Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговля на разворотах. 09.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Торговля на разворотах. 09.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 19 235.82 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -3.82 %

    __________________________________________________ __________________________________________________ ____________________
    Дополнительно - статистика по используемым моделям [удачные/неудачные] - [прибыль в USD]:
    "1-2-3": [0/2] - [-245]
    "2B": [0/3] - [-298]
    "волна Вулфа": [0/2] - [-214.13]
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 5,947
  2. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Определение направления тренда, определение разворота тренда по методу "Смена тренда на 1-2-3", разворотная модель 2В:
    В. Сперандео. Trader Vik II - Принципы профессиональной спекуляции.
    Том Хартл. Линии тренда — это просто.

    Модель "Волна Вулфа":
    Л. Рашке, Л. Коннорс. Биржевые секреты.

    Индикатор ^A_WRC_HeikenAshi (модифицированный индикатор Хейкен Аши):
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=13988
  3. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1, Н4, Н1, М30.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Все доступные в терминале, кроме инструментов FOREX и акций.
  4. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,03.

    Тестовый минимальный размер счета - 20000 USD.

    Счет в терминале Broco Trader - скачать терминал

    Торговый счет (Логин торгового счета) - 423228
    Пароль инвестора - m0dnvwd
  5. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    V. Параметры рисков.

    Риск в каждой сделке (% от депозита):
    1% - если вход осуществляется в направлении старшего тренда.
    0,5% - если против старшего тренда.
    0,5% - если невозможно однозначно определить направление старшего тренда.
    0,5% - если используется рискованная модель с коротким стопом, как например "2В".

    Совокупный риск по одному инструменту - не более 1,5%.

    Риск по всем одновременно открытым позициям - не более 3%.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Сопровождение открытой сделки:
    ежедневно в 12:30 МСК и, при необходимости, в течении дня.

    Открытие сделки:
    по мере формирования моделей и перед установкой отложенного ордера.
  6. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Во первых, для определения риска, определяется направление старшего тренда на таймфрейме Daily, используя индикаторы Ишимоку (с параметрами 21, 64, 128 ) и ^A_WRC_HeikenAshi (с параметром _BackLog = 35) , в соответствии со следующими правилами:
    1. Тренд ниспадающий, если цена находится ниже облака Ишимоку, и цвет свечей ^A_WRC_HeikenAshi синий.
    2. Тренд восходящий, если цена находится выше облака Ишимоку, и цвет свечей ^A_WRC_HeikenAshi оранжевый.
    3. Во всех остальных случаях, считается что тренд неопределен (т.е. флэт).


    (Рис. 1) Для примера возьмем индекс DAX - в данном случае цена находиться ниже облака, цвет свечей синий, значит тренд ниспадающий, следовательно, для сделок SELL риск составил бы 1% от депозита, для сделок BUY 0,5%.

    Вход в сделку осуществляется при появлении следующих моделей:

    1. модель "Смена тренда на 1-2-3":

    Для формирования модели, цена должна пробить линию тренда, сформировав точку 1, затем вернуться к ней (точка 2), после чего продолжить движение в первоначальном направлении, пробив уровень точки 1 (точка 3).


    (Рис. 2) Пример покупки по модели 1-2-3.

    Открытие сделки:
    Вход осуществляется отложенным ордером, устанавливаемым немного выше точки 1 (или ниже, для медвежьей модели).

    Уровни стоп-лосс:
    Первоначальный стоп-лосс устанавливается немного ниже (выше) минимума (максимума), предшествующего пробитию линии тренда.

    Цели и уровни тейк-профит:
    Первоначальный тейк-профит устанавливается на расстоянии, равном стоп-лосс * 4.
    Выход из сделки осуществляется или при формировании модели на вход в противоположном направлении, если таковая появляется до достижения ценой уровня тейк-профит, или при достижении ценой уровня тейк-профит.

    2. Модель "2В":

    Открытие сделки:
    Вход осуществляется по текущей рыночной цене, после того, как цена пробивает предыдущий максимум (минимум) и сразу-же откатывается ниже (выше) него.


    (Рис. 3) Возможная сделка SELL по модели 2B.

    Уровни стоп-лосс:
    Первоначальный стоп-лосс устанавливается немного выше этого максимума (минимума).

    Цели и уровни тейк-профит:
    Первоначальный тейк-профит для этой модели не определен.
    Часто следом за моделью "2В" ожидается формирование модели "1-2-3", и уже на основе неё расчитывается первоначальный тейк-профит для сделки.
    Либо, тейк-профит расчитывается на основе модели, в которой модель "2В" является завершающей моделью (как на примере выше).

    Выход из сделки осуществляется при достижении ценой уровня тейк-профит, либо при формировании модели на вход в противоположном направлении, до достижения ценой уровня тейк-профит.

    3. Модель "волна Вулфа":

    Для определения момента входа (за исключением случаев, когда "волна Вулфа" имеет достаточный размер, чтобы иметь возможность обнаружить в точке 5 одну из вышеперечисленных разворотных моделей), а так-же уровней стоп-лосс и тейк-профит, я использую собственную методику разметки, состоящую из 3х шагов:
    1. Определяется уровень тейк-профит - для этого измеряется расстояние в барах между точками 1 и 4, затем полученное значение, с помощью вертикальной линии проецируется вправо от точки 4. На пересечении этой линии и линии цели устанавливается ордер тейк-профит.
    2. Определяем ценовой уровень входа в сделку - для этого проводим линию, соединяющую точки 3 и 4, затем из точки 2 через центр этой линии проводим еще одну линию. На пересечении этой линии и линии тренда, соединяющей точки 1 и 3 устанавливается отложенный ордер.
    3. Определяем уровень установки стоп-лосса - для этого измеряем расстояние в пунктах от уровня входа до уровня тейк-профит, делим полученное значение на 4 и результат проецируем вверх (для медвежьей модели). На этом уровне устанавливается ордер стоп-лосс.


    (Рис. 4) Разметка модели «волна Вулфа».

    Дополнения [11.03.2009].
    Ведение сделки - корректировка стоп-лосса при удачном развитии модели:
    1. Стоп переносится в безубыток при достижении ценой линии, соединяющей точки 2 и 4, поскольку цена не должна возвращаться к уровню открытия после достижения этой линии.
  7. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    1. Если после открытия сделки система генерирует новые сигналы на открытие позиций в направлении уже открытой, все последующие входы рассматриваются как доливки, и осуществляются с риском не более 0,5%, и не более 1,5% в сумме, по одному инструменту.

    2. При установке ордеров тейк-профит, учитываются важные уровни поддержки/сопротивления, например, если при сделке BUY расчетный уровень тейк-профит находится выше важного уровня сопротивления, то он переносится ниже, на уровень этого сопротивления.

    3. Кроме того, при открытии сделки против старшего тренда, уровень тейк профит не должен быть расположен дальше 61,8% коррекции от размера предшествующего движения.

    4. Дополнение [21.03.09]:
    Перед выходом важных новостей, таких как данные по процентным ставкам, закрывать все позиции и удалять отложенные ордера.
  8. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    На приведенном примере показаны возможные сделки по фьючерсу CC (COCOA).
    К моменту установки ордера, направление старшего тренда определить затруднительно, поэтому возможные сделки будут совершаться при риске 0,5%.

    Первый ордер BuyStop, устанавливается при формировании небольшой модели 1-2-3, после того как цена пробив линию тренда откатывается назад – размер позиции 0,06 лота, при риске 0,5% и размере стоп-лосс 163 п.
    Начальный тейк-профит устанавливаю на уровне 2685 (стоп-лосс*4).



    Затем цена цена делает новый максимум и вновь откатывается назад, возможно, формируя еще одну, бОльшую, модель 1-2-3.
    Здесь (чуть выше возможной точки 1) устанавливаю еще один ордер BuyStop, в качестве доливки, со стоп-лоссом и тейк-профитом на уровне первого ордера - размер позиции 0,03 лота, при риске 0,5% и размере стоп-лосс 337 п.



    Далее цена формирует модель «2В» - здесь открываюсь на покупку по рынку - размер позиции 0,15 лота, при риске 0,5% и размере стоп-лосса 66 п., со стоп-лоссом и тейк-профитом на уровне предыдущих позиций.



    После чего цена резко возобновляет движение, подтверждая модель, и в течении 3х дней достигает уровня тейк-профит.



    На момент закрытия всех позиций прибыль составила бы:
    1 ордер – 391 доллар.
    2 ордер – 143 доллара.
    3 ордер – 1123 доллара.
    И в сумме 1657 долларов, или +8% к депозиту, при максимальном риске по всем позициям 1,5%.
  9. 482
    Комментарии
    12
    Темы
    483
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли
  10. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    4ort,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать