Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Торговля псевдограалем" 01.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей

    ТС "Торговля псевдограалем" 01.03.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 15 943,97 USD Торговля окончена.

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования: - 20 %


    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Джек Швагер “Технический анализ. Полный курс”


    Три года назад на одном из интернет-ресурсов по рынку FOREX я наткнулся на книжку с говорящим названием: "Святой Грааль рынка FOREX". В книге речь шла об одном, и по сей день бударажущем сердца трейдеров, явлении: Дивергенции цены и моментума.
    Спустя годы я могу сказать, что это такой же грааль, что и "Продажа, когда стохастик перекуплен и покупка, когда перепродан", или вот ещё "Покупай на максимумах, продавай на минимумах". Я когда впервые услышал эту фразу впал в смятение: с одной стороны покупать, когда цена делает новые максимумы или покупать, когда цена сделала максимум, вот ведь головоломка... Это всё псевдограали.
    Так довайте попробуем взять псевдограаль, добавить в него усердную работу и капельку таланта...
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 11,444
  2. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    М15; Н1; Н4; D1 (редко).

    III. Финансовые инструменты ТС.
    Futures на
    Валюты:
    6Е - евро, 6В – фунт стерлингов, DX – индекс доллара.

    Индексы:
    ЕS – индекс МИНИ S&P500, FDAX – основной немецкий индекс DAX.

    Ценные бумаги:
    ZB – 30 летние бонды, FGBL – евробонды.

    Металлы:
    HG – медь, SI – серебро.

    Энергетики:
    QM – МИНИ сырая нефть.

    Злаки:
    ZC – кукуруза, ZW – пшеница, ZS – соевые бобы.

    Мясо:
    LC – живой скот.

    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 20 000 USD
    Счет в терминале Broco Trader:

    Торговый счет - № 418585

    Логин торгового счета - 418585

    Пароль инвестора - mg4psrm

    V. Параметры рисков

    1. Сумарный риск при торговле первым граалем не более 4-6% от депозита.
    2. Суммарный риск при торговле вторым граалем не более 3-5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).
    Несомненно, дивергенции на таких ТФ как М15, Н1, Н4 возникают довольно часто, но каждая дивергенция имеет разный потенциал развития. Выбирать какой и когда грааль торговать я буду решать в одностороннем порядке. Соответственно время выхода анализа не определено. Но анализ рынка будет проводится перед началом Европейской или Американской сесиями, поэтому если появится сигнал одного из граалей и я решу, что его торговля целесообразна, анализ будет в промежутке от 9:00 МСК до 10:00 МСК или в промежутке от 17:00 МСК до 18:00 МСК.
  3. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Используемые индикаторы:
    1. Гистограмма MACD (5,35,5)

    Данная торговая система основана на торговле двумя Граалями:

    Грааль №1 (для бычьего рынка / для медведей наоборот)
    Классическая дивергенция цены и гистограммы МАСD вида А-Б-С для цены и B-C-D для гистограммы MACD.
    Где А и С – вершины, сформированный ценой, а B и D – вершины, сформированные на гистограмме MACD, причём уровень ценовой вершины С выше уровня вершины А, а уровень вершины D, на гистограмме MACD, ниже уровня вершины B.



    Сигнал для начала действий: Пересечение ценой уровня вершины А без подтверждения на гистограмме MACD.
  4. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Грааль №2 (для бычьего рынка \ для медведей наоборот)

    Представляет собой паттерн классического ТА “Двойная вершина” вида А-Б-С для цены и B-C-D для гистограммы MACD.
    Где А и С – вершины, сформированный ценой, а B и D – вершины, сформированные на гистограмме MACD, причём вершины цены А и С находятся на одном уровне, а уровень вершины D, на гистограмме MACD, ниже уровня вершины B.



    Сигнал для начала действий: касание ценой уровня вершины А без подтверждения на гистограмме MACD.
  5. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    В данном разделе считаю необходимым перечислить дополнительные нюансы при анализе дивергенций:

    1. К рассмотрению принимаются все дивергенции, но предпочтения отдаются:
    • Дивергенциям возникающим в процессе формирования отката.

    • Дивергенциям возникающим у важный ценовых уровней.


    2. Для расчёта длинна волны Б-С в Граале №1 используются линии Фибоначчи (рассмотрим в IX пункте).

    3. Доля данной ТС благоприятным является наличие большой свободной маржи, так сказать для "манёвра" (рассмотрим в IX пункте).
  6. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Вся торговля сводится к выполнению трёх действий:
    • Идентификации сигнала одного из двух Граалей

    • Расчёт и постановка ордеров

    • Цели и Сопровождение


    Пример работы с Граалем №1:

    Сигнал первого Грааля образовался на графике мини контракта на поставку сырой нефти (QM), а именно произошло пробитие уровня вершины А на третьей пробе. Показания на гистограмме MACD новую вершину не выдали, что ознаменовало начало формирования первого Грааля.



    Треть дела выполнена, переходим к расчёту уровней постановки ордеров.
  7. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Расчёт уровней постановки ордеров.

    Этап №1 Определяем уровни ордеров

    Мы имеем формацию цены А-Б-С и волна Б-С пересекла уровень вершины А, тогда ордера в количестве 4 штук ставятся на отметки:
    Ордер №1 = А + 38% * А-Б
    Ордер №2 = А + 50% * А-Б
    Ордер №3 = А + 61% * А-Б
    Ордер №4 = А + А-Б
    Общий стоплосс = А + А-Б + 38% * А-Б
    Где А – первая вершина в ценовой формации А-Б-С, А-Б – откат между сформированной вершиной А и формирующейся вершиной С.

    Отсюда имеем:
    А = 39.800
    Б = 37.550
    А-Б = 39.800 – 37.550 = 2.250

    Ордер №1 = А + 38% * А-Б = 39.800 + 2.250 * 38% = 39.800 + 0.855 = 40.655
    Ордер №2 = А + 50% * А-Б = 39.800 + 1.125 = 40.925
    Ордер №3 = А + 61% * А-Б = 39.800 + 1.375 = 41.175
    Ордер №4 = А + А-Б = 42.050
    Общий С\Л = А + А-Б + 38% * А-Б = 39.800 + 2.250 + 0.855 = 42.905



    Этап 2 Определяем размер лота на каждый ордер.

    Для начала рассчитаем риск на каждый ордер при условии что лот = 1.00
    R = ((S – Y) / T) * St
    Где R – риск на ордер, S – уровень общего стоп-лосса (в данном случае = 42.905), Y – Уровень текущего ордера, Т – размер тика данного инструмента, St – стоимость тика данного инструмента.

    Приступим к расчётам:
    Ордер №1: R = ((42.905 – 40.655) \ 0,025) * 12,5 = 1125$
    Ордер №2: R = ((42.905 – 40.925) \ 0,025) * 12,5 = 990$
    Ордер №3: R = ((42.905 – 41.175) \ 0,025) * 12,5 = 865$
    Ордер №4: R = ((42.905 – 42.050) \ 0,025) * 12,5 = 427$

    В описании ТС было сказано “Суммарный риск на первый Грааль равен 4% от депозита”, отсюда следует, что на каждый ордер риск = 1 % от депозита. Т.к. депозит = 20 000, то риск на ордер = 200$

    Нам известны риски если каждый из ордеров = 1 лоту.
    Но нам не известен лот, при работе с которым риск на ордер будет равен 200$

    Получается следующее уравнение:
    L = 200 * 1 / R = 200/R
    Где L – искомый лот, при котором риск составит 200$, R – риск при работе с целым лотом.

    Ордер №1: L = 200 / 1125 = 0,17 лота.
    Ордер №2: L = 200 / 990 = 0,20 лота
    Ордер №3: L = 200 / 865 = 0,23 лота
    Ордер №4: L = 200 / 427 = 0,46 лота

    Для оптимизации труда мной разработан програмный продукт, который обеспечивает выполнениее всех расчётов в автоматическом режиме. После некоторой доработки (ориентации на работу с массовым пользователем) он будет доступен для скачивания.
  8. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Цели и Сопровождение.

    Цель №1 – Пробитие уровня вершины А.
    Сопровождение – перенос открытых позиций в безубыток на отметку А + А-Б * 5%.

    Цель№2 – Пробитие уровня впадины Б.
    Сопровождение – постановка плавающего стопа в размере А-Б * 10%.

    Я оставляю за собой право принудительно закрыть Грааль, если приду к выводу, что в фазе консолидации цены формируется разворотная модель.

    P.S. В рассматриваемом примере после консолидации цены около уровня впадины Б сработал стоп-лосс и Грааль закрылся с безубытком.

  9. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Пример работы с Граалем №2

    Интерпретация сигнала

    Сигнал второго Грааля образовался на графике евробондов. А именно при достижении ценой уровня вершины А можно констатировать два явных сигнала о том, что волна Б-С окончена: 1. Невооружённым глазом видно, что структура Б-С пятиволновка с выполненным правилом чередования откатов. 2. На уровне вершины А образовался длинноногий додзи, что свидетельствует о неопределённости в направлении движения.

  10. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Расчёт уровней постановки ордеров.

    Во втором Граале мы имеем формацию цены А-Б-С, причём А-Б = Б-С. В связи с этим мы ставим три ордера на отметки:

    Ордер №1 = С – 38% * Б-С
    Ордер №2 = С – 50% * Б-С
    Ордер №3 = С – 61% * Б-С

    Далее по алгоритму, аналогичному Граалю №1, рассчитываем ценовые уровни постановки ордеров и их лот.



    Цели и Сопровождение

    Цель№1 Пробитие уровня впадины Б.
    Сопровождение: Перенос открытых поз в безубыток на уровень Б + Б-С * 5%.

    Цель№2 Прохождение расстояния = С – 2 * Б-С
    Сопровождение: Установка плавающего стоп-лосса на уровне С – 2* Б-С + 10% * Б-С.

    P.S. В данном примере сработал плавающий стоп.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать