Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Обсуждение коэффициентов
+ Подписаться
Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. 52
    Комментарии
    0
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    1-не особо понимаю,что смешного,насколько я понимаю,не 1 я не розобрался с первого,да и со второго раза.
    2-прочитал кое-что,но конечно не все.
    3-формулу-то я вижу,просто уточняю,потому как чтобы как со средней прибылью не вышло.
    4-извиняюсь конечно за тупость
  2. 52
    Комментарии
    0
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    все,вроде дошло))
  3. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от dym Посмотреть сообщение
    все,вроде дошло))
    Ну вот и славно :thumbsup_002:
  4. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от dym Посмотреть сообщение
    Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)
    а это что,стесняюсь спросить?
    и еще-тоесть я правильно понимаю,так как кол.трейдов в знаменателе,то чем больше трейдов,тем выше сортино?
    Одной из ошибок при неравильном расчете местного Сортино служит то обстоятельство, что имея ону большую прибыль от всего одной сделки, следует сокращать количество трейдов. Этим путем значение местного Сортино увеличивается.
  5. 440
    Комментарии
    5
    Темы
    740
    Репутация Pro
    Аватар для Lovyaschiytrend  
    В начале пути

    4 Медалей
    GrandDeLux
    Цитата:

    Одной из ошибок при неравильном расчете местного Сортино служит то обстоятельство, что имея ону большую прибыль от всего одной сделки, следует сокращать количество трейдов. Этим путем значение местного Сортино увеличивается.
    В общем-то вы правы - для этого и введено ограничение в 10 сделок. Но главная проблема здесь в другом. Сортино это действительно не совсем корректный коэффициент. Можно его сделать заоблачным, при всех сделках с одинаковой прибылью(т.е. прибыль от каждой сделки = средней прибыли от всех трейдов , а если есть возможность взять в какой-то сделке больше - коэффициент уменьшится). Проблема в том, что он не учитывает изменение депо,т.е. наращивая депо,а следовательно лоты и получаемую прибыль! вы ухудшаете его значение(правда временно).
    Но вообще, для оценки трейдинга на некотоом промежутке времени достатоочно неплохой показатель. Он позволяет отсеивать хаотичную торговлю - когда тут 40,там 10, там 200 пипов поймал, и оценить стабильность торговой системы трейдера(не скорость наращивания депо, не прибыльность,не просадку - для всего этого есть свои рассчеты).Исходя из этого система должна быть либо чисто интра, либо среднесрочка либо долгосрочка, т.к. разные цели, отличающиеся в разы, негативно сказываются на самочувствии Сортино.
    И как один из критериев оценки профессионалзма трейдера он имеет место быть и, то ,что он поставлен в ШУ во главу отбора, имеют право - хозяин - барин. Возможно, если выпускники и дальше будут показывать теперешние результаты, главенство в отборе займет другой фактор.
  6. 1,349
    Комментарии
    18
    Темы
    1350
    Репутация Pro
    Аватар для GrandDeLux  
    GrandDeLuxKingSizLMachine

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Lonely man Посмотреть сообщение
    В общем-то вы правы - для этого и введено ограничение в 10 сделок. Но главная проблема здесь в другом. Сортино это действительно не совсем корректный коэффициент. Можно его сделать заоблачным, при всех сделках с одинаковой прибылью(т.е. прибыль от каждой сделки = средней прибыли от всех трейдов , а если есть возможность взять в какой-то сделке больше - коэффициент уменьшится). Проблема в том, что он не учитывает изменение депо,т.е. наращивая депо,а следовательно лоты и получаемую прибыль! вы ухудшаете его значение(правда временно).
    Но вообще, для оценки трейдинга на некотоом промежутке времени достатоочно неплохой показатель. Он позволяет отсеивать хаотичную торговлю - когда тут 40,там 10, там 200 пипов поймал, и оценить стабильность торговой системы трейдера(не скорость наращивания депо, не прибыльность,не просадку - для всего этого есть свои рассчеты).Исходя из этого система должна быть либо чисто интра, либо среднесрочка либо долгосрочка, т.к. разные цели, отличающиеся в разы, негативно сказываются на самочувствии Сортино.
    И как один из критериев оценки профессионалзма трейдера он имеет место быть и, то ,что он поставлен в ШУ во главу отбора, имеют право - хозяин - барин. Возможно, если выпускники и дальше будут показывать теперешние результаты, главенство в отборе займет другой фактор.
    Пусть к-т Сортино будет, кто же против. Посчитать его надо без ошибок и понять зачем он нужен здесь.
    Стабильность торговли здешний к-т Сортино или обычный не оценит за краткосрочный период проведения конкурса. Смотрите формулы для вычислений. И ветку с результатами счетов победителей ШУ в ДУ
  7. n/a
    Комментарии
    0
    Темы
    Репутация Pro
    Marvin  
    Guest
    Цитата Сообщение от Lonely man Посмотреть сообщение
    В общем-то вы правы - для этого и введено ограничение в 10 сделок. Но главная проблема здесь в другом. Сортино это действительно не совсем корректный коэффициент. Можно его сделать заоблачным, при всех сделках с одинаковой прибылью(т.е. прибыль от каждой сделки = средней прибыли от всех трейдов , а если есть возможность взять в какой-то сделке больше - коэффициент уменьшится).
    При всех сделках с одинаковой прибылью коэфф. Сортино не считается, т.к. на ноль делить нельзя, а знаменатель в его формуле окажется именно нулем.
    В этом и есть его некорректность.
  8. 364
    Комментарии
    3
    Темы
    365
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Чтобы адекватно оценивать результаты, нужно определить, что оценивать. Как я понимаю, администрация стремится оценивать достоверность статистических показателей(т.к рынок и, как следствие, результаты торговли имеет случайную составляющую). А чем оценивается достоверность? В общем смысле - разбросом. А конкретно и просто, ошибкой матожидания(средняя прибыль на сделку) за счет неполной выборки, а выборка у нас не только не полная(не вся генеральная совокупность) но еще и не случайно распределена по всей генеральной совокупности(берутся не случайные сделки за весь период существования биржи - это и не возможно сделать, а за короткий промежуток времени). я не знаю как считать вторую ошибку, но первую(ошибку неполноты выборки) считать крайне легко. в нее входит разброс, количество наблюдений(сделок) и коэффициент(стьюдента) на малое количество наблюдений. (это все самые основы статистики, которые доступны прсото любому человеку)

    Пример. Если результаты торговли 5%, а просадка 0.5%, но при этом позиции колебались(эквити поминутное скажем) до 50% (на самом деле вниз или вверх - почти не важно), то с таким разбросом в 10 раз большим чем сам результат торговли - естественно не имеет значимости.

    в этом случае совершенно не важно какая будет 1. средняя прибыль, 2. АПФ, 3. относительная просадка 4. процент прибыльных сделок.

    Понимаете к чему клоню? В результате в этом конкурсе можно иметь совершенно дикую или откровенно слабую значимость результатов торговли, исключительно за счет случайности и подгонки получить все эти 4 показателя достаточно высокими.(что и показывает конкурс и последующие результаты управления с немалой историей уже)

    Более того, сам коэффициент сортино учитывает просто разброс, но не учитывает достоверность в полной мере, ему не хватает учета количества сделок(не просто чтобы сумму разделить на количество и получить среднее, а именно количества как показателя уменьшения влияния ошибки/разброса)

    Конечно, этого маловато, сюда бы еще учесть сами цены по типу сравнения "доходность индекса и доходность портфеля", т.к. можно случайно сделать все же сделок 10 с примерно одинаковыми и достаточно высокими прибылями.

    Но сделать подобные сделки гораздо труднее чем подогнать 4 коэффициента на данный момент.
    В итоге у участников будет стимул совершать качественные сделки а не подгонять коэффициенты, т.к. , повторюсь и подчеркну, подогнать разброс не так просто, а с учетом коэффициента стьюдента и количества сделок(конкретно использования самого простого статистического показателя "ошибка выборки") еще сложнее.

    Не хочу особо вдаваться и думать тут, т.к. это дело - организаторов конкурса, а мое дело - торговать.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Чтобы адекватно оценивать результаты, нужно определить, что оценивать....
    Да что тут определять.
    Текущие коэффициенты и вся система по большей части направлены на определение ложных признаков ложного мастерства (ИМХО конечно).

    Набор совершенно искусственных параметров, волюнтаристки введенных недостаточно компетентными людьми (опять ИМХО конечно) и мало чего общего имеющих с характеристиками эффективной торговли, формирует у участников конкурса ложные цели, имеющие мало общего с целями трейдинга, как бизнеса (еще раз ИМХО). В результате каждый тур школы вырождается в своего рода партию в шахматы, где победитель стремится торговать не наилучшим образом, а так, чтобы удовлетворить требования сложной системы коэффициентов.

    Дальше он (победитель) получает призовой счет. А дальше все известно. :)

    И ИМХО (в последний раз в этом сообщении), все-таки надо быть ближе к реальным целям и к жизни, хотя бы как в этом конкурсе, в котором оцениваются прибыль, просадка и профит-фактор (все параметры имеют смысл и значение для каждого практикующего трейдера): http://www.alpari.ru/ru/contest/rules/#demo3
    И не оценивается Сортино, средний размер сделки, отношение средней прибыли к среднему убытку и остальное, даже не помню чего еще там не оценивается. :)
  10. 2,119
    Комментарии
    29
    Темы
    2121
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Да что тут определять.
    Текущие коэффициенты и вся система по большей части направлены на определение ложных признаков ложного мастерства (ИМХО конечно).
    Имхо, это имеет место быть для участников нЕ ведущих ветки сопровождения.

    т.е сидят себе за терминалами, подгоняют сделки под коэффы, сами сделки никак не обосновывая.

    в итоге выходит кривая экьюти шоколадная, с места в гору, и прет свечой вверх
    :bow: в реале так бы работали

    а в реале-то пофигу на коэф.
    профитность работы скажет, успешен или нет

    в итоге трейдер с косяками, или с упором на коэф, расходится с реальностью и получает дродаун.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать