Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "ДВОЙНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ h1-M1" 02.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС "ДВОЙНАЯ ДИВЕРГЕНЦИЯ h1-M1" 02.03.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 18114.50 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -9,42 %




    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.


    Система четырех линий В. Лиховидова

    Используемая модель - авторская (измененная), см. ниже.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,135
  2. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    h1;m1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    EUR/USD; GBP/USD; USD/JPY; EUR/JPY; USD/CHF; EUR/GBP
  3. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый максимальный (суммарный по всем инструментам) размер контракта - 0,8 лота

    Тестовый минимальный размер счета - 20000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Логин : 418769

    Инвестор : test01 (пароль только для просмотра счета, без права торговли)

    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
  4. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Открытие позиции происходит не по времени, а по ситуации на рынке.
    Предпосылки формируются заблаговременно, что позволяет заранее оповестить в ветке форума о подготовке ордера.
  5. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система является одним из вариантов "Системы четырех линий" Виктора Лиховидова.

    В системе применяются сигналы от осциллятора RSI, а также отрабатываются линии уровней поддержки и сопротивления.

    Цытата:

    "Важным сигналом от индикато-
    ра RSI является дивергенция. Если
    график цены поднялся на новый,
    более высокий максимум, а RSI
    показал максимум, но меньший
    предыдущего, то имеет место
    медвежья дивергенция...
    Если же дивергенция возникает
    после движения вниз (цена нашла
    новый, более низкий минимум, а
    RSI показал минимум, который
    выше предыдущего, то это бычья ди-
    вергенция, она предсказывает раз-
    ворот вверх. Сигналы дивергенций
    считаются надежными, если они
    формируются при значениях ин-
    дикатора в областях ПП."

    "Система четырех линий выросла
    из хорошо известной рекомен-
    дации: продавать, когда RSI выхо-
    дит из зоны перекупленности, и
    покупать, когда он выходит из зо-
    ны перепроданности.
    Но попытка применить эту идею
    на практике дает неудовлетвори-
    тельные результаты: после пересе-
    чения уровня ПП цена очень час-
    то откатывается далеко в противо-
    положную сторону
    ."
  6. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Итак, В. Лиховидов признает неудовлетворительные результаты по применению стратегии.
    Отчасти это связано с грубым входом в рынок и некорректными параметрами RSI.

    Суть новой ТС:

    тф: час, мин.

    RSI(14) на минутном ТФ, RSI(8) на часовом ТФ, паказательные уровни перекупленности 70, перепроданности 30.

    1. Определяем наличие тренда по инструменту - RSI(14)h1 вышел из одной зоны и вошел в другую. Формируется два экстремума при восходящем (бычьем) тренде 1-ый ниже 30, 2-ой выше 70; при нисходящем (медвежьем) тренде 1-ый выше 70, 2-ой ниже 30. Экстремумы должны быть не в косании линии 30/70, а быть вершиной/впадиной за этими уровнями.

    2. Ожидаем второй вход в зону ПП после коррекции (по RSI(8)h1).

    3. Ожидаем начало разворота из зоны ПП который должен проходить в состоянии дивергенции см. выше.

    4. Переходим на тф- 1мин. Отрабатываем п. 1-3

    5. Позиция на продажу открывается если цена выше границы уровня поддержки, на покупку если ниже границы уровня сопротивления на мин. графике.

    6. Stop-loss=70p. take profit не устанавливается.

    7. При достижении прибыли 30р. stop-loss преносится на уровень цены открыти позиции (0,0)

    8. После достижения RSI(14)h1 зоны ПП в противоположую сторону от открытия позиции, закрывается 1/2 объема сделки и stop-loss переносится к уровню предидущего экстремума на часовом графике.

    9. Полностью позиция закрывается при появлении сигналов завершения тренда (разворота).
  7. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    К сожалению, нет времени каждый день сидеть за терминалом по 8 часов.
    Да и торговать часто, не всегда значит торговать прибыльно. Система построена на попытке войти в рынок на завершающемся тренде, и получить прибыль на новом разворотном трендовом движении.
    Торговля может проводиться максимум по 4 из 6 парам, с 0,2 лота.
    ТС предполагает кол-во открываемых позиций в месяц по одному инструменту не более 5, чаще 1-3 сделки по 1 паре.

    В пятницу после 18.00 позиции не открываются.

    Внедряем новый метод выхода из рынка.

    В целом стратегия не меняется, а подкорректируется.

    Так как цель стратегии №1 - это вход по лучшей цене на завершившемся тренде против тренда. т.е. разворот.
    Логично, что если открылась позиция не лучшей цене, то будет цена хуже открытия.
    При этом, учитывая глабальую дивергенцию на часовике, допускается множественная диверегенция на минутном графике.
    Таким образом, при открытии позиции ставим стоп -70р.

    Если цена уходит хуже цены открытия и формируется вторая дивергенция на мин., то осуществляется еще один вход (передислокация позиции) из второй дивергенции, а по первой открытой позиции ставится тейк профит по цене открытия - сохранение этой позиции уже больший риск.
    Если цена идет в сторону увеличения профита, то при достижении 30р. стоп переносится в б/у

    Стоп ордер переносится в +30р. при подтвержденном развороте (н-р пробитии линии поддержки/сопротивлении) или улучшении цены на 100р. или по конкретной ситуации на рынке требующей такого решения.
    Решение должно быть аргументировано в ветке сопроводжения сделок.

    И еще одно важное замечание:
    уровни ПП определятся путем наложения канала стандартного отклонения StdDev Channel см. систему 4-х линий Лиховидва "Standard Error Channel" с параметром 1.2 от начала тренда на ценовом графике до текущего момента. В тех случаях, когда уровни ПП не определяются StdDev (если границы StdDev ниже/выше 70/30) следует применять параметры 30/70.

    Рассмотрим на конкретном примере:
     
  8. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Итак 17 февраля в 8.00 на часовиках по евробаксу сформировался экстремум ниже зоны перепроданности.

    19 февраля в 15.00 сформировался экстремум выше зоны перекупленности. Точка 1-желтая.

    Произошла глубокая коррекция и сформировался второй экстремум 20 февраля в 21.00 точка 2 на часовом графике, имеется дивергенция (синие линии на ценовом и индексном графиках).

    После 18.00 пятницы позиции не открываем (дополнительные условия)

    Тем не менее отслеживаем события на мин графике. Отрабатывается ложный сигнал на 1мин графике - дивергенции нет.
     
  9. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Даже если бы произошла дивергенция (вероятность которой была очень высока, не хватило нескольких пунктов в точке 2 на ценовом графике), позиция закрылась бы по стопу с 0 уровнем прибыль/убытки.
     
  10. 1,247
    Комментарии
    16
    Темы
    1241
    Репутация Pro
    Аватар для Boyarko Aleksandr  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На часовом графике 23 февраля в 3.00 новая дивергенция (точка 3).
    На минутном графике дивергенция не подтвердилась, точка 2 не пробила новый максимум.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать