Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС «Торгуем случайный рынок» - 01.05.09
+ Подписаться
Страница 1 из 48 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей

    ТС «Торгуем случайный рынок» - 01.05.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 26347,23 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: - 12,17%



    Обсуждение.


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    При разработке ТС использована концепция эффективного рынка, наиболее точно представленная моделью случайного блуждания.
    Характерные особенности модели – это стохастический характер движения рынка: итог процесса движения цены в общем случае не прогнозируется и не может быть определен ни по начальному, ни по текущему состоянию.
    Описание модели случайного рынка можно найти в книге:
    Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М.:Мир, 2000, 333с.
    Некоторые, наиболее общие свойства процесса движения цены в рамках модели случайного (и не только) блуждания опубликованы автором ветки, в том числе и на данном форуме: Теория.

    Для совершения торговых операций на основе случайной модели движения рынка с учетом свойств антиперсистентности движения цен, можно использовать любые методы и инструменты технического анализа. При условии корректного учета специфики случайного блуждания цен практически любой из них, будь то классический инструментарий или новейшие современные разработки, может привести к успеху.

    В данной торговой системе для анализа характеристик случайного движения цен использован ставший классическим канальный индикатор Боллинджера (Bollinger Bands - BB). Индикатор измеряет скользящее среднее процесса изменения цены и среднеквадратическое отклонение текущих цен от скользящего среднего. Далее относительно скользящей средней строятся каналы движения цены, ширина которых определяется параметрами измеренного среднеквадратического отклонения.

    Описание индикатора можно найти в следующей литературе:
    1. Акелис С.Б. Технический анализа от А до Я. – М.: Диаграмма, 1999.
    2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. - М.:Альпина Бизнес Букс, 2004.

    Из модели случайного рынка следует два факта:
    - при всех своих отклонения цена стремится возвратиться к скользящему среднему (которое, в свою очередь, не стоит на месте и тоже изменяется);
    - ненулевое значение дисперсии (среднеквадратического отклонения) своим следствием имеет колебательный характер движения цены относительно скользящего среднего, т.е. цена будет совершать свои движения во времени, находясь в коридоре, ширина которого определяется параметрами дисперсии (среднеквадратического отклонения) стохастического процесса изменения цен.

    В данной торговой системе в качестве инструмента анализа используется индикатор Боллинджера (Bollinger Bands - BB). Его назначение - экспертная оценка статистически достоверных (разумеется, в определенных пределах) границ колебательного движения, от которых цена должна начать свое обратное движение в сторону скользящего среднего.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 37,189
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    M15,Н1 – масштаб основных рабочих графиков.
    Основная работа производится на графике масштаба H1.
    При возможности постоянного мониторинга открытых позиций сделки также будут проводится с использованием графиков масштаба М15.
    Сделки совершаются преимущественно в направлении тренда, однако допускаются и контр-трендовые сделки на движениях, коррекционных по отношению к торгуемому тренду.
    Направление тренда определяется по параметрам системных индикаторов на графике, по которому производится сделка, с учетом информации по графикам большего временного масштаба.
    В неопределенных ситуациях для прояснения характера движения рынка используются графики масштаба H4 и D1.
    На сильных трендовых движениях также возможен переход к определению целей открытой позиции по графикам большего временного масштаба.


    III. Финансовые инструменты ТС.

    Forex: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EIRGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPUSD, NZDJPY, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер депозита - 30000,00 USD

    Ограничения риска по депозиту – 20%.

    Счет в терминале Broco Investor.

    Торговый счет - № 138336

    Логин торгового счета - 138336

    Пароль инвестора - 0nwlihn


    V. Параметры рисков и расчет минимального размера депозита тестового счета

    Сделки проводятся сериями.
    Специфика торговой системы, описанной ниже, предполагает три варианта сделок:

    Вариант 1.
    Позиция дробится на 5 частей, каждая из которых составляет величину базы стартового объема по инструменту, округленную до размера, кратного 0.1 лота. Величина базы стартового объема зависит от параметров волатильности инструмента. Методика расчета базы стартового объема описана ниже.
    Интервалы между уровнями открытия отдельных частей и уровень стоп-лосс по совокупной позиции определяются по параметрам волатильности инструмента. Растояние между точками открытия позиций составляет два интервала волатильности (методика определения интервала описана ниже), а уровень стоп-лосс располагается на расстоянии 12 интервалов волатильности от точки старта трейда, в которой открывается первая из частей совокупной позиции.
    Общий риск по позиции в пересчете на величину базы стартового объема составляет 40 интервалов волатильности.

    Вариант 2.
    Позиция также дробится на 5 частей, каждая из которых составляет величину базы стартового объема по инструменту, округленную до размера, кратного 0.1 лота.
    Растояние между точками открытия позиций составляет один интервал волатильности, а уровень стоп-лосс располагается на расстоянии 10 интервалов волатильности от точки старта трейда, в которой открывается первая из частей совокупной позиции.
    Общий риск по позиции в пересчете на величину базы стартового объема также составляет 40 интервалов волатильности.
    Вариант 2 используется при признаках сильного тренда, когда сделка открывается в направлении этого тренда.

    Вариант 3.
    Позиция дробится на 2 части, каждая из которых составляет увеличенную в 2,5 раза величину базы стартового объема по инструменту, округленную до размера, кратного 0.1 лота.
    Расстояние между точками открытия позиций составляет четыре интервала волатильности, а уровень стоп-лосс располагается на расстоянии 10 интервалов волатильности от точки старта трейда, в которой открывается первая из частей совокупной позиции.
    Общий риск по позиции в пересчете на величину базы стартового объема также составляет 40 интервалов волатильности.
    Вариант 3 используется при признаках сильного тренда, когда сделка открывается в направлении этого тренда.
    Кроме того, вариант 3 используется на инструментах с высокой волатильностью, когда размер торгового капитала недостаточен, чтобы совершать сделку по вариантам 1 и 2 в рамках требуемых размеров рисков при соблюдении условия минимального размера контракта 0,1 лота.

    Расчет базы стартового объема производится с помощью таблицы, приведенной ниже.



    Основой для расчета является волатильность инструмента.
    Для измерения параметров волатильности в данной торговой стратегии используется индикатор ATR(624) графика часового масштаба. Значение ATR(624) принимается в качестве интервала волатильности.
    Отметим, что индикатор ATR(624) не является идеалом, могут быть использованы и другие методы, дающие более адекватную оценку параметров волатильности.

    **************
    Примечание.
    На предварительном этапе конкурса для оценки волптильности использовался индикатор ATR(124), однако он оказался слишком чувствительным к локальному изменению параметров динамики финансовых инструментов. Для удобства работы потребовались более стабильные характеристики волатильности. Поэтому параметры индикаторов были изменены и сейчас используется ATR(624). Однако в тексте описания и на графиках до 1 мая 2009 года будет встречаться упоминание об ATR(124). Правка графиков производится не будет, так как принципиального значения замена индикатора не имеет, просто показания ATR(624) более стабильны во времени, чем у ATR(124).
    **************

    Следующий этап – расчет цены интервала и определение нормирующего коэффициента, который представляет собой отношение средней цены интервала по портфелю торгуемых инструментов к цене интервала данного инструмента. Умножая на этот коэффициент базу расчета стартового лота, значение которой зависит от размера торгового капитала и уровня принимаемых рисков, можно получить базу стартового объема для данного инструмента.

    Данная методика позволяет стандартизовать условия торговли по различным инструментам таким образом, что размер принимаемых рисков и ожидаемая прибыль по сделке будут примерно одинаковы вне зависимости от волатильности инструмента.

    Дальше поступаем следующим образом. При заданном размере торгового капитала и заданном уровне риска определяем базу риска – размер допустимых потерь по торговому счету. Исходя размера базы риска средней цены интервала по портфелю и коэффициента уровня риска, определяем величину базы для размера стартового лота.

    В примере, приведенном в таблице, выбран уровень риска 7, соответствующий опытному трейдеру.
    Далее был определен размер торгового капитала, при котором возможна торговля в объеме тестового минимального размера контракта – 0,1 лота по самому волатильному инструменту портфеля – валютной паре GBPJPY.
    При размере депозита 30000 USD мы можем открывать позиции по данному инструменту из двух частей в размере 0,1 лота (вариант 3 проведения торговых сделок).
    Менее волатильные инструменты позволяют открывать позиции большего объема и работать по вариантам 1 и 2.

    Максимальный риск разовой сделки по одному инструменту составляет 1402 доллара США для валютных пар CADJPY и NZDJPY, т.е. 4,67% от суммы депозита, среднее значение максимального риска по портфелю - 949 долларов США, т.е. 3.16%. Таким образом, величина максимально допустимого риска в 20% от размера торгового депозита достигается при проведении 6-7 убыточных сделок среднестатистического размера подряд.

    В дополнение к сказанному отметим, что коэффициент реинвестирования прибыли по счету принят в размере 70%, т.е. рост объемов торговли будет более быстрым, чем рост капитала на торговом счете.

    Все приведенные выше расчеты, относящиеся к определению размера депозита, основаны на данных основного рабочего графика - графика масштаба .

    Для графика с масштабом М15 интервал волатильности будет примерно вдвое меньше. Это дает возможность дополнительно диверсифицировать торговлю, используя два возможных варианта:
    - удвоить объемы сделок при том же объеме рисков, что и для графика часового масштаба;
    – уменьшить вдвое риски при том же объеме сделок, что и для графика часового масштаба.
    Отметим, что анализ по графику масштаба М15 дает на одном и том же промежутке времени примерно в 4 раза больше торговых возможностей по сравнению с графиком часового масштаба. Т.е. мы имеем потенциальную возможность удвоить полученную прибыль при вдвое меньших рисках, или увеличить прибыль торговли в 4 раза при том же размере риска, который принимается для графика часового масштаба.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как работа ведется на 22-х инструментах валютного рынка по графикам часового масштаба и масштаба 15 минут, то ситуации входа в рынок и выхода из позиции в рамках используемой ТС могут возникать достаточно часто. Соответственно время оповещения сделки заранее не определено.
    Однако, поскольку работа ведется с использованием отложенных ордеров, то предварительное уведомление об установке или изменении параметров ордера будет публиковаться на форуме заранее, в то время, когда будут складываться потенциальные условия для проведения сделки. Схема работы: описание-публикация на форуме-действие.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    7.1. Классический вариант Bollinger Bands (BB).

    Методика построения индикатора следующая.
    Строится скользящая средняя МА (обычно ЕМА с периодом 21, или SMA с периодом 20, но не обязательно).
    Вычисляется среднеквадратичное отклонение цен закрытия от скользящей средней на периоде средней.
    Относительно МА строится канал, ширина полосы которого пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени:

    BBTop = EMA + K*CКО,
    BBBottom = EMA - K*СКО,


    где
    BBTop - верхняя граница канала;
    BBBottom - нижняя граница канала;
    К - установленный трейдером коэффициент пропорциональности;
    СКО - среднеквадратическое отклонение цен закрытия от скользящей средней, характеризующее волатильность рынка.



    Канал, образованный границами Боллинджера, построенными на основе экспоненциальной скользящей средней ЕМА (Close, 21), К = 2. Точки открытия/закрытия позиций, показанные на рисунке, достаточно условны.

    Границы Боллинджера представляют собой две линии, удаленные от скользящей средней на величины, пропорциональные среднеквадратическому отклонению цен закрытия от скользящей средней. Этот параметр характеризует волатильность рынка, соответственно ширина канала с ростом волатильности также будет возрастать.

    Решение на основе анализа ВВ принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления ВВ, либо опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ВВ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ВВ для возврата в нормальное состояние.
    Иногда выход за границу ВВ означает "ложный пробой", т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае появляется возможность для работы против тренда, но следует внимательно оценить - а правда ли пробой оказался "ложным". Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при ложном пробое должен резко снизиться.

    Дополнительные сигналы линий ВВ.
    Схождение ВВ наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видны значительные колебания. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда.
    Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Расхождение при возросших объемах является хорошим подтверждением тренда.
    Средняя линия является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке.
  4. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.2. Используемая торговая система.

    7.2.1. Основные индикаторы.



    В используемой торговой системе параметры индикаторов модифицированы.

    Во-первых, в отличие от наиболее распространенного варианта BB в качестве скользящей средней в используемых BB используется экспоненциальная скользящая средняя.
    Во-вторых, на графике цен используется два индикатора: BB(124) с периодом 124 (линии синего цвета), и BB(624) с периодом 624 (линии красного цвета).

    7.2.2. Вспомогательный индикатор.

    Вспомогательный индикатор – ATR(624), используется для оценки волатильности рынка. Значение этого индикатора принимается в качестве оценки интервала волатильности, на основании которого рассчитываются объем сделки, определяются уровни установки дополнительных ордеров на открытие сделок в сериях и рассчитываются уровни ордеров стоп-лосс и тейк-профит.
    **************
    Примечание.
    На предварительном этапе конкурса для оценки волатильности использовался индикатор ATR(124), однако он оказался слишком чувствительным к локальному изменению параметров динамики финансовых инструментов. Для удобства работы потребовались более стабильные характеристики волатильности. Поэтому параметры индикаторов были изменены и сейчас используется ATR(624). Однако в тексте описания и на графиках до 1 мая 2009 года будет встречаться упоминание об ATR(124). Правка графиков производится не будет, так как принципиального значения замена индикатора не имеет, просто показания ATR(624) более стабильны во времени, чем у ATR(124).
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.3. Правила совершения инициирующих сделок позиции



    Сигналы могут быть по тренду и против тренда.
    Направление тренда определяется наклоном средней линии BB(624), а также взаимным расположением скользящих средних, входящих в состав индикаторов BB(624) и BB(124)
    Против тренда сделки производятся, как правило, по варианту 1 (если позволяет база риска для данного инструмента).
    По тренду используются варианты 1-3.

    Сигналы на открытие инициирующей сделки (начальная точка серии сделок):

    BUY - Покупаем на первом касании ценой нижней границы BB(124) на графике. Покупка осуществляется выставлением отложенного ордера Buy Limit на уровне нижней границы BB(124).

    SELL - Продаем на первом касании ценой нижней границы BB(124) на графике. Продажа осуществляется выставлением отложенного ордера Sell Limit на верхней границе BB(124).
  6. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4. Правила открытия дополнительных сделок позиции

    В начале ветки мы отметили, что в основе нашей торговой системы лежит гипотеза о стохастическом характере движения цен – т.е. итог процесса движения цены в общем случае не прогнозируется и не может быть определен ни по начальному, ни по текущему состоянию.
    Что это значит с точки зрения торговли?
    То, что, несмотря на показания любого индикатора, цена из любой точки может уйти куда угодно.
    Инициирующие сделки не дают никакой гарантии прибыльности открытой торговой позиции и не гарантируют, что цена не пойдет дальше, против открытой позиции, наращивая не прибыль, а убыток.

    Поэтому, после открытия первоначальной позиции, устанавливаются серии ордеров на открытие дополнительных позиций с ценами открытия, расположенными на более далеком расстоянии от скользящей средней.

    В основе такой торговой тактики лежит следующее: на основании циклического (циклического - не значит периодического) колебательного характера движения цен, чем больше отклонение цены от ее скользящего среднего, тем меньше вероятность такого отклонения и тем больше вероятность обратного движения в сторону скользящего среднего. Следовательно, имея достаточно большой запас торгового капитала, мы можем рассчитывать на то, что совокупная позиция в конце концов окажется в плюсе.

    Однако, необходимо отметить, что указанные обстоятельства не исключают существования и экстремально больших отклонений. Такие отклонения возникают достаточно редко, тем не менее, учет возможности их появления вынуждает нас или неэффективно использовать торговый капитал, ограничивая размеры торговых сделок, или допускать убыточные трейды из серии сделок. Компромисс достигается выбором объёма трейда и размера зоны, в которой располагаются ордера на открытие позиций таким образом, чтобы статистические характеристики торговой стратегии обеспечивали положительное математическое ожидание результатов среднестатистической сделки.

    7.4.1. Правила открытия дополнительных сделок - вариант 1.



    После открытия инициирующей сделки против тренда выставляются дополнительные лимитные ордера на открытие четырех позиций с интервалом, равным удвоенному значению ATR(624).
    Пример на рисунке:

    Инициирующая сделка:
    buylimit – 1.2752 – 0.1лота.

    Значение ATR(624) = 0.0046.

    Дополнительные сделки серии:
    buylimit – 1.2660 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2568 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2476 – 0.1лота;
    buylimit – 1.2384 – 0.1лота.

    Stoploss – 1.2200 (12 интервалов ATR(624) от точки открытия инициирующей сделки или 4 интервала ATR(624) от точки последнего ордера серии).

    Takeprofit – 1.2989=1.2513+0.0480,
    где
    1.2513 – точка локального минимума после открытия инициирующей сделки,
    0.0480 - 12 интервалов ATR(624) от точки локального минимума.

    С учетом того факта, что на графике отображаются цены bid, уровни ордеров Stoploss и Takeprofit целесообразно рассчитывать с поправкой на величину спреда.
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.4.2. Правила открытия дополнительных сделок – варианты 2 и 3.



    Вариант 2.
    После открытия инициирующей сделки в направлении тренда выставляются дополнительные лимитные ордера на открытие четырех позиций с интервалом, равным значению ATR(624).
    Пример на рисунке:

    Инициирующая сделка:
    selllimit – 1.2884 – 0.1лота.

    Значение ATR(624) = 0.0037.

    Дополнительные сделки серии:
    selllimit – 1.2921 – 0.1лота;
    selllimit – 1.2958 – 0.1лота;
    selllimit – 1.2995 – 0.1лота;
    selllimit – 1.3032 – 0.1лота;

    Stoploss – 1.3254 (10 интервалов ATR(624) от точки открытия инициирующей сделки или 6 интервалов ATR(624) от точки последнего ордера серии).

    Takeprofit – 1.2550=1.2994-0.0444,
    где
    1.2994 – точка локального максимума после открытия инициирующей сделки,
    0.0444 - 12 интервалов ATR(624) от точки локального минимума.

    Вариант 3.
    Инициирующая и дополнительные сделки открываются в однократном объеме.
    После открытия инициирующей сделки в направлении тренда выставляются дополнительные лимитные ордера на открытие одной позиции с интервалом, равным значению учетверенному ATR(624).
    Пример на рисунке:

    Инициирующая сделка:
    selllimit – 1.2884 – 0.2лота.

    Значение ATR(624) = 0.0037.

    Дополнительная сделка серии:
    selllimit – 1.3032 – 0.2лота;

    Stoploss – 1.3254 (10 интервалов ATR(624) от точки открытия инициирующей сделки или 6 интервалов ATR(624) от точки последнего ордера серии).

    Takeprofit – 1.2550=1.2994-0.0444,
    где
    1.2994 – точка локального минимума после открытия инициирующей сделки,
    0.0444 - 12 интервалов ATR(624) от точки локального минимума.

    С учетом того факта, что на графике отображаются цены bid, уровни ордеров Stoploss и Takeprofit целесообразно рассчитывать с поправкой на величину спреда.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.5. Дополнительные правила закрытия позиций.

    Вариант закрытия позиции по ордеру takeprofit не является единственным.
    Условием закрытия позиции, по выбору трейдера, может быть также сигнал открытия позиции противоположного направления.

    Позиции также могут быть закрыты при выраженных признаках изменения направления тренда. Анализ действующих трендов производится по классическим признакам направления движения и взаимного расположения скользящих средних, входящих в состав применяемых индикаторов ВВ, а также по классическим правилам схождения/расхождения и направления движения линий, входящих в состав индикаторов ВВ.

    Кроме того, когда совокупная позиция переходит в прибыльное состояние, уровень stop-loss, по решению трейдера, может быть перемещен в точку безубыточности.

    Если рынок протестировал зону ордера stop-loss, то ордер takeprofit по решению трейдера может быть перемещен в точку безубыточности по совокпной позиции.

    На сильных направленных трендах по решению трейдера точка закрытия прибыльных позиций (точка установки ордера takeprofit ) может рассчитываться исходя из анализа ситуации на тайм-фреймах более высокого порядка, в частности, H4 или даже D1.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    7.6. Дополнительные правила анализа и открытия позиций на сильных направленных трендах.

    При выраженных направленных восходящих трендах вместо границы ВВ для открытия позиций на покупку может использоваться средняя линия индикаторов BB(124) и BB(624), выступающая в качестве поддержки.
    Аналогично, при выраженных направленных нисходящих трендах вместо границы ВВ для открытия позиций на продажу может использоваться средняя линия индикаторов BB(124) и BB(624), выступающая в качестве сопротивления.

    Если цена не достигла средней линии индикаторов, по усмотрению трейдера, позиция в направлении тренда может открываться по точке трехбарового разворота.

    При выраженных направленных трендах контр-трендовые сделки по усмотрению трейдера могут быть пропущены. В частности не рекомендуется совершать контр-трендовые сделки, если точка выхода из позиций, открытых в направлении тренда, определена по графикам тайм-фреймов более высокой размерности.
  10. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В качестве дополнительных параметров торгового плана и торговой системы используется принцип управления капиталом, основанный на методе фиксированного отношения Райана Джоунса: http://www.procapital.ru/showpost.ph...56&postcount=4.

    Метод фиксированного отношения Райана Джоунса (Ryan Jones) - пример сочетания консервативного подхода к управлению капиталом с возможностью быстрого наращивания объема сделок при получении прибыли.
    Согласно подходу Райана Джоунса не имеет значения, насколько хорошую статистику дали тестовые испытания и характеристики торговой системы в прошлом. Следует начинать торговлю с одного контракта на сделку. И только если прибыль действительно получена, можно начинать наращивание количества одновременно торгуемых контрактов. Но быстрее, чем при методах, основанных на формулах Келли и Винса.
    Количество одновременно торгуемых контрактов в методе фиксированного отношения связано с текущей величиной торгового капитала следующей рекуррентной формулой:

    K(n) + n*D = K(n+1),

    где К(1) - начальное значение торгового капитала, при котором начинается торговля, K(n) - текущее значение торгового капитала, при котором торгуется n контрактов, K(n+1) - значение торгового капитала, при котором можно перейти к торговле (n+1) контрактом, D - некоторый параметр, характеризующий степень допустимого риска при наращивании объема торговли.
    В частности в качестве D можно использовать максимальный дродаун системы, или удвоенный максимальный дродаун, полученный при торговле одним контрактом. Другим вариантом может быть величина удвоенного максимально возможного проигрыша на один контракт. В этом случае при самом неблагоприятном завершении текущего трейда мы опустимся на одну ступеньку, уменьшая количество торгуемых контрактов на один.

    Стартовый капитал, при котором начинаются торги, составляет $22000.
    Минимальный объем стартовой позиции 0.1 лота.

    Максимальная просадка депозита – $4400.
    Удвоенное значение просадки – $8800.

    В соответствии с рекуррентной формулой можно получить следующую таблицу объема сделок в зависимости от значения баланса торгового счета.

    0.1 лота – до 22000 + 8800 = 30800;
    0.2 лота – больше 22000 + 8800 = 30800;
    0.3 лота – больше 22000 + 8800 + 2*8800 = 48400;
    0.4 лота – больше 22000 + 8800 + 2*8800 + 3*8800 = 78400;
    0.5 лота – больше 22000 + 8800 + 2*8800 + 3*8800 + 4*8800 = 110000.

    Далее переходим к расчету объема сделок по методу дробной части: http://www.procapital.ru/showpost.ph...55&postcount=3, который использовал в частности, Ларри Вильямс.

    0.1*n = K/22000,

    где 0.1* n – текущий объем стартовой сделки, а К – текущее значение баланса счета при условии, что K>110000.

    Примечание.
    Отметим, что максимальная просадка на трейд из серии сделок, равная $4400, получена для значений ATR(624)=0.0054 - максимум первых месяцев текущего года.
    При уменьшении волатильности рынка объем торгуемых сделок будет увеличиваться кратно 0.1 лота при сохранении параметров риска на трейд из серии сделок не более 10% от текущего баланса счета.
    Соответственно будут изменяться числовые параметры рисков в формулах Райана Джоунса для оценки объема сделки.

    ***************************
    Применение методики Райана Джоунса предполагалась при торговле на одном инструменте и, в связи с переходом к работе с мультивалютным портфелем, в дальнейшем она не будет использоваться.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать