Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ***ТС "Дневные свечи + EMA" 01.05.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 28 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей

    ***ТС "Дневные свечи + EMA" 01.05.2009

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 72040 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования -9,95%


    2-ой месяц



    1-ый месяц


    Обсуждение здесь



    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Г. Моррис «Японские свечи. Метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем»

    С. Нисон «Японские свечи»
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 25,430
  2. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1

    III. Финансовые инструменты ТС.

    Futures:

    YM ; NG ; GC ; ZC

    6J ; 6A ; 6B


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1

    Тестовый минимальный размер счета - 80000 USD

    Счет в терминале Broco Trader – Открыть демо счёт

    2-ой месяц
    Торговый счет - № 474234

    Логин торгового счета – 474234

    Пароль инвестора – o3ufwdl



    1-ый месяц
    Торговый счет - № 445824
    Логин торгового счета – 445824
    Пароль инвестора – m8taikn


    V. Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку - не более 3% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    За 30-60 минут до закрытия инструмента с открытой позицией.
    Через несколько минут после закрытия сессий по выбранным инструментам.
    Заранее указанное время.
  3. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Используется анализ японских свечей в сочетании с двумя EMA 5, 10 (Close).
    Для дополнительного анализа и подтвеждения свечных моделей используется индикатор CCI(14, Close)
    Для входа\выхода\анализа другие таймфреймы не используются.

    Сделки заключаются с рынка на открытии свечи. т.е. ночью или в первой половине дня, при условии, что цена не ушла далеко от уровня закрытия (до10 тиков).
    Торговое решение принимается сразу после закрытия сессий (в зависимости от выбранного инструмента.)
    Тэйкпрофит не ставится. Целью является закрытие дня или начало американской сессии – в зависимости от того, какое основание для входа использовалось. Этих оснований два:

    1. Модели японских свечей.

    Вход в рынок на основании моделей японских свечей предполагает развитие тренда.
    В этом случае сделка держится 1 или 2 дня (максимум 3 дня).
    На основании закрытия первого дня, принимаю решение: выходить, держать или добавить.
    На второй день выхожу; далее жду сигнал продолжения, чтобы войти снова.

    Пример:

    BUY
    Пронизывающая свеча. Бычья разворотная модель. Подтверждение предполагается, но не является необходимым. (из книги Морриса).
    На графике FGBLH9 видно, как образовалась эта модель. Ей предшествовала Утренняя звезда. Это сильное основание для входа.
     
  4. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    На этом примере показано, как я использую сигнал EMA в сочетании с моделями японских свечей.

    Тот же график FGBLH9.
    Средняя 5 (зелёная) и свеча 19.12.08 создают сигнал спружинивание.
    Средняя 5 образует угол. В моей системе это сильный сигнал продолжения тренда, при условии, что этому сигналу предшествует трендовая модель.
    Белая свеча 22.12.08 подтверждает этот сигнал и является основанием для покупки.
     
  5. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    2. Сделки на откате.
    В этом случае сделка держится до начала американской сессии.

    Пример:

    GCJ9 24.02.09 образовалась большая чёрная свеча. Я предполагаю, что будет откат. Это предположение подтверждает средняя с периодом 10 (синяя).
    Дальше я смотрю, что появлению свечи 24.02.09 предшествовали сильные медвежьи модели Завеса из тёмных облаков, Высокая волна, Висельник, а значит движение вниз ещё не закончилось.
    Поэтому выхожу из сделки до начала американской сессии. ( 15:00 – 16:00 МСК ).
    (Можно было поставить тэйк на середину большой чёрной свечи, но в моей системе тэйки не ставятся).
     
  6. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Пример с использованием EMA 5, 10.
    Сделка в продолжение тренда.

    График QM_CONT
     
  7. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Sell

    Ещё пример с использованием средних.

    График ZCK9

    Модель продолжения хода вниз Толчок + дополнительный подтверждающий сигнал средних Спружинивание с пересеченных средних дают основание для продажи 28.01.09 и 30.01.09

    12.02.09 EMA 5, 10 не пересеклись. Движение вниз продолжается.




    (24.02.09 показан сигнал к покупке.
    Относительно большое расстояние между средними 5 и 10 должно закрыться белой свечой (как сигнал дивергенции на MACD)).
     
  8. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Стоп ставится сразу после открытия сделки. Для этого находится наиболее значимый хай\лоу - добавляется около 5 тиков.
    При условии, что это расстояние не превышает максимальный стоп.

    Если превышает, то ставится фиксированный стоп.

    Stop loss – золото 160 тиков, евробонды – 90 тиков, нефть – 3000 тиков, серебро – 500 тиков, насдак – 3500 тиков.


    Уровень Take Profit

    Тэйкпрофит не ставится.
    Целью является закрытие дня или начало американской сессии.
     
  9. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Приоритет отдаётся трендовой торговле.
    Сделки на откате показаны для примера, т.е. такие сделки возможны небольшим лотом.


    Возможен досрочный выход из сделок. Об этом будет сообщено заранее.
  10. 345
    Комментарии
    2
    Темы
    345
    Репутация Pro
    Аватар для GoldenTrader  
    В начале пути

    2 Медалей
    Для дополнительного анализа буду использовать индикатор CCI(14, Close)

    Как самостоятельный генератор сигналов CCI не используется т.е. сначала я смотрю график дневных свечей и только потом смотрю, что говорит индикатор.

    1. Расхождение между ценой и линией индикатора (дивергенция).
    2. Пробой линии тренда и уровня поддержки сопротивления на индикаторе.
    3. Пересечение нулевой линии. Слабый сигнал.
    Для более сильного сигнала линия индикатора должна пересечь нулевой уровень, откатиться назад и продолжить движение в предыдущем направлении.
    4. Пересечение уровня -100, +100 снизу вверх для покупок, сверху вниз - для продаж.

    Пример на графике QMJ9


    Пример на графике NQH9


    С 18 мая буду использовать Месячные Уровни Пивот (Pivot Monthly Levels)
    1. Определение цели.
    2. Отбой от уровня.
    3. Пробой уровня.


Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать