Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Святой Грааль Л.Коннорс, Л. Рашки" 01.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей

    ТС "Святой Грааль Л.Коннорс, Л. Рашки" 01.03.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 9 632.72 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -3,67 %


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Книга «Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли» - Л.Коннорс, Л.Рашки (Глава 10 «Святой Грааль», стр. 49-54):

    «Это название — просто шутка! Мы назвали эту главу Святой Грааль, потому что это одна из самых легких моделей в настоящем руководстве. Основанная на ADX (Average Directional Index, индекс усредненного направления) Уэллеса Уайлдера, эта стратегия работает на любом рынке в любой структуре времени.
    Прежде, чем мы продолжим, следует ознакомиться с ADX. Попросту говоря, ADX измеряет силу тренда в определенный период времени. Чем сильнее тренд в любом направлении, тем выше показатель ADX. (Если вы хотите получить больше информации о построении и интерпретации ADX, рекомендуем «Руководство для технических трейдеров по компьютерному анализу фьючерсного рынка» (Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures Market) Чарльза ЛеБо и Дэвида У. Лукаса.
    Когда цены в сильном тренде делают новые максимумы (минимумы), всегда следует покупать (продавать) на первом откате. Святой Грааль точный метод, используемый нами для определения момента открытия позиции после восстановления. Открывая эту сделку, мы ожидаем продолжения предыдущего тренда.
    Обычно следует один из двух результатов. Повторная проба может потерпеть неудачу на предыдущем максимуме/минимуме — в этом случае обычно может быть сделана небольшая прибыль. Во втором сценарии начнется целый новый этап продолжения тренда. В худшем случае, это точка входа с очень низким риском и несколькими вариантами осуществления выхода…»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 15,557
  2. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    CFD Stock (хотя правилами не предусмотрено использование акций, прошу предоставить такое право)

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта – 1,0

    Тестовый минимальный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 418333

    Логин торгового счета - 418333

    Пароль инвестора - ce0rdet


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 2% от депозита.

    Максимально возможная просадка в месяц – не более 10% от депозита.

    Максимальное количество одновременно открытых позиций, находящихся под риском – 5 шт.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Ежедневно, с 12:30 до 14:00 (GMT) дается анализ текущей рыночной ситуации, и, если, есть возможности на открытие сделки – точно определяется уровень входа, StopLoss и TakeProfit.
    В 14:30 (GMT), после открытия рынка CFD Stock расставляются ордера.
  3. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Торговая система направлена на 1) определение доминирующего тренда, 2) выявление достаточной коррекции, против тренда, 3) поиск точки входа в рынок на истощении коррекции в направлении доминирующего тренда.

    Изначальная ТС «Святой Грааль», описанная в книге Л.Коннорс, Л.Рашки, несколько доработана:
    1. Включена дополнительная EMA с периодом 10, для формирования на графике, совместно с описанной авторами EMA 20, зоны ценности, при достижении которой возможно совершение сделок.
    2. Добавлен индикатор CCI с периодом 14, для фильтрации сигналов и определения моментов «аннулирования» сигналов.
    3. Добавлен индикатор Elder_IS для определения моментов выхода из сделки.

    Используемые индикаторы:
    1. 20 EMA (Close);
    2. 10 EMA (Close);
    3. 14 ADX (Close);
    4. 14 CCI (Typical Price);
    5. Elder_IS (индикатор импульсной системы Александра Элдера – описан в книге «Трейдинг с доктором Элдером» стр. 175-180);

    Сигналы на открытие сделки:

    BUY

    1. 10 EMA и 20 EMA должны быть направлены вверх.
    2. ADX должен быть больше 30, как минимум в течение трех предшествующих дней (определение доминирующего тренда).
    3. Цена должна осуществить коррекцию и войти в зону ценности между 10 EMA и 20 EMA (выявление достаточной коррекции против тренда).
    4. CCI должен войти в зону между +50 и -50, но быть не ниже -50 (иначе это аннулирует сигнал).
    5. Покупающий ордер BuyStop выставляется на 10 пунктов выше максимума текущего бара, вошедшего в зону ценности (поиск точки входа в рынок на истощении коррекции в направлении доминирующего тренда).

    SEll

    1. 10 EMA и 20 EMA должны быть направлены вниз.
    2. ADX должен быть больше 30, как минимум в течение трех предшествующих дней (определение доминирующего тренда).
    3. Цена должна осуществить коррекцию и войти в зону ценности между 10 EMA и 20 EMA (выявление достаточной коррекции против тренда).
    4. CCI должен войти в зону между -50 и +50, но быть не выше +50 (иначе это аннулирует сигнал).
    5. Продающий ордер SellStop выставляется на 10 пунктов ниже минимума текущего бара, вошедшего в зону ценности (поиск точки входа в рынок на истощении коррекции в направлении доминирующего тренда).

    Дополнительные правила открытия сделок.

    Во время коррекционного движения цены против доминирующего тренда ADX, как правило, снижается до уровня 30 или даже может незначительно опуститься ниже него. После завершения коррекции и возобновления движения цены в сторону тренда ADX продолжает повышаться.

    При аннулировании CCI сигнала на покупку (опустился ниже -50), сигнал будет действителен вновь, когда CCI вернется в зону между +50 и -50 (при условии действительности всех остальных условий). Обратное справедливо и для сигналов на продажу.

    Уровень Stop Loss

    При покупке, первоначальный уровень StopLoss выставляется на 10 пунктов ниже минимума текущего бара, вошедшего в зону ценности, или предыдущего бара (смотря какой ниже).
    Если минимум бара, на котором произошла покупка будет ниже выставленного уровня StopLoss, то он корректируется и ставиться на 10 пунктов ниже минимума такого бара.
    При достижении уровня TakeProfit, закрывающего 50% позиции, StopLoss переносится в безубыток.
    При дальнейшем движении цены в нужную сторону StopLoss передвигается выше и, исходя из рыночных условий, может быть поставлен:
    1. При появлении бара, окрашенного импульсной системой в голубой или красный цвет – на 10 пунктов ниже минимума такого бара;
    2. На текущем уровне 10 EMA;
    3. Ниже последнего локального минимума.

    При продаже, первоначальный уровень StopLoss выставляется на 10 пунктов выше максимума текущего бара, вошедшего в зону ценности, или предыдущего бара (смотря какой выше).
    Если максимум бара, на котором произошла продажа будет выше выставленного уровня StopLoss, то он корректируется и ставиться на 10 пунктов выше максимума такого бара.
    При достижении уровня TakeProfit, закрывающего 50% позиции, StopLoss переносится в безубыток.
    При дальнейшем движении цены в нужную сторону StopLoss передвигается ниже и, исходя из рыночных условий, может быть поставлен:
    1. При появлении бара, окрашенного импульсной системой в голубой или зеленый цвет – на 10 пунктов выше максимума такого бара;
    2. На текущем уровне 10 EMA;
    3. Выше последнего локального максимума.

    Уровень Take Profit

    При покупке, TakeProfit, закрывающий 50% текущей позиции, выставляется на уровне последнего максимума.
    Если уровень последнего максимума расположен слишком близко к уровню ордера на покупку – TakeProfit выставляется на уровне, в 1,5-2 раза превышающем размер риска.
    Остальные 50% позиции закрываются при достижении передвигаемого StopLoss’а.

    При продаже, TakeProfit, закрывающий 50% текущей позиции, выставляется на уровне последнего минимума.
    Если уровень последнего минимума расположен слишком близко к уровню ордера на продажу – TakeProfit выставляется на уровне, в 1,5-2 раза превышающем размер риска.
    Остальные 50% позиции закрываются при достижении передвигаемого StopLoss’а.
  4. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Как указывалось выше, уровень риска на одну сделку на может превышать 2% от капитала. В связи с этим, поясняю следующее: уровень капитала и, соответственно, максимальный размер риска, определяются на 1-ое число каждого месяца по показателю «Средства» (как если бы мы сейчас закрыли все текущие позиции) и в течении месяца изменению не подлежит. Т.е. даже при совершении прибыльных сделок и увеличении капитала, уровень риска в течение месяца не корректируется.

    Максимально возможные потери в течение месяца – 10% от капитала. Это означает, что при совершении пяти убыточных сделок в течение месяца, я не имею право открывать новые позиции до начала следующего месяца.

    Основываясь на правиле выше, т.к. максимально под риском может находиться не более 10% от капитала, я не имею право одновременно открывать и держать более пяти позиций, в каждой из которых уровень риска будет составлять 2%.
  5. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Покупка

    Указанный бар вошел в зону ценности. При этом ADX больше 30 и CCI находится в зоне +50/-50. На 10 пунктов выше максимума бара размещен отложенный ордер BuyStop, на 10 пунктов ниже минимума бара выставлен ордер StopLoss. TakeProfit, закрывающий 50% позиции, размещен на последнем максимуме. После достижения TakeProfit'а, StopLoss на оставшиеся 50% позиции перемещен в безубыток. Далее StopLoss дважды передвигался по локальным минимумам, выявляемым с помощью индикатора Elder_IS. Позиция окончательно закрыта при пересечении ценой уровня 10 EMA.
     
  6. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Продажа

    Указанный бар находится в зоне ценности. CCI вернулся в зону +50/-50. ADX был больше 30 и теперь находится на этом уровне. Размещен ордер SellStop на 10 пунктов ниже минимума указанного бара. StopLoss выставлен на 10 пунктов выше предыдущего бара, т.к. это последний локальный максимум. При этом последний локальный минимум находится слишком близко к уровню ордера SellStop, то TakeProfit, закрывающий 50% позиции, выставлен на уровне в два раза превышающем размер риска. После достижения TakeProfit'а StopLoss перемещен в безубыток. Оставшиеся 50% позиции закрыты на уровне пересечения ценой 10 EMA.
     
  7. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Текущее состояние счета по закрытым позициям - перенесено в первый пост
  8. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    X. Начало торговли
  9. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Mancurt,
    1. Можете начинать торговлю
    2. В разделе "Обсуждение торговых стратегий" заведите ветку для ответов на вопросы и обсуждения.
    Благодарю за соблюдение всех правил при описании, Вы выбрали рабочую стратегию, если правильно ей пользоваться.
  10. 226
    Комментарии
    2
    Темы
    226
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Здравствуйте!

    С сегодняшнего дня начинаем торговлю. :thumbsup_002:

    Ежедневно, до открытия рынка CFD Stock (14:30 GMT), я буду выкладывать обзор рынка, оформленный в формате Excel (в конце данного файла имеется легенда, для того, чтобы были понятны обозначения).

    Если, в результате ежедневного обзора будут выявлены возможности для открытия сделок, далее я буду давать точные данные выставляемых при открытии рынка ордеров, описывать возникновение сигнала и прилагать скрин.

    А тепер собственно сам обзор. По результатам закрытия понедельника 02.03.2009 американский рынок акций дружно направлен вниз. Анализ выявил возможности для открытия сразу пяти сделок (см. вложение). По нашим правилам, я не могу открывать одновременно более пяти сделок, если по каждой риск будет составлять 2% от капитала (т.е. я не могу рисковать более, чем 10% в месяц), и, если все пять закроютсяс убытком, я буду вынужден прикратить торговлю до конца месяца.
    Чтобы не допустить такой ситуации, и учитывая возможности возникновения доплнительных сигналов в течение месяца, для этих трейдов я уменьшу риск до 1% на сделку.
    Вложения Вложения

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать