Офф-топ » Общение на свободные темы » "Off-Club" (Оффтоп форума)
+ Подписаться
Страница 39 из 2005 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
  1. 3
    Комментарии
    0
    Темы
    6
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Доброго времени суток.
    Кто-нибудь может подсказать хорошие ресурсы для скальперов? Меня интересуют МТС и общение. Может быть есть на Вашем форуме?
  2. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с вот такой вот задачей!!!

    Задание 1

    Предположим, что Вы финансовый директор английской фирмы, которая 15 июня подписывает контракт на покупку у американского производителя суперкомпьютера стоимостью 610 тыс.долл. США Платеж (в долларах США) должен быть осуществлен 15 ноября.
    В целях хеджирования трансакционного валютного риска Вы обращаетесь к брокеру Чикагской товарной биржи(СМЕ) с намерением использовать валютные фьючерсы с расчетным днем (срок поставки), установленным на третью среду ноября, выпадающую на 17 ноября. Известно, что сумма одного фьючерсного контракта-62, 5 тыс.фунтов стерлингов.

    Предложите конкретную схему хеджирования, рассчитайте убытки либо выигрыш Вашей фирмы(в фунтах стерлингов), связанные с изменением валютного курса, от оплаты контракта и операций с валютными фьючерсами, соответственно, если текущий обменный курс доллара к фунту стерлингов и курс ноябрьского фьючерса на поставку фунтов стерлингов составили:

    1 вариант:

    Дата Валютный рынок спот Фьючерсный рынок
    (цена ноябрьского фьючерса)
    15 июня 1,18 долл.за фунт 1,20 долл за фунт
    15ноября 1,156 долл.за фунт 1,16 долл за фунт

    2 вариант

    Дата Валютный рынок спот Фьючерсный рынок
    ( цена ноябрьского фьючерса)
    15 июня 1,18 долл.за фунт 1,20 долл.за фунт
    15ноября 1,235 долл.за фунт 1,24 долл.за фунт


    Почему Вам не удалось совершить так называемое совершенное хеджирование (perfect hedge), при котором прибыль или убытки по основной сделке в точности компенсировались бы убытками или прибылью на фьючерсном рынке?
  3. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    А че, у всех сессия началась??? :D
  4. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с вот такой вот задачей!!!

    Задание 1

    Предположим, что Вы финансовый директор английской фирмы, которая 15 июня подписывает контракт на покупку у американского производителя суперкомпьютера стоимостью 610 тыс.долл. США Платеж (в долларах США) должен быть осуществлен 15 ноября.
    В целях хеджирования трансакционного валютного риска Вы обращаетесь к брокеру Чикагской товарной биржи(СМЕ) с намерением использовать валютные фьючерсы с расчетным днем (срок поставки), установленным на третью среду ноября, выпадающую на 17 ноября. Известно, что сумма одного фьючерсного контракта-62, 5 тыс.фунтов стерлингов.

    Предложите конкретную схему хеджирования, рассчитайте убытки либо выигрыш Вашей фирмы(в фунтах стерлингов), связанные с изменением валютного курса, от оплаты контракта и операций с валютными фьючерсами, соответственно, если текущий обменный курс доллара к фунту стерлингов и курс ноябрьского фьючерса на поставку фунтов стерлингов составили:

    1 вариант:

    Дата Валютный рынок спот Фьючерсный рынок
    (цена ноябрьского фьючерса)
    15 июня 1,18 долл.за фунт 1,20 долл за фунт
    15ноября 1,156 долл.за фунт 1,16 долл за фунт

    2 вариант

    Дата Валютный рынок спот Фьючерсный рынок
    ( цена ноябрьского фьючерса)
    15 июня 1,18 долл.за фунт 1,20 долл.за фунт
    15ноября 1,235 долл.за фунт 1,24 долл.за фунт


    Почему Вам не удалось совершить так называемое совершенное хеджирование (perfect hedge), при котором прибыль или убытки по основной сделке в точности компенсировались бы убытками или прибылью на фьючерсном рынке?
  5. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Это что? Дубль-2??? :D Ну перетащили уже твою задачку в оффтоп... ты теперь везде ее совать будешь??? :D
  6. 13,357
    Комментарии
    62
    Темы
    18691
    Репутация Pro
    Аватар для reimin  
    Худая голова

    8 Медалей
    Сказывается волнение перед сессией.:D
    А-ля " ...возьмем например к примеру такой пример..."
  7. 4
    Комментарии
    0
    Темы
    4
    Репутация Pro
     
    Новичок

    2 Медалей
    а что, на столько сложно помочь?

    что за издевки.
    Да поди Вы сами то, ничего не знаете, вот и стебетесь... спасибо
  8. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от eolalia Посмотреть сообщение
    а что, на столько сложно помочь?

    что за издевки.
    Да поди Вы сами то, ничего не знаете, вот и стебетесь... спасибо
    Да нет, не сложно! Я по подобным темам работаю... за деньги... для клиентов :D В течение суток я тебе и красиво расписать могу даже на куче листов и с графиками. Хошь??? :D Реквизиты сообщу..
  9. 13,188
    Комментарии
    38
    Темы
    16230
    Репутация Pro
     
    Старожил

    8 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    .... :D Реквизиты сообщу..
    В подпись вставь "....помогу студенту: WMZ......".
    В период сессий больше, чем на бирже заработаешь. :D
  10. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от sandra Посмотреть сообщение
    В подпись вставь "....помогу студенту: WMZ......".
    В период сессий больше, чем на бирже заработаешь. :D
    Не - оно того не стоит. Студенты столько не нагребут :D А загруз щас и так достаточный... видишь - даже на форуме раз в 10 меньше писать стал :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать