Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » Ленты Боллинджера 01.03.09
+ Подписаться
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    Ленты Боллинджера 01.03.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - 9 584.83 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -4.15 %

    --------------------------------------------------------------------------------------------

    I. Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.
    Д.Боллинджер. "Боллинджер о лентах Боллинджера".

    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1.

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы:
    ES - индекс S&P500;
    FGBL - евробонды;
    ZG - золото;
    QM - нефть;
    FC, LC, LH - мясопродукты;
    ZC, ZW, ZL, ZS, ZR - зерновые;
    C, RCE, W, JO, LB, CT - софты.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,167
  2. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 0,1

    Тестовый минимальный размер счета - 5000 USD
    (количество одновременно проводимых сделок <= 10)

    Тестовый предпочтительный размер счета - 10000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 418115

    Логин торгового счета - 418115

    Пароль инвестора - mo7czvc
  3. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    V. Параметры рисков
    Риск на одну открытую сделку - не более 1,5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Окончание торговой сессии конкретного инструмента.
  4. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Используемые индикаторы:
    ВВ - ленты Боллинджера (период - 22, отклонение - 2).
    МА13, МА52 - скользящие средние (ЕМА, Close)
    BB Width - индикатор ширины лент Боллинджера
    (период - 22, отклонение - 2)
    BB%(RSI) - RSI относительно лент Боллинджера
    (период RSI - 14, период ВВ - 50, отклонение - 2,1)

    Используется несколько методов, описанных Боллинджером.
  5. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    1. Прорыв волатильности - работа на пробой диапазона при сильном сжатии лент.
    Сильное сжатие - минимальное значение ширины лент за 4-6 месяцев. При этом ленты
    должны лежать горизонтально, а цена находится во флэтовом движении вокруг
    центральной линии лент. При возникновении данной ситуации выставляются отложенные
    ордера в обе стороны на уровне верней и нижней границы лент.
    Уровень Stop Loss выставляется на середине канала.
    Уровень Take Profit не используется.

    2. Поиск разворотов - нахождение М- и W-формаций.
    При появлении на графике М- или W-фигуры оценивается положение пиков/впадин относительно лент.
    На примере W:
    первая впадина должна находится за границей нижней ленты, вторая впадина должна находится внутри нижней ленты.
    Осторожный вход: выставляется отложенный стоп-ордер вверх на внутренней вершинке W. В этом
    случае разворот подтверждается, но вход запоздалый.
    Агрессивный вход: при возникновении в районе второй впадины свечной фигуры разворота
    отложенный стоп-ордер может быть выставлен непосредственно на максимуме данной свечи.
    В этом случае рекомендуется вход неполным лотом с дальнейшим наращиванием позиции
    при благоприятном движении.
    Уровень Stop Loss выставляется за второй впадиной/пиком.
    Уровень Take Profit не используется.

    3. При образовании лентами горизонтального канала средней ширины во время флэтового периода
    возможна работа от границ данного канала внутрь

    (Боллинджер допускает использование данного приёма).
    Ленты должны лежать горизонтально. При нахождении цены у верхней/нижней границы лент ожидаем
    образования свечной фигуры разворота. После этого выставляется отложенный стоп-ордер внутрь канала
    на минимуме/максимуме разворотной свечи.
    Уровень Stop Loss выставляется на другой стороне разворотной свечи.
    Уровень Take Profit не используется, но первой целью в данном случае может быть другая сторона
    образованного лентами канала.
  6. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Дополнительные правила открытия сделок.
    При работе на разворот также учитываем положение индикатора BB%(RSI): нахождение линии RSI в зоне перекупленности/перепроданности и наличие дивергенций.

    Сопровождение позиций.
    Стоп-лосс передвигается в конце торговой сессии после формирования текущей свечи по минимуму/максимуму предыдущей свечи. Если текущая свеча является сильной свечой (диапазон превышает средний диапазон свечей данного инструмента), то стоп-лосс передвигается на минимум/максимум текущей свечи.
  7. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    При наличии тренда возможны дополнительные входы на откатах цены к центральной линии.
  8. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    Пример первый - пробой диапазона.

    Ленты лежат горизонтально, сжатие наибольшее за последние 6 месяцев (белый прямоугольник на индикаторе BB Width). Выставляются ордера в обе стороны на пробой (голубые стрели на графике).
     
  9. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример второй - разворот.

    Классическое W. Первая впадина на границе нижней ленты, вторая впадина внутри нижней ленты (белые прямоугольники). Голубая стрелка - вход консервативный, оранжевая - вход агрессивный. Хорошо видно, что агрессивный вход предпочтительнее, хотя и более рискованный.
     
  10. 1,401
    Комментарии
    13
    Темы
    1408
    Репутация Pro
    Аватар для Karakurt  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Пример третий - работа в диапазоне.

    Установился горизонтальный канал средней ширины. Белые прямоугольники на графике - чёткие разворотные свечи на границе верхней ленты. Сигналы подтверждаются индикатором BB%(RSI) в зоне перекупленности (белые прямоугольники на индикаторе).
    Оранжевый прямоугольник на графике у границы нижней ленты - сигнал нечёткий. На индикаторе нет подтверждения нахождением в зоне перепроданности, однако есть дивергенция (белая линия). Вход в данном случае рискованный (хотя и отработал).
    Так же видно, что при работе в канале есть смысл закрывать позицию (или часть) на противоположной границе канала.
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать