Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 5 из 22 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    По какой тактике? По разным разный. Чем рискованней тактика- тем ниже, потому что разброс результатов выше.
  2. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Ну про инвесторов и как он смотрит на работу трейдера, думаю тут не надо, очень-очень сомневаюсь, что кто-то работает с инвестором.
    Да действительно Сортино создан для определения стабильности кривой доходности, которая в свою очередь стоится только по проведенным сделкам и пересиживание рынка - как вы выражаетесь - это показатель того на сколько вы ошиблись при выходе в сделку. И не нужно спускаться до маразма - "Инвестора интересует доходность дневная - а почему не часовая??? или 15 минутная, давайте считать поминутно:D
    И как вообще высчитывается просадка дневная - от цены открытия дня - как наиболее логично??
    Вот вам пример:
    День первый:
    Лот одинаков
    1-й тредер - бай 1.100
    2-й трейдер - бай 1.100
    Динамика рынка когда сделки открыты - минимум дня 1.050
    1-й тредер - цена закрытия дня 1.230
    2-й тредер - максимум дня 1.250 - сделка закрыта

    День второй:
    Лоты одинаковы
    1й трейдер - цена открытия дня 1.250
    2й трейдер - бай 1.230
    Динамика рынка когда сделки открыты - минимум 1.200
    1й трейдер максимум дня 1.350 - сделка закрыта
    2й трейдер максимум дня 1.350 - сделка закрыта
    Так вот и как - судя по ситуации что будет с Сортино,если считать по сделкам - которые и определяют стабильность и что по тому коэфициэнту, который придуман для этого конкурса?
  3. 8,472
    Комментарии
    45
    Темы
    15118
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    По какой тактике? По разным разный. Чем рискованней тактика- тем ниже, потому что разброс результатов выше.
    Опять ты виляешь...
    Ты в ШУ участвуешь?
    Ты хотя бы в одной ШУ участвовал?

    Если участвовал, то по этим ШУ укажи свой коэффициент Сортино.
    Если не участвовал - то к чему эти твои умничанья? Что ты здесь хочешь показать? Свою начитанность?

    Насколько мне помнится, ты ни разу не участвовал в ШУ.
    А посему ты не имеешь никакого морального права "учительствовать", "мудрствовать", "поучать" - сказал бы пожёстче, как оно того заслуживает, да правилами запрещено
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    avtomat, Вы тоже не имеете никакого права (даже морального) затыкать других.
    Тем более Франкус говорит по существу обсуждения.
  5. 8,472
    Комментарии
    45
    Темы
    15118
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    да я не затыкаю, я высказал свою точку зрения.
  6. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Так вот и как - судя по ситуации что будет с Сортино,если считать по сделкам - которые и определяют стабильность
    по сделкам коеф. не считается...

    и что по тому коэфициэнту, который придуман для этого конкурса?
    Он не придуман для конкурса, а оптимизирован под возможности организатора и время конкурса... Методика таже, только вместо месячного интервала снятия данных где надо минимум данные за 2 года, берутся дневные значения за 4 недели...

    Конечно точность ниже так как период меньше, но в рамках месяца увеличить ее не представляется возможным, так как любой коеф. не сможет показать что будет в будущем, а статистическая выборка за месяц не очень показательна...

    НО, так как надо проводить оценку именно на интервале 4 недели, то лучшим признается трейдер который на этом промежутке времени сумел показать максимальную стабильность при хорошем профите...

    Теперь по Вашему примеру:

    Имеем изменения еквити для

    1 трейдера - +130, +120
    2 трейдера - +150, +120

    Получим Сортино для

    1 трейдера = 50
    2 трейдера = 18

    С статистической же стороны эти значения не имеют смысла, так как ошибка в подсчете при наличии только двух значений стремится к 100%...
  7. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    да я не затыкаю, я высказал свою точку зрения.

    Уважаемый, да не горячитесь сильно, нужно как-то с пониманием:greedy:
    В конкурсах преобладающее большество тех, кто незнает для чего ему это. И подсчет результатов конечно затачивается под большенство.
    То что такими подсчетами культивируется ультрокороткая пипсовка - это понятно, непонятно другое - если цель компании вырастить профпригодного трейдера - так и сеять нужно по реальному, а не по специально заточенной программе - как бы обидно небыло тем, кто делает по 10-15 сделок в день.
    Чтобы народ попробовав себя в таком конкурсе,хотяб понял - что не всё так просто.
  8. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    по сделкам коеф. не считается...

    Он не придуман для конкурса, а оптимизирован под возможности организатора и время конкурса... Методика таже, только вместо месячного интервала снятия данных где надо минимум данные за 2 года, берутся дневные значения за 4 недели...

    Конечно точность ниже так как период меньше, но в рамках месяца увеличить ее не представляется возможным, так как любой коеф. не сможет показать что будет в будущем, а статистическая выборка за месяц не очень показательна...

    НО, так как надо проводить оценку именно на интервале 4 недели, то лучшим признается трейдер который на этом промежутке времени сумел показать максимальную стабильность при хорошем профите...

    Теперь по Вашему примеру:

    Имеем изменения еквити для

    1 трейдера - +130, +120
    2 трейдера - +150, +120

    Получим Сортино для

    1 трейдера = 50
    2 трейдера = 18

    С статистической же стороны эти значения не имеют смысла, так как ошибка в подсчете при наличии только двух значений стремится к 100%...

    Это вы посчитали по предложенной Вами формуле, или по той какая используется в ШУ:)
  9. 2,940
    Комментарии
    84
    Темы
    2941
    Репутация Pro
    Аватар для alexa  
    Мюррейщик

    5 Медалей
    Это вы посчитали по предложенной Вами формуле, или по той какая используется в ШУ
    Та которая предложена, та и используется... Изначально пробовали считать по сделках - но это физически не возможно, а по сути коеф. не правильно...

    Когда открылась возможность снимать данные по еквити с счетов с помощью диспечера счетов который есть у ведущего конкурса (а нашел эту возможность именно Евгений Ляпкин), с того момента и начали использовать... За всю историю реально смог подогнать коеф. 1 чел. в ШУ-14 вроде, остальная подгонка не была тако успешной... С введением минимального значения прибыли в 500 баксов, что и предлагалось изначально, подгонка коеф. стала еще больше утруднена, но при этом значение конечного баланса стало играть важную роль...

    Поэтому фактически лучшим будет значение у трейдера который покажет хорошую прибыльность (думаю не мение 20% за месяц) при минимальных просадках...

    Тоесть веду к тому, что по задумке организаторов конкурса изначально было научить школьников растить прибыль и резать убытки... При исполнении этих банальных требований Ваш коеф. Сортино быдет однозначно высоким...

    Вот мои два стейта именно с среднесрочными сделками - удержание неделя и больше с ШУ... Покажыте что-то похожее и обезательно будете в призерах ;)

    ШУ-11 - StatementDetailed_279268_Alexa.htm

    Сортино - 13,05
    Достоверный профит-фактор - 3,01
    TNP / MDD - 6,46
    средняя прибыльная сделка - 176,65
    Средняя убыточная сделка - 25,57
    Их соотношение - 6,91
    Количество сделок - 36
    Процент прибыльных - 33%
    Баланс - 6518

    ШУ-13 - StatementDetailed_336625_alexa.htm

    Сортино = 17.57
    KEF*1000 = 26,30
    TNP / MDD = 14,25
    средняя прибыльная сделка - 285,92
    Средняя убыточная сделка - 39,88
    Их соотношение APT/ALT = 7,17
    Количество сделок - 12
    Процент прибыльных - 58%
    PF = 10,04
    Баланс - 6802
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    а какой у тебя коэффициент Сортино?
    :thumbsup_002: Молодца!
    Коротко и ясно.

    Навязывание Сортино действительно принесло в ШУ излишнюю теоретизацию трейдерского ремесла.

    Некоторые результаты теоретизации
    1)отвержение некоторыми нормальных классических показателей торговли.
    (уже прогресс в том, что мы добились возврата обратно классических коэффициентов)
    2)вполне возможно, что в бижайшие месяцы число интрадейщиков вырастет среди призёров ШУ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать