Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС по уровням максимальных объёмов. 09.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей

    ТС по уровням максимальных объёмов. 09.03.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 7 032.70 Usd


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 0.8%



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Каких-то конкретных первоисточников не смогу назвать. О работе уровней sup\res, market profile много написано.Про уровни, основанные на ценах с максимальным количеством заключенных контрактов, можно прочитать в Интернете и у нас на форуме. Данные об объёмах можно получить на сайте http://www.cmegroup.com.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 7,774
  2. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    М5;H4;D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Фьючерсы: GC, 6E, 6B, ZB, (6J, ES,CL)

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 7000 USD

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет – Владимир Дроган

    Логин торгового счета - 423955

    Пароль инвестора - iya8voi


    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1 % от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Т.к. я открываю позиции с рынка и решение принимается в течении минут , то время оповещения об открытии сделки не определено.
    Тем не менее, я буду оповещать заранее свой сложившийся торговый план и уровни.
    Точно не смогу оповещать в первой половине дня. Даже если с КПК смогу открыть сделку, то выложу только после обеда. А торговый план на следующий день буду составлять и выкладывать с вечера.
  3. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Для работы используются уровни объёмов, трендовые и пара средних.

    Уровни объёмов – это цены, по которым заключалось наибольшее количество контрактов за определённый период. Рассматриваемые периоды – это весь период торгов по фьючерсу (уровень контракта), неделя(уровень предыдущей недели), предыдущий день (уровень предыдущего дня). Эти уровни являются основой ТС. От них входы, за ними стопы. Эти уровни довольно просто высчитываются. За выбранный период подсчитывается сколько и по какой цене было заключено контрактов. Цены с максимальным количеством сделок являются нужными мне уровнями.

    Для общего анализа графиков используются трендовые линии и два индикатора - это ЕМА21 и STEP_MA на Дневках. Индикаторы имеют довольно низкий приоритет. Они помогают оценить силу тренда, развороты.

    Правила:

    Определение направления для покупок.
    Для покупок уровни макс. объёмов контракта и предыдущей недели должны быть под текущей ценой. Для продаж наоборот. Желательно подтверждение трендовыми линиями.

    Вход.
    Входы в выбранном направлении происходят от уровней объёмов. Это может быть вход «в отскок» от уровня в сторону выбранного направления или пробой – закрепление за уровнем и вход в продолжение движения. Входы в основном с рынка.
  4. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные правила открытия сделок.
    В случае когда есть возможность взять цель могу войти против тренда. Такие ситуации происходят когда:
    1. Тренд выдыхается, уровни недели и контракта далеко позади и не могут помешать взятию цели. Но для такого входа должен сформироваться уровень с относительно большИми объёмами, от которого я смогу войти.
    2. Цена находится между двумя крупными уровнями и расстояния между уровнями позволяют рассчитывать на нужный тейк-профит (соотношение не менее чем 3 к 1). Такие ситуации возникают в коррекциях, флетах.

    IX. Уровень Stop Loss и Take Profit

    Стоп за уровнем. Стоп не превышает 50 тиков. Рабочий стоп 30 тиков. Профит не менее чем в три раза больше. Вход осуществляется, когда нет существенных преград для достижения профита, т.е. «на дороге» к профиту нет серьёзных уровней или они значительно более слабые чем тот, от которого был вход. Выход по стопу или профиту. Стоп переносится в б\у когда цена проходит две трети расстояния до профита или не переносится вообще. Иногда в б/у могу перенести раньше если во время торгов вдруг появится крупный объём.


    X. Дополнительные параметры

    После флетов или во время мощного тренда бывает возможность выходить не по выставленному заранее профиту, а трейлингом, передвигая стоп за пробитыми уровнями. По возможности буду пользоваться.
    В последние пару дней перед сменой контракта и первые несколько дней (иногда неделю) работы нового контракта не работаю, пока на новом контракте не наторгуют уровни.
  5. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    XI. Пример работы по стратегии.

    Пятница 6 марта 2009.

    Сейчас и везде далее:
    Красные линии - это уровень всего контракта
    Жёлтые линии - это уровень предыдущеё недели
    Голубые линии - это уровень предыдущего дня
    Зелёные линии - это уровень текущей недели
    Если линии прерывистые значит это уровни оставшиеся от позапрошлой недели, дня.

    6EH9
    Несмотря на то, что тех. анализ показывает явное затухание тренда, уровни контракта (красные горизонтальные линии) и уровни предыдущей недели (жёлтые горизонтальные линии) находятся над ценой. А значит пока всё ещё приоритет продажам. Вход на отскоке от уровней предыдущей недели (жёлтые линии). До ближайших уровней (уровень пред. дня – голубые линии), больше 100пп и это более слабые уровни. Можно входить.
      
  6. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    6ВН9
    У фунта ситуация схожая, но тех. анализ подтверждает нисходящую тенденцию. По уровням тоже приоритет продажам. Утром были попытки преодолеть уровни, но не получилось. Там как раз скопление и уровней всего контракта и пред. недели. А на Америке сначала получили лося, а при повторном входе всё пошло хорошо.
      
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Владимир,

    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  8. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Владимир,

    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
    Спасибо.

    Начало торговли

    ------------------
  9. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    6ЕН9

    Евро делает попытки развернуть нисходящий тренд. Но сверху мешают уровни позапрошлой недели (1.2735-41) , а так же наверху ещё предстоит пройти уровень контракта(1.245-50). Но прошлая неделя образовала уровни 1.2575-80-85. Т.к. тренд затухающий я бы рассматривал возможность совершить покупку от этого уровня, но дневные уровни могут помешать взятию цели поэтому пока ждёмс. Продажи ниже этого уровня сегодня(!) не рассматриваю, т.к. если сегодня туда и придем, то дневной диапазон уже будет исчерпан и входить не имеет смысла.
     
  10. 776
    Комментарии
    6
    Темы
    781
    Репутация Pro
    Аватар для fidel_fx  
    В начале пути

    3 Медалей
    6ВН9

    У фунта всё просто тренд вниз. Прошлая неделя закрылась ниже всех уровней. Контракт 1.4250-70, неделя и день 1.4105-15. Рассматриваем только продажи. И я к сожалению проспал неплохой вход.
      

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать