Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Тернера (Работа по каналам) 01.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей

    ТС Тернера (Работа по каналам) 01.03.2009

    ТС Работа по каналам

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    а) Патрик Микула «Лучшие методы Алана Эндрюса»
    б)Корнелиус Лука « Торговля на мировом межбанковском валютном рынке»
    в) Мерфи « Межрыночный анализ»
    г) Владислав Гуров Передачи и статьи.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 9,024
  2. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    H1,Н4,Д1,W1
  3. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    III. Финансовые инструменты ТС

    FOREX
  4. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD
    Счет в терминале Broco Investor
    Login : 108323
    Investor : 2oezxnl

    V. Параметры рисков

    Параметры риска на одну сделку определить не могу, поскольку согласно собственной ТС работаю портфелем из нескольких контрактов одновременно.

    Параметры риска потерь – 20% от первоначального депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Поскольку согласно ТС выставляется пакет отложенных ордеров сроком действия на неделю(до пятницы 23.00 Гр), то время открытия сделки и время сопровождения сделки назвать не могу.
    Могу назвать время анализа ситуации по счету
    1. 10.30 – 11.30 мск(время открытия европейской сессии)
    2. 15.30 – 16.30 мск(время открытия американской сессии)
    3. 17.30 – 18.30 мск(время открытия американского фондового рынка и закрытие свечи на 15.00гр на таймфрейме Н1)
    4. 22.00мск (закрытие европейской сессии)
  5. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    1.Принципы анализа и трейдинга в данной стратегии.

    Теоретической базой для анализа является методика анализа Владислава Гурова с применением основ межрыночного анализа( Мерфи), аналитических подходов к рынку Форекс выраженных в книге К.Луки(Торговля на мировом валютном рынке).
    Графический и технический анализ основан на теории А.Эндрюса(выраженная книгой Патрика Микулы «Лучшие методы линий тренда А.Эндрюса»).
    По большому счету данную технику можно назвать техникой торговли по каналам.
    Оговорюсь, что я сторонник торговли тенденции(направления).т.е. по торговой тактике классический среднесрочник.
    Также большое влияние имеют некоторые технические методы анализа графиков Владислава Гурова.

    2.Стратегический анализ состояния рынка Форекс на 1.03. 2009 года.

    Исходим из достаточно ясного постулата, что рынок Форекс стратегически торгуется исходя из оценок: доллар силен – доллар слаб относительно той или иной валюты.
    Для стратегических оценок важен анализ пары евродоллар, которая является драйвером для рынка.
    По состоянию на 1.03.09 года мы можем сделать следующие выводы исходя из анализа торгов 2008года и двух месяцев 2009 проанализировав график евродоллар.




    - 2 –
    Черные трендовые линии с красной пунктирной посередине- канал торговли 2008года.
    Коричневые трендовые линии с точечной зеленой пунктирной линией – канал торговли за 2002-2008гг.
    Если рассматривать тенденцию торгов евродоллар начиная с января 2002года(время введения евро в наличный оборот), то можно ясно увидеть что тенденция укрепления евро за 6 лет не сменилась. Т.е. стратегический канал остался ростовым. Если охарактеризовать торги 2008года по евродоллар то красной нитью проходит один вывод: мировая экономика не приняла предложенный коридор торговли 1.4 -1.58(с тестом 1.6) и средней ценой 1.49-1.5 и с июля 2008года рынок резко ушел в доллар закрыв 2008год на уровне 1.39170 и предложив участникам рынка новый коридор 1.25-1.4.
     
  6. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Важным, на мой взгляд, итогом торгов 2008года явилось что средняя цена за 2008г евродоллар 1.46. Учитывая, что 2008год является первым годом новой инвестиционной трехлетки можем констатировать, что в мировой экономике уровень 1.46 евродоллар будет работать до конца 2010года.
    Если спрогнозировать ход торгов на 2009год исходя из вышеизложенного, то необходимо констатировать прежде всего, что по мере выхода из кризисного состояния и активизации на мировых фондовых площадках перед участниками торгов встанет вопрос: в какой валюте стратегически выгоднее приобретать активы фондового и товарного рынков? Исходя из того факта, что в реальном секторе мировой экономики с 2008года работает доллар по средней цене 1.46 а сейчас в настоящий момент мы имеем в рынке соотношение 1.27500-1.3 евродоллар, можем сделать вывод что активы фондового и товарного рынков выгодно выкупать за европейские и национальные валюты.
    Этот вывод подтверждает напрвление канала евродоллар 2002-2008гг. Если построить предполагаемый годовой канал 2009г. То угол этого ростового канала будет обратным углу нисходящего канала 2008года. Поддержку предполагаемого канала предпочтительно строить от уровня 1.25 на графике евродоллар(недельный)
    Синие пунктирные линии с красной точечной пунктирной(медиана канала).
    Таким образом я имею стратегический прогноз торгов пары евродоллар на 2009год.
    Для дальнейшей работы и построения торговой тактики важно два вывода из данного анализа и прогноза на 2009год. Первый- активизация финансовых рынков будет сопровождаться выкупом европейских и национальных валют против доллара(кроме пары долларйена). Второй- данный стратегический прогноз действителен при условии торговли евродоллар выше уровня 1.25. В случае ухода и закрепления цены евродоллар ниже 1.25(хотя бы неделю), необходимо закрывать текущую торговлю и проводить заново стратегич.анализ пары евродоллар в новых условиях.

    3 Основы торговой тактики.

    Исходя из вышеизложенных принципов подхода к торговле на Форексе и стратегического анализа формируется торговая тактика.

    Основные принципы формирования торговой тактики.
    а) торговля ведется в стратегически выбранном направлении(для данного отрезка времени ставка на рост европейских и национальных валют против доллара)
    б) по итогам недельной торговли выбираются самые перспективные инструменты(пары) для формирования портфеля на неделю.
    в) Стоп лоссы выставляются стандартно(размер среднесуточного хода)
    для мажорных пар(кроме фунтдоллар 150пп(1500пп при пятизначной системе терминала)
    для кроссов и фунтдоллар 200пп(2000пп при 5зн.системе)
    г) выставляются с открытием рынков(с воскресенья на понедельник) отложенные ордера. Напрямую с рынка вхожу редко,только в крайнем случае.
     
  7. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    д) Манименеджмент. При начальном депозите на торговом счету могу рисковать только 25% депозита. При наработке прибыли считаю возможным рисковать до50-100% прибыли.
    Пример Имеется на торговом счету 5000долл – начальный депозит.
    Формируется портфель из 5 пар евродоллар стоп 150пп
    Фунтдоллар стоп 200пп
    Долларкан стоп 150пп
    Евройена стоп 200пп
    фунтйена стоп 200пп
    Все пары выставляются по 0,1 лота. Таким образом при самом неблагоприятном развитии событий будет потеряно 900долл, что составляет 18% от депозита.
    При благоприятном развитии ситуации позиции по каждой паре будут наращиваться.
    е) основным рабочим таймфремом для моей торговой тактики является Н4.


    Для формирования торговой тактики на неделю производится технический(графический) анализ дневных графиков валютных пар в результате которого получаем следующий сценарий развития событий на рынке на неделю.





    Сценарий развития событий на рынке Forex с 16.02.09 по 20.02.09г

    Eur/usd – buy к 1.35000 ( через 1.29000)
    Gbp/usd – buy к 1.49500(через 1.46300)
    Usd/jpy – buy к 94.750 (через 92.530)
    Usd/chf – sell к 1.1000 (через 1.13000)
    Usd/cad – sell к 1.15800( через 1.19000)
    Aud/usd – buy к 0.70500( через 0.67200)
    Nzd/usd – buy к 0.57000( через 0.54200)
    Eur/jpy – buy к 125.500( через 120.100)
    Gbp/jpy – buy к 137.300( через 135.000)
    Eur/chf – buy к 1.52000( через 1.49500)
    Gbp/chf – buy к 1.72200

    Подобный сценарий дает мне возможность сформировать портфель валютных пар для работы на неделю. Пример на основе вышеприведенного сценария.

    1. Eur/usd buy (1.29000) 1.33500 0.1 лота
    2. Gbp/usd buy (1.45000) 1.49500 0.1 лота
    3. Usd/cad sell ( 1.24500) 1.16500 0.1 лота
    4. Eur/jpy buy (121.500) 125.000 0.1 лота
    5. Gbp/jpy buy ( 135.500) 137.000 0.1 лота
    Весь портфель выставляется отложенными ордерами с открытием рынка Форекс в ночь с воскресенья на понедельник.
  8. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    VIII.Дополнительные параметры и принципы работы ТС.

    Два раза в сутки на Н1 производится корректировка недельного канала, построенного от закрытия15час (по Гринвичу) свечи среды прошлой недели.(Имеется в виду что с 15 часов Гринвича среды торгуется валюта, дата валютирования которой будет уже понедельник следующей недели.Таким образом можно утверждать , что с 15часов по Гринвичу торгуется валюта следующей недели).

    К примеру

    Возьмем график евродоллар Н1 на 28.02.09г

    Синие трендовые линии с красной точечной в середине – недельный канал закрытие пятницы 20.02.09г – закрытие пятницы 27.02.09г.
    Черные тредовые линии – направление торговли за неделю.Как видно из графика направление торговли в доллар относительно евро за последнюю неделю усилилось относительно прошлой недели.
    Красная тонкая трендовая – направление торгов от закрытия на 15.00гр среды до закрытия пятницы.(Торговля валюты с датой валютирования следующей недели).Как видно из графика, направление торговли в доллар валюты следующей недели усилилось по сравнению с направлением этой недели.
    Поддержка канала определена на уровне 1.26578.(хотя есть уровень 1.26109) поскольку из графика видно, где цена формировала средний уровень- красные стрелки.
    Таким образом мы можем сделать вывод об истинном рисунке канала и о ложном пробое поддержки на уровне 1.26700
     
  9. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    Для выявления целей профита для евродоллар рассмотрим основной рабочий график Н4.
    В течении торговой недели корректировка каналов на Н1 производится дважды в сутки: на закрытие15.00гр от закрытия 15.00гр прошлой среды и на закрытие суток.
    В среду в 18.00мск построение канала изменяется(для отсечения влияния прошлой недели) и он строится от закрытия пятницы прошлой недели. Таким образом можно контролировать изменение настроения участников торгов и вносить коррективы в портфель.
    Синие трендовые линии с красной точечной посередине – канал торговли пары за два месяца 09года от закрытия 2008года.Построен по принципу описанному выше.
    Черные трендовые линии – направление торгов понеделям(от закрытия пятницы прошлой недели до закрытия пятницы текущей)
    Черные пунктирные линии – вилы Эндрюса.Построены по трем последним разворотным точкам.
    Учитывая рассмотренный ранее график Н1, и изучив данный график, можем сделать вывод что весьма высока вероятность остановки укрепления доллара на уровне 1.26300-1.26520.
    Таким образом можно сделать вывод что самые удобные уровни для установки отложных ордеров на покупку евро 1.26500 или 1.28000 с тейкпрофитом 1.29500(первая цель).

    Подобным образом определяются урони входа в рынок и цели профита для каждой пары в портфеле.
     
  10. 7,801
    Комментарии
    34
    Темы
    5580
    Репутация Pro
    Аватар для terner  
    Старожил

    7 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Примеры работы по стратегии приведены в процессе объяснения стратегии.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать