Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » SMA, или работа по долгосрочному тренду и внутри него 24.09.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 44 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    SMA, или работа по долгосрочному тренду и внутри него 24.09.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 79885.00 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -20.80%


    Итоги торговли первого месяца.
    103656.3
    +3.52%
    Логин торгового счета - 504990
    Пароль инвестора – vd6yhnh
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

    Итак, сформулируем три постулата, на которых, как на трех китах, стоит
    технический анализ:
    1.Рынок учитывает все.
    2.Движение цен подчинено тенденциям.
    3.История повторяется.
    …………………
    Движение цен подчинено тенденциям
    Понятие тенденции или тренда (trend) - одно из основополагающих в
    техническом анализе. Необходимо усвоить, что, по сути дела, все, что происходит
    на рынке, подчинено тем или иным тенденциям. Основная цель составления графиков
    динамики цен на фьючерсных рынках и заключается в том, чтобы выявлять эти тенденции на ранних стадиях их развития и торговать в соответствии с их
    направлением.
    Из книги Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков».

    Это выдержка хорошо отражает данную ТС.
    Все мои знания, на которых базируются основные правила и техники взяты из классической литературы, а именно:
    Джон Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» и «Межрыночный технический анализ»
    Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков»
    Тодд Лофтон «Основы торговли фьючерсами»
    Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 28,118
  2. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.
    Основной рабочий график D1.
    Остальные аналитические W1, MN, и сжатые Н4 и Н1 для более детального рассмотрения возможных фигур.

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures:
    Аналитические, валютный рынок DX.
    Фондовый рынок: DJIA и торговый YM
    Основные торговые инструменты.
    Зерновые: ZW – пшеница; ZC – кукуруза; ZO – овёс; ZS – соя.
    Мясо: FC – крупный рогатый скот на откорме; LC – живой рогатый скот; LC – свинина (постная); PB – свиная грудинка.
    Драгоценные металлы: GC – золото; PL – платина; SI – серебро.
    Энергетика: CL(QM) – нефть; NG(QG) – газ; HO(QX) – мазут; XRB – бензин.
    Финансы: ZN – 10 летние ноты;ZB – 30ти летние ноты; GE – 3х месячные ставки на евродоллоравые депозиты.
    Промышленные товары и импорт: HG – медь; CT – хлопок; LB – древесина; JO – конецентрированый апельсиновый сок (замороженный); CC – какао; SB – сахар(сырец), W - евросахар(рафинированый);
    KC – кофе, RCE - кофе робуста.
    Это все инструменты которые я использую для анализа и просмотра, торгую как минимум одним из каждой группы.

    IV. Параметры тестового демо-счета.
    Тестовый минимальный размер контракта - 1 лот
    Тестовый минимальный размер счета - 100000 USD
    Счет в терминале Broco Trader
    Торговый счет - № 593829
    Логин торгового счета - 593829
    Пароль инвестора – eha3gtn

    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 3.5% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Сделки по системе появляются не часто.
    Чаще в ветке буду описывать анализ и описание ситуации на рынках.
    Принятие торговых решений, как правило, проходит во время, когда рынки закрыты.
    Описание сделок и ситуации на рынке в основном будет по утрам с 10:00 до 13:00 или вечером по закрытию с 23:00 до 01:00.
  3. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Основной инструмент для определения долгосрочных тенденций являются SMA
    и линии тренда.
    SMA с параметрами по закрытию, на рабочем графике их три.
    Красная SMA с параметрами 14 периодов по закрытию – как правило, отражает динамику развития текущего тренда и более используется как аналитический индикатор. Также иногда может и выступать в роле поддержки и сопротивления как сама по себе, когда цена отскакивает от неё, так и когда сама она натыкается на сопротивление в лице более тяжелой SMA.
    Зелёная SMA с параметрами 52 периода по закрытию – используется в роли текущей трендовой, определяющей текущее состояние основного тренда. Выступает в роли основной поддержки (сопротивления) и показывает среднесрочную тенденцию,
    Пробитие 52-периодной SMA, как правило, свидетельствует о сильной коррекции рынка, как и о возможном изменении тренда, как среднесрочного, так и начала нового долгосрочного тренда.
    Синяя SMA с параметрами 200 периода по закрытию – является основной трендовой линией и определяет основную долгосрочную тенденцию. Коррекции очень редко когда пробивают её, но даже в случае пробития никогда не выходят далеко за её пределы.

    1. Выходы за пределы долгосрочных SMA с ценовым движением более 20-30 процентов от предыдущего движения, как правило, свидетельствуют о серьёзном изменении текущих условий рынка.
    2. После прорыва любой SMA и ценового движения, цена, как правило, возвращается к точке прорыва, после чего возобновляется движение в сторону наметившейся тенденции, это верно как в долгосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
    3. Если цена пересекла SMA и закрепилась за её пределами, то она, как правила будет стремиться достичь уровня следующей SMA.

    Также долгосрочная торговля будет вестись, основываясь на линиях тренда. Линия тренда может прочерчиваться как по свечам, так и по SMA. На приведённом ниже рисунке синяя трендовая линия построена по показаниям 52-х периодной SMA. Построение линий тренда показывает возможности развития рынка и служит аналитической опорой, но иногда сопротивлением и основанием для открытия позиций, если это не конфликтует с основными принципами ТС.

    ТС находится в режиме постоянного развития, то есть, в процессе торговли появляются новые правила и наблюдения, основываясь на опыте, но основная концепция останется неизменной.

    Вспомогательные инструменты.
    Вспомогательные аналитические инструменты служат для общего понимания текущей ситуации на рынке и не являются обязательными для принятия торговых решений, но используются в построении долгосрочных торговых планов.
    Вспомогательными инструментами для определений тренда и стратегии торговли используется межрыночный технически анализ. Основанный на одноимённой книги Джона Мерфи « Межрыночный технический анализ». В анализе рынка используется взаимодействие рынков. Товарный рынок как текущее состояние инфляции, фондовый как общее развитие спроса на товары, индекс доллара как отклик на растущую инфляцию, и долговой рынок как следствие изменение политики мировых ЦБ.
    Также по мере возможности будут использоваться для анализа отчёты USDA по товарным рынкам для понимания фундаментальных основ движения рынка.
    Например, такой факт что овес, как правило, в среднем дешевле кукурузы на 32% , во время сбора урожая подобный спрэд может доходить до 49%. И иногда этот факт можно задействовать в торговле, главное чтобы это не противоречило техническим факторам.
    Но ещё раз напомню всё это лишь для аналитики общего состояния рынка.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    дополнение и развитие
    В некоторых сделках, совершаемых мною, присутствует такой факт как - имитация сделок, то есть я совершаю некоторые пробные сделки.
    1. Рынок постоянно меняется или меняется моё мнения о нём и в некоторых случаях приходится закрывать сделки, которые оказались ошибочными.
    2. Иногда появляются хорошие варианты ранних входов в рынок, и хочется воспользоваться моментом.
    3. Если долго торгуешь одними инструментами, то, в конце концов, приходит чувство рынка и понимание движения данного инструмента. Иногда бывают случаи, что приходит осознание того, что инструмент движется как-то не так, назвать это чувство можно как угодно интуиция или ещё что-то, но это присутствует в торговле, и никуда от этого не денешься, в таких случаях я буду выходить из позиции.
    ----------------------------------------------------------------------
    Присутствует также момент поведения в рынке моей ТС, а именно консервативный подход и агресивный.
    Конвервативный - когда на основе многих графиков я выбираю тот вариант, который мне кажется более определён.
    Агрессивный- когда я вхожу во все сделки на которые получаю сигналы по моей ТС.
    Оба метода не нарушают общей концепции а лишь указывают на то, как я вижу рынок в данный момент. Если он мне более понятен то я использую агресивный метод торговли, если нет то консервативный.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Также с графиков удалены все осциляторы и МА 14.
    --------------------------------------------------------------------------
    Также стали более часто использоватся класические модели тех. анализа, такие как треугольники, флаги, модели разворота и свечи.

    Тактика определения треугольников.
    Общая концепция этого принципа взята мною из волновой теории Эллиотта, а именно из того, «что коррекции никогда не образовывают пятиволновки». Из-за того, что я часто работаю по треугольникам, поскольку они чаще встречаются на графиках, я заметил такую особенность, что все линии треугольников состоят из «зигзагов».
    Тогда возникает законный вопрос, а можно ли определить начальную фазу треугольника?
    Думаю да, чем я иногда и буду заниматься в построении стратегии торговли.
    Основные инструменты для определения линии треугольника являются полноценные зигзаги, сформировавшиеся на графике и свечные модели разворота, хотя дополнять тут можно бесконечно кому как нравиться. Если есть зигзаг и сигнал для разворота значит, одна линия треугольника завершена и таких линий в треугольниках, как правило, 5-6 с малыми объёмами торгов. В линиях 4,5 часто бывают ложные выбросы, в 1-3 случаях из 10 мною были замечены ложные выбросы с большими объёмами торгов, вот тут нужно поосторожнее. На начальной стадии коррекции её тип определить сложно, но есть своеобразные намёки в предыдущем движении, к примеру, если ценовое движение было затяжным и крупным то, скорее всего, жди масштабного треугольника, который будет сложный по форме и долгий по времени. Если ценовое движение было резким и коротким, то тут, скорее всего, образуется флаг или вымпел.

    --------------------------------------------------------------------------------------


    На приведённом ниже графике видны примеры возможные открытия долгосрочных позиций.
    Также он подходит для общего восприятия данной системы.
     
  4. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Сигналы для принятия торговых решений.

    Для сигналов на размещение торговых позиций используется ряд добавочных инструментов.
    Главные из них являются, технический анализ на основе японских свечей, описанный в книге С. Нисона «Японские свечи; графический анализ финансовых рынков»
    и некоторые фигуры классического технического анализа, такие как треугольники, голова плечи, двойное и тройное дно, день перелома и т. д. взятые мной из книги Д. Мерфи « Технический анализ фьючерсных рынков».
    На дневном графике серебра SI наиболее ярко показан пример такого взаимодействия. Видно, что фигура « вечерняя звезда» образовалась на сопротивлении SMA 200, что явно усилят сигнал.
    Всевозможных образований огромное множество. Описания их буду вести по мере образования таковых на графике.
    Также для принятия решений используется групповые взаимосвязи. То есть анализ ведётся по общей группе инструментов, например зерновые. Это правило верно, и для сигналов, которые должны образовываться на всей группе.
    Есть исключения, поскольку в каждой группе есть свои тихоходы в данный отрезок времени. Например, zo из группы зерновых, что может быть вызвано техническими (перекупленность, перепроданность) или фундаментальными факторами (переходящие запасы, урожай и т.д.).
     
  5. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Устанавливается, сообразуясь с текущей ситуацией на рынке, как правило, это ближайшее сопротивление на 5-50 тиков выше уровня SMA или сильным уровнем сопротивления и трендовой линией.
    Максимально допустимый убыток в сделке от $100 до $150


    Уровень Take Profit

    Подобные уровни я не устанавливаю, а закрываю позиции по ситуации. Исключения составляют случаи, когда сделка заранее рассчитана на движение до определённой границы SMA, в этом случае тейк ставится на 2 – 8 тиков ближе SMA.
  6. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Правила открытия сделок и фиксации прибыли.

    1. Направление сделок осуществляется в направлении текущего основного тренда.
    2. Также возможно открытие сделок расчитаных на серьёзную коррекцию рынка в противоположном направлении рынка, если она не конфликтует с уже существующими долгосрочными позиции на данном торговом инструменте. В противном случае используется другой инструмент из той же группы, пример такого взаимодействия открытия sell по ZC если имеется долгосрочная позиция на buy по ZW.
    3. Если по торговой стратегии планируется открытие сделки, по какому то инструменту позиция в размере 0.4 лота, то при первой сделки реализуется только одна треть от общей позиции, остальная часть доливается при уверенном движении в соответствии торгового плана.
    4. Сделки открываются только по факту движения. То есть, если планируется открытие позиции на продажу, то дожидаться когда цена начнёт двигаться в соответствующем направлении вниз.
    5. Закрытие позиции осуществляется, вручную имея при себе серьёзные на то основания. Долгосрочные позиции ликвидируется на основе факта серьёзных изменениях текущего тренда, например, прорыве SMA 200 или фигур перелома (голова плечи, двойное дно и т.д.).
    Это не полный список, который ещё будет дополняться. Новые правила лишь дополнят систему, не изменяя её главную концепцию.
  7. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Дневной график LC - живой скот.

    Стрелка №1 указывает на линию на уровне которой образовалось двойное дно, W - возможный сигнал на смену тенденции.
    Второй раз пытались установить минимум и прошли лишь на два тика ниже предыдущего, установленого 2008.12.05 терминального.
    Появляется возможность открыть длинную сделку со стопом на 82.000 . Но на графике видно что цена ещё не выбралась на свободный простор( выше уровня SMA 52) и риск спустится ещё ниже очень велик. В данном варианте я буду ждать прорыва зелёной SMA и повышение цены предыдущего максимума стрелка №2, в таком случае можно открыть длиную позицию со стопом ниже зелёной SMA на уровне 86.00
    В данном случае можно выставить и тейк профит на уровне синей SMA в районе 99.000, а далее ожидать развития событий.

    Но есть вариант и продолжение низходящего тренда, то есть если цена не пробъёт зелёную SMA то, на отскоке и при движении цены можно продавать со стопом на 10-20 тиков выше зелёной SMA на уровне 87.300.
    Этот вариант в данном случае более вероятен.
     
  8. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Anatoliy,

    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
  10. 1,579
    Комментарии
    19
    Темы
    1543
    Репутация Pro
    Аватар для Anatoliy  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Как уже говорилось выше, сигналы на открытие позиций будут появляться не очень часто.
    Поэтому чаще всего буду писать обзоры, аналитику и план действий по тому или иному инструменту.
    Пшеница. ZW
    Дневной график.
    В данный момент ориентируюсь на возможное формирование фигуры «двойное основание». Идеальным положением самой фигуры считаю то, когда она принимает форму буквы W.
    Развитие событий. Возможное падение цены к уровню предыдущего минимума на уровне цены 484.25, установленного 2008. 12. 05. терминального времени. На минимуме буду ожидать сигнала по японским свечам или уверенного движения вверх, с преодолением SMA 14. Индикатор RSI в данный момент вошел в зону перепроданности.
    Также есть и возможные иные варианты развития ситуации.
    Цена может не достичь уровня предыдущего минимума или пройти немного ниже.
    По мере формирования модели, опишу по подробнее правила её формирования.
    Также Мерфи в своей книге «Технический анализ фьючерсных рынков» в перечне технических процедур указывает на рассмотрение форм волн по Элиоту.
    На графике красными линиями под цифрами 1,3,5 показаны возможные формирования волновой структуры, из которой следует что завершение фазы пятиволновки уже близок.
    Буду наблюдать развитие событий по ZW, а также на всей группе зерновых.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать