Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Торговая стратегия «СПОКОЙНАЯ ПОЗИЦИОННАЯ» 06.04.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей

    Торговая стратегия «СПОКОЙНАЯ ПОЗИЦИОННАЯ» 06.04.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 79 217,50 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - - 0,98 %




    I. Первоисточники и используемая, при разработке ТС литература.

    Спокойная, лишенная психологического стресса, торговля на дневном интервале.
    Торговый метод основан на применении стандартных индикаторов технического анализа, а также разработанных мной методов входа в рынок и сопровождения позиции. Данная методика является моей собственной разработкой. В качестве метода управления капиталом выбран метод фиксированных пропорций Райана Джонса. Познакомиться с этой методикой можно по книге «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами»
    Изображения Изображения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 13,833
  2. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС

    Торговля на D1

    III. Финансовые инструменты ТС
    Futures:

    6J- Йена
    6Е – Евро
    ZC- Кукуруза
    HG- Медь

    IV. Параметры тестового демо счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 80 000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 453373

    Логин торгового счета - 453373

    Пароль инвестора - 3tyfaic

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - метод фиксированных пропорций

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ежедневный анализ текущей ситуации в 23:00 (мск). При возникновении сигналов для входа в позицию или для выполнения действий по сопровождению сделки буду выкладывать скрины.
  3. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Представляю Вашему вниманию простую трендовую систему. Она основана на использовании простых индикаторов, входящих в состав любой торговой платформы – простая средняя скользящая с периодом усреднения 21, построенная по ценам закрытия и стохастический осциллятор с параметрами период %К 5, период %D 3, замедление 3. Анализ проводится на одном таймфрейме – daily. Текущее положение рынка относительно SMA (21) говорит о господствующей тенденции существующей в данный момент. SMA (21) - является своего рода «ватерлинией» рынка. Т.е. если цены находятся выше средней, будем совершать сделки только на покупку, если ниже – только на продажу. Пример того, как это выглядит, смотрите на рисунке.
     
  4. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    С направлением торговли мы определились. Теперь определим время входа в позицию. Для входа в сделку необходимо выполнение трех условий:
    1) наличие торгового сетапа;
    2) срабатывание триггера на вход в позицию;
    3) разрешающий сигнал фильтра.
    При наличии всех условий совершаем сделку по цене открытия следующего бара. Теперь обо всем по порядку.
    СЕТАП
    Торговым сетапом в данной методике является положение двух рядом стоящих свечей относительно SMA (21). Оба бара должны быть по одну сторону от средней. Допускается также, чтобы первая свеча была на одной стороне, а ее high или low (в зависимости от направления открываемой позиции) было с другой стороны – там, где находится вторая свеча сетапа. Возможно, предыдущее описание покажется сложным для восприятия, но оно необходимо для полной формализации торгового алгоритма. Все станет понятно из следующего примера.
     
  5. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Все бары слева от красного прямоугольника представляют собой бары сетапа на покупку. Все бары справа от него – бары сетапа на продажу (помним о положении рынка относительно SMA). Но сами бары, выделенные красным прямоугольником не являются барами торгового сетапа. Это нужно для того, чтобы не предпринимать никаких действий в день разворота рыночной тенденции. Т.к. подобные резкие изменения в рыночном поведении зачастую приводят к торговле в диапазоне (флет), наша ТС трендовая, поэтому постараемся по возможности избежать боковых участков рынка. Продолжим.

    СРАБАТЫВАНИЕ ТРИГГЕРА НА ВХОД В ПОЗИЦИЮ.
    Триггером в моей методике является закрытие текущего дня ниже минимума предыдущего дня для сделок на продажу и закрытие текущего дня выше предыдущего максимума для сделок на покупку.
    Ниже представлены примеры этих ситуаций.
     
  6. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Продолжение
     
  7. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    РАЗРЕШАЮЩИЙ СИГНАЛ ФИЛЬТРА
    Роль фильтра в нашей методике будет выполнять стохастический осциллятор. Он основан на простой идее: при положительном тренде цены CLOSE каждого бара ближе к его максимуму (HIGH). При отрицательном тренде цены CLOSE ближе к его минимуму (LOW). Подробнее ознакомиться с этим индикатором можно здесь http://college.biysk.secna.ru/zenbum/stohact.htm Осциллятор стохастик строится из двух линий %K и %D. Когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх, поступает сигнал на покупку, наоборот – продажа. Сигналы в зоне перекупленности (80), перепроданности (20) игнорируются.
    Теперь соберем все условия для открытия позиции вместе. Пример на рис.
     
  8. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Еще пример
     
  9. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    УСТАНОВКА СТОП-ЛОСС
    Теперь поговорим о защитном стоп приказе, который устанавливается одновременно с открытием позиции. В моей методике уровнем защитного приказа «стоп-лосс» является максимум 3-х последних дней для сделок на продажу и минимум 3-х последних дней для сделок на покупку. Пример
     
  10. 246
    Комментарии
    3
    Темы
    246
    Репутация Pro
    Аватар для Youriy  
    В начале пути

    2 Медалей
    Вертикальными синими линиями обозначены дни, удовлетворяющие всем условиям для открытия сделки. Совершаем сделку по цене открытия следующего дня. Защитный стоп приказ размещаем на 2 тика выше максимума (в данном случае, т.к. все сделки на продажу) последних 3-х дней.

    ЗАКРЫТИЕ СДЕЛОК
    Закрытие прибыльных сделок, т.к. Вы сами понимаете, что убыточные закрываются стоп приказом, совершаем по цене открытия дня следующего за днем, закрывшимся выше предыдущего максимума для сделок на продажу и по цене открытия дня следующего за днем, закрывшимся ниже предыдущего минимума для сделок на покупку. Такая процедура закрытия позиций выполняется на торгуемых инструментах без сопровождения открытых сделок. К ним относятся QM и ZC. Говоря проще, открытые сделки на этих рынках мы не сопровождаем. Ждем либо выполнения условия на закрытие позиции с прибылью либо срабатывания защитного стоп приказа. Примеры
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать