Конкурсы » Проект Валерия Мальцева » Вопросы по правилам и не только!
+ Подписаться
Страница 5 из 243 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
  1. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    [3. Зачем давать на тестирование допустим 100к с просадкой в 20%, если для большенства стратегий достаточно 40к с просадкой в 50%, так как вся маржа итак не используется? Риски для инвестора - одинаковые, но при этом количество денег задействованых в торговли - значительно меньше...


    ТУт давний спор об ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ.
    Важно ПЛЕЧО ИСКОМОЕ и сколь надо задействовать маржи.
    В некоторых стартегиях и у контрагентов 100 с просадкой 20% равно 40 с просадкой 50%.
    НО: на депозитах в мио НЕ ДАДУТ ПЛЕЧЕЙ 1 к 100 (К примеру UBS уже на 500 тысячах ограничивает плечо 1 к 15 ДЛЯ ФОРЕКСА, не говоря уже о фьючерсах- там плечи то будут гораздо ниже форексных).
    Валерий писал о том, что в случае длолгой успешнйо рабоыт речь может идти об управлении депо в несколько мио. А на таких депо НЕТ ПЛЕЧ 1 к 100.
    ТАким образом, и ПРОСАДОК по 50% не будет. А будет типа 20% МАКСИМУМ как лимит потерь (Со своего опыта говорю: больше редко кто даст на 1мио выше лимит потерь, что на амеровском рынке, что на нашем, что на форексе).
    При этом доходнсоть 40-50% годовых считается нормальной. Вот Валерий и ставит Вас ИМЕННО В ЭТИ УСЛОВИЯ (альтернатива 25% при 12-13% просадке- это уменьшение рисков просто в два раза).
    Просто леди и джентльмены (у кого пойдет дело) ВАС СРАЗУ СТАВЯТ В ЖЕСТКИЕ РАМКИ УПРАВЛЕНИЯ СОЛИДНЫМИ КАПИТАЛАМИ ПО ММ.
    Потому попытайтесь понять: ТАМ НЕ НУЖЕН БОЛЬШОЙ ПРОЦЕНТ И СЛИВ:) НУжен СТАБИЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ С малой вероятностью получения лимита потерь ЗА СЧЕТ ЖЕСТКОГО ММ.
    То есть клуб Ливермора тут не прокатит:) Риски по сделкам очень часто (кому увы, кому гуд) будут в пределах 1%, а то именее.
    И от Вас и просят СРАЗУ НА МАЛЫХ ДЕПОЗИТАХ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ- а как Вы на больших будетет торговать? отсюда и требования по УСТАНОВКЕ СТОПА СРАЗУ (ибо РМ просто без стопа не пропусит сделку на солидном капитале и при работе в конторе будет жестко контрлолировать и Ваш лот, и стоп и суммарку и просадку НЕ ВЫШЕ ОГОВОРЕННОЙ ПО ВРЕМЕНИ).
    Отсюда и ЗП от малой к большей - та же КОНТОРСКАЯ ПРАКТИКА. То есть Валерий пытается Вас приучить к работе по принципам управления капиталом не частным трейдером, а как это принято в ОРГАНИЗАЦИИ.
    (Только в этой схеме отсутствует аналитик- то есть Вы сами и трейдер (дисциплинированный трейдер:)) и аналитик - но 100% РМ над Вами в конечном итоге БУДЕТ - и к этому прйидется привыкнуть.
    То есть "баловаться лотами" или отыгрываться или стопы не ставить- Вам никто не даст. (Просто как только на терминале РМа высветится это он сделку ЗАКРОЕТ АВТОМАТОМ, а Вы будете разбираться потом- то ли ошиблись в лоте, то ли еще что (в некоторых конторах трейдер вообще САМ не торгует лоты- для этого есть оператор, а трейдер лишь заполняет тикет - отсюжа кстати и требование торговли на более высоких ТФ может вытекать).
    Просто пояснил Вам потенциальную ЛОГИКУ ВАЛЕРИЯ, чтобы не было вопросов (подсознательных) "А почему так то надо делать"? "Почему такие условия"? "А вот у меня....":)
    Типа, чтоб без обид было- у челвоека ЕСТЬ ИДЕЯ - он ее реализует . Есть деньги, чтоб идею реализовать - а уж Вы сами мыслите: подписаться ли под РЕАЛИЗАЦИЮ СИЕЙ ИДЕИ,. став одним из ее ИСПОЛНИТЕЛЕЙ или это "не Ваш кусочек хлеба с толстым слоем черной икры" (В масле холерестин - потому его не много на этом кусочке":))
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
    Перефразируя получаем 26*2.5 = 65% годовых при просадке не более 30%... Идется про то, что вы как инвестор замораживаете в первом случае больше денег... Например имея цель отдать в управление МИО с тем же успехом и риском можете использовать в данном примере 400к... На остальные же допустим (правда сейчас рисковано) - но например депозит в банке, пускай 10% годовых в доларе...

    Получаем туже прибыль/убыток от трейдинга + дополнительный доход...

    ЗЫ. Я не спорю, хазяин - барин, просто действительно хочу понять логику использования именно 20% просадки... Для трейдера - это значения не имеет, он просто уменьшает риск в сделке... Имеет значение только для инвестора...
    С точки зрения инвестора, любой будет рассматривать возможности при соотношении риска к доходу, как 1 :3. 1:2, как у Вас в соотношении 65 к 30 - это еще поискать нужно, 1:1 на серьезном уровне смотреть не будет никто.
    Я как и любой инвестор в конечном итоге буду искать и выбирать трейдеров практически показывающих показатели 1:3, но на этом этапе это не важно, и в правилах я этого не писал. Потому что поиграть с ММ можно в любой стратегии. Поэтому количество зайдествованных или нет денег не имеет значение.

    К примеру я в декабре покупал евробонды русских эмитентов. Там риски были минимальны, а 27% годовых до 2012 года. Сказочных условий этих нет уже, опять все приехоло к 10-12%, хотя нет банк "Русский стандарт" до сих пор прет на 50% годовых, но это очень непонятно и поэтому их никто не покупает. Но по облигациям риск дефолта минимален но существует, а по трейдингу - максимален и существует постоянно.

    Поэтому ориентироваться необходимо к 1:3 стабильным, но не более 20%.
  3. 223
    Комментарии
    7
    Темы
    229
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    3 Медалей
    Здравствуйте, Валерий!
    Я бы хотел спросить, имеет ли смысл оформить и вести стратегию, описанную мной здесь: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=14883 ?
    Предлагаю анализ делать на валютных парах. Стоп-лосс можно будет устанавливать на уровне экстремума свечи, пробившей линию цены открытия, но не менее 40 пунктов, или же на уровне ближайшей свечи.
    После прохождения цены в 100 пунктов, можно будет включить трейлинг-стоп с шагом 15-20 пунктов.
  4. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Есть стратегия, основанная на Sup/Res. Допустим, цена инструмента в данный момент находится между уровнями Sup/Res.Эти уровни все время находятся в динамике. Как я могу знать четкое время выхода прогноза? Как я могу знать, когда цена подойдет к этим уровням? Выходит, что я уже только по факту открытия сделки могу написать причины, по которым она была открыта и указать стоп и тейк.
    Как быть в таком случае?


    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    Если Sup/Res находятся в динамике, то я смею предположить, что это таймы от М1 до М30 ?
    Вы можете изменить тайм фрейм и тогда заранее на графике сможете показать эти уровни и тогда заранее описать принципы по которым будет совершен вход. Принципы установки стопа и профита. После открытия сделки прописать все в числовом измерении.
    Нет, это H1. Тайм фрейм менять не могу, так как тогда мое небольшое преимущество рассеивается как розовый туман. Поэтому уровень я могу указать, но если через пол часа он изменится и я открою сделку по другой цене, то на форуме уже смогу отчитаться по факту. По поводу тейка и стопа... Это тоже не стационарные уровни. Они также претерпевают изменений. Сложно будет каждый шаг системы отписывать каждый день. Уже свершившуюся сделку - да, но каждый шаг это, по-моему, слишком.
  5. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Цитата Сообщение от Валерий Mальцев Посмотреть сообщение
    С точки зрения инвестора, любой будет рассматривать возможности при соотношении риска к доходу, как 1 :3. 1:2, как у Вас в соотношении 65 к 30 - это еще поискать нужно, 1:1 на серьезном уровне смотреть не будет никто.
    Я как и любой инвестор в конечном итоге буду искать и выбирать трейдеров практически показывающих показатели 1:3, но на этом этапе это не важно, и в правилах я этого не писал. Потому что поиграть с ММ можно в любой стратегии. Поэтому количество зайдествованных или нет денег не имеет значение.

    К примеру я в декабре покупал евробонды русских эмитентов. Там риски были минимальны, а 27% годовых до 2012 года. Сказочных условий этих нет уже, опять все приехоло к 10-12%, хотя нет банк "Русский стандарт" до сих пор прет на 50% годовых, но это очень непонятно и поэтому их никто не покупает. Но по облигациям риск дефолта минимален но существует, а по трейдингу - максимален и существует постоянно.

    Поэтому ориентироваться необходимо к 1:3 стабильным, но не более 20%.
    Может я чегой-то не допонял.
    Тем не менее три рисунка:
    1. Стратегия риск/профит сделки 1:3.



    2. Стратегия риск/профит сделки 1:1



    3. Стратегия риск/профит сделки 3:1



    Конечный результат не сильно отличается.
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    НУ типа интересует 60% годовых при 20% просадке максимум. НО: серьезного инвестора также интересуют ШАНСЫ на получение лимита потерь НА ОСНОВЕ ПРОШЕДШЕГО ОПЫТА ТРЕЙДЕРА.
    Тесты тестами, но увы- серьезные деньги не доверят под малую практику. Как правило лет 5 хотя бы (минимум 3 года) стабильной работы).
  7. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Меняла Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Валерий!
    Я бы хотел спросить, имеет ли смысл оформить и вести стратегию, описанную мной здесь: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=14883 ?
    Предлагаю анализ делать на валютных парах. Стоп-лосс можно будет устанавливать на уровне экстремума свечи, пробившей линию цены открытия, но не менее 40 пунктов, или же на уровне ближайшей свечи.
    После прохождения цены в 100 пунктов, можно будет включить трейлинг-стоп с шагом 15-20 пунктов.
    У Вас стоп 40 , а профит 100. Потенциал у этой стратегии есть, так что все нормально.
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    По поводу того, что конечный результат не отличается. Может быть это в теории. Зато на практике знаю, что первичный результат отличается сильно. Если я знаю, что система дает мне просадку в 20% изначально, то психологически я готов пройти любой стоповый период, зная что я в конечном результате получу прибыль или нуль, но в потенциале могу иметь 60%.
    Если я знаю, что просадка 60%, то во первых я ее терпеть ни психологически, ни теоеретически, ни приактическе не хочу и не буду и смысл ее терпеть ради теоретической прибыли в те же проценты теряется. Тем более я знаю, что выйдет трейдер на реал, и сразу начнется стоповый период, и начнет его колбасить и сомнения начнут его одолевать, и тут уже мне придется его поддерживать и заставлять работать четко и ждать.

    Так что теория теорией, а практика - практикой. Я практик, и практик как трейдер, и брокер.
  9. 8,713
    Комментарии
    98
    Темы
    15649
    Репутация Pro
     
    Старожил

    7 Медалей
    Речь не о просадке, а о том, что соотношение стоп/лосс, рассматриваемое без вероятности профита фактор абсолютно неинформативный.
    Был у меня знакомый, который любил ставить стоп 5-10пп, а цели 100-200пп.
    Вот только денег он так и не заработал, хотя соотношение риска к профиту у него 1:20, а слил за 3 года больше 600К и помер в конце концов от сердечного приступа (хотя деньги и немалые еще водились).
  10. 19
    Комментарии
    0
    Темы
    19
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день! Хотел уточнить. Можно или нет в данном проекте торговать инструментами CFD STOCK? Вопрос вроде бы уже такой был, но ответ был какой - то слишком неопределенный.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать