Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Моделирование сделок методом Монте-Карло
+ Подписаться
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
  1. 6
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Красиво смотрится..)Ток надо что бы мат ожидание было положительное, а ето уже зависит от качества сигналов...вывод отюсюда что надо искать сигналы с наибольшей долей вероятности...))
  2. Цитата Сообщение от Zorg Посмотреть сообщение
    Красиво смотрится..)Ток надо что бы мат ожидание было положительное, а ето уже зависит от качества сигналов...вывод отюсюда что надо искать сигналы с наибольшей долей вероятности...))
    Неправильный ответ :)
    Важно сопровождение открытой позиции, а не сигнал на её открытие. Можно открываться хоть от балды, но как ты сопровождаешь ордер и где ты закрываешь - вот что важно.

    Именно поэтому никогда те, кто покупает всяческие сигналы не будут в прибыли...
  3. 39
    Комментарии
    0
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Happy  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Неправильный ответ :)
    Важно сопровождение открытой позиции, а не сигнал на её открытие. Можно открываться хоть от балды, но как ты сопровождаешь ордер и где ты закрываешь - вот что важно.

    Именно поэтому никогда те, кто покупает всяческие сигналы не будут в прибыли...
    Это с чего это такие заявления? :geek:
    Что значит сигнал на открытие позиции не важен? :eek:

    Даже если взять ваш пример с покупными сигналами:
    А если все сигналы будут реально с положительным матожиданием, и все сделки сразу с открытия будут уходить в плюс с выставлением стопа в безубыток? Как вам такой вариант?
    И тут уже абсолютно не важно как раз как закрываться - закрывайся хоть от балды, ты всегда будешь с прибылью и никогда не будешь в убытке.

    (Важен и вход и выход - это равнозначные факторы, имеющие равное влияние на результат торговли).

    Согласен с предыдущим автором.
    ММ не сделает из системы с отрицательным МО прибыльную систему - это не его задача вообще.
    ММ просто помогает для системы с положительным МО максимизировать прибыль и минимизировать просадку.

    Странно, что вы пытаетесь вести этот раздел, не зная таких азов... :fist:
  4. Цитата Сообщение от Наумов Посмотреть сообщение
    С чего это вдруг Вы решили, что если какие-то 70 подряд сделок дадут вам вероятность выигрыша 65%, то любые другие подряд 70 сделок дадут вероятность выигрыша тоже близко к 65%?
    О, дайте мне такую ТС с такой вероятностью!!! - шутка... не надо.

    На самом деле Наумов прав не из-за неучтенного распредления... Хотя и в этом тоже дело.
    Преамбула.
    С некоторых пор я стал внимательно смотреть на принципы построения ТС, ММ которой нужно посчитать, или хотя бы приблизительно оценить.

    Амбула
    По русски - если средние прибыли/убытки в одной ТС (назовем её - примари) примерно одинаковы, то в такой ТС очень важно текущее состояние рынка, его настроения и т.д. Тут важны прогностические способности этой ТС, и прибыльность её будет почти целиком зависеть от этого.

    В другой ТС (назовем её - секондари :) ) убытки по сравнению с прибылями очень малы. Точнее это прибыли гораздо больше, чем убытки. Но убытков - просто море, примерно на 7-8 убытков одна прибыльная сделка. Но за счет того, что она в среднем в 10-15 раз больше среднего убытка, такая ТС прибыльна. В такой ТС должны на 90%-95% работать законы матожидания. Именно по таким ТС и нужно работать. Это говорят уже 150 лет, с тех пор как существуют спекуляции, и появились люди, зарабатывающие на этом. Помним - режем убытки, даем прибыли расти?

    Замечу, что ТС первого типа (примари) - ну просто подавляющее большинство. Особенно у новичков, и новоявленных исследователей рынка. Они ищут механизмы, позволяющие им обыграть рынок. А его не надо обыгрывать, надо идти на одной волне с ним.

    И ТС первого типа я никогда не возьму на анализ.

    Чтобы еще более по русски озвучить это, опять же повторюсь цитатой Нассима Талеба:
    "Меня однажды спросили, куда на следующей неделе пойдет индекс SP500. Я сказал, что с вероятностью 70 % вверх. Меня затем спросили, какого объема моя бычья позиция. Я спросил, а кто сказал, что у меня бычья позиция? Я глубоко в шортах...
    На меня посмотрели, как на придурка. Ну не стану я им объяснять, что если индекс пойдет вверх с вероятностью 70%, то на 100 пунктов, но если он пойдет все же вниз, то на 300 пунктов. Естественно, матожидание второго варианта больше".
    ТС первого типа поспешит открыть в таком случае позицию buy, а ТС второго типа - позицию sell. Все остальное - это сопровождение, которое действительно важно.

    Далее:
    Цитата Сообщение от Happy Посмотреть сообщение
    Это с чего это такие заявления? :geek:
    Что значит сигнал на открытие позиции не важен? :eek:

    Даже если взять ваш пример с покупными сигналами:
    А если все сигналы будут реально с положительным матожиданием, и все сделки сразу с открытия будут уходить в плюс с выставлением стопа в безубыток? Как вам такой вариант?
    И тут уже абсолютно не важно как раз как закрываться - закрывайся хоть от балды, ты всегда будешь с прибылью и никогда не будешь в убытке.

    (Важен и вход и выход - это равнозначные факторы, имеющие равное влияние на результат торговли).
    В качестве простого примера:
    (пишу по памяти, вроде из одной книг Швагера) -
    жил-был фермер в глубинке США, и покупал и продавал он акции на бирже. Причем так преуспел, что к нему приехали журналисты, взять интервью о его волшебных методах. И спросили его:"Расскажите, с помощью каких индикаторов вы торгуете?". А он говорит:"Да нету ничего такого. Просто беру камушек на веревке, и провожу им над тикером акции в газете. Если качается вдоль -то покупаю, если поперек, то продаю." Журналисты офигели, и спросили:" И это все?!!!". Фермер:" Да. Все."
    И когда они уже собрались уходить, фермер добавил:" Ну, правда есть такая мелочь. Если к концу следующего дня акция находится в убытке, то я все закрываю."
    Важно сопровождение ордеров, а никак не точность выхода, а тем более входа.
    В идеале, когда средний убыток меньше среднего профита раз в 10, я могу ошибиться в выходе на несколько дней - это на конечную доходность сильно не повлияет, а вход мне должен быть вообще по барабану.
    Но это неверно, если у меня соотношения убытки\профиты примерно одинаково, тогда действительно нужно трястись над тем, когда и в какую минуту открыть ордер, чтобы потом не ошибиться еще и в выходе - очень некомфортное состояние для торговли.

    Цитата Сообщение от Happy Посмотреть сообщение
    Согласен с предыдущим автором.
    ММ не сделает из системы с отрицательным МО прибыльную систему - это не его задача вообще.
    ММ просто помогает для системы с положительным МО максимизировать прибыль и минимизировать просадку.

    Странно, что вы пытаетесь вести этот раздел, не зная таких азов... :fist:
    Все верно, с чего вы взяли, что я этого не знаю? Это первичная аксиома.
    Все мои выводы сделаны не только на анализе чужого добра :), но и на своих собственных ошибках. Слава богу, их все меньше и меньше и моя торговля меня радует.

    Сорри за столь длинный пост...
  5. 39
    Комментарии
    0
    Темы
    39
    Репутация Pro
    Аватар для Happy  
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Алексей Кияница Посмотреть сообщение
    Важно сопровождение ордеров, а никак не точность выхода, а тем более входа.
    Это заблуждение.
    Важно и первое и второе и третье, причём важность примерно равнозначная - независимо от того у кого какие приоритеты и на что каждый предпочитает обращать большее внимание.

    А про фермера - это просто байка. :)

    Для иллюстрации вопрос, немного некорректный но наглядный:
    Что важнеёё: детство, молодость, средний возраст или старость?
  6. С некоторых пор стараюсь избегать споров, поэтому спорить не буду. Это, как говорится, имхо... Жизнь рассудит

    А по поводу байки - даже если и байка, но суть отражает ох как хорошо. Просто я заметил, что пока трейдер не начинает мыслить вероятностно, никакие доводы на него не действуют. Проверено на себе :). Неоднократно :)
  7. 8
    Комментарии
    0
    Темы
    8
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    [QUOTE=Алексей Кияница;296473]Для тех, кто ленится ;), ну или просто не захотел потратить на это время, сделаю это за вас.

    Итак, приведу 5 графиков баланса депозита с заданными параметрами (первые 5 смоделированных):
    1) Прибыльная сделка больше убыточной в 2 раза.
    2) Количество прибыльных сделок - 40 %, убыточных соответственно - 60%.
    3) Риск на одну сделку - 10 % от имеющегося депозита.4) Количество сделок - 300.
    __________________________________

    Непонятно!
    Вы имеете ввиду риск на одну сделку 10% ???
    Поясните тогда, что значит в вашем посте "риск":
    1. Размер входа в позицию относительно общего размера капитала ?
    либо
    2. Или это просто говоря стоплосс в размере 10%. Разве стакими СЛ можно работать реально? Тогда вам нужно ставить тейкпрофит в размере 30% (прибыль/убыток=3:1) в крайнем случае ТП должен быть равен 20% ! !
    Вы смеетесь?

    Где вы такое вытянете ? Тем более для тех, кто работает в интрадее...
    Теперь вы говорите о 300 сделках
    По вашему примеру с риском 10% (стоплосом по вашей логике) и необходимым при этом ТП=20%. Вы смогли бы реально на дневных графиках сделать только максимум 2-3 операции в год - в итоге 300 сделок растянется на 10 лет
    В интрадее таких ТП не выдавить с рынка!
    Поясните!


    Заодно уточните, что значит оптимальная ставка (ставка келли) например 25%:
    1. Размер входа в позицию в размере 25% относительно общего размера капитала ?
    либо
    2. Стоплосс = 25%!!! ??? Но тогда нужен будет ТП минимум 50%!!!!

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать