Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 101819202122 ПоследняяПоследняя
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    P.S. С точки зрения целей трейдинга система коэффициентов должна быть такой, чтобы любая подгонка была нецелесообразной (или только ухудшала показатели).
    Каждый показатель продуман именно с этой позиции. Но точнее - их взаимное влияние.
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Это могли бы быть следующие параметры - размер профита, профит-фактор, размер просадки (относительной).
    Размер профита - не надо. Это порождает гонку. От него отказались самого начала. И поделом.
    профит-фактор - присутствует. Только достоверный. В котором исключается самая большая сделка. А они присутствуют сплошь и рядом. Работаем-работаем лотом 0,1 - 0,2, а потом - жах!! целым. ВОт тебе и профит..
    размер просадки (относительной) - присутствует.
    Ограничение риска на сделку я бы тоже исключил
    Жах-клуб - это у Сторожа :)
  2. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Batya Посмотреть сообщение
    Предлагаю в следующей ШУ ввести ещё один кофициент.... Его даже считать не надо. Давайте учитывать места от общей доходности. Это хотя бы немного смягчит все другие подсчёты.... Ведь шпикулянты мы или не шпикулянты....
    Пробовали. По настоянию участников учет баланса был исключен. И стали выходить в призеры не жахальщики, а спокойные трейдеры с балансом "из середнячков". Гонок Формулы1 здесь не будет. Это в Рулетку....
  3. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    Позвольте пару слов без протокола.
    Не о школе управляющих как таковой, а о рынке и трейдере, который на него пришел.
    Вот он пришел, сознание у него чистое и незамутненное никакими догмами, стереотипами и заблуждениями. Он смотрит на график цены и видит то, что происходит на самом деле. Он находится в состоянии просветления, воспринимая события такими, какие они есть, и действует ПРАВИЛЬНО.
    Дальше приобретается опыт, знания, "понимание" и былое состояние адекватного восприятия действительности уходит. Человек по прежнему смотрит на рынок, но видит в нем не то, что происходит на самом деле, а отражение своих сознательных и подсознательных ожиданий (и, возможно, заблуждений). Естественно, шансы на адекватное поведение и соответствующий результат падают.
    Выход из этого положения с гарантированным положительным результатом один - формализация правил и статистика. Остальное - случайные флуктуации с непредсказуемым исходом.
    Всё совершенно верно. Я подписался.
  4. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    НУ и для примера

    В конце конкурса заходим лотом 1,0 и получаем такое -


    Открываем сделку в начале конкурса нормальным лотом (закрытие почти в самом конце) и получаем по профиту и виду графика такое же


    В первом случае коэффициент Сортино ниже второго.
    ( Без всяких домыслов и напряжения мозгов)
  5. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    В общем и не критично всё это.... А хорошего человека всё равно когда нибудь заметят.... Так что послезавтра снова в трейд....

    "...Погляди на моих бойцов -
    Целый свет помнит их в лицо.
    Вот застыл батальон в строю..."
  6. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от avtomat Посмотреть сообщение
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=31
    с 456-го и далее три страницы с различными вариантами...
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10728&page=34


    зы. :unsure: ...уж год прошёл...
    Конечно жаль, чято твою тему (дельное исследование) отправили "из ШУ", да и другие темы, где в основном мнения против Сортино ушли в архив...
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Сосед Посмотреть сообщение
    Конечно жаль, чято твою тему (дельное исследование) отправили "из ШУ", да и другие темы, где в основном мнения против Сортино ушли в архив...
    Ну это по критерию: есть два мнения, мое и неправильное. :D
    ИМХО, у меня создается впечатление, что Евгений всю систему коэффициентов ориентирует не на объективную реальность, а на свою методику торговли, причем даже не на ту, которая у него есть, а на ту, которую ему хотелось бы иметь. :smartass: А поскольку с возрастом уверенность в собственной правоте укрепляется (сам такой, тока ишо хуже), то надежды на изменения можно оставить. :smartass:
  8. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    НУ и для примера

    В конце конкурса заходим лотом 1,0 и получаем такое -


    Открываем сделку в начале конкурса нормальным лотом (закрытие почти в самом конце) и получаем по профиту и виду графика такое же


    В первом случае коэффициент Сортино ниже второго.
    ( Без всяких домыслов и напряжения мозгов)
    Зачем домыслы и напряжения мозга, если есть определение статистической достоверности. Число значений выборки не должно быть меньше 30 для статистической значимости, а так имеем что и имеем. Сортино для Бакалавра - имеет смысл, так как там около 60 торговых дней, если торговал участник (имел позицию в рынке) хотя бы половину из этих дней.

    А на приведенных графиках есть число сделок, оно опять же даже там менее 30, коэффициент по этим данным будет вычислен недостоверно.
    Для такого конкурса как Школа Управляющих 1ступени Сортино не тарахтит и близко.

    И никаких домыслов - имеем факты, о которых уже неоднократно говорилось - статистическая недостоверность которая заложена в условиях конкурса - число сделок ограничено снизу 10-ю, для того чтоб соблюсти правило активности торгового счета достаточно торговать 2 дня.
    Сравните теперь цифры - 2, 10 и 30.
    Вот и имеем в результате:
    Управляющих было явно больше 30 ( уже статистически достоверное количество выборки, чтоб она была репрезентативной)\, а живых осталось явно менее 80 %.
  9. 797
    Комментарии
    6
    Темы
    808
    Репутация Pro
    Аватар для Klok  
    В начале пути

    3 Медалей
    Для спекулянта, имеет значение только полученная прибыль. Как он её получил, это его дело. Обозначена просадка, по депозиту, а так же по сделке - что ещё надо ?
    Создаётся такое впечатление, что Броко этому Сортино - денег должна.
  10. 3,088
    Комментарии
    16
    Темы
    3115
    Репутация Pro
    Аватар для Сосед  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от neophyte Посмотреть сообщение
    а на ту, которую ему хотелось бы иметь. :smartass:
    :thumbsup_002:
    Даже представить не могу трейдера, который видит профитную сделку, но не проводит её или не наращивает, только из-за того, что у него в такой день будет сильное отклонение... Или закрывает неожиданно сильно растущую позицию, а иначе она ведь испортит показатели "прямолинейности" :)

    Типа инвестор сказал ему, чтобы он давал ровный ежедневный прирост, а профит и риски и т.п. ему не так важны. :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать