Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "CurlyWay".
+ Подписаться
Страница 138 из 144 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сандрочка, зачем все выбираешь? Оставь на реинкарнацию после отдыха...
  2. 378
    Комментарии
    6
    Темы
    378
    Репутация Pro
    Аватар для ukr.man  
    В начале пути

    3 Медалей
    Вот так и складывается миф о том, что "демо" и "реал" - это разные вещи. Но это всего миф, а текущий убыток - переводя на метафору, результат, когда после удачного забега, уверенный в себе всадник на лошади, почувствовав что обуздал зверя, бросив узды, встав ногами на седло, с криками "эге-гей, я всё могу!", неожиданно приземляется на пятую точку. К сожалению, от этого греха никто не застрахован. Сандра отличный трейдер - но она человек. А борьба со своими эмоциями, страхами, уверенностью может продолжатся очень долго.
    Самое главное, это опыт, который, как говорят не пропьешь. Важно из любого результата сделать вывод, и принять во внимание в следующий раз.
    :horse:
  3. 3,709
    Комментарии
    13
    Темы
    3749
    Репутация Pro
    Аватар для lani  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от ukr.man Посмотреть сообщение
    Вот так и складывается миф о том, что "демо" и "реал" - это разные вещи. Но это всего миф, а текущий убыток - переводя на метафору, результат,
    Самое главное, это опыт, который, как говорят не пропьешь. Важно из любого результата сделать вывод, и принять во внимание в следующий раз.
    :horse:
    ох уж эти менторы... обо всём сразу и ни о чём, главное!:fear:
  4. 2
    Комментарии
    0
    Темы
    2
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    По видимому идёт краш-тест ТС. Весь прикол в том, что прибыль не крылась даже на значительных уровнях, особенно заметно было по GBPJPY когда временами достигала около 250 пп, а в итоге закрывалась по безубытку 5-10 пп.
    Среднесрочка с такими уровнями SL вряд ли возможна в данный момент т.к. лазим в канале и собираем "соломенных" "лосей", при таких объемах "каменные" уровни "снесем как только так сразу". Возможно в некторых случаях помог бы трал, да он убивает прибыль, но в то же время при таких неблагоприятных обстоятельствах для ТС была бы не такая просадка. Хотя в целом видно, что при болтанке у системы выходы никакие.
  5. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Позволю себе некие сентенции в адрес графических методов, в т.ч. ТС Сандры.

    1. Линейная экстраполяция основана на предположении линейности будущих графиков и неизменности уровней, на основе которых строятся графические образы.
    В общем случае график котировок нелинеен, а рынок помнит только последние экстремумы, на которых есть скопления ордеров.
    2. Распознавание образов - серьезная математическая задача. Конечно, лучшим анализатором всегда была и есть связка глаза+мозг человека. Но для успешного решения задачи распознавания образов на уровне шумов требуется стабильность эталонных образов, с которыми идет сравнение, а также четкое определение границ этих образов (синхронизация). Ни того, ни другого в графическом трейдинге нет.
    3. Иллюзия того, что рынок обязательно достигнет графически достроеннные цели, - психологическая уловка, которой следует трейдер.
    Реально на рынке этих целей нет, это только математическая абстракция, выраженная в графической форме. Детальную информацию о скоплениях ордеров получить невозможно.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от terner Посмотреть сообщение
    Женя и все таки,обозначь все таки что ты имеешь в виду под периодами?Какие периоды?
    Зависит от ТФ на котормо работает трейдер: есть лимиты потерь по: сделке дню неделе месяце кварталу году.
    Для ТС Сандры стоял бы лимит потерь по неделе и месяцу вероятно. Плюс ограничение по сумме лотов на все открытые позы (ибо там есть корреляция ярковыраженная).
    Несомнено: подняла бы она с таким ограничением МЕНЬШЕ, но ипросадка в периоды , когда ТС перестала работаь тоже резко бы уменьшилась.
    Но не в Сандре дело (повторюсь): это МАТЕМАТИЧЕСКИ ГРАМОТНО- не давать переставшей работать хорошо ТС торговать ДАЛЕЕ, не разоборавшись в ПРИЧИНАХ того: чем вызвана временая просадка?
    Когад челвоек рабоатет на свои деньги - ему это также важно. ТОлкьо ОЧЕНЬ МАЛО кто сие отслеживает - отсюда и ситуация: сегодня солидно стоит а завтра РЕЗКОЕ пике и МК даже не нарушая ММ.
    Хотите сами попробуйте: на бектесте отсмотреть по ВРЕМЕНИ ДД и проверить: что было бы если бы после наступления таких лимитв Вы бы ПЕРЕСТАЛИ ТОРГОВАТ Ьна некотороевремя? Перешли на бумагу и входили вторги ТОЛЬКО после восстановления ситуации по кривой доходнсотии Н АБУМАГЕ.
    ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТС такая методика работает.
    Но повторюсь: проверять надо на бектесте. То есть надо РАЗУМНО РАБОТАЬ С КРИВОЙ ДОХОДНОСТИ и контролировтаь свою торговлю. Как это делается в нормлаьном фонде аналитиком.
    Задача трейдера- да торговать- но задача аналитика и РМа не давать ему торговать тогда, когда ШАНСЫ ПРОТИВ НЕГО - этого не понимает тут БОЛЬШИНСТВО ТРЕЙДЕРОВ, которые и ругают РМов и аналитиков:)
    Ибо они практически НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ с теми, кто им РЕАЛЬНО на эти ШАНСЫ УКАЖЕТ (не сигналы даст "купи продай", а имено ЧЕТКО СКАЖЕТ: сейчас Ваша ТС НЕ РАБОТАЕТ- стоп машина. ИЛи: "уменьшить лоты рекомендую. Математически сейчас Ваша ТС имеет хороший ШАНС уйти в просадку".
    Со временем инвестоыр понимают: идеальный вариант работы- НЕ С ТРЕЙДЕРАМИ В ЧИСТОМ ВИДЕ а со структурой где подобрана КЛАССНАЯ КОМАНДА - только вот подобрать ее дано далеко не всем- деенг прилично надо потратить на САМ ПОДБОР- это разх. И немалый капитал иметь чтобы когда команда подобрана и обкатана , чтоыб окупать ее работу и самому прибыль иметь.
    Но повторюсь: я уверен, что Сандра по любомук Со ВРЕМЕНЕМ в плюсо выйдет - прсто СЕЙЧАС ее ТС в том виде, ка кона ее торгует- вне игры- а признать этого она не сможет, "ибо человеце суть":)
    Как только рынок изменится- система начнет приносить свои результаты.
    Вообще же со стороын Валерия РАЗУМНО БЫЛО БЫ давать возможность НЕ ТОРГОВТАЬ ТРЕЙДЕРАМ отобравшимся ан свое усмотрение ЛЮБОЙ РАЗУМНЫЙ СРОК, НО СТИПЕНДИЮ ВЫПЛАЧИВАТЬ- так кстати в фондах и делают - трйедер вес равно получает ЗП даже не торгуя в ситуации когад его ТС не работает- когда рынок снвоа подходит под ТС он с лихвой окупает выплаченные ему деньги.
    Рисик тут понятно есть (для инвестора) но ато он получит РЕАЛЬНУЮ МОЖЕЛЬ работы трейдера.
    При этом (Внимание) НЕСОМНЕНО должн ыбыть АПРИОРИ описаны условия: ВРЕМЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ТОРГОВ ТРЕЙДЕРОМ и их возобновления. Ну и некий срок: когда ему выплачивается стипендия , а он вне рынка.
    Затраты тут не велики будут думаю а ПОЛЬЗА ДЛЯ САМОГО ИНВЕСТОРА МНОГО ВЫШЕ.
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ПАрамону: несомнено есть лишь ВЕРОЯТНОСТИ достиженяи той або иной цели (исходящие как правило из трендовости и волатильности рынка).
    И Вот как раз либо трейдер либо аналитик и должен КАЖДЫЙ РАЗ при патерновой игре определять: следует ли закрыть позицию или просто в БУ передвинуть стоп? ДАть ОДНОЗНАЧНЫЙ ОТВЕТ Н Аэтот вопрсо (что выгодне) НЕЛЬЗЯ. Каждый разх решение прийдетс япринимать ЗАНОВО.
    ПРимер: если рынок торгуется в канале и на пути сильный уровень и нет ФА коий говрит о пробитии оного МАТЕМАТИЧЕКСИ нет смысла ожидать пробоя уровня и цели за ним ставить. РАзумн оЗАКРЫТЬ профит у границы канала иПЕРЕОТКРЫТЬ ПОЗИЦИЮ лишь при пробое (не дожидаясь откат а к ТС- чаще и пробо ято не будет).
    И наоборот: если уровень слабый и ФА за пробйо оного иматематически выгоднее НЕ закрыват ьпозу а перенести стоп , считая что пролететеь могут на негаттивных новостях уровень быстро ипотмо входить будет МАТЕМАТИЧЕСКИ НЕ ВЫГОДНО.
    Это и есть задача аналитика фонда (самог отрейдера с учетом ФА и трендовости с волатильностью прикинуть: что делать?)
    РЫнок- это игра ВЕРОЯТНОСТЕЙ и ЦЕНЫ ИГРЫ и БОЛЬШЕ выигрывает тот кто по максимуму использует это в своей работе.
    Сандра использует МАЛО (хотя пишет о том), отсюда ти результаты. В целмо (повторюсь) хорошо работающая ТС на некоторых участках рынка у не имет ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ МО (пусть по бектесту проверит- они там сии участки хорошо видны будут). Значит что? ОСтается выделить КРИТЕРИИ ДЛЯ ЭТИХ УЧАСТКОВ (когда они настпают) и там прсото НЕ ТОРГОВАТЬ - толкьо и всего.
    КОнчился участок- снова в работу включаться.
    (Будет ли этот критерий по рыночным чисто показателям, по анализу кривой доходности или совокупно - то ее дело).
  8. 478
    Комментарии
    2
    Темы
    478
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Хочу обратить внимание почитателей треугольников и других видов консолидаций на одну особенность применения этих графических образований в торговле.
    В литературе всегда подчеркивается, что сигналы от этих консолидаций подразделяются на сильные и слабые. В большинстве случаев сила сигнала зависит от того - совпадает или не совпадает пробой консолидации с направлением тренда (если он существует). То есть, перед тем как принять решение открывать позицию или не открывать позицию на пробое консолидации, необходимо убедиться, как же обстоят дела в этом конкретном случае с трендом или общей тенденцией.

    В некоторых постах Сандра упоминала об анализе графиков более старших таймфреймов и меж рыночном анализе. Этот анализ существующих трендов и тенденций имеет особенное значение при работе со среднесрочными и долгосрочными позициями (практика Сандры – среднесрочные позиции). Возможно, последние неудачи Сандры лежат именно в этой области.

    Для примера, давайте взглянем на дневной график индекса доллара (последний месяц на графике выделен цветом). Мы видим все тот же треугольник консолидации, который объясняет - почему долгосрочные позиции в баксовых парах не имели успех. Одновременно, эта консолидация (если трейдер следил за ее развитием) давала возможность (последние 7 рабочих дней) вовремя закрыть или наоборот открыть позиции. Но, это только последние семь дней, когда трейдер наконец смог определить консолидацию. А что же раньше?


    Для того, чтобы ответить на вопрос – почему именно здесь могла возникнуть консолидация (или откат), необходимо взглянуть на недельный график индекса доллара. На графике выделены долгосрочные сопротивления (красным) и простейший индикатор – уровни фибо (которым не брезгует и Сандра). То есть, трейдер, который отслеживает индекс доллара (на старших таймфреймах), был заранее предупрежден о возможных проблемах с даун трендом доллара. Ну, а предупрежден, значит вооружен.


    Приведя эти примеры, я хочу лишь обратить внимание почитателей консолидаций на очень важную область технического анализа, которой почти не уделяется внимания на данной ветке. А зря.

    И в заключении.
    Линии трендов, различные формы консолидаций (треугольники, флаги и т.д.) лежали в самом начале развития технического анализа, но во многих случаях их не хватало для понимания складывающихся ситуаций на рынке. Поэтому появились и появляются различные индикаторы, которые призваны предупредить трейдера о возможных разворотах рынка (например зоны перепроданности, перекупленности, дивергенции, уровни ЕМА и т.д.). На мой взгляд пренебрегать этими инструментами не стоит. Они весьма и весьма помогают, особенно на старших таймфреймах.
  9. 2,691
    Комментарии
    60
    Темы
    2692
    Репутация Pro
    Аватар для Cute  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    КОнчился участок- снова в работу включаться.
    Некоторые участники проекта так и делают - берут перерыв в торговле.
  10. 7,793
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Зависит от ТФ на котормо работает трейдер: есть лимиты потерь по: сделке дню неделе месяце кварталу году.
    Для ТС Сандры стоял бы лимит потерь по неделе и месяцу вероятно. Плюс ограничение по сумме лотов на все открытые позы (ибо там есть корреляция ярковыраженная).
    Затраты тут не велики будут думаю а ПОЛЬЗА ДЛЯ САМОГО ИНВЕСТОРА МНОГО ВЫШЕ.
    Женя я согласен во многом с Вами. Но насколько я понимаю, что основная проблема в принципе, вовремя определить изменение фазы рынка.Т.е. если весной он был в трендовой фазе, то летом лег в широкий флет(или диапазон).
    А невозможно разве иметь более гибкую ТС, способную работать как в одной фазе рынка, так и другой?

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать