Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 1119202122 ПоследняяПоследняя
  1. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здравствуйте всем!

    Вчерась осенило - а вот результаты управляющих есть, а почему бы не просчитывать их коэффициенты по итогам торгов? и просто сравнить какое место они бы могли занять в текущей ШУ? и могли бы вообще с этими показателями на что-то претендовать?

    Евгений, вот вы ежемесячно даете отчет о работе управляющих, о состоянии их счетов, скажите, нельзя ли хотя бы для тех управляющих, кто работает в плюс просчитывать коэффициенты ШУ-1?

    имхо тогда и будет понятно, годятся ли коэффициенты для оценки работы управляющего в реале...
    а то уже стоко копий на ету тему сломано
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Технически возможно посчитать все, кроме Сортино, доступа к журналам реального сервера у меня нет.

    Ну так оно и на глаз видно - у единиц получается работать с прибылью, в основном все в просадке. Стоит ли считать коэффициенты с минусом? :confused:

    Сравнивать торговлю на призовых счетах с текущими конкурсами бесполезно - психология разная. Это главная причина несопоставимости. Ну может быть чья-то ТС стала неадекватна рынку. А это отследить не представляется возможным - дневники-то не ведут. Дисциплина напроч отсутствует...
  3. 945
    Комментарии
    15
    Темы
    947
    Репутация Pro
    Аватар для dusja  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Технически возможно посчитать все, кроме Сортино, доступа к журналам реального сервера у меня нет.

    Ну так оно и на глаз видно - у единиц получается работать с прибылью, в основном все в просадке. Стоит ли считать коэффициенты с минусом? :confused:

    Сравнивать торговлю на призовых счетах с текущими конкурсами бесполезно - психология разная. Это главная причина несопоставимости. Ну может быть чья-то ТС стала неадекватна рынку. А это отследить не представляется возможным - дневники-то не ведут. Дисциплина напроч отсутствует...
    У Вас же бесценный опыт - Вы же очень долгое время считает коэффициенты у участников и даже более того имели счастье победить и получить счет в управление! Пожалуйста скажите Ваше мнение - почему же так получается, что победители сливают. Вы то, я полагаю, не были недисциплинированным. Ваше модерирование форумом безупречное! Или все таки коэффициенты не критерий?
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20569
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Выше я сказал - основная причина - психология. Дисциплина, управление собой у нас не в чести. А этому приходится учиться дольше, чем техническому анализу или экономике. У некоторых вообще ничего с этим никогда не получится.
    А коэффициентов по измерению страха и надежды еще не придумано...

    Повторю основную мысль предыдущего ответа -
    нельзя сравнивать демо и реал. Можно только демо с демо, реал с реалом.
  5. 8,473
    Комментарии
    45
    Темы
    15118
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Конечно жаль, чято твою тему (дельное исследование) отправили "из ШУ", да и другие темы, где в основном мнения против Сортино ушли в архив...
    Привет, Сосед!
    Такова политика партии: генетика с кибернетикой - лженауки. И точка!
    :D
  6. 8,473
    Комментарии
    45
    Темы
    15118
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    Евгений Ляпкин!
    Приведите обоснование полезности применения коэффициента Сортино в рамках проекта "Школа Управляющих".
  7. 1,685
    Комментарии
    42
    Темы
    1029
    Репутация Pro
    Аватар для СКан  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Ясно, но чтобы получить высокий средний профит, нужно работать предельными объемами в одной сделке.

    А у меня метод предполагает дробление общей позиции на несколько частей, хотя трейд рассматривается как одно целое.

    Так что я заведомо в проигрышной ситуации - средний профит будет в 3-5 раз меньше фактического. А этот коэффициент въест все плюсы, накопленные в других разделах.

    Впрочем ладно. Что есть, то есть.
    примерно аналогичная ситуация с дробными лотами. Доливки необходимы как в прибыльных сделках так и в убыточных. Главное место входа, а уж выхода тем более
    риск ни кто не отменял... стоп нужен . а коэффициенты летят .
  8. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от dusja Посмотреть сообщение
    - почему же так получается, что победители сливают.
    Я уже отвечал два раза на эту тему, и пришел к выводу: положение дел устраивает администрацию.

    А положение такое, коэффициенты ШУ - являются абсолютно ********овыми.(слово используется для эмоциональной окраски, а не для того, чтобы кого-то обидеть) Думаю, это понятно каждому владеющему основами теории вероятности.
    Так же понятно должно быть с точки зрения здравого смысла, что если 95% победителей сливают счета, то что-то тут не так.
    И друзья - забудьте слово психология - надо иметь хотя бы элементарные знания, тогда не будет проблем с психологиями и прочей ерундой.
  9. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Eltrut Посмотреть сообщение
    Зачем домыслы и напряжения мозга, если есть определение статистической достоверности. Число значений выборки не должно быть меньше 30 для статистической значимости, а так имеем что и имеем. Сортино для Бакалавра - имеет смысл, так как там около 60 торговых дней, если торговал участник (имел позицию в рынке) хотя бы половину из этих дней.

    А на приведенных графиках есть число сделок, оно опять же даже там менее 30, коэффициент по этим данным будет вычислен недостоверно.
    Для такого конкурса как Школа Управляющих 1ступени Сортино не тарахтит и близко.

    И никаких домыслов - имеем факты, о которых уже неоднократно говорилось - статистическая недостоверность которая заложена в условиях конкурса - число сделок ограничено снизу 10-ю, для того чтоб соблюсти правило активности торгового счета достаточно торговать 2 дня.
    Сравните теперь цифры - 2, 10 и 30.
    Вот и имеем в результате:
    Управляющих было явно больше 30 ( уже статистически достоверное количество выборки, чтоб она была репрезентативной)\, а живых осталось явно менее 80 %.
    Не совсем правильно говоришь. Есть такая вещь как ошибка выборки, зависящая от количества наблюдений(там же коэффициент стьюдента и тп.)
    на счет 30 - можно снимать наблюдения внутри сделки. Что толку, что ты получил матожидание из 30 или 300 наблюдений, важно насколько полученному значению можно доверять? ошибка выборки легко отвечает на этот вопрос. (Конечно же с пониманием того, что выборка нерепрезентативна в ЛЮБОМ случае)
  10. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Есть еще идея. "В чем сила брат" сила в получении меньшей дисперсии графика профита над графиком цены(Что-то вроде вычленение закономерностей среди хаоса). С учетом матожидания и ошибки выборки это мог бы быть супер показатель - в один объединяется и ничего больше не надо из математики.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать