Форум трейдеров » Волновой анализ » Практическое применение Закона волн
+ Подписаться
  1. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей

    Практическое применение Закона волн

    Практическое применение Закона волн.
    Недоступно! Pro 1
    Поделиться
    Просмотров: 26,967
  2. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Введение

    Думаю, что нет большого смысла подробно пересказывать азбучные истины волновой теории Эллиотта, неоднократно описанные в общеизвестной литературе, в том числе и вашим покорным слугой. Тот, кто захочет стать независимым волновиком, в состоянии самостоятельно изучить основы волнового анализа и даже установить себе желаемый уровень подготовленности – изучить брошюру (то есть стать начинающим волновиком) или изучить брошюру+книгу (стать продвинутым волновиком).

    Поэтому при написании данного материала я решил ориентироваться не столько на изложение основ Закона волн Эллиотта, сколько на разъяснение общих принципов осмысленного и самостоятельного применения на практике волновых прогнозов, подготовленных другими аналитиками.

    Начнем с того документа, без которого любой разумный трейдер-спекулянт не будет открывать ни одну позицию – Торгового плана (ТП). Неважно, составляете ли вы его на бумаге или держите в уме, но именно четкий Торговый план, разработанный до открытия позиции, поможет вам избавиться от нежелательных эмоциональных решений в процессе торговли. Согласитесь, что в состоянии стресса легко допустить ошибку, если ваши ожидания не сбываются и цена идет против вас.

    В Торговом плане вы заранее перечисляете свои будущие действия c торговым счетом в зависимости от движения цены. Поэтому после того, как позиция уже открыта, остается просто неукоснительно следовать своему же плану.

    Однако для начала рассмотрим несколько основных способов открытия и закрытия позиций, чтобы познакомиться с используемыми в данном материале понятиями и терминологией.
  3. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    В торговле по волновым прогнозам существует три основных способа открытия позиций, которые рассматриваются здесь только в качестве возможного примера:

    1. Выставление отложенного limit ордера (limit-buy или limit-sell).

    Такой способ открытия позиции называется «на упреждение» или «на отбой от уровня». Когда цена движется вниз, но вы предполагаете скорый разворот тренда вверх, то вы выставляете ордер на покупку ниже текущей цены. А когда цена движется вверх, но вы предполагаете скорый разворот тренда вниз, то вы выставляете ордер на продажу выше текущей цены.

    Недостатки. Данный способ является достаточно агрессивным и наиболее рискованным, так как вы открываете позицию против движения рынка, и нет 100% уверенности, что цена развернется именно в районе этого уровня. Как следствие, иногда приходится выставлять длинные защитные стопы, то есть далеко от точки входа в позицию.

    Достоинства. Наибольшая потенциальная прибыль и отсутствие отрицательного проскальзывания.

    2. Выставление отложенного stop ордера (stop -buy или stop -sell).

    Такой способ открытия позиции называется «на пробой уровня». Когда вы предполагаете падение цены, то вы выставляете ордер на продажу ниже текущей цены. А когда вы предполагаете взлет цены, то вы выставляете ордер на покупку выше текущей цены.

    Недостатки. При открытии позиции часто бывают отрицательные проскальзывания, то есть позиция открывается по худшей цене, чем было заявлено, особенно, в момент выхода важных новостей или сбоя в технической системе брокера. Меньшая потенциальная прибыль.

    Достоинства. Такой способ является консервативным и менее рискованным, чем первый, поскольку вы открываете позицию по направлению движения рынка.

    3. Открытие позиции «с рынка», то есть по текущей цене.

    В зависимости от ситуации такое открытие позиции по своей сути всегда можно отнести или к первому или ко второму способу.

    Например, если цена движется вверх, и вы полагаете, что это движение продолжится, то открытие длинной позиции с рынка можно считать открытием «на пробой уровня». Если же цена движется вниз, но вы полагаете, что скоро произойдет разворот тренда вверх, то в этом случае открытие длинной позиции с рынка можно считать открытием «на упреждение».

    На рисунке ниже даны примеры способов открытия позиций на основе прогноза по USD/JPY от 03.03.09 (http://www.procapital.ru/showthread....ear#post299542). Синими стрелками обозначены возможные уровни выставления отложенных ордеров или открытия длинных позиций с рынка.
     
  4. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Правильное закрытие позиций является не менее важным элементом торговли, чем их открытие. В качестве примера рассмотрим только два основных способа, обычно применяемых волновиками для закрытия позиций.

    Первый способ – это выставление тейк-профит ордера (take-profit), а второй - выставление начального защитного стопа (stop-loss) и дальнейшее перемещение его вручную по мере движения цены в нужном для нас направлении. Применение автоматического трейлинг-стопа (trailing-stop) здесь не рассматривается, но по своей сути он похож на второй способ.

    Как понятно из самого названия, первый тип ордера (take-profit) выставляется для фиксации прибыли в направлении предполагаемого движения цены в районе ожидаемой цели. Второй тип ордера (stop-loss) ставится в противоположном направлении для ограничения ваших возможных потерь на случай, если цена пойдет против вас.

    Ни один из упомянутых способов не исключает другой. Напротив, они прекрасно дополняют друг друга, подстраховывая позицию трейдера от возможных случайностей со всех сторон. Поэтому для максимальной защиты открытых позиций при кратковременных спекуляциях желательно всегда выставлять оба типа ордеров одновременно. При срабатывании тейк-профит ордера, или защитного стопа, второй из них автоматически отменяется (это так называемые OCO ордера: One-Cancel-Other, т.е. один отменяет другой).

    1. Выставление тейк-профит ордера.

    Тейк-профит ордер выставляется в проектной зоне завершения предполагаемого тренда. Если точное значение проектного уровня неизвестно, то выставить тейк-профит ордер можно по приблизительному значению в районе ближайшего сильного уровня сопротивления или с небольшим запасом в сторону увеличения. Тейк-профит ордер выставляется выше текущей цены в случае открытия длинной позиции и ниже текущей цены в случае открытия короткой позиции.

    На рисунке ниже показан пример расчета проектного уровня, вытекающий из свойств протяженных коррекций, и выставление на этом уровне тейк-профит ордера (показан на рисунке в виде красной стрелки).

    2. Выставление начального защитного стоп ордера.

    Если вы торгуете на финансовом рынке с помощью волновых прогнозов, то начальный защитный стоп обычно выставляется за критическим уровнем той волновой модели, на основе которой и делается прогноз ценового движения. Он всегда обозначен на графике или в тексте прогноза.

    В дальнейшем, по мере движения цены в вашем направлении, защитный стоп передвигается за ценой под окончаниями волн так, как это показано на рисунке в виде красных горизонтальных линий. Здесь главное правильно выбрать волновой уровень или временной масштаб графика.
     
  5. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Для примера возьмем тот же прогноз, что мы рассматривали ранее по паре USD/JPY от 03.03.09, опубликованный в соседней ветке, (http://www.procapital.ru/showthread....ear#post299542).

    Прежде всего, нам необходимо знать, сложились ли необходимые условия с точки зрения волнового анализа, чтобы можно было рискнуть частью своего капитала в надежде на небольшую прибыль? Если да, то обязательно составляем ТП и выставляем ордера, а далее просто действуем строго по плану.

    Из прогноза понятно (см. рисунок внизу), что момент для открытия длинной позиции выбран весьма удачно. Действительно, завершается протяженная коррекция в виде сходящегося треугольника. А из свойств протяженных коррекций известно, что после окончания треугольника следует ожидать ценовой бросок в направлении доминирующего тренда, приблизительно на высоту треугольника, возможно, взятой с коэффициентом Фибо.

    На графике прогноза в виде малиновых горизонтальных линий нанесены подтверждающие уровни, при прохождении ценой которых шансы на полную реализацию данного сценария повышаются (в некоторых случаях за ними удобно ставить ордера для открытия позиции «на пробой»). Кроме того, на графике в виде красных горизонтальных линий нанесены критические уровни, при достижении ценой которых до окончания формирования восходящего импульса (iii), весь сценарий аннулируется. Таким образом, за ними можно выставить начальный защитный стоп.

    Помимо наглядных рубежей, ряд критических уровней пока не нанесены на график, так как они еще не сформировались к моменту публикации прогноза, но они известны и мысленно видны любому волновику, знакомому с правилами и указаниями волновой теории. Например, после завершения формирования треугольника iv of (iii), ближайшим критическим уровнем станет его окончание (окончание волны [E] of iv of (iii)).

    Всех этих перечисленных сведений, которые всегда присутствуют в волновом прогнозе, достаточно для самостоятельной подготовки ТП.
     
  6. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Итак, у нас есть основание для составления Торгового плана на открытие длинной позиции по USD/JPY, так как сформировались благоприятные условия и нам известно направление наиболее вероятного движения цены, а также ориентировочная цель этого движения. Поэтому мы в произвольной форме набросаем Торговый план.

    Поскольку в нашем случае текущие критические уровни находятся далеко от точки предполагаемого открытия позиции, то агрессивную тактику («на упреждение») сейчас применять не будем. В противном случае придется выставить длинные защитные стопы, а это чревато возможными высокими потерями.

    Поэтому для открытия длинной позиции будем использовать консервативную тактику, то есть играть на пробой уровней вершин [В] и [D] треугольника. Для этого выставим отложенные ордера stop-buy, но не раньше, чем предполагаемая волна [E] обозначит вершину волны [D] и достигнет хотя бы 50% отметки от длины волны [D]. Это нужно для того, чтобы минимизировать возможные ложные срабатывания ордеров.
     
  7. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Думаю, не стоит объяснять, что к каждой потенциальной позиции надо подходить так, словно мы заранее обречены на поражение, то есть мы, в первую очередь, должны стараться минимизировать свои, увы, возможные убытки. Поэтому необходимо позаботиться о своих защитных стопах. Желающие рискнуть всем своим депозитом, могут не ставить стопы вообще.

    В каждом отдельном трейде есть свои особенности, в нашем случае - это формирование окончания волны [E] треугольника. Дело в том, что выставление ордеров на открытие позиции может осуществляться до того, как завершится волна [E]. А вот после открытия позиции, то есть после подъема цены на уровень вершин волн [D] и/или [В], ближайшим критическим уровнем станет окончание волны [E], которое уже будет сформировано к тому времени. Более того, эта же вершина необходима нам для определения проекции окончания ценового броска после треугольника, то есть для вычисления проектного уровня выставления тейк-профита, как это показано на рисунке ниже.

    Поэтому после срабатывания ордеров на открытие позиции, необходимо защитить позицию от случайностей с обеих сторон и немедленно выставить начальный защитный стоп и тейк-профит на уже известные нам уровни.
     
  8. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    Если вдруг срабатывание ордера на открытие позиции было ложным и цена пойдет против нас, то сработает короткий защитный стоп и спасет нас от больших потерь. В дальнейшем можно будет вновь повторить попытку, если волновая картина кардинально не изменится.

    Если же цена начнет двигаться в нужном нам направлении (в сторону тейк-профит ордера), то будем передвигать защитный стоп за ней под окончаниями волн нисходящих откатов, сформировавшихся на графике. Выбор тайм-фрейма производится опытным путем так, чтобы на графике были видны только основные волны предполагаемого движения (сравните рисунки вверху 30 мин и ниже 120 мин). Передвигать защитный стоп необходимо до тех пор, пока позиция не будет закрыта с помощью тейк-профит ордера или защитного стопа.

    Вот и все наши действия от открытия до закрытия позиции.

    В целях упрощения примера никаких дополнительных позиций в направлении трейда открывать больше не будем. Вычисление начального объема позиции также оставим «за кадром», так как это относится к управлению капиталом и выходит за рамки этого материала.

    В итоге, мы в произвольной форме составили простой Торговый план, где подробно и до открытия позиции расписали все наши дальнейшие действия в зависимости от сложившейся ситуации, достаточные для открытия и сопровождения позиции. И теперь, чтобы не произошло, какие бы эмоции нас не захлестывали, необходимо четко его придерживаться.
     
  9. 8,872
    Комментарии
    36
    Темы
    9105
    Репутация Pro
     
    Волновой аналитик

    6 Медалей
    В 2004 году составил перечень правил для открытия и закрытия позиций, который вполне можно применять и сейчас. Возможно, кому-то он окажется полезным (см. прицеп)...

    Обновленный вариант таких правил подробно разбирается на вебинарах, посвященным построению торговых систем на базе волнового анализа, которые периодически проводятся в ГК Броко.
    Изображения Изображения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать