Форум трейдеров » Торговые стратегии » Введение в нелинейные каналы волновой регрессии
+ Подписаться
  1. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Введение в нелинейные каналы волновой регрессии

    При попытках работы с нелинейными каналами волновой регрессии у многих трейдеров возникает предвзятое мнение о том, что курс финансового инструмента обязательно должен находиться именно внутри такого канала, независимо от таймфрейма и состояния старших трендов. Как естественное следствие, возникающие ошибки в принятии решений при таком убеждении приводят к серьёзным рискам и потерям средств. При кажущейся простоте, нелинейный канал является достаточно сложным техническим инструментом, требующим понимания и вдумчивого отношения. Таким образом, имеется необходимость в соответствующем разъяснении.

    Для начала обратимся к хорошо всем известным линейным каналам – равноудалённым, линейной регрессии и стандартных отклонений. Не будем глубоко уходить в теорию и подробное описание, просто вспомним основные правила работы с этими каналами. Один из простейших каналов – равноудалённый. Часто курс финансового инструмента при достижении границы такого канала отскакивает от неё и начинает движение в противоположную сторону, ко второй границе канала. В некоторых случаях возникает пробой границы, и курс продолжает своё движение без смены направления. Данные особенности и используются при трейдинге.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,659
  2. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Канал линейной регрессии условно можно принять за равноудалённый канал с центральной осью. Отличия заключаются лишь в том, что ось рассчитывается как вектор линейной регрессии на выбранном участке, а границы канала строятся по максимально удалённой от оси цене закрытия одной из свечей данного диапазона. Поскольку цена закрытия и цены Hi/Low довольно редко совпадают, применение в трейдинге канала линейной регрессии не всегда приносит желаемые результаты. Тем не менее, это тоже весьма полезный инструмент, поскольку он отображает вектор текущего движения и даёт ориентацию на максимальный размах цен Close.

    Каналы стандартных отклонений являются дальнейшим развитием канала линейной регрессии. Они также имеют центральную ось, показывающую вектор текущего движения, но границы строятся иначе. На выбранном участке методом наименьших квадратов рассчитывается значение девиации, пропорционально которому и строятся границы. В результате, применяя различные коэффициенты к девиации, трейдер получает ограниченный диапазон стандартных отклонений курса финансового инструмента на некотором интересующем участке. Подбор коэффициентов даёт возможность тонкой настройки каналов на индивидуальные особенности конкретного финансового инструмента и волатильность конкретного диапазона. Таким образом, настроенные каналы стандартных отклонений создают хорошие условия для известной работы на пробой/отбой.

    Чтобы создать максимально комфортные условия трейдинга, можно объединить в одну группу несколько линейных каналов. Возьмём два канала стандартных отклонений с различными коэффициентами девиации, и для большей информативности добавим в группу канал линейной регрессии. Очевидно, центральные оси всех каналов при этом совпадут, и создадут единую линию по вектору движения курса финансового инструмента. Вряд ли кого-нибудь затруднит понимание правил работы с такой группой, всё достаточно очевидно. Учитываем положение курса относительно центральной линии регрессии и работаем на пробой/отбой от оси и границ каналов, считая ось за множество точек вращения, а границы – за уровни поддержки/сопротивления. На следующий график в дополнение к линейным каналам добавим известный индикатор уровней Pivot Point.
      
  3. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Поскольку правила работы с уровнями Pivot Point также хорошо известны и аналогичны правилам работы с линейными каналами, у нас имеется некоторая элементарная модель линейной торговой системы, которая тем не менее приносит устойчивую прибыль трейдерам, не смотря на свою элементарность. Теперь, пользуясь общими представлениями о данной модели и имея в виду правила работы с ней, мы без особого труда сможем разобраться с показаниями нелинейных каналов волновой регрессии. Возьмём соответствующий индикатор из свободной версии комплекса, как наиболее простой в визуальном восприятии, и рассмотрим тот же график.
     
  4. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Немного внимания и воображения позволят легко здесь увидеть три участка уже известной нам линейной модели. Перенесём в новое пространство восприятия все правила работы, характерные для модели линейной торговой системы. Центральная линия регрессии должна всё также интерпретироваться как вектор текущего движения курса финансового инструмента, плюс как множество точек вращения. Три границы нелинейного канала – как множество уровней S1, S2, S3, R1, R2 и R3. Между границами находятся зоны риска разных категорий. Очевидно, правила работы с таким каналом ничем не отличаются от правил работы с линейной моделью. За исключением большей наглядности и способности к прогнозам, это всё та же линейная модель, которую в данном случае «перегнули» в некоторых двух точках. Говоря более строго, эти точки являются усреднёнными плавающими экстремумами рассчитанной нелинейной модели.

    Также необходимо заметить, что вышеописанный способ восприятия нелинейного канала – это упрощённая аналогия с динамическими уровнями Pivot Point, хотя с точки зрения математики между ними нет ничего общего. Математическая модель нелинейного канала гораздо ближе к расчёту линейных каналов стандартных отклонений. Если суть стандартного отклонения вам ясна и понятна, будет правильнее воспринимать нелинейный канал именно с этой точки зрения. То есть как линейный канал стандартных отклонений, который «перегнули» в точках плавающих экстремумов. Более глубоко в дебри математики погружаться не имеет смысла, такое погружение может запутать, сбить с толка и исказить восприятие нелинейного канала.

    Для закрепления материала хорошей методикой будет непосредственно практика с использованием тестера стратегий, идущего в стандартной поставке терминала. Один из способов тестирования – поквартальный сдвиг начальной даты привязки нелинейного канала, индикатор берётся из свободной версии. Установите начальную дату для индикатора на четыре квартала назад от того времени, с которого будет проводиться тестирование, а степень регрессии – без изменений значения по умолчанию, то есть равной тройке. Запустите тестер стратегий в визуальном режиме на небольшой скорости, и в течение следующего квартала изучайте поведение курса выбранного финансового инструмента внутри нелинейного канала. Когда текущий квартал закончится и нелинейный канал полностью охватит пять последних кварталов, временно приостановите тестер и сдвиньте начальную дату для индикатора на один квартал вперёд. И так далее, до тех пор пока поведение курса относительно центральной линии регрессии и зон риска не станет ясным и понятным.

    Теперь, после практических исследований в тестере стратегий, задачу необходимо немного усложнить. Это, во-первых, связано с отсутствием зон риска у каналов волновой регрессии комплекса WCS. Во-вторых, нам для полноценного анализа рынка нужно иметь на графиках каждого рабочего таймфрейма по два-три нелинейных канала. В-третьих, анализ необходимо проводить на нескольких соседних таймфреймах. Без вышеописанной подготовки провести полноценный анализ будет весьма затруднительно. На следующем изображении представлен график с тремя нелинейными каналами волновой регрессии из комплекса WCS.
     
  5. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Определим нелинейные каналы по трендам:
    1. голубой/жёлтый канал – для текущего тренда;
    2. зелёный/красный канал – для старшего промежуточного тренда;
    3. фиолетовый канал – для старшего, в данном случае фундаментального тренда.

    Анализ всегда начинаем со старшего, в данном случае – фундаментального тренда, поскольку исследуется дневной таймфрейм. Курс евро находится в нисходящей ветви канала фундаментального тренда, отсюда следует что валютная пара испытывает серьёзное давление по вектору этого тренда. Однако в некотором будущем можно заметить лёгкий изгиб канала вверх (он чётко виден на старшем, недельном таймфрейме) – первый признак истощения нисходящего движения. Курс находится выше центральной линии регрессии (на графике не показана) и получает поддержку со стороны текущего и промежуточного трендов, на что указывает его расположение в восходящих ветвях соответствующих каналов. Таким образом, евро имеет целый кластер поддержки, образованный двумя сильными восходящими трендами, и зону сопротивления со стороны истощающегося фундаментального тренда. Мы попали в опасный период смены основной тенденции, когда происходит противоборство примерно равных по силе настроений всех возможных участников рынка, имеющих влияние на курс валютной пары.

    Данный период характерен резкими неожиданными скачками рынка в противоположных направлениях, что вполне естественно в ситуации противодействия примерно равных сил. Соответственно, вряд ли имеет смысл начинать торговый период в текущее время до прояснения картины. Возможны два основных варианта исхода. Либо кластер поддержки окажется достаточно сильным для удержания курса от продолжения даунтренда, и тогда евро уверенно войдёт в восходящую ветвь нового фундаментального тренда со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо произойдёт истощение одного из «поддерживающих» трендов и курс сохранит нисходящее движение, пробив ослабевший кластер. Следовательно, нам необходимо отслеживание ближайших будущих событий, и своевременная интерпретация изменений состояния каналов волновой регрессии.

    В заключение заметим, что приведённый материал не является строгим курсом обучения. Наоборот, это достаточно упрощённое описание для широкого круга трейдеров, требующее самостоятельного осмысления.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать