Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "СПОКОЙНАЯ ПОЗИЦИОННАЯ"
+ Подписаться
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от fimber Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Правильно ли я понял, что поиск триггеров имеет смысл только вблизи (или касания) средней?
    Да Вы все правильно поняли
  2. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от chaki Посмотреть сообщение
    Добрый день! У меня вопрос - как часто следуя своей ТС возникают "идеальные" условия для открытия сделки - например 1-2 раза в месяц, чаще?
    - или же к идеальным условиям относится движение цены за три дня (для определение уровня SL) (и почему именно 3 дня, а не 2 или5?) + перекрытие длины тела свечи предыдущего дневного движения.
    и смотрите Вы на более мелкие 1-4ч тайфремы для уточнения других деталей (есла ДА, то на что именно).
    Вопрос не совсем корректен. Дело не в том какую сделку считать идеальной, какую нет, а в том какой размер Вашего депозита. В описании ТС сказано, как действовать в случае, если Вашего депо хватает покрыть риски по сделке.
    В противном случае вместо сделки на открытии рынка необходимо входить в позицию отложенным лимит ордером, ценовой уровень которго будет отражать Ваш риск менеджемент и принципы управления капиталом. Эта ситуация двоякая, т.к. в этом случае рынок может просто не достигнуть лимитника. Но это закон торговли - мы не можем себе позволить сделку, риски по которой для нас неприемлимы. Рынку наплевать какой у нас депозит. Он предлагает нам сделку, а уже наша задача, как трейдеров, принять ее или отклонить.
    Почему за уровень стоп-лосса взята величина 3-х дневного минимума? Все просто. Любая постановка защитного стоп-приказа должна учитывать текущую рыночную волатильность. Я взял эту величину, как наиболее оптимальную.
    На меньшие тайм-фреймы я не смотрю.
  3. 725
    Комментарии
    11
    Темы
    732
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Поздравляю с переходом в новый статус!
    Цитата Сообщение от Youriy Посмотреть сообщение
    Обоснование размера депозита:
    Торгуемый портфель состоит из 3-х рынков – ZC, 6E, 6J. Средний убыток в тиках по данным инструментам составляет соответственно 108, 250, 200. Для расчета выбираем инструмент с наибольшим средним убытком – 250 тиков. Стоимость убытка при одном полном контракте составит 12,5 х 250 = 3125 $ с комиссией брокера 3145 $. Учитывая фиксировано-пропорциональный метод управления капиталом, риск вначале торговли составляет не более 4% от депо. Принимая величину 3145 $ за 4%, наш депозит составит 78625 $. Итого, округляя значения предыдущих расчетов, нам понадобится для торговли 80 000 $.
    Поскольку ММ - часть публично заявленной стратегии, позволю себе несколько вопросов.

    • средний убыток - это убыток по одной сделке, а не максимальная просадка стратегии по этому инструменту, правильно? Учитывая, что допускается максимальная просадка до 20%, Вы приняли запас на серию из 5 убыточных сделок. Правильно?
    • какую Вы применяете дельту? Если 0.5, то значит ли это, что шаг перехода на торговлю двумя контрактами составляет 3145 * 0.5 = 1572.5 ?
    • дельты на прибыль и убыток разные? Какие?
    • можно ли привести пример расчета таблицы переходов на новые объемы при успешной или убыточной торговле?

    Спасибо.
  4. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    средний убыток - это убыток по одной сделке, а не максимальная просадка стратегии по этому инструменту, правильно? Учитывая, что допускается максимальная просадка до 20%, Вы приняли запас на серию из 5 убыточных сделок. Правильно?
    Действительно средний убыток - это не максимальная просадка. А вот дальше Вы не правы. 4% - максимально возможный риск в одной сделке на текущей ступени управления капиталом 80000. При падении капитала до уровня 74000, риск составит 2,32%, при падении до 71000 соответственно 1,15%. Каждая ступень состоит из трех расчетных убыточных сделок. Так что сделок в запасе, как минимум 9. Относительно того, что Райан Джонс советует брать в расчет максимально возможный убыток. Возможно это и правильный подход, но он требует наличия значительного резерва капитала, на который далеко не всегда согласится инвестор. Поэтому, я беру в расчет средний убыток, а крупные риски можно снивелировать риск-менеджментом или просто отказаться от подобной сделки.
    Дельта у меня выражена не в единицах контракта, а в деньгах. Она составляет 3000$. Она одинаковая при росте и падении капитала.
    Я торгую потфелем и моя задача стоит не только в том, чтобы правильно расчитать объем конкретной сделки, но и в том, чтобы максимально уровновесить по стоимости все сделки не допуская перекосов в торговле. Идеально это не всегда получается сделать из-за достаточно грубого шага в 1 полный контракт. Торгуя микроконтракты можно добиться лучших результатов.
    Расчет приведу по последней сделке по евро. Текущий уровень риска (ступень) 9000$. Разделив на три получаем риск на сделку в рамках данной ступени. 9000/3=3000 $. Определяем размер стопа в тиках. (1,3283-1,3098)/0,0001=185 тиков. Определяем стоимость стопа с учетом цены тика и комисси брокера. 185*12,5 + 10 = 2322,5$. Определяем объем позиции, округления делаем вниз. 3000/2322,5= 1,2 лот. Входим в рынок одним лотом. Все расчеты автоматизированы в excel.
  5. 1,465
    Комментарии
    19
    Темы
    1470
    Репутация Pro
     
    Владелец Google

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Youriy Посмотреть сообщение
    Торговля остановлена в связи с большой нагрузкой по работе (командировки)
    Жаль, следил с удовольствием...
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать