Конкурсы » Школа доверительных управляющих BroCo » Расчеты коэффициентов
+ Подписаться
  1. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Расчеты коэффициентов

    Начнем с Сортино.
    По Сортино alexa расписал лучше всех вот ссылка на оригинал http://www.procapital.ru/showpost.ph...88&postcount=2, я сюда копирую его пост.

    коеф. Сортино S = (Прибыль - Мин. Прибыль)/ Sigma
    Прибыль - результат торговли трейдера
    Мин. прибыль - мин. порог при котором инвестор будет инвестировать в трейдера (принят 10%).

    Sigma = SQRT (Suma ((прибыль в сделке - средняя прибыль)^2)/количество трейдов)

    Средняя прибыль = Прибыль/количество трейдов.

    Как увеличить коеф. Сортино:
    1. Увеличить числитель - Прибыль.
    2. Уменшить знаменатель - Sigma, достигаётся при прибыли в каждой сделке близкой к средней прибыли.

    Пример: депо 20000, мин прибыль 10% (2000)
    1. Трейдер сделки: 0, 1400, 0, 0, 1400 = Прибыль 2800 = 14% от депо
    2. Трейдер сделки: 1400, 1400, -700, 1400, -700 = Прибыль 2800
    3. Трейдер сделки: 0, 0, 0, 3500, -700 = Прибыль 2800
    4. Трейдер сделки: -700, -700, 5600, -700, -700 = Прибыль 2800

    Коеф. Сортино = (2800 - 2000)/Sigma = 800/Sigma
    Средняя прибыль = 2800/5= 580
    1 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+2*(1400-580)^2/5)=686
    2 Трейдер Sigma = SQRT (3*((1400- 580)^2)+2*(-700-580)^2)/5) = 1029
    3 Трейдер Sigma = SQRT (3*((0- 580)^2)+(3500-580)^2+(-700-580)^2/5)=1495
    4 Трейдер Sigma = SQRT (((5600- 580)^2)+4*(-700-580)^2)/5) = 2520

    Для 1 Трейдера Сортино = 800/686 = 1,17
    Для 2 Трейдера Сортино = 800/1029 = 0,78
    Для 3 Трейдера Сортино = 800/1495 = 0,54
    Для 4 Трейдера Сортино = 800/2520 = 0,32

    Кто стабильней будет приносить прибыль я думаю очевидно.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 4,990
  2. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Рассмотрим расчет сортино на примере wiking, выкладываю эксель файл, там все то что расписал alexa, надо просто посмотреть, какая ячейка, с какой "связана" и все станет понятно. :smartass:
    Вложения Вложения
  3. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Все очень просто открываем файл и изучаем его ниже описанным образом.
     
  4. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Authentic Profit Factor - (ДОСТОВЕРНЫЙ профит-фактор)
    Вот его формула APF=(Gross Profit - Largest profit trade)/Gross Loss, все показатели входящие в нее берутся из стейта участника.
    У wiking
    Gross Profit: 902,13
    Largest profit trade: 249,00
    Gross Loss: 319,14
    теперь вычисления APF=(902,13-249)/319
    APF= 2,047
  5. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Relative Drawdown: осносительня просадка
    Average profit trade: средняя приб. Сделка
    Profit Trades (% of total) Процент прибыльных сделок

    Берутся из стейта участника.
  6. 3,746
    Комментарии
    52
    Темы
    3786
    Репутация Pro
    Аватар для R1nat  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Схема расчета ШУ 15 на примере Шарапова.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать