Форум трейдеров » Психология торговли и методы управления капиталом » Истина в ММ?
+ Подписаться
Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей

    Истина в ММ?

    Страх, жадность, азарт, обида, гордыня и прочее, всё это – множество аспектов, которые, будучи необузданными, идут рука об руку с 95% трейдеров. О них написано уже достаточно и многие (если не все) прекрасно всё понимают, но толку-то?...
    Действительно, а что именно в себе примирять? С чего начать? Что главным выделить для себя? Когда новички открывают демо-счета и шпарят на них гиперпрофиты – это одно. Стоит им, вдохновившись успехами, перейти на реал, как что-то меняется. (Да это и нормально. Обязательно нужно слить парочку депозитов, прочувствовать, так сказать, все прелести трейдинга). Реальные деньги – вот то, что меняет отношение к торговле.
    Если для борьбы с эмоциями (мешающими успешной торговле), взять на вооружение это понимание («Реальные деньги – вот то, что меняет отношение к торговле»), то уже имеем точку опоры. Уже есть с чего начать работу над собой. Через управление рисками (как один из вариантов) можно минимизировать деструктивные проявления различных психологических аспектов. Понятное дело, что чем меньше сумма которой рискует трейдер – тем менее «яркими» будут проявления страха, жадности и т.д.
    На столе перед вами рассыпана горсточка гречки (100 неотваренных зёрен). Неудачным движением пальцев, вы смахнули одно зерно. Невелика потеря. Вряд ли это вызовет горькое чувство утраты. Так и со сделкой, которую вы открываете, закладывая риски в 1% от депозита. При таком консервативном стиле можно торговать достаточно спокойно и размеренно. НО, на сколько хватит терпения, что бы видеть, как депозит прирастает крохами? Здесь уже существует опасность «сорваться» (мол, ну сколько можно зарабатывать помалу? Так и жизни не хватит…). Трейдер начинает увеличивать риски, это ведёт к усилению эмоциональной составляющей, короче, пошла цепная реакция…исход, в большинстве случаев, очевиден.
    Как же можно синтезировать минириски с возможностью получения «увесистых» профитов? (ещё раз уточню идею: минириски – то, что не спровоцирует сильные эмоции; «нормальные» профиты – то, что удовлетворит потребность и не будет причиной завышения рисков.) Вот и пришли к манименеджменту.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 19,853
  2. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    «Управление капиталом - это 90% игры. Менеджмент денежными ресурсами - это самый важный аспект в торговле, когда дело доходит до основного момента…»

    «…В управлении капиталом различаются две категории: правильное управление капиталом и неправильное управление капиталом. Правильное управление принимает во внимание два фактора: риск и вознаграждение за него. Неправильное рассматривает каждый из факторов по отдельности: либо риск, либо вознаграждение. Правильное управление капиталом учитывает весь доступный спектр возможностей. Неправильное - оценивает только отдельные свойства или характеристики счета, такие как процент прибыльных сделок или соотношение прибыль/потери…»

    Райан Джонс. Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами
  3. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    И так, как с минирисками получать хорошие профиты?
    Хочу предложить один из способов на примере фрактального разворота медвежьего тренда.
    Зелёная горизонтальная линия – её пробой – это сигнал на покупку
    Красная горизонтальная линия – стоп
    Синяя горизонтальная линия – фиксируем профит

    Вариант №1:

    1. Открываем позицию, по пробитию фрактала (зелёная линия)
    2. Стоп под нижним экстремумом (риск=1%)
    3. Профит выставляем из расчёта 2 к 1.

    При удачном раскладе, профит составит 2%.

    В этом примере открытие позиции, как бы, дискретно. А если не рассматривать факт пробития фрактала, как приказ на открытие позиции? А оценить лишь одним из выполненных условий, которое предшествует дальнейшему возможному входу в рынок. А именно…

    Вариант №2:

    1. Ждём, когда произойдёт пробитие фрактала
    2. Ставим бай-лимит на 50% (от минимума до данного фрактала)
    3. Если цена вскоре откатывает до ордера – позиция открывается
    4. Профит ставим как в случае варианта №1

    Здесь уже соотношение будет 5 к 1 (Если ордер ставить на откат в 2/3, соотношение увеличивается до 8 к 1). Таким образом, при минимально-заложенном риске, имеем возможность взять неплохой профит.

    p.s. Конечно, при таком подходе, нередко, сделки могут уходить куда надо без нас;…не под каждую систему это будет уместным, но, тем не менее, этот вариант может быть достаточно интересным.

    Если поделитесь своим виденьем и опытом по теме – было бы здорово.:bow:
     
  4. 1,074
    Комментарии
    15
    Темы
    1081
    Репутация Pro
    Аватар для dr.Лектор  
    Вечноголодный

    6 Медалей
    Я уже давно озабочен этой проблемой. Я торгую дивергенции, я знаю о них почти всё. По моему это самый достоверный паттерн, но он нуждается в правильной интерпритации, каторая несомненно приходит с опитом работы.
    ММ - бесспорно неотьемлемая часть успеха. Но в трейдинге "меньшему риску сопутствует большая работа", если цель вашей торговли максимизировать прибыль. Ведь согласитесь не хитрое дело просмотреть десяток часовых графиков и открыться по первому же найденному тренду (домустим медведскому) лотом (по ММ) скажем в 0,05 со стопом выше хая предыдущего свинга (риск=1% от депо). А вот совсем другое выловить конец отката на М5 и открыться после пробития трендовой отката или образования медвежьей ABC или отработке дивергенции... Вот здесь то и выходит, что риск = 1% а лот зависит только от длинны стопа.
    И я считаю что этот подход заслуживает самого пристального внимания, т.к. перспектива риск\профит более-менее радужная, а самое главное реальная и напрямую зависящая от мастерства.

    И напоследок поделюсь наблюдением моим по работе с дивергенциями:
    например: у нас есть:
    1. Медвежий тренд
    2. Идёт медвежий свинг.
    3. Цена уже на уровне лоу предыдущего свинга, допустим в точке С, тогда точка А - лоу предыдущего свинга, а В - это хай отката.
    4. На макд (предпочитаю только его, для отслеживания диверов) на данный момент дивергенция.
    Вопрос вот в чём: Когда будет конец В-С???
    Ответ №1: А-В-С - двойное основание (которое, частенько образуется при дивергенции).
    Ответ№2: Моё наблюдение.
    А именно: После бессонных ночей анализа и долгих месяцев практики мной синтезированно следующее наблюдение: длинна В-С в 90% случаях не проходит расстояния = 2,38% от А-В. В 10% разворот именно в этой точке, во всех остальных как правило от фибо уровней первого порядка свинга А-В.

    В моём понимании дивергенция считается отработанной, если после разворота в точке С пройденно растояние А-В. Но как вы понимаете, дивергения в 70% случаех знаменует конец тренда.

    Извените, если притомил вас своей писаниной.
  5. 7,448
    Комментарии
    55
    Темы
    7533
    Репутация Pro
    Аватар для Frankus  
    Дед Мороз

    6 Медалей
    ММ- база ЛЮБОЙ ГРАМОТНОЙ ТОРГОВЛИ.
    УПРАВЛЕНИ ЕРИСКАМИ может идти по разным ТС- от оптимальной фи до тупой торговли всегда одним лотом.
    ГЛАВНОЕ ПОНИМАТЬ: ЧЕМ ВЫ ГГОТОВЫ РИСКОВАТЬ И ЧТО ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ?
    С точки зреняи теори игр НАИБОЛЕЕ РАЗУМНЫМ в БАЛДАНСЕ риск-прибыль являетс яторговля по принципу: ЧЕМ ЛУЧШЕ ЦЕНА ИГРЫ и ВЫШЕ ВЕРОЯТНСОТЬ ВЫИГРЫША ТЕМ ВЫШЕ ЛОТ...ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ДОПУСТИМЫХ РИСКОВ ПО ВОЗМОЖНОМУ СТОПУ.
    Вот эта вторая часть (увы) часто игнорируется начинающими трейдерами.
    А уж какие у Вас вероятнсоти входов и цена игры, какой рсик по стопу разумен для Вашей ТС- должен показать ее бектест.
    И (вот сие опять забывают увы даже весьма опытный трейдера): ВСЕ ЭТО РАЗУМНО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВАША ТС В ЦЕЛОМ РАБОТАЕТ.
    То есть надо ИМЕТЬ КРИТЕРИИ ТОГО6 когда Ваша ТС ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ РАБОТОСПОСОБНОЙ? Это НЕОТЪЕМЛИМАЯ ЧАСТЬ ГРАМОТНО РМ.
    О том: как оценивать работоспособность ТС и ее риски весьма рекомендую почитать статью Роша на сайте Метаквот (разработчиков МТ4).
    Он та мн апримере работы советников с чемпионата разбирает эту оценку- ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ будет весьма полезно (если еще не задавались сиим вопросам) прочитать это и оценить СВОЮ ТС с точки зреняи рискованности и доходности (там же опсиан подсчет наиолее часто употребляемых коэффиицентов для оценки торговли трейдера).
    Возможно, что данный материал уже где-то естьи на сайте Броко в обучающих материалах- думаю, тогда тут люди дадут на него ссылку.
  6. 52
    Комментарии
    0
    Темы
    52
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Ну и я ударюсь в воспоминания. Работал с другой компанией( не имспользующей метотрейдер), о Броко узнал совсем недавно - с приходом филиала в наш регион. Работал одно время по принципу монетки, но с четким соблюдением ММ. Смысл прост. Расчетный риск в процентном соотношении от депозита и не центом больше распределнный по времени и простая монетка - орел - покупаю - решка - продаю. Мучал я свой депозит около месяца и получил около 12% прибыли. Вроде ништяк, но потом вспоминая, я понимал, что рынок шел в тренде и я часто перебрасывал монетку-))))))))) что бы идти в ногу. Так что эксперимент чистым не получился. Но имел место быть. :greedy:
  7. 64
    Комментарии
    0
    Темы
    64
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    И так, как с минирисками получать хорошие профиты?
    Хочу предложить один из способов на примере фрактального разворота медвежьего тренда.
    Зелёная горизонтальная линия – её пробой – это сигнал на покупку
    Красная горизонтальная линия – стоп
    Синяя горизонтальная линия – фиксируем профит

    Вариант №1:

    1. Открываем позицию, по пробитию фрактала (зелёная линия)
    2. Стоп под нижним экстремумом (риск=1%)
    3. Профит выставляем из расчёта 2 к 1.

    При удачном раскладе, профит составит 2%.

    В этом примере открытие позиции, как бы, дискретно. А если не рассматривать факт пробития фрактала, как приказ на открытие позиции? А оценить лишь одним из выполненных условий, которое предшествует дальнейшему возможному входу в рынок. А именно…

    Вариант №2:

    1. Ждём, когда произойдёт пробитие фрактала
    2. Ставим бай-лимит на 50% (от минимума до данного фрактала)
    3. Если цена вскоре откатывает до ордера – позиция открывается
    4. Профит ставим как в случае варианта №1

    Здесь уже соотношение будет 5 к 1 (Если ордер ставить на откат в 2/3, соотношение увеличивается до 8 к 1). Таким образом, при минимально-заложенном риске, имеем возможность взять неплохой профит.

    p.s. Конечно, при таком подходе, нередко, сделки могут уходить куда надо без нас;…не под каждую систему это будет уместным, но, тем не менее, этот вариант может быть достаточно интересным.

    Если поделитесь своим виденьем и опытом по теме – было бы здорово.:bow:
    Хорошо, размер буфера потери Вы определили, но а рамер ставки, как учитывает Ваш ММ? Ответ можно найти в книгах Р.Винса. Это теория оптимального F, так же можно использовать формулу Л. Вильямса.
  8. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Андрей Александрович Посмотреть сообщение
    ... но а рамер ставки, как учитывает Ваш ММ?...
    О чём здесь речь?
  9. 1,157
    Комментарии
    1
    Темы
    1157
    Репутация Pro
    Аватар для pulsar  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Цитата Сообщение от Dianalytik Посмотреть сообщение
    Страх, жадность, азарт, обида, гордыня и прочее, всё это – множество аспектов, которые, будучи необузданными, идут рука об руку с 95% трейдеров. О них написано уже достаточно и многие (если не все) прекрасно всё понимают, но толку-то?...
    Действительно, а что именно в себе примирять? С чего начать? Что главным выделить для себя? Когда новички открывают демо-счета и шпарят на них гиперпрофиты – это одно. Стоит им, вдохновившись успехами, перейти на реал, как что-то меняется. (Да это и нормально. Обязательно нужно слить парочку депозитов, прочувствовать, так сказать, все прелести трейдинга). Реальные деньги – вот то, что меняет отношение к торговле.
    Если для борьбы с эмоциями (мешающими успешной торговле), взять на вооружение это понимание («Реальные деньги – вот то, что меняет отношение к торговле»), то уже имеем точку опоры. Уже есть с чего начать работу над собой. Через управление рисками (как один из вариантов) можно минимизировать деструктивные проявления различных психологических аспектов. Понятное дело, что чем меньше сумма которой рискует трейдер – тем менее «яркими» будут проявления страха, жадности и т.д.
    На столе перед вами рассыпана горсточка гречки (100 неотваренных зёрен). Неудачным движением пальцев, вы смахнули одно зерно. Невелика потеря. Вряд ли это вызовет горькое чувство утраты. Так и со сделкой, которую вы открываете, закладывая риски в 1% от депозита. При таком консервативном стиле можно торговать достаточно спокойно и размеренно. НО, на сколько хватит терпения, что бы видеть, как депозит прирастает крохами? Здесь уже существует опасность «сорваться» (мол, ну сколько можно зарабатывать помалу? Так и жизни не хватит…). Трейдер начинает увеличивать риски, это ведёт к усилению эмоциональной составляющей, короче, пошла цепная реакция…исход, в большинстве случаев, очевиден.
    Как же можно синтезировать минириски с возможностью получения «увесистых» профитов? (ещё раз уточню идею: минириски – то, что не спровоцирует сильные эмоции; «нормальные» профиты – то, что удовлетворит потребность и не будет причиной завышения рисков.) Вот и пришли к манименеджменту.
    ...по-моему ММ - это, извините за французское слово, фигня, ключ к успеху - метод + психологическая устойчивость и никакая ММ здесь не поможет...
  10. 563
    Комментарии
    31
    Темы
    573
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    4 Медалей
    Почему, казалось бы, хорошие позиции иногда терпят неудачу, в то время как неважные позиции двигаются в нашу пользу? Ответ является весьма простым, хотя и немного обескураживает. Торговля - это игра шансов, в которой в любое время может что-нибудь произойти. Рынок пойдет туда, куда пойдет, независимо от нашего желания. Поэтому вместо того, чтобы искать идеальные сделки, лучше сначала изучим, как управлять риском.

    15 правил управления риском

    Большинство трейдеров игнорирует отношения доходность/риск, надеясь, что удача будет спасать их, когда что-то пойдет не так.

    Это - вероятно основная причина, по которой многие из них терпят неудачу. Управление соотношением доходность/риск является самый легким способом получения определенного ограничения на рынке.

    Уравнение доходность/риск возводит стену безопасности вокруг ваших открытых позиций. Это предназначено для того, чтобы сказать вам, сколько может быть выиграно, или потеряно, на каждой сделке, которую вы принимаете. Вторичная цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться только на голых числах.

    Давайте рассмотрим 15 правил, которые позволят улучшить результативность вашей торговли.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать