Офф-топ » Общение на свободные темы » "Off-Club" (Оффтоп форума)
+ Подписаться
Страница 189 из 2005 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289 ... ПоследняяПоследняя
  1. 2,690
    Комментарии
    12
    Темы
    2701
    Репутация Pro
    Аватар для Gennadievich  
    Мозгоклюй

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от Dekt Посмотреть сообщение
    А вообще, слом стратегии 40/60, надо в запасе иметь несколько и менять их время от времени, что бы реже попадать в 95% проигрывающих.
    и как вы будете определять условия для смены стратегий? по субъективному мнению? как вы оцениваете мо вашего портфеля систем? :D Ау! Математики!!! :)

    (еще много вопросов - писать лень, сами додумайте)
  2. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    вот мы об этом уже страниц 6 говорим. вот по-моему, вам сейчас должно быть глубоко фиолетово на то, какое мо было у вашей мтс перед запуском? :) или не так?
    Почему фиолетово? МО это как один из индикаторов работоспособности мтс. Как только мо становиться меньше определенного значения стратегия консервируеться до лучших времен. Очень полезная штука скажу я Вам. Деньги очень экономит ;)
  3. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    :D :D :D Все! Тут дискуссия кончилась :)
    Gennadievich, ну не расстраивайтесь так :) мы ж на работе, а на работе тратить эмоциии - зря. мы ж тут типо интеллигентный "научный" диспут ведем (хозяйка не возражает?), где каждое мнение имеет право на существование (если оно формулируется на понятном языке).

    Вы очень красиво аргументируете возражения, будет жаль если Вы действительно закончите дискуссию здесь..
  4. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    84
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    А по большому счету скажу так (перефразирую великого Марка Аврелия). – «Проигрыш - улыбается всем нам, мы лишь можем сократить свои убытки».
  5. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Evgenn Посмотреть сообщение
    У меня вот недавно одна мтс накрылась. А вы говорите стратегия не может сломаться. Может и будет ломаться :) И нервы здесь не причем. Это просто рынок такой. Ему очень сложно просоотвествовать :)
    мтс накрыться может, она не стратегия, а (как правило) статическая программа. и как правило, реагирет на события линейно.

    стратегия - это что то более "человеческое", набор моделей поведения в ситуациях, который можно динамически совершенствовать
    ну, что то типо самообучающейся программы :)

    поэтому стратегия накрытся может, если она выродится в мтс

    (имхо)
  6. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    84
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Человек неправ когда обобщая говорит, что небо зеленое, - в большинстве случаев оно голубое и здесь всегда будет безапеляционно. 2+2=4 - в большинстве случаев и это тоже безапеляционно и никакой момент времени и субъективное миропонимание не влияет на оценку в подавляющем большинстве случаев о которых мы как раз и говорим.
    Ценовой ряд и случайный ряд - совершенно разные вещи - и это тоже безапеляционно.
    Парамон неправ в том что считает ценовой ряд случайным.
    "Посмотрите на графики случайных процессов и затем сравните график цены хотя бы".
    Геннадьевич выдумывает какие то сложности и крайности.
    Вариантов море: Если получается формализовать какую то часть системы, то можно прикинуть МО(без фанатизма). Если хотябы часть дает положительный результат, то целое - есть надежда что даст тоже положительный результат. Если не получается то это хуже, т.к. это тоже самое что биться головой сначала в одну стену, затем в другую - вдруг какая то стена таки сломается. Но и в этом случае у нас появляется ряд прибылей и убытков - который вместо бектеста можно анализировать - все в наших руках. Но в этом случае надо понимать, что в будущем не известно какой будет результат и опять делать поправку на ошибку на зависимость данных от момента времени. Но без минимального (а максимальный и фанатичный тут и не нужен) стат анализа на что Вы будете расчитывать? Это тоже самое что взять кредит в банке и пойти построить какую нибудь хрень которая не будет приносить доход и как деньги отдавать? Или у вас деньги есть вы их вложили и они погибли в вашем предприятии?
    Я призываю к минимальному, но необходимому(и возможно вполне достаточному) "образованию".
    А главное мое переживание в том какой риск на совокупную позицию берут люди не зная ПРИМЕРНОГО МО? Каким образом, определяется риск? Ведь если вы превысите допустимый риск(расчитываемый из МО) то депозиту рано или поздно придет пушной зверек - известно как 2*2=4. И вот пример, у Сандры 20 000, предельная просадка 20%, т.е. 4000 уе. Первая совокупная сделка - прикинул - риск по стопам составил 2000 уе. Скажите мне, каким образом, был расчитан риск в 50% от предельно допустимого на фактически одну позицию(пусть совокупную)? на самом деле судя по предыдущим результатам этот риск хоть как то был обоснован(но не думаю, что многие об этом знают и понимают о чем речь), но дальше идут убытки, и МО на стат данных прибылей и убытков меняется вместе с резко растущей ошибкой выборки этого МО.
    Смотрю дальше и вместо того чтобы уменьшить риск после убытков на изменившемся МО и ошибке - риск не уменьшается, что безапеляционно является грубейшим нарушением и "крутить"(например, предполагать гениальность) тут весьма трудно. И дело даже не в Сандре, а в том что так делают почти все. И нет тут никакой математики ведь МО это всего лишь среднее. ошибка выборки считается в экселе вместе с критерием келли - можно сказать что это первый класс потянет, и нет тут никаких математиков и религиозных фанатиков:)
    както расплывчато, похоже на Коперника или даже на Энштейна по относительности.
    Не надо забывать, что любая пара это государства и живут они по СВОИМ законам, а жизнь поддается анализу. И и и и только по этому существуют труды Мерфи, Швагера и т.п.
  7. 77
    Комментарии
    0
    Темы
    84
    Репутация Pro
     
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    ......:bow:
    Я думаю ДА. Она девка молодец. В отличии от нас долб........в она не побоялась и сделала, а мы тут развели.и.и.и.и.и.... Порожняк.
  8. 2,760
    Комментарии
    23
    Темы
    2773
    Репутация Pro
    Аватар для paramon  
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Цитата Сообщение от inevity Посмотреть сообщение
    Парамон неправ в том что считает ценовой ряд случайным.
    Стоп...
    Я назвал поток котировок псевдослучайным процессом, т.е. в нем есть детерминанта, определенность, которая и позволяет чего-то там зарабатывать.
    Если бы поток котировок был случайным процессом, то как можно заработать на случайном процессе? Это ж рулетка...
    Кстати, если рулетка имеет неравномерное распределение массы (допустим, так сделана), тогда на ней можно будет заработать...
    Детерминанта...
  9. 622
    Комментарии
    10
    Темы
    640
    Репутация Pro
    Аватар для Hermit  
    В начале пути

    4 Медалей
    Цитата Сообщение от Klod Посмотреть сообщение
    ......:bow:
    Цитата Сообщение от Dekt Посмотреть сообщение
    Я думаю ДА. Она девка молодец. В отличии от нас долб........в она не побоялась и сделала, а мы тут развели.и.и.и.и.и.... Порожняк.
    подписываюсь третьим :shutup:
  10. 169
    Комментарии
    0
    Темы
    168
    Репутация Pro
    Аватар для Evgenn  
    В начале пути

    2 Медалей
    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение

    PS: все добиваются прогона на длительной истории, но никто не гоняет систему десятилетиями.
    Что значит длительная история? И что тогда бэктестить на данных за десятилетия? :)

    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Никто не умеет четко математически определять изменение рыночных условий реал-тайм.
    А это вообще нужно делать?

    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Никто не рассчитывает на бесконечно длинную серию.
    Вы о серии убытков? Я расчитываю. Значит "никто" уже не проходит :)

    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Никто не отрицает возможности наступления математически "маловероятных" событий (хотя один раз сегодня выпадет все что угодно).
    Было бы глупо это отрицать. Произойти на рынке может все что угодно :)

    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    При приведении рынка к любому виду функции (тут про цену уже заикались) никто даже не задумывается о ее ОДЗ. О том в каком промежутке идет текущее распределений значений. От чего смещаются значения? (какова вероятность терракта в Вашингтоне :), покушения на дядьку Обаму и прочее) и много-много всего другого, что можно увидеть ежедневно, если чуток отроваться от постоянных академических расчетов.
    По правде сказать не понял какую мысль Вы хотели донести в этом абзаце :)

    Цитата Сообщение от Gennadievich Посмотреть сообщение
    Это торговля. Простая человеческая торговля.
    Ну да..типа не Боги горшки обжигают :D

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать