ордеры

    Отложенных ордеров нет
  8. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    На сегодня торговых сигналов скорее всего не предвидится, пока следим за контрактом GF на домашний скот. Ситуация по нему благоприятна для открытия позиции на продажу в ближайшие дни: нисходящий канал регрессии и цена подходит к верхней границе.

    Также весьма вероятно появление сигналов на продажу по нефтяному рынку, в частности по контрактам CL и QM. На графиках этих инструментов каналы регрессии в скором времени развернутся вниз, цены же практически достигли верхних границ.

  9. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По индексу FTSX начинается разворот канала регрессии вверх, что сигнализирует о скором принудительном закрытии сделки по этому контракту. Пока разворот не затронул текущие цены, поэтому сделка некоторое время будет удерживаться.

  10. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    По всем открытым позициям запланированных переносов стоп-лоссов и тейк-профитов сегодня не будет, т.к. цены еще не достигли средних линий каналов регрессии, а текущие уровни нижних границ (соответственно новые уровни тейк-профитов) ближе, чем установленные ранее тейк-профиты.

    По 6В уровень тейк-профита 1.3550 (уровень нижней границы канала 1.3569), по GC - 853.8 (864.3), по FDAX - 3370.0 (3424.5), по FTSX - 1535 (1550) и по FTSE - 3308.0 (3336.5).

    На графике темно-зелеными линиями указаны установленные уровни тейк-профитов, а светло-зелеными - текущие уровни нижних границ каналов.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать