Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС "Японские свечи и их анализ" 23.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    ТС "Японские свечи и их анализ" 23.03.09

    Broco Trader:
    Текущее состояние счетов по закрытым позициям - 19500USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -15%
    Broco Investor:
    Текущее состояние счетов по закрытым позициям - 18700 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -
    -19,8%

    Обсуждение ТС "Японские свечи и их анализ" Ссылка: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=15504

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
    В стратегии будит использоваться разнообразные подходы к анализу финансовых инструментов на основе Японских свечей.
    Дополнительно к указанной литературе следует привести Л. Вильямса и его понимание некоторых моделей.
    Источники литературы:
    Грегори Л.Моррис - Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов
    - http://narod.ru/disk/6192624000/%D0%...D1%8E.pdf.html
    А.Фрост и Р.Пректер.Полный курс по закону волн Элиотта
    - http://narod.ru/disk/6192963000/%D0%...D0%B0.pdf.html
    Стив Нисон - Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков
    - http://narod.ru/disk/6193219000/%D0%...D1%80.pdf.html
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 10,634
  2. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС
    H1;H4;D1.

    Иногда буду давать комментарии по M5, т.к. это интересный тайм-фрейм, но сделки на его основе проводится не будут.
    III. Финансовые инструменты ТС
    Futures:
    AUSTRALIAN DOLLAR 6A; BRITISH POUND 6B; CANADIAN DOLLAR 6C; EURO 6E; JAPANESE YEN 6J; NEW ZEALAND DOLLAR 6N; SWISS FRANC 6S; US DOLLAR INDEX DX; EURO/SWISS FRANC RF; EURO/BRITISH RP; EURO/JAPANESE YEN RY; MINI S&P 500 ES; DAX FDAX; DJ EURO STOXX 50 FESX; FTSE 100 FTSE; HANG SENG INDEX HSI; NIKKEI225_MINI NI; MINI NASDAQ 100 NQ; CRUDE OIL BRENT BRN; CRUDE OIL LIGHT SWEET CL; GAS OIL GAS; WHEAT ZW; GOLD GC; PALLADIUM PA; SILVER SI; COFFE ARABICA AC; EUROBUND FGBL; INTEREST SWAP 5 YR SA; ONE-MONTH LIBOR UG; 10 YEAR U.S. NOTES ZN.
    Forex:
    AUSTRALIAN DOLLAR vs JAPANISE YEN AUDJPY_FX; CANADIAN DOLLAR vs JAPANESSE YEN CADJPY_FX; EURO vs CANADIAN DOLLAREURCAD_FX; EURO vs US DOLLAR EURUSD_FX; GREAT BRITAIN POUND vs SWISS FRANC GBPCHF_FX; EURO vs JAPANESE YENEURJPY_FX; EURO vs SWISS FRANCEURCHF_FX; GREAT BRITAIN POUND vs AYSTRALIAN DOLLARGBPAUD_FX; GREAT BRITAIN POUND vs US DOLLARGBPUSD_FX; GREAT BRITAIN POUND vs JAPANESE YENGBPJPY_FX; NEW ZEALAND DOLLAR vs US DOLLARNZDUSD_FX; NEW ZEALAND DOLLAR vs JAPANESE YENNZDJPY_FX; US DOLLAR vs CANADIAN DOLLARUSDCAD_FX; US DOLLAR vs SWISS FRANCUSDCHF_FX; US DOLLAR vs JAPANESE YENUSDJPY_FX.

    IV. Параметры тестового демо-счета

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1
    Тестовый минимальный размер счета - 23000 USD

    Счет в терминале Broco Trader скачать терминал
    Торговый счет - № № 418258
    Логин торгового счета - 418258
    Пароль инвестора - qaak4cg

    Счет в терминале Broco Investor - скачать теринал
    Торговый счет - № № 123458
    Логин торгового счета - 123458
    Пароль инвестора - eih3yak
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 4% от депозита.
    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.
    Уточнение по рискам:
    До достижения прибыли по депозиту равной 7% - уровень риска на одну сделку устанавливается в размере не более 2% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки)

    Так как ситуации по описанной мною ТС складываются на рынке достаточно часто, по многим инструментам, то время оповещения об открытии сделки неопределенно. Однако большая часть сделок будет проводиться с 16.00 до 00.15 по Москве. Сопровождение и анализ проведенных сделок будет проводиться ежедневно с 22.45 до 0.30 по Москве.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться предварительное уведомление о торговом сигнале (закрытие свечи) и я буду устанавливать отложенный ордер.

  3. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VII. Описание торговой системы


    Моя система основана на выявлении закономерностей на финансовых рынках и их взаимосвязь. Анализ ведется на основании фундаментального анализа, т.к. без него технический анализ кажется мне однобоким и не отвечающим на все вопросы, которые ставит рынок, и технического анализа.
    Технический анализ:
    Составные части:
    Японские свечи
    Скользящая средняя 200
    Aligator с параметрами 13-8-5
    Элиотт для определения уровней коррекции цены и сопоставлением ее с подаваемыми сигналами от японских свечей.
    Уровни поддержки и сопротивления, установившиеся на рынке.
    - Весь анализ будет строится на основании японских свечей (вход в рынок) и уровней поддержки и сопротивления, все остальные индикаторы будут играть вспомогательную роль.
    - Вспомогательные индикаторы:
    Скользящая средняя 200, ее наклон очень грубо определяет тренд на рынке.
    Aligator с параметрами 13-8-5, более чувствительный индикатор, который также определяет тренд на рынке.
    Всю систему можно отнести больше к трендовой, хотя на рынке возможны и коррекции, которыми нужно пользоваться.
    Большая часть сделок будет открываться в направлении основного тренда (за исключением, когда цена подходит к уровням поддержки и сопротивления и есть вероятность коррекции).
    Тренд будет определяться сначала на D, потом на H4.
    Основной тайм-фрейм будет H4.
    Все возможные свечи и их комбинации я здесь описывать не буду, т.к. это и у авторов приведенных книг заняло очень много места. При формирующемся сигнале (за 5 минут до закрытия свечи) или уже сформировавшемся сигнале я буду его показывать и если нужно давать ссылку на страницу, в вышеприведенных рукописях.
    Sell
    Как видно из рисунка на H4 тренд по S&P500 четко направлен вниз: Скользящая средняя 200 и Aligator имеют отрицательный наклон. Можно четко выделить линии поддержки и сопротивления (на графике они не нарисованы, дабы не загромождать рисунок). В обозначенных местах видны четки признаки экстремума рынка: к примеру, доджи. Устанавливается отложенный ордер Sell Limit, когда сформировалась та или иная фигура в цело мне противоречащая другим индикаторам.
     
  4. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    BUY
    Аналогично выше описанному, устанавливается Buy Limit.
    Если свечной анализ не противоречит другим составляющим. В данном случае мы видим, показано стрелкой, бычье поглощение. Трен направлен вверх, хотя если бы этой модели не было можно было с точки зрения технического анализа засомневаться в способности этого металла развить свое "наступление".
     
  5. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.

    Анализ будет проводиться с использованием уровней Фибоначчи. Этот принцип будет так же применяться в интерпретации Л. Вильямса: как сильно изменилась цена по сравнению с тем какая была раньше. К примеру, вернемся все к тому же золоту. На рисунке до стрелки мы видим стремительное изменение цены в направлении основного тренда, однако затем сформировалась фигура повешенный, что вместе с сужением диапазона до взрывного момента, могло натолкнуть на мысль, что некоторые участники рынка были не готовы к такому повороту событий. И это четко видно на рисунке - сформировалась фигура повешенный, несмотря на то что довольно сильного движения назад не получилась, однако даже здесь можно было получить определенную прибыль.
     
  6. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Уровень Stop Loss
    На все инструменты Forex не будет превышать 200п.
    На инструменты Futures уровень будет определяться в зависимости от ситуации на рынке, но не будет превышать оговоренных рисков. Я буду комментировать его выставление. Будет выставляться всегда.
    Уровень Take Profit
    Будет выставляться в зависимо от ситуации на рынке. Я буду комментировать его выставление.
  7. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.
    Закрытие позиции может происходить досрочно с прибылью или убытками. Каждое такое происшествие я буду комментировать.
  8. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Broco Trader:

    Текущее состояние счетов по закрытым позициям -
    22466,88 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -2,3%

    Broco Investor:

    Текущее состояние счетов по закрытым позициям -
    25954,57 USD


    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - +12,8%
  9. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.
    Анализируя такой инструмент как S&P500 с точки зрения фундаментального анализа (на него будет в данном случае только ссылка, так как это только пример) следует обратить внимание достаточно сильное восстановление при панических настроениях на рынке.
    Технический анализ: Если посмотреть на D, то можно заметить, что движение вниз замедлилось и приобрело размашистый характер. На D, при закрытии выделенной свечи, цена подошла к своему экстремуму (не дошла 24 тика). На H4 сформировалась модель - повешенный. Исходя из того что это движение не обосновано фундаментально и скорее всего является чрезмерной реакцией рынка на информацию, и последующее повышение объемов, можно выставить следующие параметры для сделки: Stop Loss на 25 тиков выше самой верхней точки цены, Sell Limit на 2 тика ниже закрытия рынка. Take Profit, при таком движении (закрытие части позиции) на уровне 816, откуда и начинался рост.
    Далее мы видим бычье поглощение, где и было закрыто часть позиции. Оставшаяся часть позиции продолжала работать, показала экстремумом - 873 и после этого рынок продолжил падать. Всея позиция была закрыта с плюсом: часть раньше, а часть позиции достигла намеченной цели. К позиции возможны были добавления, но размер этих добавлений всегда должен быть меньше, чем изначально открытая позиция. Открытие новой позиции, возможно, было на уровне 839 или чуть ниже его.
     
  10. 264
    Комментарии
    39
    Темы
    264
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    X. Начало торговли

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать