Форум трейдеров » Торговые стратегии » Валютная пара EURUSD, примеры
+ Подписаться
Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя
  1. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Будет ли повторение? Я ожидаю, что-то произойдет до 6 часов. Но я не буду его смотреть. А теперь иду спать.
     
  2. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от godim Посмотреть сообщение
    Будет ли повторение? Я ожидаю, что-то произойдет до 6 часов. Но я не буду его смотреть. А теперь иду спать.
    У меня есть один серьёзный вопрос к вам...
    Хорошо, пусть временные интервалы остаются "святым делом", не будем их трогать. Просто дайте обоснование для модели регрессии при третьей степени полинома на выбираемых вами временных интервалах. Интересно услышать такое обоснование, поскольку ошибка-то неизбежна в 8 случаях из 10 (и снова Гаусс...) :greedy:
  3. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Просто это мое внутреннее ощущение. Если крупнейших фракталь состоит из таких же маленьких фракталов. Скажем, как аватара у kradio5. Это не является необходимым, чтобы более точно описать структуру волны.
    И со временем, я думаю, нет никаких разногласий.
    Основной это суточный график - одно-и двух-летний фракталов.
    На недельном графике - 4 - и 8-летнего фракталов
    На H4 - 128 - и 64-день фракталов
    На H1 - 32 - и 16-день фракталов
    На M15 - 8 - и 4-дневь фрактаов
    На М5 - 2 - и 1-день фракталов
    На М1 - 1/2 и 1/4-день фракталов

    Да. Последняя модель не удалось. Существовали огромные различия в геометрии.
     
  4. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от godim Посмотреть сообщение
    И со временем, я думаю, нет никаких разногласий.
    Основной это суточный график - одно-и двух-летний фракталов.
    На недельном графике - 4 - и 8-летнего фракталов
    На H4 - 128 - и 64-день фракталов
    На H1 - 32 - и 16-день фракталов
    На M15 - 8 - и 4-дневь фрактаов
    На М5 - 2 - и 1-день фракталов
    На М1 - 1/2 и 1/4-день фракталов
    Ну...здесь сложно что-либо возразить, поскольку такое деление соответствует взглядам Ганна и Мюррея. Проблема в другом... Всё начинается с того, что Ганн и Мюррей использовали ооочень примитивное понятие "фрактал", даже ещё примитивнее чем мои фракталы-примитивы :D Я даже затрудняюсь пример какой-нибудь привести...
    Вот скажем есть линейное программирование, есть структурное, и есть объектно-ориентированное. Это "как бы" иерархия развития концепции составления программ. Так вот, плохие программеры может и отличат линейный код от структурного, но структурный от объектного отличить уже в большинстве случаев не в состоянии. В случае с фракталами у нас получается приблизительно то же самое. Допустим, все фраталы - программный код. Но фракталы Ганна-Мюррея - это код линейно-процедурный, а фракталы Мандельброта - это объектный код. Разница - огромная, хотя и у ГанноМюрра - фраталы, и у Бенуа Мандельброта - тоже фракталы...
    Да. Последняя модель не удалось. Существовали огромные различия в геометрии.
    О, ну вообще-то не только в геометрии ;) Читайте абзац выше...
    godim, если провести приблизительный сравнительный анализ вашей и моей концепции, получится что вы "описываете" мои фракталы-примитивы, но...не в полной мере. Не хватает как минимум двух важных моментов: нет математической модели для регрессионного анализа, позволяющей на любом и каждом баре знать точную формулу расчёта полиномиальной регрессии для текущего интервала; нет волновых нотаций, позволяющих знать на любом и каждом баре состояние движения на текущем интервале.
    Соответственно, если вы дополните вашу модель, она станет гораздо более совершенной, а остальные необходимые нюансы поймёте сами в процессе разработки. Вернее, не РАЗработки, а ДОработки :)

    Необходимо тем не менее заметить, что не смотря на незаконченность модели, ей всё-таки можно пользоваться в практическом трейдинге, с соблюдением соответствующей осторожности и при наличии понимания того, что происходит на интервале в частности, и на рынке в общем...
  5. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я использую только ваш полиномиальной регрессии с публичная версия. В качестве инструмента для исследования.У меня нет достаточно знаний, чтобы что-то изменить в полиномиальной регрессии.

    Цитата Сообщение от Mr.WT Посмотреть сообщение
    ...
    Но фракталы Ганна-Мюррея - это код линейно-процедурный, а фракталы Мандельброта - это объектный код. Разница - огромная, хотя и у ГанноМюрра - фраталы, и у Бенуа Мандельброта - тоже фракталы...

    ...

    Я думаю, что рынка, который является линейной, должны исследовать линейныйм методом.
    Если склеем все фракталы во время. А Murrey склеивает по цене. Вот большая картина.
    Я шучу так. Если рынок тело змеи. Она будет следить за голову. Так, я думаю, что этот фрактальный подход является правильным.
  6. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    График H1 сегодня. И H4 от 06.02.
      
  7. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот почему отслеживаю данную модель.

    D1 на 19.12.2010
    Н4 на 13.02.2011
      
  8. 2,947
    Комментарии
    17
    Темы
    2950
    Репутация Pro
    Аватар для Mr.WT  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от godim Посмотреть сообщение
    Я думаю, что рынка, который является линейной, должны исследовать линейныйм методом.
    Если рынок тело змеи. Она будет следить за голову. Так, я думаю, что этот фрактальный подход является правильным.
    К сожалению, это неверная интерпретация рынка, весьма далёкая от истины.
    Ближе будет сравнение с длинным товарным составом, где тяжёлые гружёные платформы соединены между собой не жёстко, как в реальных поездах, а упруго. Пока тепловоз тащит за собой всю эту хрень, товарняк более-менее равномерно движется (тренд), но как только тепловоз сбрасывает скорость и тягу - начинается перераспределение кинетической и потенциальной энергии, инерционные броски и действие упругих связей (конец тренда, начало коррекции) и так далее и тому подобное. Но даже такая аналогия недостаточно точна для отображения истинного состояния "материи рынка"
  9. 421
    Комментарии
    3
    Темы
    423
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    И вот такая картина сейчас на H4. Нахожу такой набор инструментов наиболее оптимальным, это у меня шаблон такой на все валюты. Ситуация следующая. Туда сюда так и болтаемся, но очень вероятно что все таки уже пошли дальше по восходящим веткам каналов, которые на дневках. В этом случае должны высоко пойти, должны будем разогнуть шорт канал на недельках, потом сменим там же даун тренд в медиуме на ап коррекцию... Вот такие вот мечты:)
    Правда, нелинейные каналы на H4 сейчас предупреждают о завале вниз, что будет крайне неприятно.
     
  10. 90
    Комментарии
    0
    Темы
    92
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Я думаю, несправедливо не применяете инструменты Ганна.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать