Торговые платформы, обслуживание и поддержка » Брокерское обслуживание. Broco Hedger » Шаг № 4. Создание и содержание «бивалютной» корзины на банковском и торговом счете.
+ Подписаться
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
  1. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей

    Шаг № 4. Создание и содержание «бивалютной» корзины на банковском и торговом счете.

    Сейчас, когда Вы знакомы с описанной Темой №1, шагами №1 , №2 , № 3, Вы можете себе представить как и за какие залоговые депозиты Вы сможете создать свою бивалютную корзину.


    25 февраля, когда мы выпустим эти продукты для Вас, в этой ветке выложат пароли от счетов с примером собранной минимальной бивалютной корзиной из всех представленных валют.

    В дальнейшем мы будем наблюдать за ней и анализировать ход страхования этих финансов.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 6,683
  2. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Пока, что могу сказать, что если просто собрать и купить все, представленные нами валюты по одной тысячи, то мы получим следующую картину.

    0,01 контракта - 10U H9
    0,01 контракта - 10E H9
    0,01 контракта - 10B H9
    0,01 контракта - 10A H9
    0,01 контракта - 10C H9
    0,01 контракта - 10S H9
    0,01 контракта - 10J H9
    0,01 контракта - 10N H9

    Всего в нашей "бивалютной" корзине будет 8 валют, теоретически для осуществления этой операции в терминале Вам потребуется залог в 8 000 рублей.

    Практически мы собираемся держать эту корзину достаточно долго, и чтобы нас не закрыл автомат из-за нехватки маржи, в какой то неблагоприятный период колебания курса, мы увеличим залоговый депозит в 2 раза до 16 000 рублей. Если валюты будут расти, а рубль как и кричат на всех углах будет падать, то нам этого и не нужно, если рубль будет стоить столько, сколько думает наше правительство - порядка 32-35 рублей, то нам тоже увеличивать депозит до 16 000 рублей не нужно, а если рубль будет укрепляться и стоить 25 рублей, то нам увеличение депозита не помешает. Хотя мы сделать это сможем в любой момент времени.
  3. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    При реальной покупке такой корзины, мы должны были потратить в коммерческом банке порядка 270 000 рублей по курсам на 15 февраля 2007 года. Это не 16 000 рублей, а тем более не 8 000.

    Финансовый результат от биржевой операции мы получим в любом случае пусть немного, но лучше, чем если бы мы скупали всю эту валюту в бумажном эквиваленте.

    Тут еще есть вопрос в том, что попробуйте найти все эти валюты в коммерческом банке, мне недавно нужно было 15 000 реальных фунтов стрелингов, так мне неделю их искали и привезли новенькими, купюрами по 20 фунтов, я долго смеялся.

    Так что 25 февраля соберем все в терминале, посмотрим на курс Сбербанка и после этого будем следить за результатами.

    Кто понимает всю экономическую составляющую этого процесса, тот может уже к 25 февраля готовится к самостоятельному сбору такой или другой бивалютной корзины на свой вкус на своих торговых депозитах в нашей компании.
  4. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Поэтому в результате таких незатейливых операций Вы сможете держать свои 262 000 рублей в любимом банке в рублях, на 8 000 торгового депозита собрать все нужные валюты и знать, что с Вашими деньгами случится беда только тогда, когда рухнет вся мировая валютная система.
    В этом случае нам уже всем мало кто поможет, а если рухнет рубль, то всю прибыль в большом количестве Вы получите на торговый депозит, если рухнет доллар, то прибыль Вы все равно получите на торговый депозит, так как в этом случае вырастет другая валюта. Ничего не рухнет, ну и Слава Богу, все Ваши деньги будут и в любимом банке и на торговом депозите в нашей компании, а Вы еще и получите % от банковского вклада на 262 000 рублей, в своем банке.
  5. 474
    Комментарии
    63
    Темы
    474
    Репутация Pro
    Аватар для Дмитрий Степанов  
    Аналитик

    4 Медалей
    Примеры работы с бивалютной корзиной.
    В традиционном понимании бивалютная корзина - это набор соотношений доллара и евро. Он периодически пересматривается, с февраля 2007 года составляет 0,45 евро и 0,55 доллара.
    С конца 2008 года некоторые компании, чья деятельность серьезно связана с импортом/экспортом, стали вводить свою у.е., которая составляет (1 доллар +1 евро)/2.
    Соответственно, партнерам таких компаний приходится постоянно оглядываться на котировки валют. Хеджирование рисков через банк для них практически не приемлемо, так как на конвертации будет потеряно порядка 3-4%; отсутствует маржинальность, поэтому задействуется вся сумма.

    Отсюда первый вывод:
    При предстоящем платеже в 1млн. рублей Вы можете захеджировать риски движения бивалютной корзины в компании Broco через покупку евро и доллара, используя всего 1/10 суммы. Вне зависимости от рыночной конъюнктуры Вы сможете расплатиться со своим агентом.

    Следствие из вывода: не использование инструментов хеджирования вызвало в конце 2008 году массу технических и полных дефолтов по эмитентам 3-4 эшелонов.

    Дополнительный пример. Сделка с недвижимостью.
    В 2009 году, несмотря на кризис в секторе девелопмента, некоторые граждане вынимают средства с рублевых депозитов для покупки жилых объектов невидимости. Как правило, расчет происходит в национальной валюте, но привязка, опять-таки, к некоторой синтетической бивалютной корзине.
    Если имеются наличные денежные средства в рублях, а выбор объекта для покупки длится месяц (вполне нормально), то покупательская способность в рублях или сохраняется, либо падает. Однако, за деньги, переведённые в валюту, можно было бы приобрести больше "квадратных метров", так как бивалютная корзина, подобная нашей, укреплялась против рубля. В то же время, обмен рублей на валюту делал практически нецелесообразным ЦБ, заставив банки показывать выручку на конец дня в рублях, что расширило спреды на обменные операции даже на крупные суммы до 2-3%. Таким образом, при страховке тела суммы через банк в 3 млн. руб. Вы потратите, по меньшей мере, 60-100 тыс. руб.
    Но зная, что выбор объекта займет некоторое время, риски можно было отхеджировать в Broco абсолютно без рисков для "тела депозита" через покупку подобных долларовых и евро инструментов за рубли. При этом издержки будут во многие разы меньше.
    В этом посту Валерий Мальцев подробно на примере доллара объясняет суть механизма.

    Следствие из обоих примеров.
    Банки, даже имеющие государственную поддержку, принимают депозиты из расчёта 6%-8% годовых (~0,6% в месяц). Таким образом, так как при работе в нашей компании Вам не требуется полное тело капитала, та часть, что находится в банке, фактически будет перекрывать большую часть операционных затрат (либо всю).
  6. 1,458
    Комментарии
    96
    Темы
    1462
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Очевидно, что рынок недвижимости в РФ переживает кризис и ощутимо "смотрит вниз". Ясно, что многие граждане, планировавшие заработать на продаже по высоким ценам ( в долларах и евро) сейчас переживают кризис .
    Что делать?
    Поразмыслив, мы придем к выводу, что будущее цен на недвижимость тесно связано с будущим курса рубля к доллару и евро ( к корзине валют).
    Варианта два:
    1. Правительству и ЦБ удается удержать рубль от сильного падения до окончания кризиса. Тогда цены на недвижимость не снизятся ( в валюте) значительно.

    2. Рубль резко упадет. Тогда и валютные цены на недвижимость обрушатся в валюте ( как это было в 1998 году - в СПБ с уровня примерно 700 долл./кв.м. до уровня 220-250 долл.)

    Как защититься? При быстрой продаже - потери будут до 30% от цены. При долгом ожидании - риск падения цен высок.

    Выход есть! Надо купить доллары и евро за рубли на сумму стоимости объекта недвижимости. Как это сделать, не имея этой суммы?
    Открыть счет в Броко - и открыть позиции на покупку долларов и евро на сумму объекта недвижимости.

    Если рубль падает - Вы зарабатываете на покупке валют и компенсируете подешевение недвижимости.
    Если рубль не падает - Вы почти не теряете.
    Если рубль резко укрепляется - Вы можете потерять - но этот вариант практически нереален - надо только чтобы счет выдерживал краткосрочное укрепление рубля до уровня 25-27 руб/доллар
  7. 60
    Комментарии
    2
    Темы
    61
    Репутация Pro
    Аватар для radist_333  
    В начале пути

    2 Медалей
    Больно спреды большие. Открывшись по всем инструментам по 0.1 лоту, в один момент получаешь убыток в 15 тысяч рублей. :)
  8. 4,808
    Комментарии
    324
    Темы
    5091
    Репутация Pro
     
    Старожил

    5 Медалей
    Где большие?
    Я вижу сейчас по доллару 13 копеек, по евро 17 копеек, по фунту 20 копеек.

    Вы или утром смотрели, так утром лучше не торговать вообще, а сегодня еще и Globex косячил.
     
  9. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от radist_333 Посмотреть сообщение
    Больно спреды большие. Открывшись по всем инструментам по 0.1 лоту, в один момент получаешь убыток в 15 тысяч рублей. :)
    0.1 лота, например для 10UH9, это 1000 долларов.
    А если открыться по всем 8 валютным инструментам 0.1 лота, Вы захеджируетесь примерно на 10000 долларов (1000$ + 1000 EUR + 1000 GBP + 1000 CAD ..и тд..) :) При этом, потратите на это около 10000 рублей (графа "залог")
    А если Вы открываетесь абсолютно по всем контрактам группы CFD RUS, то спред в 15000 руб вполне объясним..
    Тогда это уже совсем иные уровни хеджирования :)
  10. 4,712
    Комментарии
    77
    Темы
    4758
    Репутация Pro
    Аватар для Oleg  
    Technic

    5 Медалей
    ............
    в принципе вот о чем я и говорил
    Захеджировал примерно 10000 долларов, имею убыток по причине спреда в 1200 рублей. Комиссия 56 рублей.
    Зато теперь, я уверен что мои 8000 рублей вложены в иностранные валюты с очень хорошим плечом :)
     

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать