Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 4 из 22 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Да и понятно, что если интрадейщик ровненько так торгует, так у него и иквити по концу дня не будет сильно плавать- будут просадки- так они БУДУТ И У ДОЛГОСРОЧНИКА.
    То есть данный вариант расчета коэффициента НЕ ДАЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЛГОСРОЧНИКАМ.
    (Бывают и по закрытиям считают - но обычно так делают либо при оценке портфеля например при помесячном или поквартальном инвестировании, когда долго стоят портфелем либо при долгосрочной торговле С ЖЕСТКИМ УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛОМ ИФИКСИРОВАНЫМИ СТОПАМИ, наряду с другими коэффициентам не рассмтаривая иквити по каждому дню в отдельности (Суть втмо что та м о гладкости кривой позаботится РМ- как только просадка по ВРЕМЕНИ окажется некой величиной- он позу (портфель) АВТОМАТОМ ЗАКРОЕТ).
  2. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Я чегото не пойму, причём тут ежедневный прирост депо, в примере расчета - расчет ведется прироста в сделках. А что получается при
    ежедневном - допустим я провела анализ и вчислила, что прибыль фиксирую через 150 пунктов, при этом я незнаю (я не бог), как она будет идти до этой отметки. Можно рассмотреть 2 варианта:
    1. Цена достигла уровня в течении дня + 150 - сделка закрыта
    2. Цена в первый день достигла уровня +115 и во второй сначала скорректировалась и откатилась на 30, но потом дошла до планируемого мной уровня + 35 ( сумма +150 ) - сделка закрыта.
    И что???? С первым случаем всё понятно, а вот со вторым????
    Что Сортино будет считаться по каждому дню отдельно???? И откат на 30 пунктов будет идти как просадка???
  3. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да ну их на... эти все коэффициенты, всю думку сломал за выходные.
  4. 28
    Комментарии
    1
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sakura/fx Посмотреть сообщение
    И что???? С первым случаем всё понятно, а вот со вторым????
    Что Сортино будет считаться по каждому дню отдельно???? И откат на 30 пунктов будет идти как просадка???
    Да будет идти как просадка. Сортино считается по эквити, а не по балансу.
  5. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Red Tiger Посмотреть сообщение
    Да будет идти как просадка. Сортино считается по эквити, а не по балансу.
    Спасибо конечно за пояснения, но хотелосьбы всёже услышать ответ от устроителей конкурса:- " Зачем принуждать участников торговать только внутри дня?"
    Я понимаю, что в первой ступени участвует любой желающий, состоялся он как трейдер иль нет - совешенно по барабану, и по их настоянию вероятнее всего указанный в начале расчет Сортино - где нет никаких делений на дни, конкретно изменен. Вот только такие изменения конкретно изменили и сам смысл этого коэфициэнта.
  6. 155
    Комментарии
    0
    Темы
    155
    Репутация Pro
    Аватар для KOPCAP  
    В начале пути

    2 Медалей
    Господа, есть предложение при определении призёров ШУ отменить всяческие коэффициенты, обязательно оставить уровень максимально допустимого риска в одной сделке (включая комиссионный сбор), равный 200$, отменить принудительно-обязательное число транзакций, а победителя и призёров определять очень простым и понятным абсолютно всем, способом, тобишь подсчётом набранной в течение конкурса суммы минус комиссионные сборы. И величину стоп-лосса определять не только по уже состоявшемуся s/l, а учитывать и величины выставленных трейдером при открытии ордера, но не сработавших s/l. И если величина "потенциального" стоп-лосса будет превышать 200$, то дисквалификация. Это заставит внимательно относиться к уровню риска. Stop-out сделать в 70%. И у кого окончательная сумма на конкурсном счёте будет больше, тот и будет победителем. Всё предельно ясно и понятно. :thumbsup_002: :greedy: :clap:
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sakura/fx Посмотреть сообщение
    Я чегото не пойму, причём тут ежедневный прирост депо, в примере расчета - расчет ведется прироста в сделках. А что получается при
    ежедневном - допустим я провела анализ и вчислила, что прибыль фиксирую через 150 пунктов, при этом я незнаю (я не бог), как она будет идти до этой отметки. Можно рассмотреть 2 варианта:
    1. Цена достигла уровня в течении дня + 150 - сделка закрыта
    2. Цена в первый день достигла уровня +115 и во второй сначала скорректировалась и откатилась на 30, но потом дошла до планируемого мной уровня + 35 ( сумма +150 ) - сделка закрыта.
    И что???? С первым случаем всё понятно, а вот со вторым????
    Что Сортино будет считаться по каждому дню отдельно???? И откат на 30 пунктов будет идти как просадка???
    Так это я ж написал: И ТАК И ТАК СЧИТАЮТ- и иквити по дню и по сделкам.
    БОЛЕЕ ЛОГИЧНО (как тут торгуют) считать ПО ДНЮ (не по сделкам), дабы уравнять кратко и долгосрочников.
    Поймите: коэффициент Сортино ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ , ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТОРГОВЛЮ ТРЕЙДЕРА. Важный- но лишь один. И характеризует он ПЛАВНОСТЬ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ. ВОт собствено и все- то есть СТАБИЛЬНОСТЬ ТРЕЙДЕРА.
    Хотим выбрать наиболее СТАБИЛЬНОГО (но не профитного трейдера) с разумнйо доходнсотью (при неразумной он не будет высоким)- считаем коэффициент Сортино. Не хотим - не считаем:)
    Вараинт сеть итакой: считается РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ- всякий свой вес имеет- у кого СУММА наибольшая- тот и победитель.
    А уж какие кому веса присвоить - то устроители конкурса решать будут.
  8. 28
    Комментарии
    0
    Темы
    28
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Так это я ж написал: И ТАК И ТАК СЧИТАЮТ- и иквити по дню и по сделкам.
    БОЛЕЕ ЛОГИЧНО (как тут торгуют) считать ПО ДНЮ (не по сделкам), дабы уравнять кратко и долгосрочников.
    Поймите: коэффициент Сортино ЛИШЬ ОДИН ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ , ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТОРГОВЛЮ ТРЕЙДЕРА. Важный- но лишь один. И характеризует он ПЛАВНОСТЬ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ. ВОт собствено и все- то есть СТАБИЛЬНОСТЬ ТРЕЙДЕРА.
    Хотим выбрать наиболее СТАБИЛЬНОГО (но не профитного трейдера) с разумнйо доходнсотью (при неразумной он не будет высоким)- считаем коэффициент Сортино. Не хотим - не считаем:)
    Вараинт сеть итакой: считается РЯД ПОКАЗАТЕЛЕЙ- всякий свой вес имеет- у кого СУММА наибольшая- тот и победитель.
    А уж какие кому веса присвоить - то устроители конкурса решать будут.

    Ву уж извините, точка зрения , что уравниваются долгосрочники и внутридневщики при ежедневном подсчете - это глюк.
    Я просчитала рынок по дневкам и открыла позицию на 4 дня - рынок по прямой не ездит и даже за эти дни вполне реально попасть и во флет и в хороший трендовый импульс и на коррекцию в 50 фибок, но сделка моя показала запланированный мной уровень и закрыта в плюсах.
    Так вот - если считать по сделке - то у меня нормально всё, если мою сделку разбить на внутридневные диапазоны - то любой расчет - это показатель динами движения рынка, а не моей работы.
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Гм ка кбы пояснить то: пи НОРМЛАЬНМО УРОВНЕ СТОПА - да одинаоквоы будет (ВЫ прсото стоп поллучите при просадке и все).
    А вот при ПЕРЕСИДКАХ- дело иное. Вот тут да Вы можете пересидеть какое то время (а при нынешней волатильности это легко возможно) и помто закрыться в плюс. ТАк вот Соритино и покажет: А НАСКОЛЬ ВЫ ПЕРЕСИЖИВАЕТЕ ПРОСАДКУ ПО ДНЯМ? (НАпример: пусть с учетмо плеча рыно кходил так: первый день расход второй от депо у Ва с-10% (проход вниз к примеур на 3.3% по инстуруенту + 5% и +10% - итог сделки - +5% от депо).
    НО если брать СДЕЛКУ ЦЕЛИКОМ то поулчится все путем- Вы закрыли +5%.
    А вот если коэффицииент смореть- звинятйе- то что В ыпросели на 10% в конце дня ОН УЧТЕТ.
    Именно дл ятого, Чтоыб инвестор (В числе прочего) видел и ПРОСАДКИ ДОЛГОСРОЧНИКОВ и ведется расчет НЕ ПО СДЕЛКАМ. а по дням. Будут НЕБОЛЬШИЕ ПРОСАДКИ- будет и коэффицииент нормлаьный. Будут большие- будут и коэффиицент похуже.
    Поймите: ведь интрадейщик ТАКЖЕ ОТНЮДЬ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ПЛЮС ЗАКРЫВАЕТ. У него тоже будут просадки. Помтоу пвоторюсь- ВЫ В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ НОРМЛАЬНОЙ РАБОТЕ.
    ЕСли не верите сделайте так: попросите какого то интрадейщика скжаем за год посчитать свой коэффициент по дням а В ырасчитайте свой (рабоат на реал счете понятно) При этом (Важно) сравнивайтесь с человеком примернос РАВНЫМ ВАШЕМУ уровнем дохода.
    И посмотрите на результаты.
    И Вы увидите: Ваши коэффициенты с большой вероятностью будут БЛИЗКИМИ.
    Еще раз подчеркиваю- коэффициент СОРИТИНО НЕ СОЗДАН НИ ДЛЯ КАКИХ ИНЫХ ЦЕЛЕЙ, кроме ка коценки СТАБИЛЬНОСТИ КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ (фонда ли трейдера ли частного). И считаться он может по РАЗНОМУ (Можно на конце недели считать квартала месяца- что угодно) По каким точка кривую строите- по таким и считайте.
    По сделкам его считают толко В ВЫШЕУКАЗАНЫХ МНОЮ СЛУЧАЕВ- в протвинмо случае это НЕ ИМЕЕТ ЛОГИЧЕСКОГО СМЫСЛА- ну не покажет он тогда именно то, Что ДОЛЖЕН ПОКАЗЫВАТЬ. Он ведь ПО СРОКАМ ИДЕТ. Инвестору интерсено: как в ФИЗИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ (а отнюдь не по сделкам) колебалась кривая доходности.
    Для оценки КАЧЕСТВА СДЕЛОК есть ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (к примеур профит фактор).
    Вообще очень реклмендую- есть тако йчелвоек РОш- популяризатор очень неплохой. Писал на АЛьпари, сейча сна сайте Метаквот пишет. ВОт он ПОДРОБНОРАЗЖЕВАЛ в своих статьях: как В КОМПЛЕКСЕ оценить торгвою трейдера. Прсото зайдите на сатй Метаквот и прочтите его статьи. И Вам станет многое ГОРАЗДО ЯСНЕЕ и отпадут вопросы типа того,Чт оВ ызадаете: почему не считают Сортино по сделкам?
    (То есть увидев логику КОМПЛЕКСНЙО ОЦЕНКИ ТОРГОВЛИ ВЫ ипоймете в тмо числе и это. НУ не оценивает нормльный ивнестор (или аналиик инвестра) торгволю по одному коэффииценту или доходноси- НЕ ОЦЕНИВАЕТ. Берется всегда КОМПЛЕКС. ТАк ИЗУЧИТЕ ВЫ Это. ЭТО Ж ВАШЕ ПРОФЕСИОН ДЖЕ ФУА, так скзать должно быть:) Вы учитесь не на частного трейдера, а на ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО- аээто поверьте : ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ.:)
  10. 8,502
    Комментарии
    45
    Темы
    15152
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Франкус, а какой у тебя коэффициент Сортино?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать