Конкурсы » Проект Валерия Мальцева » Вопросы по правилам и не только!
+ Подписаться
Страница 150 из 243 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от InsighTrader Посмотреть сообщение
    А вообще, по-моему, это и так очевидно что еще рано говорить о каких-то результатах, тем более статистических. Тем более у участников работающих на ТФ более часа.
    Если это было на тему моего предложения, то вы промахнулись - я как раз о противоположной статистике говорил. А, если это самостоятельное утверждение, то да - значимой положительной статистики не будет еще долго.
  2. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Имею следующие предложения
    1. При описании ТС давать результаты бектеста и торгов по системе (см детализированный отчет МТ).
    Не обязательно оттуда- можно результаты ручных исследований (ибо не всякую ТС можно оттестить системтестером).
    2. Каждый сигнал ТС имеет на истории свою вероятность. Указывать при описании входа- какова вероятность отработки указанного Вами сигнала в соответствие с выбранными целями и стопом.
    3. Расчет цены игры: поскольку есть некая цель и стоп (или цели) и ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ что на истории и они достигались с той либо иной вероятностью- указывать это в описании сделки.
    То сеть типа: вхожу на продажу фунта от. Стоп там то потенциальный профит (профита) там то. Цена игры такая-то.
    А вот далее (самое интересное): будет СРАЗУ ВИДНО по прошествии определенного срока: если цена игры статистическая РЕЗКО отличается от реальной- значит БЕКТЕСТ системы с БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ БЫЛ ПРОВЕДЕН НЕ ВЕРНО или ТС перестала быть рабочей.
    Далее: наличие вероятности и цены игры позволит грамотно градуировать лоты и управлять капиталом. (Если понятно существенно различаются в ТС сигналы по вероятностям и отработке в пунктах).
    И понятно: если цена игры МЕНЕЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЗМЕРА и вероятность тоже- такой сигнал может ПРОСТО ОТМЕТАТЬСЯ участником проекта, как малоперспективный.
    Не факт, что это должно стать обязательным требованием. Но хотя бы по началу для ЖЕЛАЮЩИХ не стипендию получать, а СЕРЬЕЗНО УПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГАМИ такие расчеты должны были бы стать ПРАВИЛОМ перед открытием позиции.
    (Сказать по правде- я б стипендию отменил- что то сдается мне очень много людей именно ради нее в проект идут, судя по их настрою на работу и показываемым результатам - чисто мое мнение).
  3. 2,257
    Комментарии
    21
    Темы
    2597
    Репутация Pro
    Аватар для wiking  
    Мастер форумных наук

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение


    2. Каждый сигнал ТС имеет на истории свою вероятность. Указывать при описании входа- какова вероятность отработки указанного Вами сигнала в соответствие с выбранными целями и стопом.
    Я с математикой на Вы , может поэтому и туплю слегка , но , можно
    по-подробнее про вероятности ? Как вы рассчитываете вероятность пробоя/отскока
    от уровня или границы канала , или отработку той или иной фигуры ?
    Если можно, на примере , а то как-то пока в тумане все. :)
  4. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Имею следующие предложения
    Имхо для себя нормальный трейдер и так нечто подобное делает, а в обязаловку - это отпугнет большое кол-во участников. Т.е. если такое ввести, то конкурс станет более профессиональным, но это ли единственная и основополагающая цель проекта? Только Валерий может ответить. От того, что мы тут мнения повысказываем, толку мало...

    PS: Викинг, поддерживаю. Просчет возможен только при определенном уровне допущения - допуски по характеристикам паттернов, по движениям цены и прочее. Изменили допуски - поменялась статистика. А таковой просчет - это гигантская работа - примером можно ДжаДжу посмотреть... немногие готовы на такой гемор...
  5. 19,801
    Комментарии
    465
    Темы
    20570
    Репутация Pro
    Аватар для Евгений Ляпкин  
    Старожил

    9 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    примером можно ДжаДжу посмотреть... немногие готовы на такой гемор....
    Причем неизвестно - по окончании гемора на сколько увеличится матожидание системы...
  6. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от wiking Посмотреть сообщение
    Я с математикой на Вы , может поэтому и туплю слегка , но , можно
    по-подробнее про вероятности ? Как вы рассчитываете вероятность пробоя/отскока
    от уровня или границы канала , или отработку той или иной фигуры ?
    Если можно, на примере , а то как-то пока в тумане все. :)
    Не вопрос. Это проистекает из СТАТИСТИКИ работы в прошлом и бектеста системы.
    Например: пусть на бектесте Вашей ТС у Вас есть сигнал индикатора Вашего сто стопом 50 пипс и профитом 100 пипс.
    Известно, что в 40 случаях Вы получали лося и в 60 профит.
    Цена игры (МО) будет таким: -50х0.4 + 10х0.6=-20+60=40
  7. 4,164
    Комментарии
    7
    Темы
    4265
    Репутация Pro
    Аватар для Денис Давыдов  
    Мастер форумных наук

    4 Медалей
    Сомневаюсь, что такая статистика будет полезной, проверять её администрация конкурса физически врятли сможет, а значит понаписать можно много чего.
    Помоему проверка в реальном времени у всех на глазах самый лучший вариант отбора.
  8. 2,982
    Комментарии
    7
    Темы
    1819
    Репутация Pro
    Аватар для burdock  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Frankus Посмотреть сообщение
    Не вопрос. Это проистекает из СТАТИСТИКИ работы в прошлом и бектеста системы.
    Например: пусть на бектесте Вашей ТС у Вас есть сигнал индикатора Вашего сто стопом 50 пипс и профитом 100 пипс.
    Известно, что в 40 случаях Вы получали лося и в 60 профит.
    Цена игры (МО) будет таким: -50х0.4 + 10х0.6=-20+60=40
    Всё это хорошо и, наверное, где-то даже правильно. Только вот статистика, а следовательно, и вероятность, и МО здорово зависят от периода работы/тестирования.
    Так что места интуиции трейдера всегда остаётся с избытком, а её в правила не втиснешь, не формализуешь...
  9. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Теперь про уровни: аналогично. У меня тут и своя статистика долгая наработалась и априорная- откуда брал.
    Я делю уровни по силе и трендовости. Плюс цели берем статистические 1 и 2 дял расчет а цены игры (они и стоп от волатильности инструмента пляшут).
    И далее корректирую их методом экспертной оценки по свечам, ФА и индикаторам (В пределах 6%).
    Ну и в результате имеем полную группу событий при планировании позиции: стоп-лосс, цель 1, цель 2.
    Если к примеру вышло: цель 1 100 пипс стоп 100 пипс и цель 2 200 пипс (А цели с графика беру с учетом уровни и волатильности инструмента), и шансы 40 40 20 то цена игры априори такая:
    -100х0.4+ 100х0.4+ 200х0.2=40пипс
    Понятно, что для моей ТС в реал жизни целей то не 2 будет а поболее НО В СРЕДНЕМ цену игры так считать вполне можно.
    А для КАЖДОГО расчет пойдет по реал статистике и бектесту (кто в еале еще не торговал- чисто по бектесту.
    Аналогчино кстати и паттерны: увидел паттерн- отсмотрел статистику по инструменту в прошлом и определил: цели 1 и 2 по ходу отработки патерна и стоп где ставить- вероятнсоти по бектесту и реал торговле по этим патернам на торгуемом инструменте- вот и МО отработки паттерна.
    И поверьте: НИЧЕГО ТУТ СЛОЖНОГО НЕТУ- был бы бектест проведен и реал работа была бы- а вот если ни того ни другого трейдер не делал- тады ды- нипочем не узнать МО:)
  10. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    Цитата Сообщение от burdock Посмотреть сообщение
    Всё это хорошо и, наверное, где-то даже правильно. Только вот статистика, а следовательно, и вероятность, и МО здорово зависят от периода работы/тестирования.
    Так что места интуиции трейдера всегда остаётся с избытком, а её в правила не втиснешь, не формализуешь...
    Несомненно, что ДОСТОВЕРНОСТЬ МО может со временем изменяться.
    Но если оно изменилось В ХУДШУЮ СТОРОНУ против показателей бектеста и прошлой работы ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, что Ваша ТС ПЕРЕСТАЕТ (перестала) работать ан текущем участке рынка.
    Так это ОТЛИЧНО! Зачем же терять деньги (свои инвестора) видя это? ОСТАНОВИТЕ РАБОТУ и перейдите на бумагу.
    Станет МО, ка к и ранее - снова переходим на реал счет.
    Поймите: 3 месяца ОЧЕНЬ МАЛЫЙ СРОК - НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ ПО БОЛЬШИНСТВУ ТС. А трейдер должен иметь МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ - либо со стороны аналитика и РМа, но если такового в проекте нету- ХОТЯ БЫ САМОКОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНСОТИ СВОЕЙ ТС.
    И расчет МО, а потом РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СДЕЛКАМ и есть такой самоконтроль.
    Насчет интуиции: в данном проекте она МИНИМИЗИРУЕТСЯ. Принимаются только ТС с ЧЕТКИМ ОПИСАНИЕМ.
    Да- логическая альтернатива ВОЗМОЖНА, но ВСЕ РАВНО после ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ МО по сделке ДОЛЖНО БЫТЬ РАССЧИТАНО легко.
    Пример (из моего опыта): пусть имеется логическая альтернатива в оценке ФА: за или против?
    Прикинул я и решил: таки суммарно за (ну к примеру противоречивый фон имеем новостной и межрынчоный ТА дает).
    Уровень есть- тут вероятность априорная одинаковая. Смотрю свечи: тут можно ситуацию и так и эдак оценить- решил, что все таки нейтрально, а не за. (Против свечей я не торгую).
    Отлично: вот теперь корректировка вероятности уже пойдет ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ в условиях логической альтернативы только с учетом ФА.
    Все скорректировал- рассчитал. То есть я к чему: то, что система не является МТС и при принятии решения трейдер использует анализ (Бога ради пусть и с учетом подсознания, интуиции) НЕ ДОЛЖНО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ МЕШАТЬ РАСЧЕТУ МО сделки.
    Ибо и в ручном бектесте и в опыте своей работы он УЖЕ БЫЛ в аналогичных ситуациях и статистику использования своей интуиции ДОЛЖЕН ЗНАТЬ.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать