Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Лестница" (последовательные горизонтальные коридоры) 01.05.2009
+ Подписаться
Страница 5 из 107 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    По иене участвовал в одном прорыве 1 х 0,2 лота. Одну половину закрыл в плюсе у линии пивот в ожидании начала формирования ступеньки, по второй поставил трейлинг 125 п и получил закрытие по стопу (потерял 150 п.)
    В сумме с золотом это составило около 2%. Если стипендию дадут, буду с работы на 1,5 часа раньше уходить, чтобы успеть добраться до начала американской сессии.
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    ПО ЕС сначала открыл с рынка вниз от границы аналогично с фунтом, был в плюсе, затем последовал прорыв и закрыло по стопу в минусе. Участвовал в прорыве 1 х 0,2 лота. Закрыло по стопу 100 п.
    В следующий раз открыл с рынка вверх от границы, затем последовал прорыв и закрыло по стопу в минусе.
    В следующем прорыве участвовал в прорыве 1 х 0,1 лота. Закрыло по стопу у нижней границы.
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    По нефти сначала открыл с рынка вниз от границы аналогично, был в плюсе, затем изменилось направление и закрыл с рынка.
    Участвовал в прорыве 1 х 0,1 лота. Закрыл по рынку в конце сессии.
  4. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Решил испытать хеджирование золота серебром. Открыл с рынка 0,1 лот и был закрыт по стопу.
  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Решил испытать хеджирование ЕС при помощи ЕР2. Сработал отложенник 0,1 лот и был закрыт в конце сессии.
  6. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    А для тех, кто смотрел предыдущие страницы хочу сообщить, что ценовые метки на графиках поставлены не просто так, а с целью проведения статистического анализа, что и планирую сегодня сделать позднее.
  7. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Система основывается на недельных уровнях пивот и предусматривает открытие позиций в начале сессии в понедельник и закрытие всех позиций в конце сессии в пятницу
    В первую половину недели произошло три прорыва вниз на глубину 86, 90 и 21 п
    Во вторую половину недели - два прорыва на высоту 120 и 118 п.

    На графике представлена схема наиболее оптимального ведения торгов по контракту 6JH9 по системе «Лестница» на прошлой неделе. Было получено 3 сигнала SELL и два BUY.

    02 марта сформировались нижняя граница 0,2216 = ставим 2х0,1 лота SELL stop по цене 0,1996, стоп 100 п находится у верхней границы

    03 марта сформировались нижняя граница 0,2229 = перемещаем 2х0,1 лота SELL stop по цене 0,2209 стоп находится на том же месте
    Появляется новая нижняя граница 0,0143 = ставим 1х0,1 лота SELL stop по цене 0,0123, стоп 200 п находится у верхней границы

    04 марта сформировались новая нижняя и новая верхняя граница. Стоп переносится на 10 п выше новой верхней границы и выставляется 2х0,1 лота BUY stop по цене 1,0137 стоп 100 п у нижней границы (что и было сделано на практике)

    05 марта оптимально закрыть все ордера при повторном приближении к нижней границе. Установка 1х0,1 лота SELL stop от третьей границы это вообще слишком рискованно и не предусматривается системой. Хотя и существует тактика 3 индейца, но личный опыт подсказывает противоположный результат.

    06 марта сформировались верхняя граница 0,2235 = ставим 1х0,1 лота BUY stop по цене 0,2255 стоп 200 п у нижней границы
    Оптимально было бы закрыть все ордера в линии Pivot Point в диапазоне +/- 10 п, что на практике было выполнено на половину и нанесло ущерб 150 п

    При выполнении этих условий доход по тренду вниз составил бы около 150 п лотом 0,2 и 80 п лотом 0,1
    При неудачном раскладе все ордера закрылись бы по стопу по цене 1,0123. В этом случае доход составил бы только 86 п лотом 0,2

    При неудачном раскладе все ордера пришлось бы закрывать по рынку по цене ниже пивот на 50-60 п. В этом случае доход составил бы 30 п по лоту 0,1 и 150 п по лоту 2х0,1

    При закрытии в конце сессии доход составил бы 63 п по лоту 2х0,1 и убытки 55 п по лоту 0,1
    Максимальный доход за неделю составил бы в пересчете на лот 0,1 150+150+80+205+205+85= 875 п
    Менее оптимистический 86+86+205+205+85= 667 п
    Еще менее оптимистический 86+86+150+150+30=502 п.
    Пессимистический прогноз 86+86+63+63-55= 243 п

    Если исходить из расчета 200 п по лоту 0,1 = 1% депозита, прирост депозита за неделю находился в диапазоне 1,2-4,3%
    Практически за два дня получено 164 = 0,8%
    Если добавить работу от границы внутрь канала, теоретически полученный результат можно увеличить в 1,5 раза.
  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Система основывается на недельных уровнях пивот и предусматривает открытие позиций в начале сессии в понедельник и закрытие всех позиций в конце сессии в пятницу
    В первую половину недели произошло три прорыва вниз на глубину 48, 166 и 52 п
    Во вторую половину недели - два прорыва на высоту 80 и 138 п.

    На графике представлена схема наиболее оптимального ведения торгов по контракту GCJ9 по системе «Лестница» на прошлой неделе. Было получено 3 сигнала SELL и два BUY.

    02 марта вход от нижней границы предыдущей недели 927,0 = ставим 2х0,1 лота SELL stop по цене 950,0 стоп 100 п. Затем сформировалась еще одна нижняя граница - ставим 1х0,1 лота SELL stop по цене 920,2, стоп 200 п

    03 марта сформировались нижняя граница 905,7 = ставим 1х0,1 лота SELL stop по цене 903,7 стоп 200 п

    04 марта сформировались новая верхняя граница 923,7. Стоп переносится на 10 п выше новой верхней границы и выставляется 2х0,1 лота BUY stop по цене 925,7 стоп 100 п (что и было сделано на практике). Сформировалась также новая нижняя граница.

    04 марта оптимально было бы закрыть все ордера при повторном приближении к WS1. Установка 1х0,1 лота SELL stop от третьей границы это вообще слишком рискованно и не предусматривается системой. Вторым фактором, требующим закрытия позиций, является неоднократное тестирование WS1. Однако трейдер находился под психологическим влиянием желания наконец-то начать торговлю по своей системе. Результатом явилось открытие позиции технически грамотно, но теоретически не верно

    05 марта ночью цена резко рванулась вверх и закрыла позицию по стопу 100 п. Затем цена пробила верхнюю границу и открылась позиция 2х0,1 лота. В конце дня сформировалась еще одна верхняя граница на уровне 937,5. ставим 1х0,1 лота BUY stop по цене 939,5 стоп 200 п.

    07 марта произошло стремительное падение цены.
    Оптимально было бы перенести стопы выше уровня 939,5, что на практике было не выполнено ввиду невозможности мониторинга.

    При выполнении этих условий доход по тренду вниз составил бы около 190 п лотом 0,2 и 140 п лотом 0,1

    При неудачном раскладе все ордера пришлось бы закрывать по рынку по цене ниже открытия ордера второй ступени по цене 915,0. В этом случае доход составил бы 35 п по лоту 2х0,1 и 7 п по лоту 1х0,1

    При самом неудачном раскладе все ордера закрылись бы по стопу во время стремительного движения вверх по цене 924,7. В этом случае доход составил бы только 3 п лотом 2х0,1 и - 47 п лотом 1х0,1.

    При выполнении оптимальных условий доход по тренду вверх составил бы около 150 п лотом 0,2 и 10 п лотом 0,1

    При закрытии в конце сессии доход составил бы 145 п по лоту 2х0,1 и 5 п по лоту 0,1
    Максимальный доход за неделю составил бы в пересчете на лот 0,1 190+190+140+150+150+10= 830 п
    Менее оптимистический 35+35+7+150+150+10= 387 п
    Пессимистический прогноз 3+3-47+145+145+5= 254 п

    Если исходить из расчета 250 п по лоту 0,1 = 1% депозита, прирост депозита за неделю находился в диапазоне 1,0-3,3%

    Практически за два дня получено 196 = 0,8%

    Если учитывать работу от верхней границы внутрь канала 0,1 лотом от Pivot Point к WS1, то к полученному результату можно добавить около 450 п и около 250 п при работе в обратном направлении, что составляет в сумме 2,8%.
  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Остальные инструменты менее красочны, поэтому не представляют интереса. Главные вводы в том, чтобы более четко фиксировать границу только после завершения следующего бара. А для этого требуется 3 бара по 4 часа. В дальнейшем планирую в конце каждого бара (только не ночью и при физиеской возможности) размещать описание последующих действий.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    С целью уеньшения рисков работа по инструментам ведется с хеджированием по кореллирующему инструменту. Ниже представлены эти пары:

    6EH9 (6BH9) GCJ9 (SIK9) QMJ9 (CLJ9) ER2H9 (ESH9) для 6JH9 не нашел.
    Для основных инструментов выставляю стоп ордера 2х0,1 лота на расстоянии 20 п от границы со стопом 200 п или на 10 п выше (ниже) противоположной границы в зависимости от ширины коридора. После того как выставлю ордера покажу графики.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать