Проект Валерия Мальцева » Обсуждение торговых стратегий » Обсуждение ТС "CurlyWay".
+ Подписаться
Страница 13 из 144 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
  1. 77
    Комментарии
    1
    Темы
    77
    Репутация Pro
    Аватар для serg07  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    ....Эти уровни не ставятся железно и всё. Это только мои предположения.....
    Всё ... я перегрелся! :wall: Где пожарная машина?
    Больше не буду нудить. Буду следить за твоей работой. Может чё-то и допрёт!
  2. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Сандра а вот такой вопрос (не касаемо именно данной ТС).
    .....
    По порядку.
    Если следовать строго ТС, без извращений и отходов в сторону, то просадки не будут достигать критического уровня. И,естественно, строгое соблюдение ММ.
    Так что, всё как по-написанному: строго по ТС, ММ - и все будетв шоколаде. :)
  3. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    НУ может фильтр какой в систему поставить? У меня мужичок знакомый по аналогичнйо ТС торгует (фигуры ТА ан графиках) но еще фильтр держит: то есть по своей статистике отработки фигур в разных состояниях рынка (по волатильнсоти и трендовости). Попробуйте- может это улучшит Ваш результат? (Может и нет - конечно- тут сами мыслите- возможно просто кривая доходности плавнее станет, возможно в среднем и доходнсоть вырасте- в общем обмозгуйте идею ( у него для этого какие то индикаторы трендовости и волатильнсоти стоят- какие не скажу- не знаю что то свое на основе общеизвестных).
    Да не Франкус, не надо никаких фильтров. На данный момент, после движения на прошлой недели, рынок на мелких ТФ в коррекции и формирует фигуры. Лоси - исключительно издержки производства(куда уж без них родимых :D).
    А вообще - не люблю пипсовать и внутри дня юзать. Вот и получается, что сделки от недели и больше длятся. Пока ничего критического нет.
  4. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от serg07 Посмотреть сообщение
    Всё ... я перегрелся! :wall: Где пожарная машина?
    Больше не буду нудить. Буду следить за твоей работой. Может чё-то и допрёт!
    Марожинава поешь. ;) Ну если что - спрашивай.
  5. 77
    Комментарии
    1
    Темы
    77
    Репутация Pro
    Аватар для serg07  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Марожинава поешь. ;) Ну если что - спрашивай.
    Лудче пива...!:beer:
  6. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от serg07 Посмотреть сообщение
    Лудче пива...!:beer:
    пиво без вотки - деньги на ветер. :D
  7. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    По порядку.
    Если следовать строго ТС, без извращений и отходов в сторону, то просадки не будут достигать критического уровня. И,естественно, строгое соблюдение ММ.
    Так что, всё как по-написанному: строго по ТС, ММ - и все будетв шоколаде. :)
    Не, Вы не поняли:)
    Попытаюсь пояснить логику.
    Пусть имется максимальный дроудаун на истории работы (теста) равный 50%. ПУст ь также известно что при достижении (к примеру) 20% в 80% случаев просадка достигает хотя бы 40% (в дальнейшем). Так вот идея в следующем: при достижении 20% просадки трейдер ПРЕКРАЩАЕТ ТОРГОВАТЬ НА СЧЕТЕ, а переходит на бумагу. Далее - должен быть некий критерий возврата на счет (там выход с этой 20% просадки или после дальнейшего паденяи на бумаги некий рост или еще что-то - что на истории показывает что далее весьма вероятен рост, а не дальнейшая просадка). И тогда трейдер снова вовращается на счет.
    просто ПОДУМАЙТЕ НАД ЭТИМ ВОПРОСОМ- может пригодится (если кончено такие закономерностьи в той или иной Вашей ТС имеются на истории реал торгов или в бектесте системы).
    Просто смотрите еще одн увещь: пусть вы поднялись на 40% по кривой доходности и вэто вреям некий инвестор (новый) внес деньги с 20% лимитом потерь (Цифры абстрактные-прсото чтоб понимали логику того о чем говорю).
    Далее- Вы прсоели на 20% и деньги с управленяи ушли, ХОТЯ В ЦЕЛОМ кривая доходности стоит сейчас +20% от начала (в пипсах имею ввиду счет на еденичный лот ).
    А предположим, что Вы имете такую статистику: при падении счета на 10% в 80% счет падает еще на 10%. Что тогда? В ыб ы остановили торги по счету номер 2 и -10% ушло б ын абумагу (на счете 1 осталось бы +30%). Далее- есть некий критери йвыхода обратно- пуст он реализовался и Вы снвоа в игре на 2 счете. ТАк вот: в реал жизни В ыне прсото съэкономили сколько то денег инвестору- ВЫ ЕЩЕ НЕ УТРАТИЛИ СЧЕТ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ- то есть получили возможность и далее зарабатывать на нем деньги.
    (Это понятно "конторский "стиль мышления (контре всегда жаль терять клиентво в особенности крупных, ибо для нее это хлебушка кусок (Ведь помимо % от дохоад клиент внсоит стандартно и плату за управление счетом:))- ну так я воспитан в трейдинге:) но я таки думаю что и частному управляющему он вполне может подойти). А вот СУМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ОТЫСКАТ ЬТАКУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРИ АНАЛИЗЕ ВАШЕЙ КРИВОЙ ДОХОДА- то не знаю - сами смотрите. Но таки помыслить я б ыв этом направлени рекомендовал (попытка- ка кговорится не пытка. а денег (поверьте опыту) это Ва мпринесет дополнительно не мало (примерно от половины до третьей части Вашего имеющегося дохода по моему опыту (то бишь 1-ая часть- больше В СРЕДНЕМ поднимите по управляемому счету за период времени (за счет того что не надо будет доп просадку ливидировтаь по счету в среднем и 2 (и это пожалуй основное пр иработе на ивнесторских) не потеряетс яряд инвесторов по счетам которых МОГЛА БЫ БЫТЬ ДОСТИГНУТА но не достигнута просадка с уходом счета из управления (типа тако йпример: путсь счет в упарвлении 1мио с лимитом потерь 200 тысяч. ЕСли Вы достигли просадку в 20 тысяч- 1мио ушел из управленяи а далее пошел профит- все путем и ЗА год Вы подняли 60% из коих Ваши к примеру 25% (реал цифры при упралени такими суммами доходность к просадке 3 к 1 - тож ехороший результат, согласитесь) Это значит что Вы НЕДОПОЛУЧИЛИ
    600 тысяч из коих ваши 150.
    (Порядок цифр может быть иным, может ЗП недополучили и бонус, если такая схема, может чисто ЗП- не суть важно). Логичен вопрос: а если бы я не остановилась и пошел счет в плюс? Ответ- ка кпоказывает моя статистика ВАШ ДОХОД был бы ГОРАЗДО НИЖЕ того. что Вы недополучили, потеряв счет из управления (ибо имея критерий воврата на счет В СРЕДНЕМ В ыза тот период, что не торгуте по счету а только на бумаге подняли бы много меньше чем означенные 60% в год).
  8. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    Да не Франкус, не надо никаких фильтров. На данный момент, после движения на прошлой недели, рынок на мелких ТФ в коррекции и формирует фигуры. Лоси - исключительно издержки производства(куда уж без них родимых :D).
    А вообще - не люблю пипсовать и внутри дня юзать. Вот и получается, что сделки от недели и больше длятся. Пока ничего критического нет.
    Так критического оно может и вообще не будет.:) Тут просто идеология: не потерял= заработал.
    То сеть: пусть есть некая ТС и к не йприделан фильтр, который отсекает ряд сделок. Понятно- данный фильтр может убирать как доходные так и лосевые сделки (не суть важно внутри дня фильтр сделки убирает или на больших ТС - может быть три разных фильтра: один для внутридневной работы, другой для торгах на дейли третий на викли). Может быть для внтридневной работы, а далее- не быть.
    Главное что? Что при веедении данного фильтра УМЕНЬШАЮТСЯ ПРОСАДКИ и сглаживаетс якривая доходности (и в среднем имеем больший доход за какой-то период).
    То есть: система может быть профитна САМА ПО СЕБЕ, а с введением оного-становится еще более профитной.
    Повторюсь: яне говрю, Что такой фильтр ОБЯЗАТЕЛЬНО существует дял Вашей ТС- отнюдь нет. Но (В моем понимании) существует ДОСТАТОЧНО БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ наличия такого фильтра.
    (Вот у меня фильтр- ФА, к примеур. Не торгую протви него, даже имея сигнал по ТА. Н А истории своих торгво вижу- это реально помогает минимизировтаь просадки и В СРЕДНЕМ дает больший процент прибыли мне (хоят в какие то моменты да- беру меньше. чем мог бы взять, но это компенсируется теми моментами, когад были б ыпоулчены стоп-лосы при входе в сделки против ФА).
    ДЛ яторгующих по фигурам на пробой это мог бы 0быть прежде всего фильтр по спекулятивности рынка (там большое число ложных пробоев бывает) а по разворотам фигур- трендовости рынка (то есть желательно входить в разворот по тренду (оокнчание отката) или у границы рейнджа на более высоком ТФ - то есть прежде всего тренд фильтр. (Волатильнсоть возможно тоже, но т унадо понимать: что конкретно он Вам долженг показывать?)
    Я отнюдь не призываю Вас бросить все:) и начать поиск фильтра- но просто реколмендую с опыта: будет свободное время- попробуйте на истории поиграть с фильтрацией сделко тем или иным индикатором (индикаторами)- возможно это таки повысит доходность Вашей ТС и сгладит кривую доходности.
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    В целом же, Сандра, можете вообще не заморачиваться написанным мною. Просто даже многие достаочно опытные трейдера НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ над этим аспектом и реально НЕДОПОЛУЧАЮТ очень приличные суммы по вышеуказанным причинам ( и тут две разные философии присутствуют : в моей схеме при работе НА ДОЛГОМ СРОКЕ (исчисляемым многими годами) НЕ ПОЛУЧИЛ = ПОТЕРЯЛ. Кто то-мыслит не так: "НЕ ПОЛУЧИЛ - это не синоним потерял - главное чтоб ПРОСТО В СРЕДНЕМ БЫЛ ДОХОД, а МАКСИМИЗАЦИЯ ПУТЕМ ЧИСТОЙ МАТЕМАТИКИ велчины его(не за счет ММ или изменений ТС или ее параметров, А вот именно ка кописал выше, если понятно сии закономерности присутствуют и Вы их нашли) не важна (типа "что Бог дал- то и хорошо") и потому даже И НЕ ПЫТАЮТСЯ ИХ У СЕБЯ НАЙТИ.
    В общем то все вышесказанное относится к любому управляющими чужими деньгами, а частично (в части 1) и к торгующим на свои (просто тут потери будут в среднем гораздо меньше - ибо нет понятия: истечение договора в виду поулчения лимита потерь" и потери денег из управления - а это (при солидных деньгах в управлении дает (как показал выше - ощутимое недополучение дохода).
  10. 8,475
    Комментарии
    45
    Темы
    15126
    Репутация Pro
    Аватар для avtomat  
    Старожил

    7 Медалей
    В целом же, Сандра, можете вообще не заморачиваться написанным мною
    да как тут не заморочиться то???
    :D:D:D:D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать