Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. 800
    Комментарии
    11
    Темы
    660
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Все нормально считают.И коэф-т Сортино незачем подгонять,он мало влияет на первые 4 места.К примеру в ШУ-24 у меня получился коэф-т Сортино максимальным,а по итогам не занял призового места,в ШУ-18 коэф-т Сортино второй,и опять ничего не занял. Не надо ничего менять. Возможно управляющие получают просадку,потому что есть немного эйфории от победы, и сразу с места в карьер.А надо дней 5-10 расслабиться и потихоньку начинать работать никому ничего не доказывая лишь придерживаться своей ТС.
  2. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    :cool: на реал рынке - УБЫТКИ РЕАЛЬНОСТЬ
    торгов без убыточных сделок не бывает в длительной серии

    поэтому избегать сделок на условии, что они попортят какой-то коэф
    есть некая нелепость.

    В сделку либо входишь и рулишь, либо на заборе и с овцами

    Но цель отбора ШУ - это проход в реал трейдера на реал-депо
    а чтобы получить депо, в ШУ считают коэффы,
    поэтому пока деп не получил - участники учитывают коэффы, что может как улучшить, так и ухудшить показатели их работы (в зависимости от практикуемого стиля).

    А как деп получен - вступает в дело реал парадигма, профитность работы при минимуме просадок. Т.е опыт отбора в ШУ многим нЕ помогает на реальном этапе.

    Однако, я лично не думаю, что стоит что-то менять в конкурсе ШУ

    кто хочет хитрить, хитрит, ну получил некто деп на манипуляции коэф-ми,
    и затем слил бапки - броко учтет опыт.
    а поднял бапки - всем хорошо.
  3. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Amun2 Посмотреть сообщение
    Имхо, это имеет место быть для участников нЕ ведущих ветки сопровождения.
    А незачем их вести: http://www.procapital.ru/showpost.ph...&postcount=154

    Разве что, чтобы самому понять, что же ты делаешь, все-таки школа. Но это для тех, кто еще не понял. :)
  4. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    :) ну так, это же ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ призы
    а они на усмотрение комиссии

    а не по списку сверху вниз.

    т.е 500 могут получить трое из 20-ки, с ветками и без, с начала и с конца списка,
    по усмотрению комиссии
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Amun2 Посмотреть сообщение
    т.е 500 могут получить трое из 20-ки, с ветками и без, с начала и с конца списка,
    по усмотрению комиссии
    Неверно трактуете. Поощрительные выдаются верхним троим по списку.
    А основной приз может быть вручен любому из двадцатки (но с торговой темой, разумеется).
  6. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    :fist: ааа, "дитям - мороженое, дамам - цветы!"
  7. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Amun2 Посмотреть сообщение
    Однако, я лично не думаю, что стоит что-то менять в конкурсе ШУ
    Я не агитирую за это. Просто критерии отбора слишком громоздкие и имеют мало общего как с эффективной работой на рынке, так и с оценкой этой эффективности.
    Плюс только в том, что дисциплинируют торговлю. Может выработка дисциплины и есть та самая цель школы, которая достигается существующей системой.
  8. 3,997
    Комментарии
    7
    Темы
    4007
    Репутация Pro
    Аватар для Batya  
    Великий Шпикулянт

    4 Медалей
    Коофициенты обсуждать бессмыслено.... На данном этапе они отличительный признак некоей конструкции.... но.... Но на данный момент я постиг две разновидности работы на рынках:
    1) за некий промежуток времени депозит удваивается крупным лотом...
    2) за тот же увеличивается на, допустим 50% мелким лотом...
    Всем извесно как исполняется первый вариант. И я где то читал, что инвестор даже не будет рассматривать с таким трейдером варианты сотрудничества...
    Второй вариант не возможен без использования заветов, оставленных нам отцами основателями - режь убытки сразу, и взращивай прибыль усердно....
    Ну, не попадёт трейдер в первую тройку, по той простой причине, что все его показатели будут в виде неких средних чисел.... Не опытный взгляд и не обратит на него внимания. Но тот же банкир сказал, по поводу второго варианта - пусть зайдёт ко мне, мы договоримся. Вот так....
  9. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1) за некий промежуток времени депозит удваивается крупным лотом...
    2) за тот же увеличивается на, допустим 50% мелким лотом...
    это что-то условное и нереальное

    если промежуток времени работы ордеров один и тот же, то крупный лот стопудово обгонит мелкий лот.
    поэтому 1) верно лишь для крупного лота работающего малое время, и для мелкого лота, работающего длительное время.

    В целом же парадигма доходности известна
    1) мелкий лот на длинные дистанции. Преимущества в меньшем риске.
    2) крупный лот на короткие дистанции (как минимум). Преимущества во времени.

    Для ШУ годятся обе парадигмы, но они не равны.

    суть,
    ну решил трейдер жахнуть, открыл крупный лот, а макс просадка 200уе по позе. С такого крупного лота это 5-20 пкт убытка и лимит исчерпан.
    Вывод: трейдер или готов поставить старт ювелирно, или готов терять по лимиту потерь. Это допустимо.

    Другой трейдер открыл 0.01 лот и ждет когда рынок две фиги отмотает, чтобы закрыть эту сделку. Риск малый, может месяц ждать.

    В итоге в конце ШУ посчитают коэфы

    и второй трейдер с 1-2 такими длинными сделками
    и 8 сделками поддержки нормы (10 сделок)
    получит нехилые коэффы.

    А первый трейдер, может и разгонится суперно, но у него есть, как минимум 10 шансов, подорваться на рынке. А любой подрыв будет примерно забирать по 200 уе, т.е профитность будет страдать, убыточные сделки будут часты, коэф будут хреновые.
    т.е такой трейдер имеет более худшие условия для выхода в финал. И он станет ЧЕМПОМ, только если все его жахи рынок исполнил на ура.
  10. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2119
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    пример выхода в финал шу-25 inevity

    разница во времени месяц, лот мелкий = группа работы на коэф.
    1) 2010.02.02 buy 0.05 zwh0 476.00
    2010.02.26 501.00 +62.50

    2) 2010.02.02 buy 0.06 zch0 360.00
    2010.02.26 377.50 +52.50

    3) 2010.02.02 buy 0.03 zsh0 914.00
    2010.02.26 945.00 +46.50

    4) 2010.02.04 buy 0.05 zwk0 487.50
    2010.02.26 514.00 +66.25

    группа поддержек нормы позиций и профа

    5) 2010.02.18 buy 0.05 zwn0 522.50
    2010.02.26 525.75 +8.13

    6) 2010.02.18 buy 0.05 zck0 372.00
    2010.02.26 388.50 +41.25

    7) 2010.02.19 buy 0.10 zwn0 507.00
    2010.02.26 525.75 +93.75

    8) 2010.02.19 buy 0.10 zwk0 494.50
    2010.02.26 514.00 +97.50

    9) 2010.02.19 buy 0.10 zch0 355.50
    2010.02.26 377.50 +110.00

    10) 2010.02.19 buy 0.06 zsh0 939.25
    2010.02.26 945.00 +17.25

    группа поз срочного вывода счета на профитность свыше +10%\мес

    11) 2010.02.26 buy 0.40 zwh0 490.50
    2010.02.26 501.00 +210.00

    12) 2010.02.26 buy 0.40 zwk0 504.00
    2010.02.26 514.00 +200.00

    13) 2010.02.26 buy 0.13 zsh0 939.00
    2010.02.26 945.00 +39.00

    Closed P/L: 1 028.83

    Summary:
    Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00
    Closed Trade P/L: 1 028.83 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
    Balance: 6 028.83 Equity: 6 028.83 Free Margin: 6 028.83

    Details:
    Gross Profit: 1 028.83 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 028.83

    Profit Factor: N\A (нет -сделок)
    Expected Payoff: 79.14

    Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)

    Total Trades: 13
    Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 13 (100.00%)
    Profit Trades (% of total): 13 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)

    Largest profit trade: 206.00 loss trade: 0.00
    Average profit trade: 79.14 loss trade: 0.00

    Average consecutive wins: 13 consecutive losses: 0
    ----------

    вуаля :punk: топ ШУ-25
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать