Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
  1. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    25 ордеров в рынке. Так в один прекрасный день ситуацию можно и не удержать, провалится.
    До сих пор красиво, но Вы провалитесь по Средней прибыльной сделке. Маловато...
    Далеко не всякая подгонка здесь удается.


    Мне тоже нравится. Но особой подгонки нет. Я торгую свою рабочую стратегию, только чуть меньше рискую и фиксирую прибыль на целевых уровнях дня. Впрочем последнее и есть подгонка под Сортино, причем не очень эффективная. В следующей школе учту выявившиеся нюансы, если конечно Сортино останется в системе коэффициентов. :)

    Нюанс с "провалиться" возможен - шансы примерно 1:3, не нулевые, но достаточно малы, а торговли без риска не бывает. Кроме того, достаточно в понедельник закрыть все позиции и в этой школе уже можно не торговать. Сортино в этой серии уже лучше не станет, при заданном лимите риска 200$ средняя прибыльная сделка тоже не вырастет. А остальные параметры и так неплохие, можно и на заборе посидеть, так как срок простоя уже будет меньше 2-х недель. :)

    Что касается правил расчета рейтингов, то по-моему у реального трейдера мало шансов победить в школе.
    Система коэффициентов разработана неплохо, но избыточна, противоречива и "заточена" под стратегии с низкой вероятностью прибыльной сделки. Многие реальные торговые стратегии, эффективные в работе, в эти рамки не впишутся.

    Не хочу никого обижать, но но это достаточно убедительно показывают и результаты счетов в управлении победителей конкурса.

    ИМХО трех параметров рейтинга было бы достаточно: профит, просадка и профит-фактор. Не знаю, разумно ли требование 200$ лимит риска на сделку, поразмыслив не очень. Трейдер сам должен определять для себя этот лимит, ограничение в 200$ не дает возможность наращивать объемы торгов за счет полученной прибыли, т.е. исключает реинвестированиа (впрочем Сортино тоже портится при экспоненциальном росте баланса). Требование по просадке можно было бы и ужесточить, приняв в качестве лимита 20% от достигнутого максимума баланса.

    Сортино и Шарп для таких коротких сроков работы, опять же ИМХО, не нужны и ни очем не говорят.

    P.S. Но конкурс сложился, главную задачу - обслуживание рекламной компании Броко решает вполне успешно и (не в последнюю очередь благодаря системе коэффициентов) без особых финансовых рисков: победителей на реале в долгосрочной перспективе нет и похоже не будет. :)
  2. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Как это от профита он испортится?? Где-то ошибка в рассуждениях...Но про лучший вариант - это правильно.
    Если правильно, то Сортино в применяемом варианте прямая дорога фтопку :D

    P.S. Конкурс придумали трейдеры, причем начинающие. Хотели как лучше и напихали в систему оценки результатов все что только можно.
    Зачем же так упорно следовать тому, что они нагородили по незнанию, пусть и из самых лучших побуждений. :D
  3. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Неспящим в BroCo...

    Не знаю застыла ли школа в поисках лучшего подщёта факторов указывающих на мастерство трейдера.... но вот нашол статью старую у себя, откуда не знаю.... Что кто думает....

    "Сидя перед монитором, приклеившись взглядом к экрану, Вы снова прокручиваете в голове весь тот анализ, который привел к решению купить. Сердце замирает, когда Вы тянетесь к мышке. Вы делаете паузу для последнего взгляда на график перед совершением сделки. Одним нажатием кнопки открывается позиция, но внезапно Вас поражает мысль - кое-что Вы все-таки забыли. Как это можно было упустить? Управление капиталом и анализ вашего личного направления, дисциплины, риска и левереджа - в уравнении DDRL © (от английского: direction, discipline, risk, and leverage).


    Важнейший компонент

    Управление капиталом призвано сохранять существующий и накапливать новый капитал. Без неукоснительного следования принципам управления капиталом даже лучшая стратегия торговли не сможет принести успех. Управление капиталом - критический элемент успешного плана торговли. В среде профессиональных трейдеров давным-давно сложилось убеждение, что “важно не то, сколько денег Вы делаете; а то, сколько Вы не теряете”, которое, в конечном счете, и определяет успех. Эта статья - не о традиционном применении управления капиталом, типа того, какой долей от всего капитала нужно рисковать вообще или какой суммой следует рисковать в отдельной сделке. Ваш выбор экрана, управления риском и пропорции плеча можно вывести, посчитав DDRL. Понимание этого простого, но мощного уравнения, по моему мнению, станет ключом ко всем аспектам управления капиталом.


    Что такое DDRL?

    Направление, дисциплина, риск, и левередж (DDRL) - это компоненты уравнения, которое исследует ваши возможности, методику торговли и, в конечном счете, ваши навыки. Решение уравнения отвечает на вопрос, насколько хорошо Вы на самом деле справляетесь и высвечивает ваши возможные проблемы. Оно точно определяет, в какой фазе процесса торговли Вы испытываете трудности: подбор инстумента торговли, выбор времени и направления, управление риском или управление капиталом. Не рискуете ли Вы больше, чем позволяет ваш навык торговли и не используете ли слишком большое плечо? Подсчет DDRL покажет Вам все это. Базовое DDRL уравнение состоит из трех частей, которые могут многое сказать о вашей торговле. Рассмотрим уравнение в виде трех колонок, каждая из которых дает Вам различную информацию.


    Три сегмента уравнения - открытие, закрытие и левередж. Каждая фаза принятия торгового решения может быть проанализирована на основании вашего личного счета и общего счета. Давайте разберем, о чем может сказать нам каждая часть уравнения. При разборе каждой части уравнения сверяйтесь, пожалуйста, с таблицей. Это поможет Вам лучше понять, о чем говорят открытие, закрытие и левередж. Давайте выясним, как это может Вам помочь.


    Открытие

    Когда Вы принимаете решение об открытии позиции, то выбираете направление или определяете тренд инструмента торговли - акции, индекса, ETF или товара. Вы открываете позицию, будь то длинную или короткую, основываясь на своем анализе направления. При последующем анализе своих решений Вы можете сказать, верно или неверно Вы предположили направление. Сегмент уравнения "Открытие" также показывает эффективность лично вашего скрининга - подбора инструмента для торговли. Независимо от того, какую методику выбора Вы используете - технический анализ, фундаментальный или оба - результат показывает, как подобранные инструменты делают или теряют деньги. Если у Вас слишком большое количество потерь, подрегулируйте свою методику выбора.


    Вы можете правильно определять направление и верно подбирать активы, но все еще потерять деньги, потому что хромает ваш выбор времени (входа). Когда Вы открываете позицию, выбор времени имеет колоссальное значение, так как Вы стараетесь получить прибыль за максимально короткое время. Это ограничивает риск и позволяет не связывать капитал в позиции, которая идет боком или даже в убыток. Исследование вашего выбора времени или точек входа может оказаться очень полезной. Опять таки, если у Вас обнаруживается слишком большое количество потерь, причиной может быть неверный выбор времени. Если так, переосмыслите свои критерии входа.


    Количество капитала, подвергаемого риску, а также то, какой суммой нужно рисковать в отдельной сделке, критически важно для успеха. Если у Вас не проработаны принципы управления капиталом, ваш план торговли не сработает. Сегмент уравнения "Открытие" покажет, не рискуете ли Вы слишком большим или слишком малым количеством капитала. Здесь показывается информация относительно направления, выбора инструментов, времени и управления капиталом.


    Закрытие

    Сегмент уравнения "Закрытие" исследует вашу самодисциплину, психологию торговли и управление риском. Если цифры хороши, это указывает, что Вы способны быстро обрезать убытки и не держитесь за проигрышные позиции. Такие показатели также указывают, что Вы способны взять прибыль и перейти к следующей возможности. Сохраняя убытки небольшими относительно торгового счета, Вы значительно уменьшаете вероятность наступления маржин-колла. Следует также рассмотреть правильность использования плеча. Ваш анализ может показать, что Вы закрываетесь слишком скоро. Если дело обстоит так, исследуйте свою стратегию размещения стопов и отношение риска-к-прибыли. В большинстве случаев лучше закрыться побыстрее и взять прибыль, чем протянуть ради последнего гривенника, а затем получить большую просадку. Ни в коем случае не позволяйте прибыли превращаться в убытки.


    Левередж

    Сегмент "Левередж" - результат двух предыдущих стороны уравнения. Этот показатель говорит Вам, насколько хороши Вы на самом деле - (уровень компетентности). Это - истинное отражение ваших способностей, которое не может быть преувеличено, потому что базируется на ваших текущих результатах. Если Вы не достигаете показателя +1, левередж не оправдан. Игнорирование ваших истинных способностей при использовании плеча, при недостаточной компетентности приведет к беде. Результат от +1.2 до +2 говорит об оправданности левереджа. Показатель более +2.4 указывает, что Вы можете торговать с маржой, а также на опционах и фьючерсах. Эта часть уравнения не только показывает Вам ваш уровень компетентности, но и помогает установить целесообразность использования плеча.


    По мере совершениствования навыков Вы можете использовать большее плечо. Таким образом, рекомендуется использовать левередж по скользящей шкале. При использовании маржи начните с 20 - 30 процентов от доступной покупательной способности и увеличивайте это значение по мере того, как ваш результат DDRL и навыки будут расти.


    Начав использовать DDRL, сверяйтесь с ним все время, пока торгуете. Не рассчитывайте DDRL, пока Вы не проведете минимум 20 сделок. Это позволить отразить более реалистичную картину счета. Поначалу ваши результаты могут быть искусственно завышены. С увеличением числа выигрышей и проигрышей DDRL придет в более узкую зону между единицей и четырьмя.


    Применим на практике

    Давайте посмотрим, как используется уравнение DDRL, на следующем примере:

    1. Трейдер X получил 10 выигрышей и 6 проигрышей.
    2. Средний рост за сделку в долларах у трейдера X составил $900.
    3. Средний убыток за сделку в долларах у трейдера X составил $400.
    4. Общий рост трейдера X составил $9,000.
    5. Общий убыток трейдера X составил $2,400.

    Подстановка этих данных в уравнение дает нам следующее:

    10 выигрышей x средний рост $900 = общий рост $9,000

    6 проигрышей x $400 средний убыток = общий убыток $2,400

    В большинстве случаев превосходным результатом DDRL будет считаться значение от +2 до +2.5. Показатель, больший +2.5 показывает высокую степень качества работы трейдера. Во все времена результаты больше 3.00 встречаются очень редко. Вы должны стремиться достигнуть показателя, по крайней мере, от +1.4 до +2.0


    Проверяйте ежемесячно

    Проверяйте счет DDRL каждый месяц. Это даст Вам лучшую картину вашей производительности с течением времени и в различных рыночных условиях. У каждого могут случиться один-два хороших или плохих месяца. Оценивая свои результаты в средне, Вы получаете более точную картину своих истинных способностей в реальном рынке и при психологическом давлении. Все, что Вы обнаружите, может быть очень интересно и полезно для Вас.

    Практический результат

    Выигрыши и проигрыши: Если отношение неблагоприятно и число проигрышей становится равным или большим числа выигрышей, начинайте искать проблемы в сегменте "открытие". Помните, этот сегмент уравнения дает Вам информацию о направлении, выборе времени и инструмента, а также об управлении капиталом. Например, Вы можете обнаружить, что помещаете слишком много капитала в одну сделку при некачественном выборе направления и времени.

    Средний рост за сделку в долларах и Средний убыток за сделку в долларах: Этот сегмент уравнения идентифицирует проблемы в самодисциплине, управлении риском и психологии торговли. Сегмент "Закрытие" выявляет, например, неспособность обрезать убытки или слишком долгое удержание проигрышной сделки.

    Прибыли и убытки: Этот сегмент уравнения идентифицирует ваш уровень компетентности, насколько хорошим трейдером Вы являетесь на самом деле, а также степень оправданности левереджа. Другими словами, этот показатель говорит Вам, какое плечо следует использовать, исходя из вашего истинного опыта и способностей."
  4. 1,660
    Комментарии
    18
    Темы
    1450
    Репутация Pro
    Аватар для Eltrut  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Batya Посмотреть сообщение
    Начав использовать DDRL, сверяйтесь с ним все время, пока торгуете. Не рассчитывайте DDRL, пока Вы не проведете минимум 20 сделок. Это позволить отразить более реалистичную картину счета. Поначалу ваши результаты могут быть искусственно завышены.
    Нижний порог статистической достоверности - 28-30 измерений какого-либо фактора.
    А в конкурсе - обязательны только 10 сделок, то есть результаты статистически недостоверны;
    Также Сортино рассчитывается по 20-ти дням, но не каждый трейдер в конкурсе торгует каждый день, вот и получается - дажеть если торговать каждый день - Сортино рассчитывается по недостоверным данным.

    Недостоверность расчета подтверждает дальнейший слив депозитов управляющими - почти никто из них не подтвердил результаты своей победной торговли на этапе отбора ШУ.

    Чевой-то надо делать с кофицентами....Или с условиями для определения победителя (мин число сделок и мин число торговых дней)
  5. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Лично я вышеизложенное предложил для придание смысла фактору "положительные & отритцательные" зделки. Хотя он и в нынешнем виде неплох. Допустим 5 зделок по 1000$ & 20 зделок по -100. Не идеально.... Из месяца в месяц.... Несколько лет... Прибыльность на 5000$ 60%.... Вроде не плохо в реальной жизни... Но вот ни каких заслуг в ШУ не даст, в смысле даже 500$.
  6. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Во… предлагаю новый коофициент для ШУ.

    Значения используемые для получения коофициента:

    722352 – это счёт участника ШУ.
    503.51$ - весь доход от совершения 11 сделок.
    11 – все сделки используемые для получения дохода 503.51.
    2.4 – лотность. Количество лотов используемых для получения дохода.
    -188$ - полученный общий убыток, уже с учётом комиссий.
    +691.51$ - полученная общая прибыль, уже с учётом комиссий.
    5 – количество всех отрицательных сделок, включая нулевые – у них минус комиссия, и плюсовые сделки – если комиссия + сделка = минусовой результат.
    6 – количество всех положительных сделок.

    Расчёт коофициента производится следующим образом:

    Сначала высчитывается величина средней отрицательной сделки:
    сумма всех отрицательных сделок делится на их количество.
    188 : 5 = 37.6 – средняя отрицательная сделка.

    Далее высчитывается величина средней положительной сделки:
    сумма всех положительных сделок делится на их количество.
    691.51 : 6 = 115.25 – средняя положительная сделка.

    Далее высчитывается отношение отрицательных и положительных сделок:
    делим отрицательные на положительные.
    37.6 : 115.25 = 0.326 – отношение – и + , до третьего знака после запятой, для точности.

    Далее выщитываем среднюю лотность которая использовалась во всех сделках:
    Общую лотность делим на количество всех сделок.
    2.4 : 11 = 0.218

    Далее перемножаем эти два полученных коофициента:

    0.326 * 0.218 = 0.071 – окончательный коофициент участника. Коофициент стремится к нулю. У идеального трейдера, по идее он должен составлять 0.000.
    Для чего нужен второй параметр? Замечено, что без него повышенная лотность, тоесть завышенные риски, которые по идее должны были удерживать счёт от первых мест, выводят его в верх подсчёта. Так вот второй коофициент исправляет эту недарэчнасть…..

    В сокращённом варианте это выглядит так:

    722352
    503.51$ доход от 11 сделок. Общая лотность 2.4.

    - 188 / 5 = 37.6
    + 691.51 / 6 = 115.25
    37.6 / 115.25 = 0.326

    2.4 / 11 = 0.218

    0.326 * 0.218 = 0.071

    Для сравнения похожий счёт, с похожими параметрами, но с повышенной лотностью, а значити повышенными рисками.

    725660
    528.10$ доход от 22 сделок. Общая лотность 11.19.
    -116.82 / 10 = 11.68
    +644.92 / 12 = 53.74
    11.68 / 53.74 = 0.217

    11.19 / 22 = 0.509

    0.217 * 0.509 = 0.111

    И ещё один для сравнения:

    719660
    788$ доход от 10 сделок. Общая лотность 1.0.
    - 336 / 3 = 112
    + 1124 / 7 = 160.57
    112 / 160.57 = 0.698

    1.0 / 10 = 0.1

    0.698 * 0.1 = 0.070

    И ещё….

    724052
    798.32 доход от 14 сделок. Общая лотность 4.95.
    -207.44 / 6 = 34.573
    +1005.76 / 8 = 125.72
    34.573 / 125.72 = 0.275

    4.95 / 14 = 0.354

    0.275 * 0.354 = 0.097

    Ну…. вот таким коофициентом я предлагаю заменить сейчас действующий – Расстановка участников по Profit Trades (% of total) (процент прибыльных сделок).
    Возможно он уже существует в сети и предлагался уже для использования в ШУ и имеет своё название…. Но если этого нет, то предлагаю название коофициента. Вот есть коофициент Соротино. Этот предлагаю назвать – “Батя, обозревающий будущее трейдинга и разящий.”
    В общем если видите какие несоответствия – укажите пожалуйста. Если нет, предлагаю ввести со следующей ШУ. И если что могу доращитать остальных…
  7. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Batya Посмотреть сообщение
    Во… предлагаю новый коофициент для ШУ.
    Далее высчитывается отношение отрицательных и положительных сделок:
    делим отрицательные на положительные.
    37.6 : 115.25 = 0.326 – отношение – и + , до третьего знака после запятой, для точности.
    Я как-то находясь в поиске приходил к такому К...
    Штука в том, что это соотношение легко подгоняется. При достаточном профите легко делается парочка сделок с минимальным убытком. Ну типа -1$. И дело в шляпе....

    Именно поэтому и отказались от учета соотношения прибыльная/убыточная сделка. В расчет берем только размер прибыльной - чем больше, тем лучше.
  8. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Евгений Ляпкин Посмотреть сообщение
    Я как-то находясь в поиске приходил к такому К...
    Штука в том, что это соотношение легко подгоняется. При достаточном профите легко делается парочка сделок с минимальным убытком. Ну типа -1$. И дело в шляпе....

    Именно поэтому и отказались от учета соотношения прибыльная/убыточная сделка. В расчет берем только размер прибыльной - чем больше, тем лучше.
    ИМХО, достаточно было бы профит-фактора. А этот параметр (прибыльная сделка) неявно стимулирует завышение рисков.

    P.S. С точки зрения целей трейдинга система коэффициентов должна быть такой, чтобы любая подгонка была нецелесообразной (или только ухудшала показатели).
    Это могли бы быть следующие параметры - размер профита, профит-фактор, размер просадки (относительной).
    Из ограничений можно оставить абсолютный дродаун в размере 1000$. Ограничение риска на сделку я бы тоже исключил.
  9. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Жаль....красивые цифры выходят.... И помоему учёт средней лотности помогает устранить указанную вами Евгений подгонку.... Мне так кажется.... На реальных примерах. Может для уточнения расчитать ещё нескольких, может яснее будет видно? А...? Ведь как раз Существующая метода позволяет хотя бы по - Расстановка участников по Profit Trades (% of total) (процент прибыльных сделок) - пипсовать.... подгонять...
  10. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Ну, я занимаюсь трейдингом как искуством.... Больше как сторонний наблюдатель и флудодёр.... Нравятся мне люди живущие в этом мире и на этом сайте.... Так вот флудил я флудил эти три года и пришол к заключению, что главная задача трейда - это зарабатывание денег. И тем кто всётаки нацелен на эту задачу в ШУ, я рекомендую всегда вспоминать анегдот старый:

    Подруга рассказывает другой:
    - Такой ужас, вчера впервые ездила с мужем на рыбалку и мы с ним страшно поссорились.
    - А что случилось?
    - Ну сначала я громко разговаривала и распугала всю рыбу, потом насаживала не ту наживку, потом неправильно подсекала. А кончилось все вообще скверно: я наловила рыбы больше, чем он.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать