Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Динамические каналы регрессии" 16.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Динамические каналы регрессии" 16.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям – 17 688.09 USD
    Торговля по ТС остановлена
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования = -11,56 %

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    Соотношения и линии Фибоначчи:
    Р.Фишер. “Новые методы торговли по Фибоначчи”

    Методы построения и правила работы с каналами:
    Э.Найман. “Малая энциклопедия трейдера”

    В совокупности ТС авторская и описана ниже.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,316
  2. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фреймТС.

    Н1, Н4.

    III.
    ФинансовыеинструментыТС.

    Futures и CFD: все доступные в терминале.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета – 20 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет - № 428041

    Логин торгового счета - 428041

    Пароль инвестора - kyk5rzb

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, то время оповещения об открытии сделки не определено.

    При обстоятельствах, указывающих на скорое формирование торговых сигналов по отдельным инструментам, заранее будет рассмотрена техническая картина по ним и обозначены параметры отложенных ордеров по соответствующим контрактам.


    Перенос параметров у открытых сделок (стоп лоссы и тейк профиты) будет осуществляться в долгосрочных сделках (открытых по Н4) один раз в сутки в 12:00 МСК, в краткосрочных (открытых по Н1) два раза в сутки в 12:00МСК и 20:00МСК, а также в особых случаях в течение дня.
  3. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основным и единственным индикатором в торговой системе является динамический канал волновой регрессии с параметрами RegressionDegree = 2.0 и Deviation = 2. При таких параметрах индикатор наиболее точно следует за трендом и имеет малое отклонение от разброса цен.


    Сигналы на открытие сделки:

    При поиске сигналов на открытие сделки первым делом просматриваются направления каналов регрессии на часовых и четырехчасовых графиках, затем уже выбираются контракты, на которых цены касаются (или пробили) и отскакивают от верхней (при нисходящей тенденции) или нижней (при восходящей тенденции) границ канала регрессии.
    Точка входа в рынок определяется в момент касания ценой и отскока от границы канала, при этом после отскока цена должна сформировать хотя бы одну свечу с телом внутри канала.
    При этом если открывается краткосрочная сделка по часовому графику, то направления каналов регрессии на часовом и соответствующем четырехчасовом графике должны совпадать.


    Sell


    Сигнал на продажу считается полученным, если на Н1 или Н4 графике явный нисходящий канал регрессии, цена недавно снизу вверх коснулась или пробила верхнюю границу канала, затем развернулась вниз и сформировала хотя бы одну нисходящую свечу с телом ниже границы канала (ситуация представлена на рисунке)



    Как только хоть одна подобная свеча сформирована и закрыта, то можно на ее минимуме выставлять отложенный ордер на продажу.

    ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! Сделки на продажу выставляется только от верхней границы нисходящего канала регрессии.
  4. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Buy


    Сигнал на покупку считается полученным, если на Н1 или Н4 графике явный восходящий канал регрессии, цена недавно сверху вниз коснулась или пробила нижнюю границу канала, затем развернулась вверх и сформировала хотя бы одну восходящую свечу с телом выше границы канала (ситуация представлена на рисунке)



    Как только хоть одна подобная свеча сформирована и закрыта, то можно на ее максимуме выставлять отложенный ордер на покупку.

    ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! Сделки на покупку выставляется только от нижней границы восходящего канала регрессии.
  5. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Возможно 2 варианта установки стоп-лосса (рассматриваются варианты при продаже):

    1. Если в пределах канала текущему касанию (пробитию) верхней границы предшествует касание (пробитие) нижней границы канала и уровень касания нижней границы ниже уровня открытия ордера, то стоп-лосс устанавливается на уровне 61.8 расширения Фибоначчи, проведенного от минимума предшествующего касания (пробития) нижней границы к максимуму текущего касания (пробития) верхней границы. На примере расширение Фибо строится от минимума 361.50 (18.02.09) к максимуму 394.50 (10.03.09), стоп-лосс устанавливается на уровне 61.8 этого построения.



    В отдельных случаях, когда уровень 61.8 расширения Фибо находится совсем близко к цене открытия ордера, стоп-лосс выставляется на следующий уровень 100.0. Такие ситуации возникают обычно при узких диапазонах движения цен (соответственно при узкой ширине канала регрессии).
  6. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    2. Второй вариант размещения стоп-лосса применяется в случаях, когда предшествующее касание (пробитие) нижней границы расположено близко к уровню или выше текущего касания (пробития) верхней границы. Как вариант возможно и полное отсутствие предшествующего касания нижней границы.
    В этом случае ищется предыдущее касание (пробитие) верхней границы и от его максимума строятся уровни коррекции Фибоначчи к максимуму текущего касания (пробития) верхней границы канала. Стоп-лосс устанавливается на уровне 23.6 Фибоначчи.
    На примере пробитие нижней границы совпадает с уровнем текущего пробития верхней границы, поэтому строятся уровни Фибоначчи от максимума 1007.5 (предыдущее пробитие верхней границы канала от 22.02.09) к максимуму 916.4 (11.03.09), стоп-лосс устанавливается на уровне 23.6 этого построения.



    В отдельных случаях, когда уровень 23.6 Фибо находится совсем близко к цене открытия ордера, стоп-лосс выставляется на следующий уровень 38.2. Такие ситуации возникают при близком расположении текущего и предыдущего касания (пробития) верхней границы.

    Расположение уровней стоп-лоссов при покупке строится аналогично с точностью до наоборот.

    Если ближайшие уровни Фибо расположены достаточно далеко от уровня открытия ордера (т.е. размер стоп-лосса при этом выходит за 2% от депозита), то стоп-лосс устанавливается ближе уровней Фибо так, чтобы максимальный риск не был больше 2% от депо.
  7. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень TakeProfit

    Уровень тейк-профита в момент открытия ордера выставляется на нижней (при продаже) или верхней (при покупке) границе канала регрессии.

    Важно помнить, что при размещении стоп-лоссов и тейк-профитов соотношение прибыль/риск должно быть не менее 1.3, соответственно при очень узком канале регрессии лучше воздержаться от вхождения в рынок.

    Перенос уровней StopLoss и TakeProfit

    При достижении ценой средней линии канала регрессии (та линия, которая проходит посередине канала вдоль его границ) стоп-лосс переносится на уровень верхней (при продаже) или нижней (при покупке) границы канала.

    По открытым сделкам приблизительно в одно и то же время (по долгосрочным сделкам один раз в сутки, по краткосрочным 2 раза в сутки, мне удобнее в 12:00 МСК и 20:00МСК) осуществляется смещение уровня тейк-профита вдоль границы канала. Стоп-лосс также смещается, но только после того, как цена ранее достигла средней линии канала.
    Схематично весь процесс переноса уровней показан на рисунке ниже.



    Перенос уровней стоп-лосса и тейк-профита осуществляется только в сторону увеличения прибыли и уменьшения рисков.
  8. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    При развороте канала на четырехчасовом графике контракта в противоположную сторону сразу закрываем все сделки по данному контракту по текущей цене и прекращаем торговлю на нем до появления новых торговых сигналов, при этом разворот канала должен распространится по большей части канала и "зацепить" текущие цены (т.е. при только-только намечающемся развороте сделка продолжает удерживаться вплоть до полного подтверждения смены направления).

    Выставление ордеров по коррелирующим контрактам не запрещается, однако следует контролировать в этом случае суммарный риск по группе коррелирующих контрактов, который не должен превышать 5%. Размер риска на одну сделки конечно же не выше 2%.

    Суммарный риск по всем открытым и отложенным позициям не должен превышать 15%.


    При получении 3х стоп-лоссов подряд по одному инструменту прекращаем на месяц торговлю на нем до смены технической картины и появления новых возможностей для входа в рынок.
  9. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере покупку
    FGBS
    по описанной ТС.



    На первом Н4 графике видно, что в ходе восходящего движения образовался восходящий канал регрессии, в который цена вошла в конце января, пробив сверху вниз и затем протестировав верхнюю его границу. Далее было снижение до нижней границы с минимумом 107.380 от 27.01.09. При этом свеча пробив границу закрылась внутри канала, затем спустя 8 часов сформировалась восходящая свеча и по закрытию был получен сигнал на покупку контракта от ее максимума 107.560. Выставляем отложенный buy stop на уровне 107.560 (голубая линия на графике).
    Пробою нижней границы предшествовал пробой верхней границы, который намного выше текущего уровня, поэтому стоп-лосс в открываемой сделке выставляем по первому варианту, т.е. строим расширение Фибо от максимума 108.140 (на пробое верхней границы)
    к минимуму 107.380 (на текущем пробое нижней границы) и выставляем стоп-лосс на уровне 61.8 от этого построения (красная линия на графике).

    Тейк-Профит выставляется на уровне верхней границы канала, т.е. на 108.160 (зеленая линия на графике).

    Спустя некоторое время отложенный ордер срабатывает и идет движение цены вверх от нижней границы к верхней. Раз в день в 12:00 МСК уровень тейк-профита передвигался вдоль верхней границы канала. 01.02.09 ценой была достигнута средняя линия канала и с этого момента ежедневно вдоль нижней границы передвигался и уровень стоп-лосса.
  10. 677
    Комментарии
    20
    Темы
    677
    Репутация Pro
    Аватар для mrKir  
    В начале пути

    4 Медалей
    К 16.02.09 техническая картина и состояние сделки соответствовало представленному ниже графику.



    Стоп-лосс к этому времени был подтянут к уровню 107.825, тейк-профит на 108.515. Далее в течение дня цена двинулась выше и сработал тейк-профит, закрыв сделку на уровне 108.515.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать