Форум трейдеров » Торговые стратегии » Торговая система "День-час" ( по тренду)
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей

    Торговая система "День-час" ( по тренду)

    Представляю Вашему вниманию торговую систему основанную на следующих сигналах.
    Цель проверить эффективность данной торговой системы.
    Торговая система основана на оценке двух тайм-фреймов. Чаще всего используются сочетание дневного и 4-х часового интервалов. По дневному интервалу с помощью SMA будем отслеживать направление тренда, а по 4-х часовому получать сигналы на вход и выход из рынка.

    Используемые инструменты:

    SMA 3 со сдвигом 3 ( накладывается на дневной, 4-х часовой)
    MACD 12/120/5 (накладывается на 4-х часовой)
    RSI 9 без усреднения (накладывается на 4-х часовой)
    Первым шагом будет оценка нахождения вчерашней цены закрытия на дневном графике относительно скользящей средней. Если цена закрытия вчерашней (предыдущей) свечи находится выше скользящей средней, то мы будем на 4-х часовом интервале учитывать только сигналы на покупку. Если цена закрытия предыдущей свечи находится ниже скользящей средней, то мы будем учитывать только сигналы на продажу. Если по какой либо причине достоверно нельзя определить где находится цена закрытия (например появление дожи на пересечении SMA), то трейдер либо пропускает сигнал, и ожидает появления ярко выраженного, либо использует другие методы оценки (например графический анализ).
    На пониженном временном масштабе учитывает следующие факторы:
    • сигнал MACD
    • направление RSI
    • наличие свечи закрывшейся выше или ниже СС


    В следующих постах я планирую рассмотреть эту систему в работе.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,716
  2. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример текущей ситуации.
    Вчерашняя свеча на дневном графике закрылась ниже СС(скользящей средней), значит сегодня по правилам ТС нужно на 4-х часовом графике учитывать сигналы на продажу.

    Первый сигнал поступает от МАКД, а именно от пересечения основной и сигнальной линии. Но цена закрытия последней свечи на 4-х часовом графике еще выше СС, поэтому дожидаемся, что бы цена находилась ниже СС. Третим подтверждением будет направление RSI. В данной ТС, важно лишь, что бы он был направлен в сторону сделки.
    Стоп ставиться по локальному минимуму (в случае покупки) или максимуму (в нашем случае).
  3. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Что касается ордеров, то система подразумевает установку лишь стоп-лосса ( по локальному минимуму ( максимуму) предыдущей свечи. Закрытие позиции происходит в результате визуального отслеживания индикаторов. Но это зачастую не очень удобно, т.к при тайм-фрейме в 4 часа благоприятный момент для закрытия позиции может наступить на следующие сутки. Поэтому можно рассчитывать тейк-профит с учетов ближайших уровней поддержки и сопротивления.
  4. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    По итогам сегодняшнего дня сделка закрылась по ордеру (тейк). Прибыль составила 73 пункта.

    Новых сигналов на данный момент не наблюдается. Ждем дальше-)
  5. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сегодня возник сигнал на продажу. По данным системы, цена закрытия вчерашнего дня, должна быть ниже СС, что и наглядно видно на дневном графике.


    На 4-х часовом графике наблюдаем последовательность сигналов МАКД - RSI - SMA и открываем сделку. Стоп ставим по максимуму предыдущей свечи сформировавшейся перед сигналом. Тейк по локальному минимуму свечи образованной 4 марта. Ждем-)
  6. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    В ночь с 5 -го на 6-е цена пересекла уровень стоп- лосса. Убыток составил 95 пунктов. На фоне этого возник новый сигнал на покупку, который по правилам тороговой системы мы игнорируем, т.к на дневном графике вчерашняя свеча закрылась ниже СС.
     
  7. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжаю отслеживать представленную торговую систему. По мере тестирования возникает желание исправить сам алгоритм, но ради чистоты эксперимента этого делать до истечения заявленного времени ( 4 месяца) я не буду. Но, в исправленной системе, скорее всего, будет добавлен графический анализ, как фактор для определения точки входа, в случае, если сигнал по каким либо причинам упущен. Один из таких моментов хотелось бы сейчас рассмотреть. Напомню, что вход в рынок осуществляется по сигналу МАКД, в направлении закрытии вчерашней дневной свечи ( если свеча прошлого дня закрылась ниже СС - то на продаже, если закрылась выше, то на покупку)
    Такая ситуация, а именно сигнал на покупку на 4-х часовом графике возник 10 марта.

    Следуя правилам ТС оцениваем сигнал на дневных свечах и видим, что свеча 9 марта закрылась ниже СС.

    Получается, что возникший сигнал мы не учитываем.
    А это хорошее движение минимум на 250 пунктов. Упущенная возможность, вроде бы и не закрытие по стопу, но так же неприятно.
  8. 296
    Комментарии
    14
    Темы
    294
    Репутация Pro
    Аватар для saw  
    В начале пути

    4 Медалей
    а что тс уже не тестим?:smartass:
  9. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от saw Посмотреть сообщение
    а что тс уже не тестим?:smartass:
    Прошу прощение за перерыв. В ближайшее время (до 9 мая) выложу все сигналы и подитожу промежуточные результаты.
  10. 106
    Комментарии
    2
    Темы
    106
    Репутация Pro
    Аватар для Ева Богова  
    В начале пути

    2 Медалей
    Сигнал на покупку на 4-х часовых свечах возник 17 марта ( точка пересечения отмечена вертикальной красной линией).

    Дневная свеча от 16 марта закрылась выше скользящей средней(СС), что является подтверждением сигнала на покупку. Дожидаемся формирования бычих свечей с ценой закрытия выше СС ( на 4-х часовом графике) и входим в рынок. Цена открытия 1.3016. Стоп лосс ставим на уровне 1.2941 ( локальный минимум свечи находящейся под скользящей средней). Т.к тестирование этой сделки происходит по историческим данным, то результат виден сразу. По правилам ТС, выход из рынка происходит в случае пересечения ценой СС, либо обратному пересечению MACD. В своем тестировании я традиционно выбираю первый вариает, поэтому закрытие сделки с прибылью произошло по цене 1.3576.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать