Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
  1. 25
    Комментарии
    2
    Темы
    119
    Репутация Pro
    Аватар для BLACK SANNY  
    В начале пути

    2 Медалей
    Господа, вот размышляю на тему смысла просадки. Реальный случай. Приехал ко мне мой знакомый, предлагает в управление некую сумму, ну и как принято - мол...сумма такая-то, с правом просадки 20%...Превысишь хоть на цент - получишь стоп-аут от брокера, а остаток - сниму и заберу обратно.
    Допустим сумма депо - 1000 $ - (условно, шоб щитать легше). Потерять из них могу 200$. И все...
    Так вот я и отвечаю: положи на счет 200, и не морочь мне голову.
    1) Не гоняй остальные 800 по счетам. Реально мне доступны -200$, и стоп аут будет почти при ноле, равноценно тому, что при депо в 1000$ сопаут будет при потере тех же 200.
    2) Не убивай мне кредитное плечо. При депо в 100 000$ реально торгую 20 000$, остальное (80 000) висит балластом на счету, убивает кредитное плечо, которое мне выгодно при чистых 20 000$ (при 100 000 оно значительно меньше).
    3) Не занижай результаты торговли.
    Результаты нужно смотреть не по соотношению к общей цифре в 100 000( 80 000 из которых балласт), а к 20 000 к которым у меня есть доступ.

    Вот из расчета 20 000 я и буду рассматривать мани менеджмент...чтоб их, эти 20 000 не потерять, а приумножить...
    :fist:Представляешь (сижу и смеюсь), при депо в 100 000 буду торговать 1 стандартным лотом, ну максимум 2-мя... А он сидит и репу чешит, и задает мне вопрос - почему ВСЕ оговоривают просадку?
    ....Вот не знаю я... а мозг на что? (ему отвечаю)

    Господа,
    Вывод.... ПРОСАДКА - чисто статистический показатель треНдера...не более...?
  2. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от BLACK SANNY Посмотреть сообщение
    Господа, вот размышляю на тему смысла просадки. Реальный случай. Приехал ко мне мой знакомый, предлагает в управление некую сумму, ну и как принято - мол...сумма такая-то, с правом просадки 20%...Превысишь хоть на цент - получишь стоп-аут от брокера, а остаток - сниму и заберу обратно.
    Допустим сумма депо - 1000 $ - (условно, шоб щитать легше). Потерять из них могу 200$. И все...
    Так вот я и отвечаю: положи на счет 200, и не морочь мне голову.
    1) Не гоняй остальные 800 по счетам. Реально мне доступны -200$, и стоп аут будет почти при ноле, равноценно тому, что при депо в 1000$ сопаут будет при потере тех же 200.
    2) Не убивай мне кредитное плечо. При депо в 100 000$ реально торгую 20 000$, остальное (80 000) висит балластом на счету, убивает кредитное плечо, которое мне выгодно при чистых 20 000$ (при 100 000 оно значительно меньше).
    3) Не занижай результаты торговли.
    Результаты нужно смотреть не по соотношению к общей цифре в 100 000( 80 000 из которых балласт), а к 20 000 к которым у меня есть доступ.

    Вот из расчета 20 000 я и буду рассматривать мани менеджмент...чтоб их, эти 20 000 не потерять, а приумножить...
    :fist:Представляешь (сижу и смеюсь), при депо в 100 000 буду торговать 1 стандартным лотом, ну максимум 2-мя... А он сидит и репу чешит, и задает мне вопрос - почему ВСЕ оговоривают просадку?
    ....Вот не знаю я... а мозг на что? (ему отвечаю)

    Господа,
    Вывод.... ПРОСАДКА - чисто статистический показатель треНдера...не более...?
    Все просто. Если у тебя плечи миллион, то конечно не нужна вся сумма(остаток пусть лежит в банке на процентах), а на бирже плечи если торгуешь с переносом на след день не такие большие как в ДЦ и тогда уже нужна сумма больше.
    Второй момент наступает когда ты имеешь своих личных 1000 долларов
    и ты уже думаешь а понравится ли мне просадка в 20% или в 50%.
    Существует понятие дисперсии, в мешке 10 шариков 8 красных и 2 черных. И хоть ты и будешь ставить на красное, никто не даст гарантии что не выпадет 10 черных подряд, это будет дисперсия - с определенной вероятностью будет отклонение от ожидаемой прибыли. Это все считается исходя из стат показателей при желании. Но это не имеет никакого смысла считать. т.к. существует такое понятие как критерий Келли. Расчитываешь свое ожидание по прибыли, прикидываешь ошибку выборки и на этом считаешь критерий келли(сколько можно в процентах от депо рисковать в сделке) (некоторые не парятся с ошибкой и тупо делят на три матожидание, хотя думаю что это ошибка). После этого вероятность слива депо в ноль равна нулю(правда с определенным уровнем доверия матожиданию) и тебе по барабану дисперсия. Ты знаешь, что слить депо невозможно, значит просадка не волнует. Так же при определенном критерии Келли можно посчитать и просадку ожидаемую(с заданной вероятностью), только это вопрос опять же десятый, т.к. сначала стоит вопрос получения матожидания хорошего.
    Так вот торговать 200 баксов из 1000 можно по разному(расчет %убытка от депо на сделку) 1. Исходя из макс просадки 200 долларов по критерию келли с определенным уровнем доверия(расчетный депозит 1000 долларов) 2. Исходя из критерия келли (расчетный 200 долларов). В итоге первый вариант будет использовать большее плечо(раза в 4 больше) и уже не будет иметь нулевую вероятность слива 200 баксов, но зато будет иметь нулевую вероятность слива 1000 баксов.
    Еще, допустим есть 1000 баксов(НАШИ!), но мы знаем что вероятность просадки в 20% мала, возникает вопрос, зачем нам держать остальную сумму(минус залог) баластом, и мы переводим ее в банк, пусть проценты капают да и надежнее они в банке и доступны в случае чего быстрее. Но если все же просадка достигла 20% то естественно следует перевод из банка на торгуемый счет.
    Естественно, что твой вариант будет первый, т.к. за слив 200 баксов тебе ничего не грозит и тебе нужно не удержать счет от обнуления, всего лишь вероятностно минимизировать слив.
    И таким образом, третий твой пункт в первом случае будет неверным(т.е. никакого занижения не будет в первом случае, будет завышение если результат будет положительным).
  3. 25
    Комментарии
    2
    Темы
    119
    Репутация Pro
    Аватар для BLACK SANNY  
    В начале пути

    2 Медалей
    Там, где предлагаются низкие кредитные плечи - да -согласен...Суммы для залоговой маржи нужны побольше.
    Когда у меня свои личные 1000$, то о проценте просадки я не думаю, т.к. морально готов на все 100% просадки. Добавлять к депо еще деньги, чтобы поддержать открытые позиции - по таким правилам я не работаю, ибо стопы у меня есть всегда, отвечая харрактеру рынка. Опять же, повторюсь, мани менеджмент(количество лотов, стопы и.т.д. я расчитываю из того, что есть.Обычно в рынке -не более 20% от депо...) То есть тот или иной процент просадки показывает, на сколько эффективна торговая система. И совершенно справедливо Вами замечено, для этого есть статистические коэфициенты. (Для инвестора в подавляющих случаях они сложны и неинтересны). Как я раньше и говорил - и видимо такой ответ и получил - коэфициенты - для трейтера - показатели прибыльности\убытка его ТС. И если они хромают, то выходить на рынок с реальным депо - рановато. А инвестору туда - сюда гонять, или консервировать $ - тоже нет смысла. Смысл моего разговора с моим знакомым сводился к тому, чтобы он просто понял и вывел для себя сумму, которую он морально готов потерять, а остальным распорядился как нибудь по другому. К стати, он с этим и согласился...чуть позже...:greedy:

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать