Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС «Торгуем случайный рынок»
+ Подписаться
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
  1. 7,791
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Николай Николаевич здравствуйте!Я за Вас болею и держу кулаки. Но все таки так ли рационально работа всего лишь на одном инструменте.Ведь хеджироваться(уравновесит другим инструментом) просадку данная тактика возможности не дает?
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    А куда торопиться? Рынок никуда не уйдет, а временные рамки организатором не регламентированы.
    Кроме того у меня для конкурса Валерия Мальцева изначально была запланирована работа на одном инструменте, без диверсификации.
    Можно включить и больше, но в этом случае нужно увеличивать депозит, чтобы остаться в пределах допустимых рисков.
  3. 7,791
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    А куда торопиться? Рынок никуда не уйдет, а временные рамки организатором не регламентированы.
    Кроме того у меня для конкурса Валерия Мальцева изначально была запланирована работа на одном инструменте, без диверсификации.
    Можно включить и больше, но в этом случае нужно увеличивать депозит, чтобы остаться в пределах допустимых рисков.
    Понятно.И все таки такому проффесионалу как Вы,не очень где то сзади быть.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Хм!? Профессионал???... Я скромный любитель. :)
    И кто сказал, что я с кем-то соревнуюсь?
    Проект серьезный.
    Работа в условиях жесткого внешнего риск-менеджмента очень полезная штука, а целесообразность разделения функций трейдера и риск-менеджера при командной работе, ИМХО, не подлежит сомнению.

    Что касается соревнования, то есть две стороны: трейдер и рынок. Остальное за кадром. К чему в большинстве случаев приводят попытки быстро-быстро вырваться вперед при нарушении контроля рисков рассказывать не нужно. Кроме прочего, ИМХО, такие действия должны приводить к мгновенному выводу стратегии из проекта.
  5. 7,791
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Хм!? Профессионал???... Я скромный любитель. :)
    И кто сказал, что я с кем-то соревнуюсь?
    Проект серьезный.
    Работа в условиях жесткого внешнего риск-менеджмента очень полезная штука, а целесообразность разделения функций трейдера и риск-менеджера при командной работе, ИМХО, не подлежит сомнению.

    Что касается соревнования, то есть две стороны: трейдер и рынок. Остальное за кадром. К чему в большинстве случаев приводят попытки быстро-быстро вырваться вперед при нарушении контроля рисков рассказывать не нужно. Кроме прочего, ИМХО, такие действия должны приводить к мгновенному выводу стратегии из проекта.
    Вот здесь не поспоришь!
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Мои пожелания:

    1. Забросьте систему доливок в минус.
    2. Уменьшете риск на сделку до нормального, не больше 2% депо. На риск 10% в сделке - ни один инвестор с реальными деньгами не пойдет. Ваша система реально для разгона мелких счетов если повезет.
    3. Торгуйте как в Народном сигнале и думаю все получится... Тоесть метод как и все дает как прибыльные, так и убыточные позиции. По пипсам - метод прибыльный. Нормальный ММ будет давать стабильный плюс...

    В среднем 2-2.5% в месяц - это лучший результат управляющих инвестфондов которые на рынке показывают прибыль на протяжении больше 10 лет. При таких показателях риск 10% в сделке - абсурден по определению. 2% считается очень агресивной тактикой, 1.5% - достаточно агресивной, 1% - консервативной (найболее устойчевой на рынке).

    Это как пожелание со стороны.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    3. Торгуйте как в Народном сигнале ...
    Ни за что!!! :)
    Кроме того метод, используемый в народном сигнале, не проходит здесь в принципе, по формальным признакам. Это не классический анализ и я не могу изложить его с той степенью открытости, которая позволит пользоваться им неандертальцу.
    А здесь я продолжу торговать случайный рынок с ВВ, хотя в принципе я везде торгую случайный рынок.

    Теперь о т.н. доливках.
    То, что вы рассматриваете как доливки, это не доливки. Это планомерное наращивание позиции.
    Я уже писал однажды, что доливка - это вынужденное действие. Объем позиции увеличивается не потому, что так нужно, а потому что очень больно.
    Правда после этого в большинстве случаев становится только больнее.
    В обсуждаемом случае риски, объемы и точки входа просчитаны заранее и известны.

    Почему мы так делаем? Можно было бы входить всем объемом сразу, если бы движение рынка было детерминированным. Но это не так. Движение рынка случайно и плохо прогнозируется. Мы не знаем ни стартовой точки движения ни точки разворота. Ничто не явялется однозначным и окончательным в потоке клиентских ордеров, которые поступают к брокеру или к банкиру. А ведь именно эти бумажки и вызывают конечное движение цены.

    Поэтому мы принимаем сучайную гипотезу, при которой движение рынка непредсказуемо и непрогнозируемо.

    Можно принять упрощенную модель, в которой цена случайным образом колеблется относительно некоторой точки, представляющей собой среднее значение. Это очень грубое упрощение, которое ничего не отражает, но может описывать движение цены в случае отсутствия трендов.

    Следующее приближение - это когда точка, относительно которой совершаются колебания, движется и это движение мы называем трендом.

    Следующее приближение - это когда движение точки, описывающей тренд, в свою очередь движется совершая случайные колебания относительно еще одной точки, движение которой характеризует еще один тренд.
    И так далее, до бесконечности.

    Где эти точки и какие их траектории мы не знаем.
    Мы не знаем ничего.
    Те средние, которые мы получаем сглаживая цены, не несут никакой информации о будущем течении процесса.
    Является точка открытия позиции наилучшей или худшей, мы тоже не знаем.

    Что делаем мы? Строим границы на пути движения точки, описывающей результирующее изменение цены по всем трендам.

    Часть границ - границы с поглощением - это стоп-лосс и тейк-профит.
    Часть границ - это открывающие ордера от которых точка пойдет к какой-либо из границ с поглощением.

    P.S. Метод ММ, используемый в НС, менее гибок, но по сути тот же. Но в НС используется гораздо более корректный аппарат для определения уровней старта, инициирующих трейд.

    P.P.S. Пожалуй следует добавить, что удвоение аппетита с точки зрения планируемых целей по профиту (или убытку) требует ориентировочно в 4 раза больше времени для их достижения.
  8. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    То, что вы рассматриваете как доливки, это не доливки. Это планомерное наращивание позиции.
    Я понимаю что Вы считаете это наращиванием, но при риске 10% это скорее, как вы говорите:

    вынужденное действие. Объем позиции увеличивается не потому, что так нужно, а потому что очень больно.
    Риски больше 4% даже при таком наращивании нельзя допускать, тем более при лимите потерь 20%... уж очень много я видел таких систем которые быстро и толково сливают из-за плохого контроля риска.

    ЗЫ. Это просто совет, безвоздмезно :)
  9. 5,204
    Комментарии
    10
    Темы
    5014
    Репутация Pro
     
    Старожил

    6 Медалей
    Первая конструктивная дискусия. Очень много полезного...
    Спасибо!
  10. 8,530
    Комментарии
    46
    Темы
    15162
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Те средние, которые мы получаем сглаживая цены, не несут никакой информации о будущем течении процесса.
    Заблуждаетесь.
    Несут информацию.
    Задача - извлечь информацию.

    ну это к слову :)

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать