Форум трейдеров » Торговые роботы, советники, индикаторы » Стратегия "autopanda"
+ Подписаться
Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 490
    Комментарии
    117
    Темы
    491
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Гусев  
    В начале пути

    4 Медалей

    Стратегия "autopanda"

    Server: 208.113.69.217
    Login: 119964
    Invest password: 5YG6qXQfNo



    Название стратегии : autopanda

    Вендор: Чекмасов Борис.

    Ник на форуме: commersant

    URL вендора: http://uatrader.blogspot.com

    Описание стратегии вендором:

    Советник открывает позиции по 17 классическим свечным паттернам. В зависимости от настроек открывает сделку по рынку, лимитным ордером, либо если необходимо подтверждение модели - стоплимитным ордером. Возможно подключение трейлинг-стопа  и различных алгоритмов моней менеджмента. По умолчанию параметры настроены на пару EURUSD таймфрейм Н4 и депозит 10 000, но мне удавалось перенастроив параметры (основной - это MoneyRisk ) получать и весьма приличные результате на тестере на #GM, получая с депозита 5$ сотню долларов прибыли за 2 месяца. Так что диапозон использования достаточно широк. Ну и советую любителям программирования заглянуть в исходный код и посмотреть на логику по которой построен советник - я ее сделал расширяемой - так что достаточно легко засунуть в болванку свой ММ, тип тралла, алгоритм открытия сделок, не нарушив логику работы скрипта.

    Технические характеристики:

    MM_type - тип Моней Менеджмента (0 - нет; от 1 до 8:  8 различных стратегий направленных на изменение лота, величины стопа и тейкпрофита, частоты сделок при изменениии первоначального баланса).
    Order_alg - тип ордеров, которые выставляет эксперт (эксперт может работать с рынка (1), выставлять лимитные либо стоплимитные ордера на расстоянии OpenShift пунктов от рынка (тип 2 и 3), либо выставлять лимитные или стоплимитные ордера по хаям и лоу предыдущих ( OpenShift назад) свечей (0 и 4) .
    Lots - первоначальный размер лота
    MoneyRisk - первоначальный риск на сделку в долларах
    ProfitLoss - отношение размера профита к размеру лосса
    OrderInterval - минимальный интервал между сделками (в ко-ве тиков)
    OpenShift - сдвиг свечи или спреда для торговли лимитниками
    MaxWaitPos - максимальное ко-во активных позиций на рынке
    Use_trall - тип трейлинга (0 - нет, 1 - классический, 2 - удавка, 3 - по теням предыдущих свечей)

    Используемые индикаторы:



    Параметры тестирования:
    Символ EURUSD_FX (EURO vs US DOLLAR)
    Период 4 Часа (H4) 2009.01.26 00:00 - 2009.02.23 20:00 (2009.01.24 - 2009.02.24)
    Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)


    Срок тестирования 1 месяц.

    Параметры советника:

    MM_type=2;
    Order_alg=2;
    Lots=0.1;
    MoneyRisk=110;
    ProfitLoss=2.2;
    OrderInterval=150;
    OpenShift=10;
    MaxWaitPos=3;
    Use_trall=2;

    Итоги тестирования специалистами компании BroCo:

    Баров в истории 1128
    Смоделировано тиков 1052341
    Качество моделирования 90.00%
    Ошибки рассогласования графиков 1

    Начальный депозит 10000.00 USD
    Чистая прибыль 904.30 USD
    Общая прибыль 2465.00 USD
    Общий убыток -1560.70 USD
    Прибыльность 1.58
    Матожидание выигрыша 25.12
    Абсолютная просадка 833.80 USD
    Максимальная просадка 1242.80 USD (11.29%)
    Относительная просадка 11.29% (1242.80 USD)

    Всего сделок 36
    Короткие позиции (% выигравших) 36 (55.56%)
    Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)
    Прибыльные сделки (% от всех) 20 (55.56%)
    Убыточные сделки (% от всех) 16 (44.44%)
    Самая большая
    прибыльная сделка 230.20 USD
    убыточная сделка -111.70 USD
    Средняя
    прибыльная сделка 123.25 USD
    убыточная сделка -97.54 USD
    Максимальное количество
    непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (1002.60 USD)
    непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-666.60 USD)
    Максимальная
    непрерывная прибыль (число выигрышей) 1002.60 USD (9)
    непрерывный убыток (число проигрышей) -666.60 USD (6)
    Средний непрерывный выигрыш 4
    непрерывный проигрыш 3
     
    Вложения Вложения
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 8,900
  2. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Ребята, стратегия моя. Кого интересует исходный код забираем тут . Камнями не бить - это пока что только третий советник созданный мной.
    P.S: Все совпадения имен с пандой случайны и не содержат намеков на персонажей этого форума :)
  3. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    2commersant Посмотрел - потрясающий эксперт!

    Реализовано в нем всего столько что сложно даже и разобраться поначалу.
    Установил советник с установками по умолчанию на евродоллар и баксойену - все отработало на ура!

    Но возникла парочка вопросов:
    Я вот не совсем понимаю откуда расчитывается размер стопов? Надо бы уменьшить величину тейк-профита, но не ясно каким образом....
    Далее - я думал, что можно менять установку стоплимитников на байлимитные отложенники (т.е. выше цены не только селл но и бай - на тренде самое оно) но выставление пункта 3 и 4 ничего не дало в этом плане..
    Также не ясен пункт второй в опции Order_alg ( 1 - пропорциональный, метод удвоения) - я не заметил, чтобы ордера удваивались
  4. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Anyan Посмотреть сообщение
    Но возникла парочка вопросов:
    Я вот не совсем понимаю откуда расчитывается размер стопов? Надо бы уменьшить величину тейк-профита, но не ясно каким образом....
    Далее - я думал, что можно менять установку стоплимитников на байлимитные отложенники (т.е. выше цены не только селл но и бай - на тренде самое оно) но выставление пункта 3 и 4 ничего не дало в этом плане..
    Также не ясен пункт второй в опции Order_alg ( 1 - пропорциональный, метод удвоения) - я не заметил, чтобы ордера удваивались
    Размер стопа рассчитывается из MoneyRisk - это размер стопа в долларах, размер тейкпрофита из переменной ProfitLoss - это отношение профита к стопу (к примеру при значении 2 профит будет в 2 раза превышать размер стопа). Тип отложенников меняется переменной Order_alg - 2 лимитные ордера, 3 - стоплимитные (хуже рынка). Метод удвоения - ордера удваиваются после того как размер депозита увеличился в 2 раза, если нужен просто пропорциональный лот то это ММ_type - 2. Касательно 3-4 пунктов - там по инструменту проверяется минимальный уровень выставления стоплоссов и если OpenShift меньше этого значения принимается соответственно минимальный. Поэтому ближе значения переменной MODE_STOPLEVEL , которое выдает MarketInfo ордер не выставляется.
  5. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Размер стопа рассчитывается из MoneyRisk - это размер стопа в долларах, размер тейкпрофита из переменной ProfitLoss - это отношение профита к стопу (к примеру при значении 2 профит будет в 2 раза превышать размер стопа). Тип отложенников меняется переменной Order_alg - 2 лимитные ордера, 3 - стоплимитные (хуже рынка). Метод удвоения - ордера удваиваются после того как размер депозита увеличился в 2 раза, если нужен просто пропорциональный лот то это ММ_type - 2. Касательно 3-4 пунктов - там по инструменту проверяется минимальный уровень выставления стоплоссов и если OpenShift меньше этого значения принимается соответственно минимальный. Поэтому ближе значения переменной MODE_STOPLEVEL , которое выдает MarketInfo ордер не выставляется.
    Теперь понятно - благодарю!
    Действительно очень неплохо все продумано и защита от флэта и полноценное взятие тренда :bow:
  6. 490
    Комментарии
    117
    Темы
    491
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Гусев  
    В начале пути

    4 Медалей
    3 сделки Закрылись по СЛ, 3 находятся в рынке. Не зафиксированный профит составляет 426.00 USD а зафиксированный убыток -331.50 USD. Для начала работы это нормально. Возможно стратегия и начнёт показывать доходность.
    Вложения Вложения
  7. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    я немного поспешил с выводами............ Оrder_alg 2 предусматривает установку лимитников, т.е торговля против тренда, флэтовая. версия 3 устанавливает стоплимитники т.е. торговял по тренду, но потери на флэте............. А нет ли такого алгоритма, который бы устанавливал лимитники, а при срабатывании стопа, стоплимитники бы открывались? Т.е. торговля во флэте, но после пробития и начале тренда получался бы переворот позиций и торговля по тренду..............
  8. 605
    Комментарии
    9
    Темы
    609
    Репутация Pro
    Аватар для commersant  
    В начале пути

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Anyan Посмотреть сообщение
    я немного поспешил с выводами............ Оrder_alg 2 предусматривает установку лимитников, т.е торговля против тренда, флэтовая. версия 3 устанавливает стоплимитники т.е. торговял по тренду, но потери на флэте............. А нет ли такого алгоритма, который бы устанавливал лимитники, а при срабатывании стопа, стоплимитники бы открывались? Т.е. торговля во флэте, но после пробития и начале тренда получался бы переворот позиций и торговля по тренду..............
    Сейчас нету, но такое встроить можно.
  9. 81
    Комментарии
    1
    Темы
    81
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от commersant Посмотреть сообщение
    Сейчас нету, но такое встроить можно.
    ну это было бы просто замечательно! надежность и прибыльность стратегии выросли бы намного! (хотя стиль торговли конечно зависит от рынка, однако работа по бай лимитникам слишком опасна - тренды бывают слишком сильными и депо запросто может вылететь в трубу ну и т.д.) Сам я только немного смыслю в програмировании иначе б уже давно подобное сделал.....

    Кстати, тут один колега предложил использовать в качестве ориентировки для отложенников не цену, а МА - т.е. отложенники устанавливаются на заданном расстоянии не от текущей цены, а от средней скользящей - мне кажется это очень неплохая идея..... хотя конечно надо бы потестить.....
  10. 30
    Комментарии
    0
    Темы
    30
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Anyan Посмотреть сообщение

    Кстати, тут один колега предложил использовать в качестве ориентировки для отложенников не цену, а МА - т.е. отложенники устанавливаются на заданном расстоянии не от текущей цены, а от средней скользящей - мне кажется это очень неплохая идея..... хотя конечно надо бы потестить.....

    давным давно архив из более 2000 советников скачал... неделю каждый из них на истории тестировал на визуале большинство... на пару только остановилось мое внимание. отложников от средних и от других индикаторов большая куча... все или сливали или на месте топтались... некоторые приносили конечно скачки прибыли 1 раз в 4 года а потом лоси после етого скачка... конечно в плюсе, но если бы торговать начали позднее совершения етой сделки то бы в лучшем случае в нулях....
    имхо, соря за оффтоп. стабильную прибыль будет приносить только система работащая на отскоках. взгляд делать не на колличество пунктов, а на процентную фигуру графика. подвигать прибыльный лос. и уж точно без тейкпрофита...

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать