Форум трейдеров » Торговые стратегии » Статистические торговые системы
+ Подписаться
  1. 61
    Комментарии
    5
    Темы
    62
    Репутация Pro
    Аватар для Феликс Шагалеев  
    Броко Казань

    3 Медалей

    Статистические торговые системы

    Всем доброго времени суток.

    Уважаемые, а как вы относитесь к работе торговых систем, основанных именно на привязке к жестко-прописанным математическим алгоритмам?

    Для примера, можно рассмотреть простейшую ТС, работающую на 4-х часовках. Смысл в следующем:

    Берется торговый инструмент, например EURUSD. Кидается atr с периодом 120. (средний размах цены за неделю). Далее ждем начала недели и устанавливаем два отложенника. Один на покупку - на расстоянии двойного atr от цены открытия торговой сессии, и второй соотвественно на продажу - также на расстоянии двойного atr. К ним ставим стоп и тейк на тоже уровнях двойного atr.
    Таким образом, когда цена доходит до одного ордера и открывает позицию, ждем пока она ее не закроет по ордеру. Проверяем раз в 4 часа.

    Данная техника должна хорошо работать в трендовые участки времени, захватывая хороший кусок этого движения. В случае, когда срабатывает стоп, закрываем все отложенные ордера и в начале следующей четырехчасовки ставим опять два отложенника от цены открытия начала этой 4-хчасовки.

    Если опять срабатывает стоп, сделки закрываем, на неделе на этом инструменте больше не торгуем.

    Но для того, чтобы сработал стоп, нужны достаточно серьезные причины:

    1) Поскольку отложенник открывается на уровне двойного atr, то уже должен наблюдаться определенный тренд. Двойной atr - это не аксиома, можно экспериментировать со значениями.
    2) Для срабатывания стопа опять же нужно двойное значение atr, что тоже не мало.

    Инструмент для торговли должен быть достаточно волатильным, но крайность тоже не нужна. Фунт-йена нет (слишком волатильна), еврофунттоже нет (мало волатильна).

    Да, и самое главное, в пятницу в конце американской сессии все позиции должны быть закрыты, а отложенники сняты.
    Недоступно! Pro 0
    Поделиться
    Просмотров: 3,859
  2. 1,392
    Комментарии
    4
    Темы
    1393
    Репутация Pro
    Аватар для Mrak  
    Мастер форумных наук

    3 Медалей
    Тест в студию!
  3. 44
    Комментарии
    0
    Темы
    44
    Репутация Pro
    Аватар для Wis!  
    Новичок

    2 Медалей
    Добрый день. Желательно еще бы продемонстрировать на графике Ваши мысли.
    Кстати, что Вы определяете как "статистические торговые системы"?

    С уважением!
  4. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    На мой взгляд тут очень слабый математический алгоритм, а статистики вовсе нет. Статистика - это вывод из исторических данных, в данном же случае просто пример стратегии по индикатору. Даже если будет положительный результат, это всё равно не будет математическим алгоритмом. Тем более что система зависима не от математической модели, тренда.
    Вот пример чистой статистики: если расположены рядом две свечи одинакового цвета, то третья будет такой же. Вероятность 60%. Плюс к этому включаем постановку безубытка и закрытие по "солидному" профиту. Система прибыльная. Но кто решится торговать по ней?
    С другой стороны любой индикатор является по сути математически-статистическим инструментом. Торговля в канале - чистейшая статистика, основанная на наблюдениях вероятностного отскока или пробития оного.
  5. 61
    Комментарии
    5
    Темы
    62
    Репутация Pro
    Аватар для Феликс Шагалеев  
    Броко Казань

    3 Медалей
    По поводу теста вышеописаннойй ТС - попробуйте протестировать ее сами и выложить полученные результаты.

    Интересно услышать ваши мнения о подобном методе торговле В ПРИНЦИПЕ.

    Далее, по поводу непосредственно самих тестов. Не так давно я закончил тестировать похожую торговую систему.

    Ее смысл был в том, что опять же устанавливаются два отложенника в начале недели на 4-х часовках на уровнях двойного atr(20). Стоп в размере 4atr(20), тейк = 2atr(20). В конце месяца если есть открытая сделка - закрывается. За 4 года система показала себя в плюсе. Хоть и в незначительном (~2200 пунктов), но в плюсе. Статистику сделок по EURUSD прилагаю.

    Если мы на основе истории сделок проанализируем, например:
    - время совершения убыточных сделок
    - четность убыточных сделок в течение месяца
    - еще что нибудь

    то наберем какую то статистику, благодаря которой можно будет соптимизировать полученный результат.
    Кроме всего прочего можно поэкспериментировать и с уровнями тейков-стопов, и с параметрами atr и поиграться мани-менеджментом.

    На текущий момент - это ГОЛЫЙ результат, взятый практически из наобум придуманной торговой системой, не опирающейся практически ни на какие торговые инструменты. И замечу, что результат получился положительным.

    Ну а уважаемому господину Егерю хочу сказать, что я бы с удовольствием посмотрел бы на результаты предложенной им торговой системы по трем черным свечкам. Может есть смысл ее потестить и посмотреть что из этого получится?

    Да, и еще, почти всегда "полет по приборам" приводит к печальным результатам.. Зачем извращаться и к велосипеду приделывать мотор, когда можно купить мотоцикл? Велосипед останется велосипедом, а мотоцикл мотоциклом и каждый из них будет служить разным целям.
     
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xls 4years.xls (182.0 Кб, Просмотров: 11)
  6. 1,171
    Комментарии
    15
    Темы
    1195
    Репутация Pro
     
    Мастер форумных наук

    5 Медалей
    Здравствуйте.
    Не будем спорить лучше ли летать вовсе без приборов и что такое велосипед, мотоцикл или ходьба пешком.
    Чтобы протестировать систему нужен советник. Я не программист, если кто захочет написать, пожалуйста.

Вверх
РегистрацияX

чтобы писать, читать, комментировать