Форум трейдеров » Торговые стратегии » ТС Трендовые каналы
+ Подписаться
Страница 1 из 20 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС Трендовые каналы

    Текущее состояние счета по закрытым позициям: 9 332 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: - 6,68 %

    Мониторинг будет проходить 1-3 раза в день. Для чего и был осуществлен переход только на таймфрейм H4.

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Особой литературы нет. Родилась на основе предположений:
    1. Тренд дает статистический сдвиг(в положительную для прибыли сторону)
    2. Канал ограниченный двумя линиями куда входит большинство цен, является подобием(неким приближением) доверительного интервала с уровнем приблизительно 2-2.5 стандартных отклонений. Что (к сожалению только)предположительно может дать статистический сдвиг. Иными словами, цены возле границ канала выглядят дешевыми(выгодными).
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 26,527
  2. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H4. Рабочие таймфреймы так же М30,H1 и D1. Но они использоваться тут не будут. Первые два слишком часто, а последний слишком большие стопы будут, не уложатся в ограничение по риску.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Какие угодно.
    Валютные пары: AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF(спред чрезмерно большой, но пусть будет на всякий случай), GBPJPY, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.


    IV. Параметры счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 10 000 USD

    Счет в терминале

    Логин торгового счета - 73135

    Пароль инвестора - zpdZX1PA9


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.
    Совокупный риск на текущие открытые позиции - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по описанной мною ТС требуют возникновения определенных паттернов, то время оповещения об открытии сделки неопределено. Однако, линии канала фактически определены заранее и будут не слишком сильно и часто меняться, поэтому можно ставить отправку сообщения при достижении определенной цены около границ канала, чтобы отслеживать возможное позникновение патерна входа.

    Буду оповещать заранее перед возможным возникновением торгового сигнала. Открытие сделки только с рынка после возникновения паттерна.
  3. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    На графике проводятся 2 параллельные линии (в терминале это равноудаленный канал) по максимальным и минимальным значениям, чтобы на растущем канале соединились по крайней мере три минимума, максимум достаточно один(но больше - лучше). Хвосты могут заходить за линию и погрешность может составлять примерно процентов 5, чем точнее сходятся точки на линии тем лучше.
    Дополнительно используются 8 и 21 периодные простые скользящие средние (для закрытия позиций).

    Сигналы на открытие сделки:

    BUY

    На графике, в фазе повышения цен должны сформироваться три минимума, один вышее другого. На третьем минимуме мы покупаем после закрытия бычьей свечи или других ситуациях(о которых будет сообщаться предварительно) - главное, чтобы вход в рынок был на движении в сторону будущей позиции. Покупка происходит ордером с рынка (точность по времени не слишком принципиальна, т.к. важна область входа относительно границ канала). Для того, чтобы входить точнее (в случае достаточно сильного отскока) можно опускаться на таймфрейм ниже, т.к. нам достаточно увидеть рост более менее фиксированный и/или убедительный.
    На приложенном графике вход в точке "3" ПОСЛЕ закрытия зеленого(бычьего) бара (цена 1.4415)
     
  4. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    SELL

    Сигнал на продажу совершенно аналогичен сигналу на покупку, только все наоборот - три нисходящих максимума и тд.
  5. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss - от локального экстремума добавляем спред (для инструментов, которые его имеют) и 1-3 тика. можно скорректировать на второй - более дальний экстремум, если разница невелика, но это в любом случае заранее - без переносов стопа в худшую сторону.


    Уровень Take Profit

    Уровень тэйк профита может быть по выбору (в принципе без разницы - определяется по ситуации и описывается заранее)
    1. Около противоположной входу в рынок границы канала несколько тиков ближе к границе входа в рынок.
    2. Если цена прошла примерно 50% предполагаемого движения(середина канала) или выросла резко, предполагая коррекцию, то закрытие бара ниже 21й простой скользящей средней означает закрытие позиции.
    3. Если цена прошла примерно 50% или резко выросла предполагая коррекцию и стала выше(для случая восходящего движения) 8периодной простой скользящей средней и весь бар включая хвосты был выше, то закрытие бара ниже 8-периодной простой скользящей, так же означает закрытие позиции.
    4. U - образная разворотная фигура.
    5. Перед сном по владивостокскому времени могу закрыть позицию или подтянуть стоп (например, до предыдущего бара или под скользящую), т.к. закрытие по скользящей не смогу зафиксировать вручную во время сна. Т.к. ночью самая сильная по волатильности американская сессия.
    6. Если цена преодолевает в обратную для позиции сторону предыдущий бар. (Для сильных движений в сторону позиции).
  6. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Как я заметил, линия от которой идет вход, как бы "выдавливает" цену все выше и выше(для восходящего канала), таким образом, время как бы работает на нас.

    Чтобы канал был пригоден к использованию его ширина должна быть достаточно большой - желательно чтобы соотношение "ожидаемая прибыль"/"убыток по стопу" было не меньше чем 2 к 1 (а лучше 3 к 1). Узкие каналы не интересны.

    Может так случиться, что цена далеко выходит из канала, а затем возвращается. В этом случае возможен повторный вход.

    Если движение цены достаточно сильное и коррекция боковая или слабая, то позицию можно подержать(не выходя по 21й или 8й скользящей) установив стоп около зоны консолидации. Это будет описываться отдельно и заранее.

    Манименеджмент - антимартингейл. Для второй открываемой позиции (при наличии уже открытой с уровнем риска меньше или равно 1%) уровень риска 0.70% от свободной части депозита. Далее для последующих открываемых позиций при наличии открытых уровни риска будут составлять соответственно - 0.50%, 0.35%, 0.25%, 0.20% от свободной части депозита. Совокупный риск по открытым позициям составит грубо 1+0.7+0.5+0.35+0.25+0.20=3%, - от депозита получается чуть поменьше. Соответственно, не более 6ти открытых позиций одновременно, больше пока не вижу острой необходимости. Если риск по первой сделке больше 1%, то соответственно нужно для последующих сделок уменьшать риск, чтобы в совокупности не было превышения 3%.
  7. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Разберем на примере покупку по стратегии "Трендовые каналы".

    На рисунке сформировались точки 1, 2, 2'(тут уже можно было бы рассматривать покупку, но для примера возьмем следующую точку) и 3.
    В точке 3 образовался восходящий бар. На открытии следующего покупаем с рынка по цене примерно 1.4415 и стоп ставим ниже минимума плюс 3 тика и спред на уровне примерно 1.4359. Ориентировочный уровень профита 1.4630. Выставляется тейкпрофит ниже верхней линии на несколько тиков и каждые 1-2 бара его можно перемещать.
    Дальше по ситуации профит мог быть зафиксирован в точке 6 если бы достиг уровня тейка, однозначно достиг бы в точке 7. А если предположить что в точке 7 не достиг бы линии и тейка, то выход был бы в точке 8 после того как медвежий бар закрылся ниже 8ми периодной скользящей(т.к. до этого были бары полностью выше этой линии включая хвосты).
     
  8. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Теперь несколько наглядных примеров. Лучше пару раз хорошо увидеть, чем несколько раз прочитать. На графике произошел геп вниз. Были бары выше 8ми периодной средней. Бар не бычий(из за гепа), но закрылся ниже средней, поэтому закрываем позицию на открытии следующего бара (пересечение красных штриховых линий, точка 4).
     
  9. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Вот тут точек больше, т.е. не обязательно только с третьей точки входить. В точке 6 бычьи бары очень сильные, поэтому можно было бы рассмотреть канал по-больше - верхняя граница красная линия, либо подержать прибыль по 8ми периодной скользящей средней.
     
  10. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Этот пример больше и сложнее, поэтому даю на него ссылку, т.к. не входит в 800 на 600. http://kfm.narod.ru/gbpusd5.gif

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать