Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » "Торговля на гэпах по моделям Л.Коннорс и Дж.Бернштейна" 01.03.2009
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей

    "Торговля на гэпах по моделям Л.Коннорс и Дж.Бернштейна" 01.03.2009

    1.Первоисточники и используемая при разработке ТС литература.

    "Трехдневные незаполненные развороты на разрывах".
    Модель описана в книге Л.Коннорс и Л.Рашке “Биржевые секреты” в Кульминационных моделях,глава 13 на стр.64.
    "Это еще одна модель,использующая стратегию разворота на разрыве.В данном конкретном случае рынок должен начать закрывать незаполненный разрыв в пределах трех дней."

    "Простой гэп"
    Джейк Бернштейн ”Introduction to Tecnical Analisis”-первоисточник.(eng.)
    http://www.procapital.ru/showthread.php?t=7692&page=6 –описание паттерна(респект podval"у)
    Почему гэпы так важны?
    • Во многих случаях гэп сопровождает формирование вершины или дна рынка
    • Диапазон дня гэпа может быть значительным
    • Дни гэпа часто являются результатом отработки важных новостей
    • Гэпы дают хорошие возможности для краткосрочной торговли
    • Торговля в дни гэпа обычно идёт большими объемами и с высокой волатильностью
    • Дни гэпа имеют тенденцию закрываться близко к экстремуму.


    Текущее состояние счета по закрытым позициям- 19984 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования - -0,08 %

    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,611
  2. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    II.Тайм-фрейм ТС.

    D1


    III.Финансовые инструменты ТС.

    Все Futures.


    IV. Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта-0,1

    Тестовый минимальный размер счета-20000 USD

    Счет в терминале Broco Trader- скачать терминал

    Торговый счет- № 418135

    Логин торгового счета- 418135

    Пароль инвестора- w7gztmp


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку – не более 1,5% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии(сопровождения сделки).

    Так как торговля идет на дневных разрывах,я буду информировать об установке отложенных ордеров сразу после открытия рынков на которых появился сигнал к открытию сделки.
    Сопровождать сделки буду в 18.00-20.00 МСК.
  3. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    "Трехдневные незаполненные развороты на разрывах".

    Сигналы на открытие сделки:


    Buy

    Сегодня рынок должен открыться с разрывом вниз и не заполнить этот разрыв.
    В течение следующих трех торговых сессий держится Buy Stop, установленный на один
    тик выше максимума дня с разрывом вниз.
    Если отложенный ордер не исполняется по истечении трех торговых сессий, он снимается.


    Уровень Stop Loss

    Stop Loss ставится на один тик ниже минимума дня с незаполненным разрывом.


    Уровень Take Profit

    Защищаем накапливаемую прибыль плавающим стопом, поднимая его по минимумам предыдущего дня(Low,-1).


    Рассмотрим сетап на практическом примере по фьючерсу на золото.
    1. Незаполненный нисходящий разрыв. На следующие три торговые сессии ставится отложенный ордер Buy Stop на 906.1, на один тик выше сегодняшнего максимума.
    2.В следующую торговую сессию ордер срабатывает, и в течение трех дней цена поднимается практически без откатов.
    3. Рынок открывается с гэпом вниз и срабатывает плавающий стоп фиксирующий прибыль более чем в 30 пунктов.
     
  4. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    Sell

    Сегодня рынок должен открыться с разрывом вверх и не заполнить этот разрыв.
    В течение следующих торговых сессий держится Sell Stop,установленный на один тик ниже минимума дня с разрывом вверх. Если отложенный ордер не исполняется по истечении трех торговых сессий, он снимается.



    Уровень Stop Loss

    Stop Loss ставится на максимум дня с разрывом вверх.



    Уровень Take Profit

    Защищаем накапливаемую прибыль плавающим стопом,опуская его по максимумам предыдущего дня(Hi,-1).



    Пример на индексе mini DJIA.

    1. 2 января 2009 года –незаполненный разрыв.Выставляется Sell Limit по 8714, на один тик ниже минимума дня со стопом 9020, на тик выше максимума дня.
    2. На третий день,7 января отложенный ордер открывается.
    3. 16 января сделка сделка закрывается по trailing-stop,принеся более 400 пунктов прибыли.
     
  5. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    Описание паттерна"Простой гэп" (в слегка модифицированном варианте).


    Сигналы на открытие сделки:


    Buy

    Сигнал на покупку образуется, когда рынок открывается ниже минимума предыдущего дня.Выставляется Buy Stop на два тика выше минимума предыдущего дня.Если в течение торговой сессии ордер не срабатывает,то он удаляется.


    Сигналы по ROUGH RICE:
     
  6. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    Sell


    Сигнал на продажу образуется, когда рынок открывается выше максимума предыдущего дня.Выставляется Sell Stop на два тика ниже максимума предыдущего дня.Если в течение торговой сессии ордер не срабатывает,то он удаляется.


    Сигналы по пшенице:
     
  7. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    Уровень Stop Loss

    Stop Loss выставляется в 25% диапазона предыдущего дня от точки входа в рынок




    Уровень Take Profit

    Сделка закрывается по Market On Close в день входа при торговле одним контрактом.
    При торговле несколькими контрактами 1/2 позиции закрывается при достижении рынком
    диапазона предыдущего дня, при этом стоп подтягивается в безубыток, вторая 1/2 закрывается
    в конце дня.
  8. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    VIII. Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Данные паттерны просты и профитны, и вряд ли нуждаются в каких-либо фильтрах.Лучшее-враг хорошего)
  9. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    ....................
  10. 393
    Комментарии
    7
    Темы
    392
    Репутация Pro
    Аватар для Dusty  
    В начале пути

    3 Медалей
    IX. Пример работы по стратегии.

    К сожалению, скриншотов работы по стратегии нет. В ближайшее время выложу.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать