Проект Валерия Мальцева » Стратегии, вышедшие из конкурса » ТС Томаса Де-Марка 1.11.09
+ Подписаться
Страница 1 из 31 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей

    ТС Томаса Де-Марка 1.11.09

    Текущее состояние счета по закрытым позициям - - 2752 USD

    Profit/Loss по закрытым позициям -13,76%



    Обсуждение ТС Томаса Де-Марка

    I. Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.

    Книга Томаса Р. Демарка "ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ — НОВАЯ НАУКА"

    Из предисловия книги:
    "На протяжении ряда лет Томас Р. Демарк является самым авторитетным консультантом таких финансовых баронов, как Леон Куперман и Лоренс Тиш. Его модели лежат в основе инвести-ционных стратегий самых крупных и процветающих компаний мира: Тьюдор Груп, Одиссей Партнера, Варбург, Пинкус и др. Его рекомендации ценятся на вес золота в таких инвестиционных гигантах, как Голдман Сакс, Ситибэнк, Дискаунт корп. и Крайтерион Фанд. И вот, наконец, Томас Демарк решил обнародовать свои исследования. Теперь трейдеры и инвесторы всего мира могут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя методиками прогнозирования рынка, благодаря которым он стал одной из самых влиятельных закулисных фигур финансового мира."

    Это первая книга по теханализу которую я прочел, когда начал изучение этой интереснейшей профессии - ТРЕЙДЕР. Мне она очень понравилась, хотя понять все смог только после нескольких перечитываний и практического применения.
    В этой ветке я постараюсь более простым языком и на графических примерах объяснить эту не совсем простую стратегию. Если конечно пройду отбор, но даже если не пройду постараюсь продолжить вести ветку, так как давно хотел заняться этим, но не получалось по разным причинам.

    3 месяц
    2 месяц
    1 месяц
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 52,831
  2. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    II. Тайм-фрейм ТС.

    D1, W1

    Автор в книге говорит, что данная ТС применима для любых других тайм-фреймов, но сам предпочитает делать анализ на дневных барах по нескольким причинам: (стр. 11)

    1. Дневная информация является наиболее легко доступной; десятилетиями аналитики рабо-тали преимущественно с дневными графиками;
    2. Используя дневные графики, трейдер избавлен от необходимости постоянно следить за внутридневным поведением рынка; он меньше рискует попасться в ловушку из-за нередких корректировок цен, которые являются "болезнью" внутридневных баз данных;
    3. Вероятность заключения сделки по цене, наиболее близкой к указанной в приказе увеличивается, если трейдер пользуется рыночными сигналами, основанными на дневной информации.


    III. Финансовые инструменты ТС.


    Futures: все имеющиеся в терминале Broco Trader

    IV. Параметры реал-счета.

    Минимальный размер контракта - 0,1 лот

    Размер счета - 20000 USD

    Счет в терминале Broco Trader

    Торговый счет - № 78167

    Логин торгового счета - 78167

    Пароль инвестора - SSSS1111


    V. Параметры рисков

    Риск на одну открытую сделку - не более 1.5-2% от депозита.

    Риск на возможные максимальные потери - не более 20% от депозита.


    VI. Время оповещения об открытии (сопровождении сделки).

    Так как ситуации по данной мною ТС складываются на рынке по одному инструменту не очень часто, то время оповещения об открытии сделки неопределено.
    Но так как портфель инструментов достаточно широк, надеюсь сигналы будут часто.

    Я буду оповещать заранее, в то время, когда будет складываться ситуация, предварительное уведомление о торговом сигнале и я буду устанавливать отложенный ордер.
  3. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    VII. Описание торговой системы.

    Описание ТС займет некоторое время и места в ветке.

    1. Выбор TD-точек™
    Опуская подробное описание исследований и заметок по поиску TD-точек™ остановлюсь на главных моментах (при желании можно почитать в книге, интересный материал на мой взгляд):

    TD-точки предложения (supply price pivot points) определяются тогда, когда регистрируется ценовой максимум, выше которого цены не поднимались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним. Т.е. цена high предыдущего и последующего дней ниже цены high искомого дня

    TD-точки спроса (demand price pivot points) определяются тогда, когда регистрируется ценовой минимум, ниже которого цены не опускались в день, непосредственно предшествующий данному, а также и в следующий за ним. Т.е. цена low предыдущего и последующего дней выше цены low искомого дня

    На графике фьючерса на австралийский доллар 6AH9 ниже показаны несколько TD-точек предложения (обозначены красными стрелочками) и TD-точек спроса (обозначены синими стрелочками)


    Совершенствование метода отбора TD-точек
    1. Кроме того, что значения минимальных цен за день до и в следующий день после опорного минимума должны быть выше него, опорный ценовой минимум должен также быть ниже цены закрытия за два дня до его регистрации.
    Своими словами: нашли нужную нам low-точку, смотрим на цену закрытия за два дня до этого и если она выше нашей точки, то все нормально, если ниже - истинность найденной нами точки под сомнением.

    И наоборот, если речь идет о формировании опорного ценового максимума, то: опорная точка предложения должна быть выше не только максимальных цен предшествующего и последующего дней, она должна быть выше цены закрытия за два дня до ее регистра-ции.
    Своими словами: нашли нужную нам high-точку, смотрим на цену закрытия за два дня до этого и если она ниже нашей точки, то все нормально, если выше - истинность найденной нами точки под сомнением.

    2. Истинность опорного ценового минимума — под вопросом, если цена закрытия на следующий день после его регистрации ниже расчетного значения скорости подъема TD-линии (TD Line rate of advance)
    Своими словами: если после построения TD-линии цена закрытия бара следующего за последней TD-точкой ниже TD-линии то истинность нашей точки под сомнением

    Истинность опорного ценового максимума вызывает сомнения, если цена закрытия на следующий день после его регистрации выше расчетного значения скорости падения TD-линии для этого дня
    Своими словами: если после построения TD-линии цена закрытия бара следующего за последней TD-точкой выше TD-линии то истинность нашей точки под сомнением.
  4. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    2. Построение TD-линий
    Буду объяснять своими словами.
    Важным момент при построении TD-линий является построение линии справа налево.
    Т.е. сначала находится самая последняя TD-точка, а затем на графике слева от нее ищется TD-точка которая находится выше нее (для TD-точек предложения) или ниже нее (для TD-точек спроса)

    Построим эти TD-линии на этом же графике фьючерса на австралийский доллар 6AH9
     
  5. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    В нынешнее время нет необходимости искать TD-точки и строить TD-линии вручную, т.к. существует очень много индикаторов которые не только сделают это, но и посчитают ценовые ориентиры (об этом чуть позже), куда цена "должна" дойти при пробитии этих TD-линий.

    Я пользуюсь этим индикатором поэтому решил немного упомянут о нем.

    Но всецело полагатся на них ни в коем случае нельзя так как они не всегда правильно строят TD-линии (пример ниже)


    Это произошло так как 20 и 23 февраля (21 и 22 выходные дни) цены low оказались одинаковы и индикатор не отметил их как ТД-точки, хотя один из них необходимо принять как ТД-точку
    Правильная линии нижняя (жирная).

    Индикаторы для МТ4.
    Ind_TD_DeMark_3_1.rar
    TD_Points_Line_mgtd1.rar
  6. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    TD ценовые проекторы - это ценовой ориентир куда цена "должна" дойти после истинного пробития TD-линии.

    Есть 3 TD ценовых проектора:
    Первый расчитываеться легче всего:
    когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой на TD-линии непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

    Рассмотрим на примере графика 6СН9:
    При пробитии ТД-линии вниз (наблюдаем на графике)
    Находим максимальное значение цены выше ТД-линии (23.02.09 - 0,8095) вычитаем из него цену в которой он пересекает ТД-линию - 0,7910 получаем 0,8095-0,7910=0,0185
    Теперь и цены прорыва 0,7944 вычитаем получившуюся разницу 0,0185 и получаем 0,7944-0,0185=0,7759
    0,7759 и есть ценовой ориентир расчитанный по первому проектору (в левом верхнем углу графика индикатор расчитывает эти проекторы и показывает их ценовое значение).
     
  7. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    TD ценовой проектор 2 немного сложнее.
    При этом методе расчета выбирается не максимальное ценовое значение выше TD-линии, а внутридневной максимум над TD-линией в день с наибольшей ценой закрытия. А уж затем эта величина вычитается из цены прорыва.

    Рассмотрим на том же графике 6СН9:
    Находим максимальное значение цены выше ТД-линии в день с максимальной ценой закрытия (24.02.09 close - 0,8044, high - 0.8068 ) и вычитаем из него цену в которой он пересекает ТД-линию - 0,7918 получаем 0,8068-0,7918=0,0150
    Теперь и цены прорыва 0,7944 вычитаем получившуюся разницу 0,0150 и получаем 0,7944-0,0150=0,7794
    0,7794 и есть ценовой ориентир расчитанный по второму проектору
    В левом верхнем углу графика индикатор неправильно расчитывал этот проектор , что еще раз показывает то что нельзя полностью доверят индикаторам.
    Используя второй индикатор получил расчетную цену 0,7794

  8. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Еще более консервативным является TD ценовой проектор 3.
    Чтобы рассчитать величину ценовой проекции при восходящей TD-линии, нужно найти разность между TD-линией и ценой закрытия выше нее в день, когда зафиксировано максимальное внутридневное значение цены.

    На примере того же графике 6СН9:
    Находим цену закрытия в день с максимальным значением цены выше ТД-линии (23.02.09 high - 0.8095 close - 0,7994,) и вычитаем из него цену в которой он пересекает ТД-линию - 0,7910 получаем 0,7994-0,7910=0,0084
    Теперь и цены прорыва 0,7944 вычитаем получившуюся разницу 0,0084 и получаем 0,7944-0,0084=0,7860
    0,7860 и есть ценовой ориентир расчитанный по третьему проектору

    Оба индикатора показывают расчетную цену 0,7860, до которой (как видно из графика) цена уже дошла.

  9. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Для покупок наоборот рассматриваются минимальные цены, и разность не вычитаются из цены прорыва, а прибавляются к ним

    Приведу обобщенную таблицу из книги для покупок и продаж

    Ценовой проектор 1:
    СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найдите разность между минимальной ценой ниже нисходящей TD-линии и точкой на TD-линии непосредственно над ней и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке прорыва.
    СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найдите разность между максимальной ценой над восходящей TD-линией и точкой на TD-линии непосредственно под ней и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.
    Ценовой проектор 2:
    СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найдите разность между внутридневным минимумом, зафиксированным в день с минимальной ценой закрытия, ниже нисходящей TD-линии и точкой на TD-линии непосредственно над ним и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке проры-ва.
    СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найдите разность между внутридневным максимумом, зафиксированным в день с максимальной ценой закрытия, выше восходящей TD-линии и точкой на TD-линии непосредственно под ним и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.
    Ценовой проектор 3:
    СИГНАЛ К ПОКУПКЕ: найдите разность между ценой закрытия в день с внутридневным минимумом ниже нисходящей TD-линии и точкой на TD-линии непосредственно над ней и прибавьте полученную величину к ценовому значению в точке прорыва.
    СИГНАЛ К ПРОДАЖЕ: найдите разность между ценой закрытия в день с внутридневным максимумом выше восходящей TD-линии и точкой на TD-линии непосредственно под ней и вычтите эту величину из ценового значения в точке прорыва.

    Также необходимо отметить что первый и второй ценовые проекторы могут совпадать когда максимальная или минимальная цена закрытия и экстремум high или low соответсвенно фиксируются в один день.
  10. 1,497
    Комментарии
    47
    Темы
    1507
    Репутация Pro
    Аватар для SSSS  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Оценка истинности внутридневных ценовых прорывов

    Де-Марк открыл также 3 TD-квалификатора истинности внутридневных прорывов TD-линий.

    Расскажу вкратце о каждом из них на примерах.

    TD-квалификатор прорыва 1:
    Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.
    Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.

    На примере того же графике 6СН9:
    27.02.2009, то есть вчера, произошел прорыв ТD-линии.
    Смотрим цену закрытия за день до сигнала 26.02.09 (0,7979) - она возросла по сравнению с ценой закрытия 25.02.09 (0,7955)
    0,7979>0,7955 Следовательно этот квалификатор прорыва подтверждается.

    Для покупки наоборот должно быть снижение цены закрытия
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать