Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Лестница" (последовательные горизонтальные коридоры) 01.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 107 1231151101 ... ПоследняяПоследняя
  1. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей

    ТС "Лестница" (последовательные горизонтальные коридоры) 01.05.2009

    31.08.2009 Текущее состояние счета по закрытым позициям - 85176 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -14,8%


    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература

    Н. Дарвас "Как я заработал $2000000 на Фондовом Рынке".
    (Книга на английском языке и мною не читана. Описание системы на форумах: http://www.csc.com.ua/tq_doc/darvas.html http://www.procapital.ru/showthread.php?t=10615 http://forex.360.net.ua/forex-words/darvas_b.html http://www.kroufr.ru/content/view/3308/81/
    Различные методики с работой с пивот-уровнями.
    Технический свечной анализ.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 82,170
  2. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    Основные H4,
    Вспомогательные H1 D1
  3. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС.

    Теоретически – любые.

    При тестировании – фьючерсные контракты без перерывов внутри дня:

    Минимальный размер контракта - 0,1
    Максимальный размер контракта – 0,2
  4. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 420060
    Логин торгового счета - 420060
    Пароль инвестора - a0cdzcc

    Торговый счет - № 473509
    Investor password : irte4pr
  5. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 15% от депозита.
  6. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Анализ обстановки и сопровождение сделки в начале открытия т/ф H4: 12.00, 16.00, 20.00 и в конце дня. В выходные дни анализ результатов прошедшей недели.
  7. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    ТС при работе по тренду предполагает постройку последовательных горизонтальных коридоров, которые располагаются вдоль по тренду (ступеней лестницы). После достижения вершины (дна) предполагается строительство в лестницы в обратную сторону. Горизонтальные коридоры строятся с использованием метода Н.Дарваса, который заключается в ожидания формирования горизонтального флетового коридора и последующего пробития экстремума с установкой ордера со стопом у нижней границы. Пространство внутри коридора называется Область Дарваса.

    Торговая система предполагает работу внутрь коридора от его границ лотом 0,1 и работу после пробития одной из границ коридора лотом 0,2. При определении границ коридора используются недельные пивотные уровни сопротивления и поддержки.
    Для уточнения входа и выхода из сделки используется свечной технический анализ.
    Главная задача ТС определить момент разворота тренда на т/ф Н4.

    Используемые индикаторы
    WeeklyPivot (рисует недельные уровни пивот, сопротивления и поддержки)
    HeikenAshi (рисует свечи как японские, только они отсчитываются по-другому и появляются полностью после завершения т/ф.
    i-sessions (рисует границы максимумов и минимумов внутри дня).

    Последовательность операций:

    1. На графике т/ф D1 определяем вероятность разворотных тенденций при помощи паттернов, аналогичных анализу японских свечей (пинцет, молот и т.д) а также наличие волчка противоположного цвета или постепенное уменьшение свечей с переходом к волчку противоположного цвета). В случае наличия этих признаков предполагаем, что на этом экстремуме будет находиться одна из границ горизонтального коридора. Проводим линию предполагаемой границы. В случае отсутствия признаков переходим к другому инструменту.
    2. После проведения линии границы переходим на т/ф H4 и ищем аналогичные признаки завершения тренда. При этом учитывается расположение свечей относительно пивотных уровней. Расположение цены на значительном удалении от линии пивота (за WR1, WR2, WS1, WS2 увеличивает вероятность разворота тренда. В случае присутствия указанных признаков, переходим на т/ф Н1.
    3. В случае выполнения вышеуказанных требований открываем ордер 0,1 лота в сторону разворота со стопом за экстремумом + 10 пунктов. За экстремумом + 20 пунктов устанавливаем стоп-ордер 0.2 лота в сторону тренда.

    В случае разворота имеем ордер 0,1 лота в сторону разворота в направлении формирования противоположной границы коридора. В случае продолжения тренда имеем ордер 0,2 лота по тренду.
    После определения границ коридора на расстоянии 20 п от каждой из границ находятся стоп -ордера 0.2 лота. После срабатывания одного из них, противоположный перемещается к соответствующей границе следующего канала.

    Алгоритм входа в рынок для покупки.

    Наблюдаются 2 варианта покупки
    1. Покупка по тренду. Если цена в начале недели находится выше линии пивота и продолжает движение вверх, то в понедельник покупка 0.1 лотом со стопом ниже нижней границы коридора на 10 п с последующим переносом стопа на линию пивота..
    При этом может оставаться открытой покупка 0.2 лотом с прошлой недели.
    Профит максимум у WR3, минимум у WR2 для обоих ордеров. В случае остановки движения - выход вручную согласно свечному анализу.
    2. Покупка против тренда. Если цена в течении недели опустилась ниже WS3, то производится покупка 0,1 лотом от WS3 в направлении на WS2 со стопом на 10 п. ниже минимума. Профит минимум у WS2, максимум у пивота. Перед покупкой необходимо чтобы был закрыт на уровне WS3 ордер 0.2 на продажу. Если цена в течении недели опустилась ниже WS2, то производится та же процедура, только со смещением целей на уровень выше.



    Алгоритм вход в рынок для продажи.

    Наблюдаются 2 варианта продажи
    1. Продажа по тренду.
    2. Продажа против тренда.
    Проводятся процедуры, аналогичные вышеприведенным, но при этом учитывается зеркальность операций.

    Стоп-профит, размер лота

    1) Уровень стопа определяет граница коридора, но не превышает 1% = 250$. Для 0,1 лота это составит до 200 п., для 0,2 лота - до 100 пунктов.
    2) Уровень профита определяется расположением линий сопротивления и поддержки. В случае движения по тренду, стоп переносится в соответствии с расположением соответствующей границы коридора.
    3) Размер составляет 0,1 лота при старте внутри коридора и 0,2 лота при пробитии границы коридора;


    Стратегия выхода, трейлинг

    Выход производим по следующему алгоритму.

    1. Достижение соответствующего уровня +/- 10%.;
    2.Появление на т/ф Н4 разворотных моделей свечного анализа с уточнением по т/ф Н1. .
    3. При прохождении минимальной цели допускается трейлинг с движением в сторону максимальной цели.
  8. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    VIII. Дополнительные правила открытия-закрытия сделок.

    Повторный вход

    Если сработал стоп при работе 0.1 лотом от границы коридора, то граница передвигается вместе со стоп-ордером 0,2 лота но цена вернулась обратно в коридор, то возможен повторный вход. Для этого ждем завершения разворотной модели :
  9. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Вход от линий сопротивления и поддержки, выход при достижении цели и появлении разворотной модели. Вход после пробития нижней границы.
  10. 14,228
    Комментарии
    52
    Темы
    62616
    Репутация Pro
    Аватар для alex pobeda  
    SHERIFF

    10 Медалей
    Х. Начало работы


    06.03.2009 Текущее состояние счета по закрытым позициям - 24398 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -2.4 %

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать