Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Silver-Channel на днях и 4h 09.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    Silver-Channel на днях и 4h 09.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 21611,25 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +7,46%


    ================================================== ========

    1. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    а). Стив Ниссон - 2 всем известные книги про свечной анализ.
    б). Учебник форекс-клаба по индикатору Ишимоку. (под ред. Е.Понизовского aka Frankus)
    в). AlexSilver (www.viac.ru) - автор стратегии.

    Стратегия в общем, не моя - я лишь ее успешно освоил.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 18,318
  2. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    2. Тайм-фрейм ТС:

    Дейли - основной, H4 - вспомогательный (подтверждающий)
    W, M - "общая картина"
    h1, m15 - определение уровней входа при наличии сигнала на основном ТФ и подтверждения на вспомогательном

    3. Финансовые инструменты:

    Forex:

    EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF (мажоры)
    USDCAD, AUDUSD, NZDUSD (товарные валюты)
    EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD (еврокроссы)

    Учитывая корелляцию валютных пар, применяю следующие правила:

    - не открывать одновременно EURUSD и USDCHF
    - не открывать одновременно AUDUSD и NZDUSD
    - не открывать одновременно EURNZD и EURAUD

    4. Параметры тестового счета:

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 20000 USD (многовато, однако при сегодняшней волатильности нужно столько чтобы уложиться в 20%-ую просадку)

    Торговый счет - № 420598
    Логин торгового счета - 420598
    Пароль инвестора - ipf6gxc

    5. Параметры рисков:

    Риск на одну сделку - не более 2% от депозита (конкретно - трендовый и флэтовый на днях - не более 2%, чистый флэтовый на 4h - не более 1% (в 2 раза меньше))
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита

    6. Время оповещения об открытии/сопровождении сделки.

    Торговые решения по ТС принимаются по закрытию предыдущего дня. Торговый план составляется ежедневно в период 9.00-10.30 МСК, тогда-же выставляются отложенные ордера. Сопровождение сделки - по 4-х часовым свечам.
    Утром заранее пишу вход, уровни, выставляю ордера, а также заранее условие выхода по 4h, если таковые наступят.
  3. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    7. Описание ТС.


    Итак, основные инструменты:

    1. Свечной анализ
    2. Ишимоку Кинко Хайо
    3. Сильвер-Каналы
    4. MFI BW
    5. MACD

    Из всех инструментов пояснить, я думаю, нужно только Сильвер-Каналы. Эти каналы – своеобразная «надстройка» над индикатором Ишимоку.
    Ишимоку, как известно, имеет линию Киджун, вычисляемую как середина диапазона Максимум-Минимум за Киджун период.

    Линии каналов строятся следующим образом:

    Zen-High – линия максимума за Киджун-период.
    Sky-High – 23,6фибо от диапазона Максимум-Минимум за Киджун-период.
    Silver-High – 38,2фибо от диапазона Максимум-Минимум за Киджун-период.
    Future-High – 161,8фибо от диапазона Маскимум-Минимум за Киджун-период.

    Zen-Low, Sky-Low, Silver-Low, Future-Low – аналогично, но вниз относительно Киджун.

    Т.е. Sky, Silver, Future это как-бы «скользящие» уровни фибо от свинга за Киджун-период.
     
  4. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Сначала идентифицируется режим рынка (Восходящий тренд, Нисходящий тренд, Флэт).

    Признаки тренда – «правильный порядок» по Ишимоку + Каналы над/под облаком + Регулярное свечное спружинивание цены от уровня Тенкан в сторону тренда.

    Признаки флэта – каналы пересечены с облаком, параллельны вбок.

    На флэте позиция снизу вверх(покупка) или сверху вниз(продажа).
    Сигнал – пробой свечой уровня Скай-Хай сверху вниз (продажа по флэту) или уровня СкайЛоу снизу (покупка по флэту)
    Цель – противоположный Sky-уровень
    Стоп – 10-15 пп за Zen-уровнем.

    На рисунке (см.выше) приведена открытая покупка EURGBP по флэту снизу вверх.
  5. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    На тренде позиция открывается в сторону тренда на откате. Уровень отката – Тенкан или Sky. В качестве подтверждения – разворотная свечная формация на младшем ТФ(4H) возле Сильвер-уровня.
    Стоп – противоположный Сильвер-канал. Однако, основной стоп на тренде – по рынку при пробое уровня Киджун в противоположную рассматриваемой позиции сторону.
    Цель – Соответствующий Future-уровень.

    Нужно сказать, что трендовый сигнал ввиду особенностей рынка ФОРЕКС, редок. По количеству примерно получается 1 трендовый на 8 флэтовых.

    Таким образом, получается, что всегда есть целевой уровень и стоп.

    Индикаторы MACD и MFI используются дополнительно.
    MACD – дивер на тренде запрещает позиции по тренду, дивер на флэте, если «дует в спину», усиливает сигнал.
    MFI BW – используется в дополнение к свечному анализу. показывает "характер" свечи, выражающийся в соотношении волатильность/объем.
    "Зеленое" движение - сигнал сильный.
    "Приседающая" свеча усиливает значимость разворотных свечей типа "волчок", "повешенный", звезд и т.д.
    "Фальшивое" или "Угасающее" движение - сигнал слабый.
  6. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    8. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Теперь самое важное -

    Рынок анализируется в нескольких ТФ. Основной сигнал - по дейли. Если по дням, например, флэтовый снизу вверх, то я смотрю на H4. Там должен быть либо флэт, либо сломленный нисходящий тренд. Если на H4 тренд против сигнала не сломлен, то жду когда это произйдет. На тренде - аналогично. Трендовый режим на днях должен быть подтвержден трендовым режимом на H4.

    А вообще, самое важное в стратегии – анализ на всех ТФ от Monthly до h1 c поиском всех противоречий или усиливающих сигнал факторов (Например – флэтовый сигнал в сторону недельного тренда более сильный, отскок от сильного уровня на старшем ТФ также усиливает сигнал). Против - наоборот.
    Окончательное решение об открытии позиции принимается исходя из всего комплекса факторов. Здесь, «механическая» часть стратегии заканчивается и начинается «нечеткая логика» - оценка баланса противоречий и подтверждений в каждом конкретном случае. Этот баланс используется как фильтр сигналов.

    По мере накопления опыта выделяю разные противоречия, некоторые из которых перевожу в разряд механических. Много таких противоречий "запрещают" трендовые сигналы. Вообще, по трендам фильтр более жесткий чем по флэтовым сигналам.

    Вот например:

    1. Если Future-High под Zen-Low (целевой уровень ниже локальных максимумов) то в терминах стратегии это "нет целевого уровня" и я такой тренд не торгую.
    2. Не торговать тренд против недельных и дневных свечей. Наличие разворотной свечи на днях и неделях означает вероятность коррекции до Тенкан.
  7. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Далее – правила сопровождения позиции.

    На флэте – при достижении уровня Киджун – стоп в безубыток.
    На флэте – если получен встречный сигнал на меньшем ТФ, то рассматривается вопрос о досрочном закрытии позиции по рынку.
    На тренде – стоп вручную подтягивается к уровня открытия по мере движения канала, а на тренде каналы, как правило, идут в сторону тренда.
    На тренде - выход по рынку при пробое уровня Киджун в противоположную позиции сторону.

    РМ: Соотношение профит/лосс на каждую позицию не менее 1.5 (Стараюсь не менее 1.8).

    ММ: Исходя из уровня входа и уровня стопа всегда «вписываю» определенный процент от начального депозита.
    После того, как показан сигнал, могу лимит-ордер поставить поглубже (т.е. по ближе к стопу). Таким образом, риск у меня в пипсах уменьшится, и я закладываюсь большим контрактом.

    Да - важно - РМ и ММ на сделку сразу считаю в валюте депозита, а не в пипсах.


    Ну вот, вроде все.
  8. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    9. Пример работы по стратегии.

    В данный момент у меня открыта покупка EURGBP по флэту снизу вверх (На своем реале, не конкурсном...).

    Анализ по системе:

    Недели: Режим восходящего тренда. Тренд в стадии коррекции. Дивера на MACD нет, Целевой уровень есть(ФьючиХай над ЗенХай). Коррекция до Киджун отработана. Цена отбивается вверх от Киджун. Вывод - если на днях будит показан сигнал вверх, то он усилен недельной технической картиной.
     
  9. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Дни: Каналы пересечены с облаком, параллельны вбок. Четкий флэтовый режим рынка. 19.02 был показан сигнал на проход по флэту снизу вверх. Сигнал усилен тем, что помимо пробоя СкайЛоу снизу вверх, цена пробила еще и Тенкан.
     
  10. 243
    Комментарии
    2
    Темы
    243
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    H4: 19.02, когда был показан сигнал по дням, каналы находились под облаком, сигнализируя о том, что имеем режим нисходящего тренда. Однако, свеча 16:00-20:00 пробила Киджун снизу вверх, сломав нисходящий тренд на 4H.

    Выставил limit-buy:

    Вход: 0.8850
    Стоп: 0.8650
    Цель: 0.9310

    РМ = 1,97

    При достижении ценой уровня Киджун переведу стоп в бу
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать