Форум трейдеров » Торговые стратегии » *** ТС SLavaLL - мое понимание Элдера 01.05.2010 г.
+ Подписаться
Страница 1 из 86 1231151 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей

    *** ТС SLavaLL - мое понимание Элдера 01.05.2010 г.

    Работа на реальном счете:

    Текущее состояние счета по закрытым позициям 15 616,35 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала торговли +56,16 %
    Торговый счет - 82205
    Пароль инвестора – bzMkbeS



    _________________________________________________

    Плановая работа 3-й месяц (дубль 2):

    Торговый счет - 759246
    Пароль инвестора – aqiu1fi
    Текущее состояние счета по закрытым позициям 103 610,00 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +3,61 %

    __________________________________________________

    Плановая работа 3-й месяц:

    Торговый счет - 665739
    Пароль инвестора – dkou7la
    Текущее состояние счета по закрытым позициям 104 217,00 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +4,22 %

    __________________________________________________

    Плановая работа 2-й месяц:

    Торговый счет - 639474
    Пароль инвестора – 1psmdqi
    Текущее состояние счета по закрытым позициям 105 550,00 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +5,55 %

    __________________________________________________

    Плановая работа 1-й месяц:

    Торговый счет - 610970
    Пароль инвестора – cn4xgxe
    Текущее состояние счета по закрытым позициям 10 317,35 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +3,17 %

    __________________________________________________

    Первичная работа:

    Торговый счет - 416969
    Пароль инвестора – dea2ekq
    Текущее состояние счета по закрытым позициям 10 591,88 USD
    Profit/Loss по закрытым позициям с начала периода тестирования +5,92 %

    __________________________________________________


    Обсуждение ТС SLavaLL - мое понимание Элдера

    Шаблоны и индикаторы templates.rar

    I.Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Книги и видеосеминар Александра Элдера
    «Трейдинг с доктором Элдером»
    «Как играть и выигрывать на бирже».

    II.Тайм-фрейм ТС.

    Торгуем на дневном таймфрейме.
    Анализ делаем по недельному и дневному таймфрейму.

    III.Финансовые инструменты ТС.

    Фьючерсы.

    IV.Параметры тестового демо-счета.

    Тестовый минимальный размер контракта - 1
    Тестовый минимальный размер счета – 100 000 USD

    V.Параметры рисков.

    Риск на одну открытую сделку – обычно ограничиваюсь 3%, но stop-loss буду ставить несколько дальше, примерно на 5-6%, чтобы избежать случайного срабатывания при резких движениях. При достижении убытка по сделке 3-4%, если цена не будет подавать признаков разворота, буду закрывать позицию вручную.

    Совокупный риск по открытым позициям не должен превышать 15%. При этом, если Stop-приказы по открытой позиции перенесены в зону безубыточности, то риск по этой сделке не учитывается в совокупном риске.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.

    VI.Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    С 20-00 до 23-00 МСК.

    VII.Описание торговой системы.

    Торговая система основана на системе Александра Элдера.

    Основные принципы.

    1.Торгуем в направлении тренда на откатах, на дневном таймфрейме.

    2.Торгуем при развороте тренда. За разворот принимаем дивергенцию между ценой и гистограммой MACD на недельном или дневном графике.

    3.При отсутствии тренда торгуем от нижней и верхней границ каналов или от уровней поддержки и сопротивления.

    Используемые индикаторы.

    1.Экспоненциальное скользящее (EMA) среднее 26 дней. На графике толстая желтая линия.

    2.Экспоненциальное скользящее (EMA) среднее 13 дней. На графике толстая розовая линия.

    3.Конверт. На графике пунктирные желтые линии. Конверт строится вокруг EMA-26 таким образом, чтобы в него попадали примерно 95% цен.

    4.Гистограмма MACD (12, 26, 9) и линии MACD. Гистограмма доработана таким образом, чтобы отображать сигналы импульсной системы Элдера. Если на недельном графике экспоненциальное скользящее среднее EMA-13 и гистограмма MACD(12, 26, 9) направлены вверх, то гистограмма раскрашивается в зеленый цвет. Если EMA и MACD направлены вниз, то в красный. Если в противоположные стороны, то в голубой.
     
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 108,535
  2. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    7.Кроме того, при входе в сделку используется индикатор StopLoss. Этот индикатор показывает куда ставить Stop-приказы по методу зоны безопасности Элдера. Для построения индикатора определяем прорывы вниз ниже минимума предыдущего дня (за заданный интервал – сейчас 10 дней), считаем их сумму (разница между минимумом текущего дня и минимумом предыдущего) и делим на количество, затем умножаем на заданный коэффициент (сейчас используется коэффициент 3). Аналогично считаем прорывы вверх. На графике индикатор показан линиями серого цвета.
     
  3. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Входы в сделку.

    1. Сигнал на покупку поступает когда недельный тренд идет вверх (EMA-13 и MACD(12, 26, 9) за прошлую неделю направлены вверх) а цена опускается к уровню скользящих средних, т.е. происходит откат при растущем тренде.
    Ордер на покупку устанавливается на максимум предыдущего дня плюс несколько пунктов, если цена не опускается ниже скользящих средних.
    Если цена опускается ниже скользящих средних, то ордер устанавливаем примерно посередине между скользящими средними.
    Эти правила не очень жесткие, цена может быть выбрана по усмотрению где-то между этими двумя точками, т.е. между максимумом предыдущего дня и скользящими средними.
    Если ордер на вход не сработал, он может быть передвинут при анализе на следующий день.
    Кроме того, покупка или продажа может быть совершена по рынку, если цена начинает возвращаться из просадки.

    Сигналы на продажу образуются при условиях аналогичных сигналам на покупку, только в зеркальном отражении.

    2. Сигнал на покупку/продажу поступает когда на недельном графике образуется дивергенция между графиком цены и гистограммой MACD.
    Этот сигнал считается сильнее, чем предыдущий, но он образуется реже.
    В этом случае устанавливаем ордер на покупку не слишком близко к цене, чтобы избежать случайного срабатывания.

    3. Если линия скользящего среднего в основном горизонтальна, открываем длинные позиции у нижней границы канала и короткие – у верхней границы.
    Позиция может быть открыта если цена не доходит до границы канала, и на ее пути находится сильный уровень поддержки или сопротивления.
    Фиксируем прибыль, когда цены возвращаются к скользящему среднему.

    Stop-приказы.

    Stop-приказы устанавливаются по методу зоны безопасности Элдера. Смысл этого метода заключается в том, что мы определяем средний уровень шума для данного инструмента за указанный интервал (сейчас 10 дней). За уровень шума считаем прорывы цены вниз (ниже минимальной цены предыдущего дня) при растущем тренде и прорывы цены вверх при нисходящем тренде. Для получения зоны безопасности умножаем средний уровень шума на 3.

    Stop-приказ может быть установлен ближе зоны безопасности, но не ближе минимума предыдущего бара.

    Зона безопасности может быть увеличена, если рядом есть сильные уровни поддержки/сопротивления.

    При хорошем движении цены в сторону открытия ордера Stop-приказ подтягивается примерно между минимумом текущего дня и минимумом предыдущего дня.

    Stop-приказ может быть подтянут ближе к цене при приближении цены к значительному уровню поддержки/сопротивления или перед выходом важных новостей.

    Цели.

    В качестве цели используются границы каналов. Однако ордеры take profit не устанавливаются, чтобы не ограничивать, возможно, большую прибыль.

    Выходы из сделки.

    1.При срабатывании Stop-приказа.
    2.При отсутствии значительного движения в течение нескольких дней (выход обычно в пятницу вечером).
    3.При достижении границы канала, сильного уровня поддержки/сопротивления или перед выходом важных новостей. Эти причины не являются важными для выхода, но могут быть использованы по усмотрению.
    4.Нет возможности сопровождать позицию. В этом случае позиция может быть либо закрыта, либо подтянут stop-loss и установлен take-profit.

    VIII.Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

    Первоначально в торговле использовал индикаторы TBE (красные линии) и индекс силы, позже решил, что можно обходиться и без них.

    IX.Пример работы по стратегии.
    23 февраля 2009 года покупаем 100 акций #ARO (AEROPOSTALE INC) по цене 22.14. Вошел с рынка, так как цена поднялась выше максимума предыдущего дня (выше индикатора TBE –красная линия).
    Так как индикатор TBE рисуется только при срабатывании основных условий (тренд идет вверх, индекс силы показывает откат), то можно входить при превышении цены значения индикатора TBE. Перед входом оцениваем, чтобы цель (верхняя граница канала) была дальше чем Stop-Loss.
     
  4. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Stop-Loss ставим по индикатору StopLoss (зона безопасности Элдера). В этом примере ставим остановку на уровне 20.20.
    Риск составляет 1.94 USD на одну акции, 194 USD на всю позицию, что укладывается в 2% при депозите 10 000 USD.
     
  5. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    01.03.2009

    Просмотрел графики фьючерсов. Выбрал те, по которым на этой неделе могут возникнуть сигналы на покупку. Посмотрю как откроются (и куда пойдут) в понедельник и приму решение об установке ордеров.

    Возможная продажа:

    CH9, FCH9, GFH9, LBH9, LCJ9, ZRK9

    Возможная покупка:

    FDAXH9, GCJ9, SIK9, ZGJ9, ZIK9

    По FDAXH9 образовалась дивергенция на недельном графике между графиком цены и гистограммой MACD
     
  6. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    По остальным инструментам наблюдается откат при растущем (падающем) тренде
     
  7. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    02.03.2009

    Открыл позицию по рынку по CH9
    - тип сделки sell
    - объем 0.1
    - цена открытия 1804
    - stop-loss 1970
    - цель - нижняя граница конверта, ориентировочно 1600
    - риск 234 USD, что составляет 2.34% от депозита

    Позиция открыта потому что цена опустилась ниже индикатора TBE, т.е. при нисходящем тренде был образован откат и теперь цена возвращается в сторону тренда.
     
  8. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Просмотрел инструменты отобранные в воскресенье

    FDAXH9 - продолжает двигаться вниз, ждем.

    По золоту и серебру (GCJ9, SIK9, ZGJ9, ZIK9) для входа слишком большой риск (больше 6%), поэтому пока пропускаем

    LBH9 - сегодня экспирация

    GFH9 - почему-то недоступна торговля, хотя время с 00 до 23. Понаблюдаю, если и дальше будет недоступна, то уберу из списка.

    CH9 - открыл позицию (см. выше) пока цена идет в нужном направлении

    Из остальных инструментов (FCH9, LCJ9, ZRK9) выбрал FCH9, установил отложенный ордер на продажу

    - тип сделки sell
    - объем 0.1
    - цена открытия 91.000
    - stop-loss 96.000
    - цель - нижняя граница конверта, ориентировочно 87.000
    - риск 250 USD, что составляет 2.5% от депозита

    Ордер установлен потому что цена опустилась ниже индикатора TBE, т.е. при нисходящем тренде был образован откат и теперь цена возвращается в сторону тренда.
     
  9. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    03.03.2009

    Цена по CH9 вернулась к уровню открытия
     
  10. 1,069
    Комментарии
    3
    Темы
    1090
    Репутация Pro
    Аватар для SLavaLL  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Ордер по FCH9 еще не сработал
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать