Офф-топ » Общение на свободные темы » Вероятности ДД и лимитов потерь-способы счета
+ Подписаться
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей

    Вероятности ДД и лимитов потерь-способы счета

    Не. А я так понял Валерия интересует именно то, о чем я писал- то есть: РАЗМЕР ПРОСАДКИ, шансы на нее (а это непосредствено шансы на получение лимита потерь) и доходность годовых.
    И интересует его ИМЕННО 3 к 1 в этом плане. (То есть повторюсь устроит его типа (Как японял): 60% годовых при 20% (ли там 30% годовых при 10% просадке максимум) при вероятности ее получения...? Вот этот параметр хорошо также иметь ввиду. Ибо одно дело через раз иметь 20% лимит потерь и 60% в среднем за год и другое к примеру из 5 раз ь 1 лимит потерь и 4 раз доходнсоть 60% годовых- это довольно разные результаты.
    (То есть плавность кривой доходности очень и очень важна при управлении большими деньгами).
    __________________

    Evgenn
    Стажер

    А вы думаете есть возможность получить строгую вероятность? Мол 75% за то что система не превысит 20% дродаун.. Разве что приближенно-грубо методом Монте-Карло...

    Какие могут быть гарантии господа? И опыт здесь в общем то никакой роли не играет... Трейдер может 5 лет делать деньги, а потом может 5 лет красиво сливать, или раз слить и все.. искать другую себе работу.. Это к чему я.. да к тому, что удача в нашем деле играет не последнюю роль. Удача, которую некоторые путают со своей гениальностью..
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 1,227
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    По просьбе Валерия вынес обсуждение темы в отдельную ветку, ибо интересна она может быть прежде всего инвесторам (а может и трейдерам).
    Итак, что имеем?
    ПУсть есть некий трейдер , работающий на рынке на реале ряд лет.
    Он в целмо успешен и имеет некий СРЕДНИЙ процент годовых.
    При этом (что тоже понятно) бывают у него и просадки ( иногда лимиты потерь).
    Спрашивается: как посчитать ИНВЕСТОРУ коий хочет ему денег дать в управление: каковы его ШАНСЫ (и насколь достоверна сия вероятность?) на то, что именно с НИМ будет поулчен лимит потерь (равно как иприбыль средняя?)
    Если В ыинвестор, то Вам понятно не все равно, если к примеру есть два трейдера СО СРЕДНЕЙ ДОХОДНОСТЬЮ к примеру 60% в год , но уодного распределение типа лимитт потерь доход лимит потерь доход итд а у другого скажем 4 раз адоход - 1 раз лимит потерь- то бишь кривая доходности более гладкая - ком уотдать деньги в управление.
    ОСновная проблема в том: а как же оную вероятнсоть посчитать?
  3. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Мой опыт говорит о следующем. ПРИ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОМ ОПЫТЕ И НЕИЗМЕННОСТИ ТС ТРЕЙДЕРА вероятность можно посчитать тупым счетом- если было к примеру 100 инвесторов равномерно распределенных по времени и лимиты потерь по данной Т С и тактике получены у 25, а 75 поулчили профит- то шансы на получение лимит апотерь составят 25%.
    При этом (понятно) НА ТОМ ЛИБО ИНОМ РЫНКЕ они будут варьироваться, НО В СРЕДНЕМ оно будет именно так.
    ТАкже предложен метод (См выше) МонтеКарло.
    Еще один метод предложил в сове время Алекс Сильвер (Позднышев) с форума "Альпари" . Кому интересно-может глянуть там веточку - просто точно не помню его методологию (что то связанное с временем пребывания в просадке и профите).
    Возможно Вы предложите что-то свое.
    Понятно, Что неплохо будет работать ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА (эксперт (эксперты) смотрят логик уработы ТС трейдер аи ТЕКУЩИЙ РЫНОК по торгуемым им инструментам и СОТВЕТСТВИЕ ЕГО ТС ДАННОМУ УЧАСТКУ РЫНКА ивыносят вероятностный верикт о шансах его ТС- но тут встанет вопрсо о КВАЛИФИКАЦИ ЭКСПЕРТОВ и пока эту методику мы снимаем с рассмотрения (я прсото иногда выступаю в роли такого эксперта, и практика показывает, что довольно точно говорю о соответствие ТС текущем урынку, но в рамках даннйо темы эту методику предлагаю не рассматривать в силу ее
    не формализуемости (в плане оценки экспертами- та кто понятно все : спросили взяли среднюю (можно с весами если эксперты имеют разный вес- и все дела).
    Вообще же о методиках оценки (кому интересно) работы трейдеров рекомендую почитать статью Роша на сайте Метаквот.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать