Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «Торгуем случайный рынок» - 01.05.09
+ Подписаться
Страница 2 из 48 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Сделка на покупку



    В конце первой декады февраля рынок торгуется в боковом тренде внутри канала BB(124).
    Скользящая средняя индикатора BB(624) направлена вниз , т.е. тренд нисходящий и сделка на покупку будет иметь контр-трендовый характер.
    В соотвествии с этим объем инициирующей сделки на покупку должен составлять 0.1 лота.
    Устанавливаем инициирующий ордер на нижней границе индикатора ВВ(124):
    buylimit – 1.2752 – 0.1лота.

    12 февраля, по завершению часа 15-00 по терминальному времени ордер инициирован.
    Значение ATR(124) в момент срабатывания ордера составляет 0.0046.
    В соответствии с правилами системы расставляем дополнительные ордера трейда через интервал 0.0092, равный удвоенному значению ATR(124)=0.0046 в точке открытия инициирующей позиции:

    buylimit – 1.2660 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2568 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2476 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2384 – 0.1лота.

    Stop-loss – 1.2200 (12 интервалов ATR(124) от точки открытия инициирующей сделки или 4 интервала ATR(124) от точки последнего ордера серии).

    Рынок продолжает движение вниз, открывая ордера по цене 1.2660 – 17.02.2009 в 2-00 и 1.2568 – 17.02.2009 в 17-00.
    Рынок продолжает движение вниз и, достигнув локального минимума на цене 1.2513 18.02.2009 в 17-00, разворачивается вверх.
    Значение ATR(124) в точке локального минимума равно 0.0040.

    Устанавливаем
    Take-profit – 1.2989=1.2513+0.0480-0.0004,
    где
    1.2513 – точка локального минимума после открытия инициирующей сделки,
    0.0480 - 12 интервалов ATR(124) от точки локального минимума,
    0.0004 – удвоенный спред.
    Если рынок продолжит движение вниз, точка выхода из позиции будет корректироваться по новому локальному минимуму и изменению волатильности рынка.

    Рынок продолжает движение вверх и 20.02.2009 в 19-00 достигает значения верхней границы индикатора ВВ(124) на цене 1.2884, что является точкой открытия инициирующей сделки противоположного направления.
    В соответствии с правилами системы позиция на покупку может быть закрыта по цене открытия позиции противоположного направления. Позиции закрываются по цене 1.2884. Зафиксирован профит:

    1.2884-1.2752=0.0132
    1.2884-1.2660=0.0224
    1.2884-1.2568=0.0316

    Всего 672пп.


    **************
    Примечание.
    На предварительном этапе конкурса для оценки волатильности использовался индикатор ATR(124), однако он оказался слишком чувствительным к локальному изменению параметров динамики финансовых инструментов. Для удобства работы потребовались более стабильные характеристики волатильности. Поэтому параметры индикаторов были изменены и сейчас используется ATR(624). Однако в тексте описания и на графиках до 1 мая 2009 года будет встречаться упоминание об ATR(124). Правка графиков производится не будет, так как принципиального значения замена индикатора не имеет, просто показания ATR(624) более стабильны во времени, чем у ATR(124).
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Сделка на продажу.



    Предыдущая сделка на покупку закрыта по цене 1.2884.
    Скользящая средняя индикатора BB(624) направлена вниз, т.е. тренд нисходящий и сделка на продажу будет иметь трендовый характер.

    selllimit – 1.2884 – 0.1лота.

    Ордер сработал 20.02.2009 в 19-00.

    Значение ATR(124) = 0.0037.

    Установлены дополнительные ордера серии:
    selllimit – 1.2921 – 0.1лота;
    selllimit – 1.2958 – 0.1лота;

    Stoploss – 1.3254 (10 интервалов ATR(124) от точки открытия инициирующей сделки или 6 интервалов ATR(124) от точки последнего ордера серии).

    Рынок продолжил движение вверх и активировал лимитные ордера по цене 1.2921 и 1.2958.

    Рынок продолжает движение вверх и, достигнув локального ммаксимума на цене 1.2994, и не доходя одного пункта до следующего ордера серии разворачивается вниз.

    Значение ATR(124) в точке локального максимума равно 0.0037.

    Устанавливаем Take-profit по цене 1.2550=1.2994-0.0444,
    где
    1.2994 – точка локального максимума после открытия инициирующей сделки,
    0.0444 - 12 интервалов ATR(124) от точки локального максимума.

    Рынок продолжает движение вниз и 2 марта в 2-00 достигает нижней границы индикатора ВВ(124) на цене 1.2569, что является условием закрытия позиции (и, соответственно, инициации сделки на покупку).

    Позиции закрываются по цене 1.2569. Зафиксирован профит:

    1.2884-1.2569=0.0315;
    1.2921-1.2569=0.0352;
    1.2958-1.2569=0.0389.

    Всего 1056пп.


    **************
    Примечание.
    На предварительном этапе конкурса для оценки волатильности использовался индикатор ATR(124), однако он оказался слишком чувствительным к локальному изменению параметров динамики финансовых инструментов. Для удобства работы потребовались более стабильные характеристики волатильности. Поэтому параметры индикаторов были изменены и сейчас используется ATR(624). Однако в тексте описания и на графиках до 1 мая 2009 года будет встречаться упоминание об ATR(124). Правка графиков производится не будет, так как принципиального значения замена индикатора не имеет, просто показания ATR(624) более стабильны во времени, чем у ATR(124).
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    X. Начало торговли
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Приятно все описано. Спасибо.
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Спасибо на добром слове.
    Я придерживаюсь принципа, что нет метода, с помощью которого нельзя торговать - все методы приносят прибыль, дело в нюансах применения.
    Индикатор "Bollinger Bands" наиболее близок мне по идеологии из арсенала классических методов. Но использую я его немного по-своему.
    Собственно и все. Завтра начнем, если будет подходящая ситуация.

    Относительно периодичности публикации анализа рынка метода будет следующая:

    Утром (при отсутствии форс-мажорных обстоятельств) с 10 до 12МСК будет производится общая оценка ситуации, прогноз возможного движения рынка, оценка возможной тактики работы по инструменту.

    Далее, в течение дня, по мере уточнения ситуации, работа с ордерами, установка, корректировка и удаление.

    Схема работы: описание-публикация на форуме-действие.
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Что видим из часового графика.
    ВВ(624) сужает диапазон линий, консолидируясь перед прорывом.
    Тренд направлен вниз.
    ВВ(124) показывает направление тренда вверх и расширение канала, что говорит о возможном начале прорыва.
    Уточним по М15.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    На М15 обе скользящие средние, входящие в состав индикаторов графика, направлены вверх и быстрая скользящая средняя находится над медленной, что говорит о возможном начале восходящего тренда.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Чем хорош используемый метод, так это тем, что при используемом методе с распределение ордеров по диапазону, точное определение точки входа не имеет особого значения.
    Учитывая, что мы приняли гипотезу восходящего тренда, открываем позицию на покупку курса в окрестности скрльзящей средней, входящей в состав индикатора ВВ(124). Значение скользящей средней примерно 1.2652.

    Учитывая, что мы приняли гипотезу восходящего тренда, объем стартовой позиции 0.2 лота.

    Значение ATR(124) - 0.0036. Т.е. интервал расстановки ордеров 0.0072.

    Открывающий ордер

    buylimit – 1.2652 – 0.2лота;

    Дополнительные ордера:

    buylimit – 1.2580 – 0.2лота;
    buylimit – 1.2508 – 0.2лота;

    Stop-loss – 1.2292.

    Значение Take-profit будет уточнено по мере развития ситуации.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    Рынок уходит вверх, не активировав ордера.
    На верхней границе ВВ(124) начинаем выстраивать цепочку ордеров на продажу курса с шагом 0.0074:

    selllimit – 1.2786 – 0.1лота;
    selllimit – 1.2860 – 0.1лота;
    selllimit – 1.2934 – 0.1лота;
    selllimit – 1.3008 – 0.1лота;
    selllimit – 1.3082 – 0.1лота.

    Stoploss – 1.3230.

    Значение точки открытия стартовой позиции будет уточняться при изменении верхней границы ВВ(124).

    Значение Take-profit будет уточнено по мере развития ситуации.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей


    В 14-34 по времени торгового терминала активирован первый ордер серии продаж, установленный на верхней границе канала ВВ(124).
    Удаляем отложенные ордера на покупку пары.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать